Dragon Portfolio

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
GLD SPDR Gold Shares	Gold, Precious Metals	20%
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust	Commodities	20%
QQQ Invesco QQQ ETF	Large Cap Growth Equities	10%
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF	S&P 500	10%
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	Government Bonds, Long-Term Bond	20%
VXX iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN	Volatility	20%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Dragon Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 янв. 2009 г., начальной даты VXX

Доходность по периодам

Dragon Portfolio на 4 апр. 2026 г. показал доходность в 17.19% с начала года и доходность в 1.25% в годовом выражении за последние 10 лет.

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-3.63%	-3.84%	-1.98%	29.73%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель Dragon Portfolio	0.67%	4.43%	17.19%	15.53%	11.75%	5.15%	0.24%	1.25%
Активы портфеля:
QQQ Invesco QQQ ETF	0.11%	-3.81%	-4.65%	-2.77%	39.07%	22.97%	13.18%	19.05%
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF	0.09%	-3.48%	-3.56%	-1.44%	31.28%	18.37%	11.88%	14.11%
GLD SPDR Gold Shares	-1.92%	-7.88%	8.35%	20.07%	53.51%	32.51%	21.53%	13.97%
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust	4.83%	18.16%	45.06%	47.03%	59.06%	17.42%	18.79%	9.67%
VXX iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN	-0.09%	10.62%	31.09%	4.36%	-53.64%	-41.76%	-45.28%	-46.48%
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	0.61%	-1.86%	0.69%	-0.72%	-2.29%	-2.76%	-5.75%	-1.34%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 2 февр. 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет 0.00%, а средняя месячная доходность — -0.11%.

Исторически 41% месяцев были с положительной доходностью, а 59% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2020 г. с доходностью +23.8%, в то время как худший месяц был июль 2015 г. с доходностью -6.7%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.

В ежедневном выражении Dragon Portfolio закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью +14.3%, в то время как худший день был 23 мар. 2020 г. с доходностью -7.0%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	5.59%	3.83%	6.34%	0.52%									17.19%
2025	1.90%	1.54%	3.38%	4.16%	-2.78%	0.35%	-1.50%	-1.29%	3.05%	2.42%	-0.06%	-3.54%	7.53%
2024	-0.02%	-1.14%	2.58%	-0.33%	-1.59%	0.61%	2.36%	-0.02%	4.28%	3.16%	-5.20%	0.16%	4.60%
2023	0.38%	-3.01%	3.42%	-2.86%	-2.85%	-2.73%	0.96%	-1.94%	-1.16%	-0.72%	-1.87%	1.16%	-10.88%
2022	2.90%	4.81%	3.66%	-2.03%	-4.22%	-3.43%	0.11%	-4.60%	-4.11%	-2.58%	1.28%	-2.70%	-10.92%
2021	4.59%	-5.62%	-6.60%	1.60%	-0.30%	-1.28%	2.55%	-2.93%	0.40%	-1.14%	1.20%	-2.79%	-10.38%

Метрики бенчмарка

Dragon Portfolio: годовая альфа составляет 4.21%, бета — -0.39, а R² — 0.25 относительно S&P 500 Index с 02.02.2009.

При падении S&P 500 Index Портфель обычно рос (downside capture -54.73%), но и в росте рынка участие было ограниченным (-23.05%) — характерно для контрциклических активов.
Бета -0.39 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.25 связь портфеля с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
R² 0.25 означает, что портфель движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Альфа: 4.21%

Бета: -0.39

R²: 0.25

Участие в росте: -23.05%

Участие в снижении: -54.73%

Комиссия

Комиссия Dragon Portfolio составляет 0.47%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

VXX

iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN

GSG

iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust

GLD

SPDR Gold Shares

QQQ

Invesco QQQ ETF

TLT

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

SPY

State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Dragon Portfolio имеет ранг 36 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 36% портфелей на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.12	0.88	+0.23
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.68	1.37	+0.32
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.23	1.21	+0.02
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.95	1.39	+0.56
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	3.49	6.43	-2.94
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
QQQ Invesco QQQ ETF	58	1.04	1.62	1.23	1.93	7.00
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF	52	0.92	1.45	1.22	1.51	7.11
GLD SPDR Gold Shares	78	1.77	2.19	1.32	2.57	9.28
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust	89	2.13	2.88	1.39	3.94	10.99
VXX iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN	6	-0.41	-0.20	0.98	-0.47	-0.59
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	9	-0.07	-0.01	1.00	-0.09	-0.19

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Dragon Portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 4 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.12
За 5 лет: 0.02
За 10 лет: 0.08
За всё время: -0.15

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.99 до 1.69, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Dragon Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.06%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	1.06%	1.04%	1.04%	0.88%	0.78%	0.46%	0.51%	0.70%	0.82%	0.75%	0.83%	0.83%
Активы портфеля:
QQQ Invesco QQQ ETF	0.48%	0.45%	0.56%	0.62%	0.80%	0.43%	0.55%	0.74%	0.91%	0.84%	1.06%	0.99%
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF	1.13%	1.07%	1.21%	1.40%	1.65%	1.20%	1.52%	1.75%	2.04%	1.80%	2.03%	2.06%
GLD SPDR Gold Shares	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VXX iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	4.51%	4.43%	4.30%	3.38%	2.67%	1.50%	1.50%	2.27%	2.63%	2.43%	2.60%	2.61%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Dragon Portfolio показал максимальную просадку в 59.85%, зарегистрированную 20 дек. 2017 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Dragon Portfolio составляет 39.89%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-59.85%	10 нояб. 2011 г.	1538	20 дек. 2017 г.	—	—	—
-17.15%	5 июн. 2009 г.	524	1 июл. 2011 г.	33	18 авг. 2011 г.	557
-4.57%	23 мар. 2009 г.	22	22 апр. 2009 г.	30	4 июн. 2009 г.	52
-4.54%	24 февр. 2009 г.	12	11 мар. 2009 г.	6	19 мар. 2009 г.	18
-4.14%	23 авг. 2011 г.	5	29 авг. 2011 г.	5	6 сент. 2011 г.	10

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 6, при этом эффективное количество активов равно 5.56, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	GLD	TLT	GSG	QQQ	VXX	SPY	Portfolio
Benchmark	1.00	0.06	-0.25	0.34	0.90	-0.78	1.00	-0.39
GLD	0.06	1.00	0.21	0.22	0.05	-0.02	0.06	0.46
TLT	-0.25	0.21	1.00	-0.22	-0.20	0.23	-0.25	0.40
GSG	0.34	0.22	-0.22	1.00	0.26	-0.28	0.34	0.20
QQQ	0.90	0.05	-0.20	0.26	1.00	-0.71	0.90	-0.35
VXX	-0.78	-0.02	0.23	-0.28	-0.71	1.00	-0.78	0.68
SPY	1.00	0.06	-0.25	0.34	0.90	-0.78	1.00	-0.39
Portfolio	-0.39	0.46	0.40	0.20	-0.35	0.68	-0.39	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 2 февр. 2009 г.

Dragon Portfolio

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов