Dr Dan 60/40 bond
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Dr Dan 60/40 bond и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOO
Доходность по периодам
Dr Dan 60/40 bond на 19 дек. 2024 г. показал доходность в 15.88% с начала года и доходность в 10.36% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 24.66% | 0.49% | 8.64% | 26.56% | 13.06% | 11.10% |
| Dr Dan 60/40 bond | 16.18% | 0.65% | 5.70% | 16.61% | 10.72% | 10.38% |
| Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 25.49% | -0.02% | 8.89% | 26.22% | 14.70% | 13.02% |
QQQ Invesco QQQ | 27.01% | 2.93% | 8.18% | 27.63% | 20.41% | 18.34% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 30.53% | 2.55% | 9.09% | 30.76% | 21.92% | 20.69% |
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | 7.38% | -1.66% | 3.37% | 7.38% | 2.09% | 3.47% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 1.17% | -0.54% | 1.10% | 1.36% | -0.41% | 1.33% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Dr Dan 60/40 bond, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.98% | 2.58% | 1.76% | -3.60% | 4.19% | 3.54% | 0.80% | 1.63% | 1.93% | -1.51% | 3.98% | 16.18% | |
| 2023 | 6.31% | -1.81% | 5.14% | 0.79% | 2.11% | 3.82% | 2.01% | -1.28% | -4.10% | -1.84% | 8.06% | 4.43% | 25.43% |
| 2022 | -4.93% | -2.64% | 1.17% | -8.10% | -0.03% | -5.74% | 7.53% | -3.98% | -7.79% | 3.49% | 4.79% | -4.75% | -20.25% |
| 2021 | -0.67% | 0.33% | 1.32% | 3.64% | -0.11% | 3.06% | 2.11% | 2.02% | -3.56% | 4.52% | 0.59% | 1.72% | 15.74% |
| 2020 | 1.77% | -3.70% | -6.53% | 9.35% | 3.92% | 2.87% | 4.43% | 5.17% | -2.98% | -2.03% | 7.23% | 2.75% | 23.15% |
| 2019 | 5.43% | 2.34% | 2.55% | 2.95% | -3.84% | 4.93% | 1.32% | -0.01% | 0.67% | 2.04% | 2.48% | 2.10% | 25.16% |
| 2018 | 3.67% | -1.79% | -1.69% | -0.13% | 2.86% | 0.38% | 1.88% | 3.31% | -0.07% | -4.96% | 0.63% | -4.26% | -0.61% |
| 2017 | 2.06% | 2.80% | 0.68% | 1.41% | 1.94% | -0.53% | 2.01% | 1.16% | 0.44% | 2.35% | 1.40% | 0.75% | 17.70% |
| 2016 | -2.94% | -0.09% | 4.52% | -0.84% | 1.89% | 0.23% | 3.54% | 0.38% | 0.76% | -1.26% | 0.23% | 1.14% | 7.59% |
| 2015 | -0.65% | 3.31% | -0.98% | 0.68% | 0.88% | -1.93% | 2.15% | -3.92% | -0.92% | 5.91% | 0.24% | -1.20% | 3.24% |
| 2014 | -1.06% | 3.04% | -0.38% | 0.39% | 2.35% | 1.61% | -0.24% | 3.08% | -0.93% | 1.73% | 2.58% | -0.65% | 11.98% |
| 2013 | 2.05% | 0.74% | 2.04% | 1.60% | 1.08% | -1.91% | 3.55% | -1.40% | 2.86% | 3.04% | 1.87% | 1.61% | 18.37% |
Комиссия
Комиссия Dr Dan 60/40 bond составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Dr Dan 60/40 bond составляет 56, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 2.21 | 2.93 | 1.41 | 3.25 | 14.47 |
QQQ Invesco QQQ | 1.63 | 2.18 | 1.29 | 2.15 | 7.73 |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 1.51 | 2.01 | 1.27 | 2.13 | 7.60 |
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | 0.98 | 1.37 | 1.17 | 0.68 | 4.57 |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.25 | 0.38 | 1.04 | 0.10 | 0.71 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Dr Dan 60/40 bond за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.87%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.87% | 1.86% | 1.80% | 1.31% | 1.54% | 1.91% | 2.06% | 1.82% | 1.95% | 1.99% | 2.06% | 1.97% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.91% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
QQQ Invesco QQQ | 0.43% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.02% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.59% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% | 1.12% | 1.05% |
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | 6.31% | 6.63% | 5.55% | 4.45% | 4.79% | 5.31% | 6.31% | 5.59% | 5.85% | 5.77% | 6.32% | 6.61% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.63% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Dr Dan 60/40 bond показал максимальную просадку в 24.29%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 316 торговых сессий.
Текущая просадка Dr Dan 60/40 bond составляет 2.63%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -24.29% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 316 | 19 янв. 2024 г. | 518 |
| -20.09% | 20 февр. 2020 г. | 22 | 20 мар. 2020 г. | 53 | 5 июн. 2020 г. | 75 |
| -12.21% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 55 | 15 мар. 2019 г. | 135 |
| -8.99% | 25 июл. 2011 г. | 11 | 8 авг. 2011 г. | 107 | 10 янв. 2012 г. | 118 |
| -8.04% | 2 дек. 2015 г. | 49 | 11 февр. 2016 г. | 42 | 13 апр. 2016 г. | 91 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Dr Dan 60/40 bond составляет 3.09%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BND | PFF | QQQ | VGT | VOO | |
|---|---|---|---|---|---|
| BND | 1.00 | 0.21 | -0.06 | -0.08 | -0.11 |
| PFF | 0.21 | 1.00 | 0.48 | 0.48 | 0.55 |
| QQQ | -0.06 | 0.48 | 1.00 | 0.96 | 0.90 |
| VGT | -0.08 | 0.48 | 0.96 | 1.00 | 0.89 |
| VOO | -0.11 | 0.55 | 0.90 | 0.89 | 1.00 |