Dr Dan 60/40 bond
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Dr Dan 60/40 bond и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOO
Доходность по периодам
Dr Dan 60/40 bond на 9 мая 2025 г. показал доходность в -1.68% с начала года и доходность в 9.95% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.70% | 13.67% | -5.18% | 9.18% | 14.14% | 10.43% |
| Dr Dan 60/40 bond | -1.68% | 9.41% | -2.47% | 9.19% | 9.94% | 9.95% |
| Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.28% | 13.71% | -4.52% | 10.70% | 15.89% | 12.40% |
QQQ Invesco QQQ | -4.34% | 17.36% | -4.62% | 11.64% | 17.57% | 17.21% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | -8.02% | 21.43% | -8.47% | 11.41% | 18.79% | 19.31% |
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | -2.00% | 4.50% | -5.64% | 2.60% | 3.08% | 3.01% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 2.13% | 0.32% | 1.30% | 5.43% | -0.86% | 1.49% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Dr Dan 60/40 bond, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.40% | -0.36% | -4.05% | 0.32% | 1.09% | -1.68% | |||||||
| 2024 | 0.98% | 2.58% | 1.76% | -3.60% | 4.19% | 3.54% | 0.80% | 1.63% | 1.93% | -1.51% | 3.98% | -1.26% | 15.75% |
| 2023 | 6.31% | -1.81% | 5.14% | 0.79% | 2.11% | 3.82% | 2.01% | -1.28% | -4.10% | -1.84% | 8.06% | 4.43% | 25.43% |
| 2022 | -4.93% | -2.64% | 1.17% | -8.10% | -0.03% | -5.74% | 7.53% | -3.98% | -7.79% | 3.49% | 4.79% | -4.74% | -20.25% |
| 2021 | -0.67% | 0.33% | 1.32% | 3.64% | -0.11% | 3.06% | 2.11% | 2.02% | -3.56% | 4.52% | 0.59% | 1.72% | 15.74% |
| 2020 | 1.77% | -3.70% | -6.53% | 9.35% | 3.92% | 2.87% | 4.43% | 5.17% | -2.98% | -2.03% | 7.23% | 2.75% | 23.16% |
| 2019 | 5.43% | 2.34% | 2.55% | 2.95% | -3.84% | 4.93% | 1.32% | -0.01% | 0.67% | 2.04% | 2.48% | 2.10% | 25.16% |
| 2018 | 3.67% | -1.79% | -1.69% | -0.13% | 2.86% | 0.38% | 1.88% | 3.31% | -0.07% | -4.96% | 0.63% | -4.26% | -0.61% |
| 2017 | 2.06% | 2.80% | 0.68% | 1.41% | 1.94% | -0.53% | 2.01% | 1.16% | 0.44% | 2.35% | 1.40% | 0.75% | 17.70% |
| 2016 | -2.94% | -0.09% | 4.52% | -0.84% | 1.89% | 0.23% | 3.54% | 0.38% | 0.76% | -1.26% | 0.23% | 1.14% | 7.59% |
| 2015 | -0.65% | 3.31% | -0.98% | 0.68% | 0.88% | -1.93% | 2.15% | -3.92% | -0.92% | 5.91% | 0.24% | -1.20% | 3.24% |
| 2014 | -1.06% | 3.04% | -0.38% | 0.39% | 2.35% | 1.61% | -0.24% | 3.08% | -0.93% | 1.73% | 2.58% | -0.65% | 11.98% |
Комиссия
Комиссия Dr Dan 60/40 bond составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Dr Dan 60/40 bond составляет 57, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.56 | 0.92 | 1.13 | 0.58 | 2.25 |
QQQ Invesco QQQ | 0.47 | 0.81 | 1.11 | 0.51 | 1.67 |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.39 | 0.71 | 1.10 | 0.41 | 1.34 |
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | 0.29 | 0.28 | 1.03 | 0.13 | 0.39 |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 1.03 | 1.48 | 1.18 | 0.43 | 2.60 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Dr Dan 60/40 bond за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.08%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.08% | 2.01% | 1.86% | 1.80% | 1.31% | 1.54% | 1.91% | 2.06% | 1.82% | 1.95% | 1.99% | 2.06% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.34% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
QQQ Invesco QQQ | 0.61% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.56% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% | 1.12% |
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | 6.69% | 6.31% | 6.63% | 5.55% | 4.45% | 4.79% | 5.31% | 6.31% | 5.59% | 5.85% | 5.77% | 6.32% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.76% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Dr Dan 60/40 bond показал максимальную просадку в 24.29%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 316 торговых сессий.
Текущая просадка Dr Dan 60/40 bond составляет 4.75%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -24.29% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 316 | 19 янв. 2024 г. | 518 |
| -20.09% | 20 февр. 2020 г. | 22 | 20 мар. 2020 г. | 53 | 5 июн. 2020 г. | 75 |
| -12.94% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -12.21% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 55 | 15 мар. 2019 г. | 135 |
| -8.99% | 25 июл. 2011 г. | 11 | 8 авг. 2011 г. | 107 | 10 янв. 2012 г. | 118 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Dr Dan 60/40 bond составляет 7.73%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 5, при этом эффективное количество активов равно 3.33, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | BND | PFF | VGT | QQQ | VOO | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | -0.10 | 0.55 | 0.89 | 0.90 | 1.00 | 0.94 |
| BND | -0.10 | 1.00 | 0.22 | -0.07 | -0.06 | -0.10 | 0.08 |
| PFF | 0.55 | 0.22 | 1.00 | 0.48 | 0.49 | 0.55 | 0.57 |
| VGT | 0.89 | -0.07 | 0.48 | 1.00 | 0.96 | 0.89 | 0.95 |
| QQQ | 0.90 | -0.06 | 0.49 | 0.96 | 1.00 | 0.90 | 0.96 |
| VOO | 1.00 | -0.10 | 0.55 | 0.89 | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
| Portfolio | 0.94 | 0.08 | 0.57 | 0.95 | 0.96 | 0.95 | 1.00 |