PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Eq/Inc
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


NFLT 11.11%SPHY 11.11%LVHI 11.11%JEPI 11.11%JEPQ 11.11%HDV 11.11%SCHD 11.11%DGRO 11.11%PFXF 11.11%ОблигацииОблигацииАкцииАкцииПривилегированные акцииПривилегированные акции
ПозицияКатегория/СекторВес
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF
Large Cap Growth Equities, Dividend

11.11%

HDV
iShares Core High Dividend ETF
Large Cap Value Equities, Dividend

11.11%

JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
Actively Managed, Dividend, Derivative Income

11.11%

JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
Actively Managed, Dividend, Derivative Income

11.11%

LVHI
Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF
Volatility Hedged Equity, Dividend

11.11%

NFLT
Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF
Total Bond Market, Actively Managed

11.11%

PFXF
VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF
Preferred Stock/Convertible Bonds

11.11%

SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
Large Cap Growth Equities, Dividend

11.11%

SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
High Yield Bonds

11.11%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Eq/Inc и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
17.25%
28.02%
Eq/Inc
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 мая 2022 г., начальной даты JEPQ

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
15.41%0.33%13.74%21.39%13.11%10.77%
Eq/Inc8.46%1.92%7.55%12.82%N/AN/A
NFLT
Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF
3.29%0.67%3.04%7.77%2.76%N/A
LVHI
Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF
11.59%2.71%11.63%18.27%9.23%N/A
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
6.91%0.71%5.60%9.47%N/AN/A
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
13.65%-1.15%10.20%22.73%N/AN/A
HDV
iShares Core High Dividend ETF
11.99%3.94%11.52%12.44%7.50%7.90%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
8.51%4.93%7.39%12.32%12.46%11.15%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF
11.44%2.68%10.64%14.78%11.67%11.56%
PFXF
VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF
4.29%1.44%3.27%6.83%3.37%4.25%
SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
4.34%1.31%4.48%10.71%4.39%4.21%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Eq/Inc, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.32%2.01%2.69%-2.52%2.73%0.27%8.46%
20233.96%-2.03%1.51%1.28%-1.75%3.30%2.36%-0.79%-2.59%-2.27%5.83%3.39%12.41%
2022-0.78%-6.02%4.91%-3.04%-6.42%5.90%5.21%-2.75%-3.84%

Комиссия

Комиссия Eq/Inc составляет 0.26%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии NFLT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
График комиссии PFXF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.41%
График комиссии LVHI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
График комиссии JEPI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии JEPQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии SPHY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
График комиссии HDV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%
График комиссии DGRO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Eq/Inc среди портфелей на нашем сайте составляет 72, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности Eq/Inc, с текущим значением в 7272
Eq/Inc
Ранг коэф-та Шарпа Eq/Inc, с текущим значением в 7474Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Eq/Inc, с текущим значением в 7777Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Eq/Inc, с текущим значением в 8181Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Eq/Inc, с текущим значением в 6767Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Eq/Inc, с текущим значением в 6161Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Eq/Inc
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Eq/Inc, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.94
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Eq/Inc, с текущим значением в 2.79, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.79
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Eq/Inc, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Eq/Inc, с текущим значением в 1.97, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.97
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Eq/Inc, с текущим значением в 6.95, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.006.95
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.82
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.82, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.006.82

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
NFLT
Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF
1.662.521.292.467.61
LVHI
Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF
2.213.141.403.4210.45
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
1.442.031.261.535.97
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
1.942.611.373.2411.99
HDV
iShares Core High Dividend ETF
1.432.161.251.515.06
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
1.171.741.201.063.63
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF
1.652.381.291.534.88
PFXF
VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF
0.731.111.140.562.34
SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
1.942.991.372.869.78

Коэффициент Шарпа

Eq/Inc на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.94. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.31 до 2.05, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.94
1.82
Eq/Inc
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Eq/Inc за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.86%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Eq/Inc5.86%6.39%6.17%3.57%3.75%3.38%3.92%2.94%2.78%2.26%1.86%1.84%
NFLT
Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF
5.54%6.02%4.16%3.41%3.62%4.26%4.81%6.23%5.30%0.67%0.00%0.00%
LVHI
Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF
6.65%8.12%7.74%4.13%3.97%6.67%10.67%1.97%1.16%0.00%0.00%0.00%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
7.28%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
9.07%10.02%9.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HDV
iShares Core High Dividend ETF
3.40%3.82%3.56%3.47%4.07%3.27%3.67%3.27%3.28%3.92%3.20%3.17%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.49%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF
2.30%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%0.97%0.00%
PFXF
VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF
7.28%7.88%6.74%4.66%5.19%5.34%6.56%5.93%5.81%5.99%5.91%6.51%
SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
7.76%7.30%6.47%5.14%5.63%5.73%4.09%4.41%4.27%4.29%3.98%4.41%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-0.81%
-2.86%
Eq/Inc
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Eq/Inc показал максимальную просадку в 11.25%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 84 торговые сессии.

Текущая просадка Eq/Inc составляет 0.81%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-11.25%5 мая 2022 г.10330 сент. 2022 г.841 февр. 2023 г.187
-6.81%1 авг. 2023 г.6327 окт. 2023 г.241 дек. 2023 г.87
-4.99%3 февр. 2023 г.2613 мар. 2023 г.618 июн. 2023 г.87
-3.42%28 мар. 2024 г.1518 апр. 2024 г.1713 мая 2024 г.32
-2.04%20 мая 2024 г.729 мая 2024 г.2810 июл. 2024 г.35

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Eq/Inc составляет 1.42%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.42%
2.76%
Eq/Inc
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

NFLTJEPQLVHISPHYPFXFHDVJEPISCHDDGRO
NFLT1.000.290.300.560.510.290.320.310.35
JEPQ0.291.000.510.630.560.500.700.620.71
LVHI0.300.511.000.550.580.680.660.720.72
SPHY0.560.630.551.000.690.560.610.640.68
PFXF0.510.560.580.691.000.610.620.670.69
HDV0.290.500.680.560.611.000.800.910.89
JEPI0.320.700.660.610.620.801.000.860.90
SCHD0.310.620.720.640.670.910.861.000.96
DGRO0.350.710.720.680.690.890.900.961.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 5 мая 2022 г.