MAGA2
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
ASFYX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y | Systematic Trend | 32% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | Government Bonds | -28% |
BTC-USD Bitcoin | 32% | |
EDC Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares | Leveraged Equities, Leveraged | 16% |
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | Leveraged Bonds, Leveraged | 16% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | Leveraged Equities, Leveraged | 16% |
UGL ProShares Ultra Gold | Leveraged Commodities, Leveraged, Gold | 16% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 июл. 2010 г., начальной даты ASFYX
Доходность по периодам
MAGA2 на 25 мая 2025 г. показал доходность в 6.96% с начала года и доходность в 42.52% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -1.34% | 5.02% | -2.79% | 9.39% | 14.45% | 10.68% |
| MAGA2 | 7.15% | 9.25% | 1.66% | 18.93% | 30.81% | 42.37% |
| Активы портфеля: | ||||||
EDC Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares | 21.00% | 19.22% | 13.17% | 5.24% | 1.94% | -9.70% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | -15.94% | 23.13% | -14.71% | 2.84% | 28.34% | 30.25% |
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | -11.87% | -13.84% | -20.21% | -25.65% | -37.94% | -14.72% |
UGL ProShares Ultra Gold | 54.63% | 2.38% | 44.54% | 84.40% | 18.51% | 14.24% |
ASFYX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y | -17.93% | -1.38% | -18.70% | -28.70% | 1.53% | 0.09% |
BTC-USD Bitcoin | 15.37% | 13.80% | 9.98% | 55.62% | 64.65% | 84.39% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 1.66% | 0.33% | 2.14% | 4.71% | 2.60% | 1.78% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью MAGA2, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6.80% | -5.14% | -2.87% | 0.57% | 8.26% | 7.15% | |||||||
| 2024 | -3.58% | 18.89% | 11.16% | -9.04% | 7.94% | 0.96% | 2.28% | -3.28% | 8.71% | -1.92% | 14.19% | -5.02% | 44.50% |
| 2023 | 27.43% | -7.64% | 15.68% | 0.85% | -1.78% | 8.58% | 2.07% | -11.04% | -7.65% | 5.69% | 13.53% | 12.37% | 65.55% |
| 2022 | -11.33% | 1.82% | 3.11% | -16.12% | -9.02% | -15.30% | 9.84% | -10.74% | -13.62% | -2.02% | 7.16% | -8.54% | -51.06% |
| 2021 | 2.70% | 10.14% | 11.91% | 5.63% | -7.32% | 1.12% | 6.96% | 6.67% | -10.13% | 20.22% | -4.74% | -5.71% | 38.76% |
| 2020 | 12.97% | -4.14% | -14.95% | 24.19% | 6.74% | 5.69% | 21.98% | 5.88% | -9.10% | 5.73% | 25.71% | 28.76% | 159.25% |
| 2019 | 7.03% | 2.62% | 8.06% | 13.18% | 18.07% | 22.60% | -1.80% | 6.21% | -6.64% | 6.62% | -5.48% | 4.11% | 98.65% |
| 2018 | 0.30% | -9.76% | -10.85% | 7.26% | -6.38% | -7.25% | 8.12% | -1.61% | -5.65% | -12.78% | -11.40% | -1.24% | -42.43% |
| 2017 | 7.90% | 11.94% | -1.02% | 11.52% | 29.50% | 3.00% | 11.10% | 26.01% | -5.86% | 20.78% | 24.71% | 19.51% | 321.92% |
| 2016 | -4.10% | 10.66% | 4.81% | 1.24% | 3.76% | 17.56% | 5.83% | -4.06% | 1.93% | -0.92% | -5.57% | 12.03% | 49.02% |
| 2015 | -1.96% | 3.75% | -2.80% | 0.29% | -3.77% | -2.75% | 2.52% | -13.85% | -0.05% | 19.84% | 4.27% | 1.24% | 3.62% |
| 2014 | 1.22% | -5.42% | -5.13% | 1.03% | 17.33% | 5.23% | -2.45% | 2.27% | -11.55% | -2.51% | 8.73% | -4.81% | 0.85% |
Комиссия
Комиссия MAGA2 составляет 1.12%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг MAGA2 составляет 53, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
EDC Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares | 0.09 | 0.85 | 1.11 | 0.05 | 0.72 |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 0.04 | 0.56 | 1.08 | 0.07 | -0.04 |
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | -0.60 | -2.17 | 0.76 | -0.28 | -1.78 |
UGL ProShares Ultra Gold | 2.32 | 2.85 | 1.36 | 1.64 | 12.52 |
ASFYX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y | -2.13 | -2.73 | 0.64 | -0.80 | -2.90 |
BTC-USD Bitcoin | 1.15 | 3.18 | 1.34 | 2.55 | 11.95 |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 16.75 | 234.48 | 135.49 | 58.54 | 4,578.49 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность MAGA2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.78%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.78% | 0.58% | 0.15% | 10.37% | 1.99% | 1.43% | 1.51% | 0.33% | -0.06% | -0.02% | 1.62% | 4.37% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
EDC Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares | 3.21% | 3.94% | 3.54% | 0.00% | 0.18% | 0.44% | 0.97% | 0.78% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 1.49% | 1.27% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.03% |
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | 4.81% | 4.29% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 2.23% | 0.94% | 1.49% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UGL ProShares Ultra Gold | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ASFYX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y | 1.78% | 1.46% | 0.98% | 32.48% | 6.07% | 3.40% | 5.51% | 1.30% | 0.07% | 0.01% | 5.06% | 13.64% |
BTC-USD Bitcoin | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 4.68% | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
MAGA2 показал максимальную просадку в 61.26%, зарегистрированную 9 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 733 торговые сессии.
Текущая просадка MAGA2 составляет 4.37%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -61.26% | 9 нояб. 2021 г. | 366 | 9 нояб. 2022 г. | 733 | 11 нояб. 2024 г. | 1099 |
| -61.16% | 10 июн. 2011 г. | 171 | 27 нояб. 2011 г. | 440 | 9 февр. 2013 г. | 611 |
| -55.8% | 17 дек. 2017 г. | 364 | 15 дек. 2018 г. | 391 | 10 янв. 2020 г. | 755 |
| -46.51% | 11 апр. 2013 г. | 86 | 5 июл. 2013 г. | 125 | 7 нояб. 2013 г. | 211 |
| -43.42% | 5 дек. 2013 г. | 14 | 18 дек. 2013 г. | 907 | 12 июн. 2016 г. | 921 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 7, при этом эффективное количество активов равно 2.59, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | BIL | UGL | ASFYX | TMF | BTC-USD | EDC | TQQQ | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | -0.01 | 0.03 | 0.19 | -0.26 | 0.13 | 0.72 | 0.90 | 0.49 |
| BIL | -0.01 | 1.00 | 0.01 | 0.00 | 0.03 | -0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| UGL | 0.03 | 0.01 | 1.00 | 0.07 | 0.23 | 0.05 | 0.17 | 0.02 | 0.25 |
| ASFYX | 0.19 | 0.00 | 0.07 | 1.00 | 0.01 | 0.02 | 0.17 | 0.19 | 0.21 |
| TMF | -0.26 | 0.03 | 0.23 | 0.01 | 1.00 | -0.01 | -0.18 | -0.17 | 0.11 |
| BTC-USD | 0.13 | -0.00 | 0.05 | 0.02 | -0.01 | 1.00 | 0.09 | 0.11 | 0.78 |
| EDC | 0.72 | 0.01 | 0.17 | 0.17 | -0.18 | 0.09 | 1.00 | 0.60 | 0.45 |
| TQQQ | 0.90 | 0.01 | 0.02 | 0.19 | -0.17 | 0.11 | 0.60 | 1.00 | 0.46 |
| Portfolio | 0.49 | 0.00 | 0.25 | 0.21 | 0.11 | 0.78 | 0.45 | 0.46 | 1.00 |