MAGA2
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
---|---|---|
ASFYX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y | Systematic Trend | 32% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | Government Bonds | -28% |
BTC-USD Bitcoin | 32% | |
EDC Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares | Leveraged Equities, Leveraged | 16% |
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | Leveraged Bonds, Leveraged | 16% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | Leveraged Equities, Leveraged | 16% |
UGL ProShares Ultra Gold | Leveraged Commodities, Leveraged, Gold | 16% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в MAGA2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 июл. 2010 г., начальной даты ASFYX
Доходность по периодам
MAGA2 на 3 мая 2025 г. показал доходность в 0.66% с начала года и доходность в 41.54% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.31% | 5.38% | -0.74% | 10.90% | 14.93% | 10.61% |
MAGA2 | 0.89% | 5.28% | 10.05% | 21.16% | 30.20% | 42.04% |
Активы портфеля: | ||||||
EDC Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares | 12.34% | 9.40% | -4.90% | 0.41% | 1.41% | -10.62% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | -24.67% | 18.15% | -15.69% | 6.22% | 30.34% | 30.30% |
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | -0.40% | -13.48% | -12.37% | -12.31% | -36.91% | -13.27% |
UGL ProShares Ultra Gold | 44.22% | 6.72% | 31.21% | 75.78% | 17.61% | 13.36% |
ASFYX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y | -16.47% | -9.15% | -15.16% | -24.56% | 1.41% | 0.49% |
BTC-USD Bitcoin | 3.73% | 16.61% | 39.86% | 54.09% | 61.21% | 83.05% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 1.41% | 0.35% | 2.15% | 4.78% | 2.55% | 1.76% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью MAGA2, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 6.88% | -5.14% | -2.87% | 0.57% | 1.87% | 0.89% | |||||||
2024 | -3.58% | 18.89% | 11.16% | -9.04% | 7.94% | 0.96% | 2.28% | -3.28% | 8.71% | -1.92% | 14.19% | -5.09% | 44.39% |
2023 | 27.43% | -7.64% | 15.68% | 0.85% | -1.78% | 8.58% | 2.07% | -11.04% | -7.65% | 5.69% | 13.53% | 12.37% | 65.55% |
2022 | -11.33% | 1.82% | 3.11% | -16.12% | -9.02% | -15.30% | 9.84% | -10.74% | -13.62% | -2.02% | 7.16% | -8.54% | -51.06% |
2021 | 2.70% | 10.14% | 11.91% | 5.63% | -7.32% | 1.12% | 6.96% | 6.67% | -10.13% | 20.22% | -4.74% | -5.71% | 38.76% |
2020 | 12.97% | -4.14% | -14.95% | 24.19% | 6.74% | 5.69% | 21.98% | 5.88% | -9.10% | 5.73% | 25.71% | 28.76% | 159.25% |
2019 | 7.03% | 2.62% | 8.06% | 13.18% | 18.07% | 22.60% | -1.80% | 6.21% | -6.64% | 6.62% | -5.48% | 4.11% | 98.65% |
2018 | 0.30% | -9.76% | -10.85% | 7.26% | -6.38% | -7.25% | 8.12% | -1.61% | -5.65% | -12.78% | -11.40% | -1.24% | -42.43% |
2017 | 7.90% | 11.94% | -1.02% | 11.52% | 29.50% | 3.00% | 11.10% | 26.01% | -5.86% | 20.78% | 24.71% | 19.51% | 321.92% |
2016 | -4.10% | 10.66% | 4.81% | 1.24% | 3.76% | 17.56% | 5.83% | -4.06% | 1.93% | -0.92% | -5.57% | 12.03% | 49.02% |
2015 | -1.96% | 3.75% | -2.80% | 0.29% | -3.77% | -2.75% | 2.52% | -13.85% | -0.05% | 19.84% | 4.27% | 1.24% | 3.62% |
2014 | 1.22% | -5.42% | -5.13% | 1.03% | 17.33% | 5.23% | -2.45% | 2.27% | -11.55% | -2.51% | 8.73% | -4.81% | 0.85% |
Комиссия
Комиссия MAGA2 составляет 1.12%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг MAGA2 составляет 18, что хуже, чем результаты 82% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
EDC Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares | -0.11 | 0.29 | 1.04 | 0.12 | -0.30 |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | -0.26 | 0.15 | 1.02 | 0.24 | -0.97 |
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | -1.00 | -1.41 | 0.84 | -0.07 | -1.45 |
UGL ProShares Ultra Gold | 2.44 | 2.97 | 1.38 | 1.38 | 12.86 |
ASFYX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y | -1.97 | -2.53 | 0.66 | -0.79 | -3.44 |
BTC-USD Bitcoin | 1.64 | 2.27 | 1.24 | 1.35 | 7.13 |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 16.63 | 239.52 | 141.73 | 60.35 | 4,678.99 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность MAGA2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.75%.
TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | 0.75% | 0.58% | 0.15% | 10.37% | 1.99% | 1.43% | 1.51% | 0.33% | -0.06% | -0.02% | 1.62% | 4.37% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
EDC Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares | 3.45% | 3.94% | 3.54% | 0.00% | 0.18% | 0.44% | 0.97% | 0.78% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 1.66% | 1.27% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.03% |
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | 4.25% | 4.29% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 2.23% | 0.94% | 1.49% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UGL ProShares Ultra Gold | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ASFYX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y | 1.75% | 1.47% | 0.98% | 32.48% | 6.07% | 3.40% | 5.51% | 1.30% | 0.07% | 0.01% | 5.06% | 13.64% |
BTC-USD Bitcoin | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 4.69% | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
MAGA2 показал максимальную просадку в 61.26%, зарегистрированную 9 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 733 торговые сессии.
Текущая просадка MAGA2 составляет 10.07%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-61.26% | 9 нояб. 2021 г. | 366 | 9 нояб. 2022 г. | 733 | 11 нояб. 2024 г. | 1099 |
-60.6% | 10 июн. 2011 г. | 169 | 25 нояб. 2011 г. | 442 | 9 февр. 2013 г. | 611 |
-55.8% | 17 дек. 2017 г. | 364 | 15 дек. 2018 г. | 391 | 10 янв. 2020 г. | 755 |
-46.88% | 11 апр. 2013 г. | 86 | 5 июл. 2013 г. | 125 | 7 нояб. 2013 г. | 211 |
-43.42% | 5 дек. 2013 г. | 14 | 18 дек. 2013 г. | 907 | 12 июн. 2016 г. | 921 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность MAGA2 составляет 17.63%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 7, при этом эффективное количество активов равно 2.59, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
^GSPC | BIL | UGL | ASFYX | TMF | BTC-USD | EDC | TQQQ | Portfolio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC | 1.00 | -0.01 | 0.03 | 0.19 | -0.26 | 0.13 | 0.72 | 0.90 | 0.49 |
BIL | -0.01 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
UGL | 0.03 | 0.00 | 1.00 | 0.07 | 0.23 | 0.05 | 0.17 | 0.02 | 0.26 |
ASFYX | 0.19 | 0.00 | 0.07 | 1.00 | 0.01 | 0.02 | 0.17 | 0.19 | 0.21 |
TMF | -0.26 | 0.03 | 0.23 | 0.01 | 1.00 | -0.01 | -0.18 | -0.17 | 0.11 |
BTC-USD | 0.13 | 0.00 | 0.05 | 0.02 | -0.01 | 1.00 | 0.08 | 0.10 | 0.78 |
EDC | 0.72 | 0.01 | 0.17 | 0.17 | -0.18 | 0.08 | 1.00 | 0.60 | 0.46 |
TQQQ | 0.90 | 0.00 | 0.02 | 0.19 | -0.17 | 0.10 | 0.60 | 1.00 | 0.45 |
Portfolio | 0.49 | 0.00 | 0.26 | 0.21 | 0.11 | 0.78 | 0.46 | 0.45 | 1.00 |