Dr Dan 60/40 bond
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Dr Dan 60/40 bond и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOO
Доходность по периодам
Dr Dan 60/40 bond на 24 янв. 2025 г. показал доходность в 3.76% с начала года и доходность в 14.42% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 4.03% | 1.30% | 13.33% | 25.68% | 13.22% | 11.55% |
| Dr Dan 60/40 bond | 3.76% | 0.72% | 14.41% | 24.64% | 15.87% | 14.42% |
| Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 4.06% | 1.43% | 14.04% | 27.37% | 14.99% | 13.56% |
QQQ Invesco QQQ | 4.19% | 0.51% | 16.58% | 25.83% | 19.89% | 18.71% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 3.95% | 0.29% | 16.78% | 28.19% | 21.00% | 21.29% |
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | 1.75% | 1.68% | 4.30% | 7.43% | 2.09% | 3.42% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | -0.01% | 0.07% | 0.81% | 2.88% | -0.64% | 1.15% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Dr Dan 60/40 bond, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.60% | 4.52% | 1.93% | -4.34% | 5.76% | 5.35% | -0.39% | 1.54% | 2.31% | -1.00% | 5.48% | -0.72% | 23.76% |
| 2023 | 8.01% | -1.21% | 6.75% | 0.72% | 4.49% | 5.63% | 3.06% | -1.59% | -5.00% | -1.97% | 10.12% | 4.93% | 38.19% |
| 2022 | -6.71% | -3.58% | 3.23% | -10.61% | -0.70% | -7.90% | 10.25% | -4.61% | -9.54% | 5.33% | 5.27% | -6.69% | -25.28% |
| 2021 | -0.47% | 0.85% | 2.01% | 4.90% | -0.44% | 4.47% | 2.62% | 3.15% | -4.82% | 6.71% | 1.14% | 2.30% | 24.27% |
| 2020 | 1.95% | -5.62% | -8.28% | 11.75% | 5.15% | 4.06% | 5.66% | 7.84% | -4.10% | -2.74% | 9.79% | 3.98% | 30.90% |
| 2019 | 6.85% | 3.13% | 2.89% | 4.10% | -5.88% | 6.33% | 1.82% | -1.01% | 1.06% | 2.77% | 3.42% | 2.89% | 31.59% |
| 2018 | 5.43% | -1.90% | -2.50% | 0.10% | 3.76% | 0.52% | 2.49% | 4.42% | 0.04% | -6.59% | 0.46% | -6.68% | -1.29% |
| 2017 | 2.65% | 3.39% | 0.92% | 1.65% | 2.38% | -0.81% | 2.56% | 1.33% | 0.62% | 3.20% | 1.78% | 0.75% | 22.36% |
| 2016 | -4.03% | -0.38% | 5.47% | -1.22% | 2.41% | -0.27% | 4.26% | 0.54% | 0.96% | -1.32% | 0.81% | 1.29% | 8.47% |
| 2015 | -1.35% | 4.45% | -1.35% | 0.94% | 1.22% | -2.12% | 2.50% | -4.79% | -1.39% | 7.19% | 0.36% | -1.43% | 3.74% |
| 2014 | -1.55% | 3.56% | -0.47% | 0.30% | 2.62% | 1.91% | -0.19% | 3.50% | -0.99% | 1.95% | 2.99% | -0.86% | 13.32% |
Комиссия
Комиссия Dr Dan 60/40 bond составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Dr Dan 60/40 bond составляет 38, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 2.18 | 2.89 | 1.40 | 3.30 | 13.88 |
QQQ Invesco QQQ | 1.49 | 2.02 | 1.27 | 2.00 | 6.96 |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 1.36 | 1.84 | 1.24 | 1.93 | 6.81 |
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | 0.91 | 1.31 | 1.16 | 0.68 | 3.71 |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.45 | 0.66 | 1.08 | 0.18 | 1.12 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Dr Dan 60/40 bond за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.99%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.99% | 2.01% | 1.86% | 1.80% | 1.31% | 1.54% | 1.91% | 2.06% | 1.82% | 1.95% | 1.99% | 2.06% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.20% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
QQQ Invesco QQQ | 0.53% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.57% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% | 1.12% |
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | 6.21% | 6.31% | 6.63% | 5.55% | 4.45% | 4.79% | 5.31% | 6.31% | 5.59% | 5.85% | 5.77% | 6.32% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.67% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Dr Dan 60/40 bond показал максимальную просадку в 29.53%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 292 торговые сессии.
Текущая просадка Dr Dan 60/40 bond составляет 0.16%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -29.53% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 292 | 13 дек. 2023 г. | 494 |
| -26.31% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 55 | 10 июн. 2020 г. | 78 |
| -17.39% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 66 | 1 апр. 2019 г. | 124 |
| -10.76% | 11 июл. 2024 г. | 20 | 7 авг. 2024 г. | 44 | 9 окт. 2024 г. | 64 |
| -10.45% | 2 дек. 2015 г. | 49 | 11 февр. 2016 г. | 77 | 2 июн. 2016 г. | 126 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Dr Dan 60/40 bond составляет 4.69%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BND | PFF | QQQ | VGT | VOO | |
|---|---|---|---|---|---|
| BND | 1.00 | 0.22 | -0.06 | -0.07 | -0.10 |
| PFF | 0.22 | 1.00 | 0.48 | 0.48 | 0.55 |
| QQQ | -0.06 | 0.48 | 1.00 | 0.96 | 0.90 |
| VGT | -0.07 | 0.48 | 0.96 | 1.00 | 0.89 |
| VOO | -0.10 | 0.55 | 0.90 | 0.89 | 1.00 |