PortfoliosLab logo
MAGA2
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


ASFYX 32%TMF 16%UGL 16%BTC-USD 32%EDC 16%TQQQ 16%Альтернативные инвестицииАльтернативные инвестицииОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыКриптовалютаКриптовалютаАкцииАкции

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в MAGA2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца


0.00%200,000.00%400,000.00%600,000.00%800,000.00%1,000,000.00%1,200,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
1,044,773.61%
416.22%
MAGA2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 июл. 2010 г., начальной даты ASFYX

Доходность по периодам

MAGA2 на 3 мая 2025 г. показал доходность в 0.66% с начала года и доходность в 41.54% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
-3.31%5.38%-0.74%10.90%14.93%10.61%
MAGA20.89%5.28%10.05%21.16%30.20%42.04%
EDC
Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares
12.34%9.40%-4.90%0.41%1.41%-10.62%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
-24.67%18.15%-15.69%6.22%30.34%30.30%
TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X
-0.40%-13.48%-12.37%-12.31%-36.91%-13.27%
UGL
ProShares Ultra Gold
44.22%6.72%31.21%75.78%17.61%13.36%
ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y
-16.47%-9.15%-15.16%-24.56%1.41%0.49%
BTC-USD
Bitcoin
3.73%16.61%39.86%54.09%61.21%83.05%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
1.41%0.35%2.15%4.78%2.55%1.76%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MAGA2, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20256.88%-5.14%-2.87%0.57%1.87%0.89%
2024-3.58%18.89%11.16%-9.04%7.94%0.96%2.28%-3.28%8.71%-1.92%14.19%-5.09%44.39%
202327.43%-7.64%15.68%0.85%-1.78%8.58%2.07%-11.04%-7.65%5.69%13.53%12.37%65.55%
2022-11.33%1.82%3.11%-16.12%-9.02%-15.30%9.84%-10.74%-13.62%-2.02%7.16%-8.54%-51.06%
20212.70%10.14%11.91%5.63%-7.32%1.12%6.96%6.67%-10.13%20.22%-4.74%-5.71%38.76%
202012.97%-4.14%-14.95%24.19%6.74%5.69%21.98%5.88%-9.10%5.73%25.71%28.76%159.25%
20197.03%2.62%8.06%13.18%18.07%22.60%-1.80%6.21%-6.64%6.62%-5.48%4.11%98.65%
20180.30%-9.76%-10.85%7.26%-6.38%-7.25%8.12%-1.61%-5.65%-12.78%-11.40%-1.24%-42.43%
20177.90%11.94%-1.02%11.52%29.50%3.00%11.10%26.01%-5.86%20.78%24.71%19.51%321.92%
2016-4.10%10.66%4.81%1.24%3.76%17.56%5.83%-4.06%1.93%-0.92%-5.57%12.03%49.02%
2015-1.96%3.75%-2.80%0.29%-3.77%-2.75%2.52%-13.85%-0.05%19.84%4.27%1.24%3.62%
20141.22%-5.42%-5.13%1.03%17.33%5.23%-2.45%2.27%-11.55%-2.51%8.73%-4.81%0.85%

Комиссия

Комиссия MAGA2 составляет 1.12%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии ASFYX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ASFYX: 1.47%
График комиссии EDC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EDC: 1.33%
График комиссии TMF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TMF: 1.09%
График комиссии TQQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TQQQ: 0.95%
График комиссии UGL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
UGL: 0.95%
График комиссии BIL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BIL: 0.14%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг MAGA2 составляет 18, что хуже, чем результаты 82% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности MAGA2, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MAGA2, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGA2, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGA2, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGA2, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGA2, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа Portfolio, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00
Portfolio: 0.47
^GSPC: 0.67
Коэффициент Сортино Portfolio, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
Portfolio: 0.89
^GSPC: 1.05
Коэффициент Омега Portfolio, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.400.600.801.001.201.401.60
Portfolio: 1.10
^GSPC: 1.16
Коэффициент Кальмара Portfolio, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00
Portfolio: 0.14
^GSPC: 0.68
Коэффициент Мартина Portfolio, с текущим значением в 1.88, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.00
Portfolio: 1.88
^GSPC: 2.70

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
EDC
Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares
-0.110.291.040.12-0.30
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
-0.260.151.020.24-0.97
TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X
-1.00-1.410.84-0.07-1.45
UGL
ProShares Ultra Gold
2.442.971.381.3812.86
ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y
-1.97-2.530.66-0.79-3.44
BTC-USD
Bitcoin
1.642.271.241.357.13
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
16.63239.52141.7360.354,678.99

MAGA2 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.45. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.55 до 1.09, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.47
0.67
MAGA2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность MAGA2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.75%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель0.75%0.58%0.15%10.37%1.99%1.43%1.51%0.33%-0.06%-0.02%1.62%4.37%
EDC
Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares
3.45%3.94%3.54%0.00%0.18%0.44%0.97%0.78%0.25%0.00%0.00%0.00%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
1.66%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%0.03%
TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X
4.25%4.29%2.82%1.62%0.13%2.23%0.94%1.49%0.41%0.00%0.00%0.00%
UGL
ProShares Ultra Gold
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y
1.75%1.47%0.98%32.48%6.07%3.40%5.51%1.30%0.07%0.01%5.06%13.64%
BTC-USD
Bitcoin
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
4.69%5.03%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-9.86%
-7.45%
MAGA2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

MAGA2 показал максимальную просадку в 61.26%, зарегистрированную 9 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 733 торговые сессии.

Текущая просадка MAGA2 составляет 10.07%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-61.26%9 нояб. 2021 г.3669 нояб. 2022 г.73311 нояб. 2024 г.1099
-60.6%10 июн. 2011 г.16925 нояб. 2011 г.4429 февр. 2013 г.611
-55.8%17 дек. 2017 г.36415 дек. 2018 г.39110 янв. 2020 г.755
-46.88%11 апр. 2013 г.865 июл. 2013 г.1257 нояб. 2013 г.211
-43.42%5 дек. 2013 г.1418 дек. 2013 г.90712 июн. 2016 г.921

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность MAGA2 составляет 17.63%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
17.63%
14.17%
MAGA2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов
1.002.003.004.005.006.007.00
Эффективные активы: 2.59

Количество позиций в портфеле равно 7, при этом эффективное количество активов равно 2.59, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

^GSPCBILUGLASFYXTMFBTC-USDEDCTQQQPortfolio
^GSPC1.00-0.010.030.19-0.260.130.720.900.49
BIL-0.011.000.000.000.030.000.010.000.00
UGL0.030.001.000.070.230.050.170.020.26
ASFYX0.190.000.071.000.010.020.170.190.21
TMF-0.260.030.230.011.00-0.01-0.18-0.170.11
BTC-USD0.130.000.050.02-0.011.000.080.100.78
EDC0.720.010.170.17-0.180.081.000.600.46
TQQQ0.900.000.020.19-0.170.100.601.000.45
Portfolio0.490.000.260.210.110.780.460.451.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 31 июл. 2010 г.