PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Investment Portfolio
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Investment Portfolio

Последнее обновление 21 сент. 2024 г.

International Portfolio

Распределение активов

BTC-USD 10%CGDV 20%QQMG 20%SCHD 15%AIQ 15%ARCC 15%PLTR 5%КриптовалютаКриптовалютаАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF		Large Cap Growth Equities
15%
ARCC
Ares Capital Corporation		Financial Services
15%
BTC-USD
Bitcoin
10%
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		Large Cap Value Equities, Dividend
20%
PLTR
Palantir Technologies Inc.		Technology
5%
QQMG
Invesco ESG NASDAQ 100 ETF		Large Cap Growth Equities
20%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		Large Cap Growth Equities, Dividend
15%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Investment Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

-5.00%0.00%5.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
10.24%
8.95%
Investment Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 24 февр. 2022 г., начальной даты CGDV

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		19.55%1.45%8.95%31.70%13.79%11.17%
Investment Portfolio24.99%3.17%10.25%46.43%N/AN/A
Активы портфеля:
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		22.20%3.37%12.78%38.24%N/AN/A
QQMG
Invesco ESG NASDAQ 100 ETF		18.72%0.61%7.67%36.64%N/AN/A
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		13.02%2.60%7.55%21.93%12.91%11.59%
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF		15.28%2.51%5.68%33.45%17.61%N/A
ARCC
Ares Capital Corporation		10.32%0.91%7.99%17.77%12.07%12.68%
PLTR
Palantir Technologies Inc.		116.66%16.54%53.85%163.27%N/AN/A
BTC-USD
Bitcoin		49.52%4.66%-1.36%137.75%44.39%64.49%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Investment Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.56%10.10%4.35%-4.84%4.66%2.59%2.18%1.26%24.99%
202311.13%-0.92%6.54%0.06%5.92%6.22%4.96%-3.98%-2.47%0.38%10.00%5.20%50.80%
20223.04%3.09%-10.33%-2.21%-9.91%8.93%-5.27%-8.90%8.62%3.02%-5.27%-16.40%

Комиссия

Комиссия Investment Portfolio составляет 0.22%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
График комиссии AIQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.68%
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF
График комиссии CGDV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.33%
QQMG
Invesco ESG NASDAQ 100 ETF
График комиссии QQMG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Investment Portfolio среди портфелей на нашем сайте составляет 59, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Investment Portfolio, с текущим значением в 5959
Investment Portfolio
Ранг коэф-та Шарпа Investment Portfolio, с текущим значением в 6969Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Investment Portfolio, с текущим значением в 6666Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Investment Portfolio, с текущим значением в 5050Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Investment Portfolio, с текущим значением в 2626Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Investment Portfolio, с текущим значением в 8383Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Investment Portfolio
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Investment Portfolio, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.44
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Investment Portfolio, с текущим значением в 3.25, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.25
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Investment Portfolio, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Investment Portfolio, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.42
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Investment Portfolio, с текущим значением в 16.63, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0016.63
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.32
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.11
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.002.09
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 14.29, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0014.29
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		2.873.871.522.2324.75
QQMG
Invesco ESG NASDAQ 100 ETF		1.391.921.250.606.04
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		1.682.421.290.858.10
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF		1.211.691.220.525.91
ARCC
Ares Capital Corporation		1.021.461.190.396.65
PLTR
Palantir Technologies Inc.		3.414.201.555.4220.83
BTC-USD
Bitcoin		1.382.061.211.306.10

Коэффициент Шарпа

Investment Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.44. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.91 до 2.59, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.44
2.32
Investment Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Investment Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.18%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Investment Portfolio2.18%2.44%2.54%1.60%1.96%1.86%2.00%1.83%1.80%2.08%1.88%1.67%
Активы портфеля:
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		1.41%1.65%1.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQMG
Invesco ESG NASDAQ 100 ETF		0.42%0.60%0.82%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		2.58%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF		0.17%0.16%0.56%0.15%0.50%0.51%0.51%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ARCC
Ares Capital Corporation		9.32%9.59%10.10%7.60%9.41%8.94%9.78%9.57%9.12%10.90%9.93%8.67%
PLTR
Palantir Technologies Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BTC-USD
Bitcoin		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-0.24%
-0.19%
Investment Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Investment Portfolio показал максимальную просадку в 27.51%, зарегистрированную 2 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 256 торговых сессий.

Текущая просадка Investment Portfolio составляет 0.24%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-27.51%30 мар. 2022 г.1872 окт. 2022 г.25615 июн. 2023 г.443
-9.31%17 июл. 2024 г.205 авг. 2024 г.1924 авг. 2024 г.39
-7.99%1 авг. 2023 г.5726 сент. 2023 г.4510 нояб. 2023 г.102
-7.37%3 мар. 2022 г.1214 мар. 2022 г.822 мар. 2022 г.20
-5.95%1 апр. 2024 г.1919 апр. 2024 г.2615 мая 2024 г.45

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Investment Portfolio составляет 4.91%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
4.91%
4.31%
Investment Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
BTC-USDARCCPLTRSCHDQQMGAIQCGDV
BTC-USD1.000.210.280.270.280.320.28
ARCC0.211.000.320.560.430.450.58
PLTR0.280.321.000.430.630.680.53
SCHD0.270.560.431.000.550.560.84
QQMG0.280.430.630.551.000.870.73
AIQ0.320.450.680.560.871.000.72
CGDV0.280.580.530.840.730.721.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 25 февр. 2022 г.