MAGA2
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в MAGA2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 июл. 2010 г., начальной даты ASFYX
Доходность по периодам
MAGA2 на 7 сент. 2024 г. показал доходность в 18.52% с начала года и доходность в 37.22% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.39% | 4.02% | 5.56% | 21.51% | 12.69% | 10.55% |
| MAGA2 | 18.52% | -0.81% | -4.34% | 51.02% | 27.47% | 37.24% |
| Активы портфеля: | ||||||
EDC Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares | -0.56% | -2.09% | -0.56% | 11.74% | -13.96% | -13.16% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 13.24% | -1.84% | -4.41% | 42.89% | 29.72% | 31.77% |
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | -3.67% | 13.53% | 8.40% | 6.44% | -26.57% | -8.28% |
UGL ProShares Ultra Gold | 35.84% | 5.25% | 24.30% | 51.89% | 12.19% | 7.16% |
ASFYX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y | -2.08% | 2.29% | -6.78% | -7.32% | 6.13% | 3.93% |
BTC-USD Bitcoin | 27.64% | -12.58% | -21.24% | 108.25% | 39.19% | 60.39% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 3.66% | 0.45% | 2.64% | 5.35% | 2.15% | 1.46% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью MAGA2, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -3.58% | 18.89% | 11.16% | -9.04% | 8.08% | 0.83% | 2.28% | -3.28% | 18.52% | ||||
| 2023 | 27.43% | -7.64% | 15.68% | 0.85% | -1.78% | 8.58% | 2.07% | -11.03% | -7.66% | 5.69% | 13.53% | 12.37% | 65.55% |
| 2022 | -11.33% | 1.82% | 3.11% | -16.12% | -9.02% | -15.30% | 9.84% | -10.74% | -13.62% | -2.02% | 7.16% | -8.54% | -51.06% |
| 2021 | 2.70% | 10.14% | 11.91% | 5.63% | -7.32% | 1.12% | 6.96% | 6.67% | -10.13% | 20.22% | -4.74% | -5.71% | 38.75% |
| 2020 | 12.97% | -4.14% | -14.95% | 24.19% | 6.74% | 5.69% | 21.98% | 5.88% | -9.10% | 5.73% | 25.71% | 28.76% | 159.25% |
| 2019 | 7.03% | 2.62% | 8.06% | 13.18% | 18.07% | 22.60% | -1.80% | 6.21% | -6.64% | 6.62% | -5.48% | 4.11% | 98.65% |
| 2018 | 0.30% | -9.76% | -10.85% | 7.26% | -6.38% | -7.25% | 8.12% | -1.61% | -5.65% | -12.78% | -11.40% | -1.24% | -42.43% |
| 2017 | 7.91% | 11.94% | -1.02% | 11.52% | 29.50% | 3.00% | 11.10% | 26.01% | -5.86% | 20.78% | 24.71% | 19.51% | 321.92% |
| 2016 | -4.10% | 10.66% | 4.81% | 1.24% | 3.76% | 17.56% | 5.83% | -4.06% | 1.93% | -0.92% | -5.57% | 12.03% | 49.02% |
| 2015 | -1.97% | 3.75% | -2.80% | 0.29% | -3.77% | -2.75% | 2.52% | -13.85% | -0.05% | 19.84% | 4.27% | 1.24% | 3.62% |
| 2014 | 1.22% | -5.42% | -5.13% | 1.03% | 17.33% | 5.22% | -2.45% | 2.27% | -11.55% | -2.51% | 8.73% | -4.85% | 0.81% |
| 2013 | 14.31% | 21.09% | 103.91% | 19.99% | -8.79% | -18.35% | 8.23% | 8.02% | 3.55% | 23.05% | 178.38% | -25.75% | 676.57% |
Комиссия
Комиссия MAGA2 составляет 1.12%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг MAGA2 среди портфелей на нашем сайте составляет 12, что соответствует нижним 12% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
EDC Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares | -0.02 | 0.27 | 1.03 | 0.09 | -0.09 |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 0.36 | 0.84 | 1.11 | 0.11 | 1.64 |
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | -0.12 | 0.11 | 1.01 | 0.09 | -0.27 |
UGL ProShares Ultra Gold | 1.92 | 2.46 | 1.32 | 0.44 | 11.03 |
ASFYX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y | -0.24 | -0.23 | 0.97 | -0.34 | -0.51 |
BTC-USD Bitcoin | 0.77 | 1.42 | 1.14 | 0.38 | 3.62 |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 16.94 | 398.20 | 331.87 | 76.43 | 7,807.78 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность MAGA2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.21%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAGA2 | 0.21% | 0.15% | 10.37% | 1.99% | 1.43% | 1.51% | 0.33% | -0.06% | -0.02% | 1.62% | 4.33% | 0.09% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
EDC Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares | 4.07% | 3.54% | 0.00% | 0.18% | 0.44% | 0.97% | 0.78% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 1.51% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.03% | 0.00% |
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | 2.86% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 2.23% | 0.94% | 1.49% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.57% |
UGL ProShares Ultra Gold | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ASFYX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y | 1.00% | 0.98% | 32.48% | 6.07% | 3.40% | 5.51% | 1.30% | 0.07% | 0.01% | 5.06% | 13.52% | 0.00% |
BTC-USD Bitcoin | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 5.24% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
MAGA2 показал максимальную просадку в 61.26%, зарегистрированную 9 нояб. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка MAGA2 составляет 19.07%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -61.26% | 9 нояб. 2021 г. | 366 | 9 нояб. 2022 г. | — | — | — |
| -60.6% | 10 июн. 2011 г. | 169 | 25 нояб. 2011 г. | 442 | 9 февр. 2013 г. | 611 |
| -55.8% | 17 дек. 2017 г. | 364 | 15 дек. 2018 г. | 391 | 10 янв. 2020 г. | 755 |
| -46.88% | 11 апр. 2013 г. | 86 | 5 июл. 2013 г. | 125 | 7 нояб. 2013 г. | 211 |
| -43.42% | 5 дек. 2013 г. | 14 | 18 дек. 2013 г. | 907 | 12 июн. 2016 г. | 921 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность MAGA2 составляет 11.05%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BIL | BTC-USD | ASFYX | UGL | TMF | TQQQ | EDC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIL | 1.00 | -0.00 | 0.01 | -0.00 | 0.03 | 0.01 | 0.03 |
| BTC-USD | -0.00 | 1.00 | 0.02 | 0.05 | -0.02 | 0.09 | 0.08 |
| ASFYX | 0.01 | 0.02 | 1.00 | 0.06 | 0.02 | 0.19 | 0.17 |
| UGL | -0.00 | 0.05 | 0.06 | 1.00 | 0.23 | 0.02 | 0.16 |
| TMF | 0.03 | -0.02 | 0.02 | 0.23 | 1.00 | -0.18 | -0.19 |
| TQQQ | 0.01 | 0.09 | 0.19 | 0.02 | -0.18 | 1.00 | 0.61 |
| EDC | 0.03 | 0.08 | 0.17 | 0.16 | -0.19 | 0.61 | 1.00 |