PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

Eq/Inc

Последнее обновление 23 сент. 2023 г.

Распределение активов


NFLT 11.11%SPHY 11.11%LVHI 11.11%JEPI 11.11%JEPQ 11.11%HDV 11.11%SCHD 11.11%DGRO 11.11%PFXF 11.11%ОблигацииОблигацииАкцииАкцииПривилегированные акцииПривилегированные акции
ПозицияКатегория/СекторВес
NFLT
Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF
Total Bond Market, Actively Managed11.11%
SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
High Yield Bonds11.11%
LVHI
Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF
Volatility Hedged Equity, Dividend11.11%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
Large Cap Blend Equities, Actively Managed, Dividend11.11%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
Actively Managed, Large Cap Growth Equities, Dividend11.11%
HDV
iShares Core High Dividend ETF
Large Cap Value Equities, Dividend11.11%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
Large Cap Growth Equities, Dividend11.11%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF
Large Cap Growth Equities, Dividend11.11%
PFXF
VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF
Preferred Stock/Convertible Bonds11.11%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Eq/Inc и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
4.91%
8.61%
Eq/Inc
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк-2.61%8.79%12.52%14.96%0.33%N/A
Eq/Inc-0.46%5.29%6.01%10.79%1.40%N/A
NFLT
Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF
-0.21%1.21%3.66%5.14%0.28%N/A
LVHI
Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF
3.77%9.41%12.45%19.07%8.13%N/A
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
-0.78%5.89%5.14%12.53%3.37%N/A
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
-1.75%11.69%23.69%22.56%5.55%N/A
HDV
iShares Core High Dividend ETF
-0.33%4.10%-0.70%8.43%-0.60%N/A
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
-2.24%2.48%-3.10%6.79%-3.26%N/A
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF
-1.94%5.05%2.22%10.54%-0.43%N/A
PFXF
VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF
-0.16%3.43%5.98%2.71%-2.92%N/A
SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
-0.47%4.33%5.63%8.16%1.12%N/A

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

NFLTLVHIJEPQPFXFSPHYHDVJEPISCHDDGRO
NFLT1.000.300.360.470.570.320.350.340.37
LVHI0.301.000.580.580.580.710.700.760.75
JEPQ0.360.581.000.640.690.620.740.720.79
PFXF0.470.580.641.000.700.650.670.710.73
SPHY0.570.580.690.701.000.600.640.680.72
HDV0.320.710.620.650.601.000.840.930.90
JEPI0.350.700.740.670.640.841.000.890.93
SCHD0.340.760.720.710.680.930.891.000.97
DGRO0.370.750.790.730.720.900.930.971.00

Коэффициент Шарпа

Eq/Inc на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.97. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

-1.000.001.002.003.004.000.97

Коэффициент Шарпа Eq/Inc находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.200.400.600.801.00May 14May 21May 28Jun 04Jun 11Jun 18Jun 25Jul 02Jul 09Jul 16Jul 23Jul 30Aug 06Aug 13Aug 20Aug 27Sep 03Sep 10Sep 17
0.97
0.81
Eq/Inc
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Eq/Inc за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.63%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
Eq/Inc6.63%6.47%3.96%4.27%4.04%4.93%4.07%3.92%3.19%2.78%2.93%1.96%
NFLT
Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF
5.66%4.34%3.70%3.42%4.94%5.83%7.91%7.15%0.96%0.00%0.00%0.00%
LVHI
Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF
7.50%8.04%4.62%4.63%8.11%13.87%4.86%3.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
9.88%12.35%7.80%7.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
11.80%10.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HDV
iShares Core High Dividend ETF
4.15%3.63%3.67%4.46%3.75%4.35%4.02%4.17%5.16%4.38%4.48%5.20%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.67%3.48%2.96%3.46%3.39%3.60%3.18%3.59%3.81%3.47%3.34%3.98%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF
2.43%2.36%2.00%2.43%2.40%2.72%2.31%2.64%3.00%1.19%0.00%0.00%
PFXF
VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF
7.41%7.07%5.20%6.07%6.61%8.57%8.24%8.56%9.32%9.75%11.39%4.78%
SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
7.19%6.79%5.73%6.61%7.14%5.40%6.07%6.14%6.44%6.23%7.16%3.69%

Комиссия

Комиссия Eq/Inc составляет 0.26%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%
0.00%2.15%
0.41%
0.00%2.15%
0.40%
0.00%2.15%
0.35%
0.00%2.15%
0.10%
0.00%2.15%
0.08%
0.00%2.15%
0.06%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
NFLT
Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF
1.06
LVHI
Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF
1.81
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
1.12
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
1.32
HDV
iShares Core High Dividend ETF
0.55
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
0.42
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF
0.65
PFXF
VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF
0.11
SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
0.84

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-2.54%
-5.86%
Eq/Inc
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Eq/Inc с января 2010 показал максимальную просадку в 11.25%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Портфель полностью восстановился за 84 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-11.25%17 авг. 2022 г.3230 сент. 2022 г.841 февр. 2023 г.116
-8.63%5 мая 2022 г.3117 июн. 2022 г.4016 авг. 2022 г.71
-4.99%3 февр. 2023 г.2613 мар. 2023 г.618 июн. 2023 г.87
-2.83%1 авг. 2023 г.1622 авг. 2023 г.
-1.33%16 июн. 2023 г.523 июн. 2023 г.530 июн. 2023 г.10

График волатильности

Текущая волатильность Eq/Inc составляет 2.10%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.10%
3.41%
Eq/Inc
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля