Eq/Inc

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Eq/Inc

Currency in USD · Последнее обновление 9 мая 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF	Large Cap Growth Equities, Dividend	11.11%
HDV iShares Core High Dividend ETF	Large Cap Value Equities, Dividend	11.11%
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	Actively Managed, Dividend, Derivative Income	11.11%
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	Actively Managed, Dividend, Derivative Income	11.11%
LVHI Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF	Volatility Hedged Equity, Dividend	11.11%
NFLT Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF	Total Bond Market, Actively Managed	11.11%
PFXF VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF	Preferred Stock/Convertible Bonds	11.11%
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	Large Cap Growth Equities, Dividend	11.11%
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF	High Yield Bonds	11.11%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Eq/Inc и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Eq/Inc

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 мая 2022 г., начальной даты JEPQ

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	-3.70%	13.67%	-5.18%	9.18%	14.14%	10.43%
Eq/Inc	-0.05%	7.67%	-1.79%	7.42%	N/A	N/A
Активы портфеля:
NFLT Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF	1.27%	1.26%	1.00%	6.75%	4.27%	N/A
LVHI Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF	6.35%	11.83%	6.46%	13.29%	15.41%	N/A
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	-0.58%	9.82%	-2.84%	6.00%	N/A	N/A
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	-4.85%	13.81%	-3.31%	8.05%	N/A	N/A
HDV iShares Core High Dividend ETF	2.85%	5.80%	-1.89%	8.70%	11.11%	8.02%
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	-4.79%	6.00%	-9.18%	2.30%	12.67%	10.38%
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF	-0.61%	9.85%	-3.82%	8.54%	13.53%	11.22%
PFXF VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF	-1.85%	7.45%	-4.16%	3.67%	4.93%	4.08%
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF	1.21%	4.05%	1.09%	7.78%	6.58%	4.55%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Eq/Inc, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	1.98%	1.46%	-1.84%	-2.09%	0.52%								-0.05%
2024	1.32%	2.01%	2.69%	-2.52%	2.73%	0.27%	2.63%	2.44%	1.58%	-0.61%	3.11%	-2.87%	13.29%
2023	3.96%	-2.03%	1.51%	1.28%	-1.75%	3.30%	2.36%	-0.79%	-2.59%	-2.27%	5.83%	3.39%	12.41%
2022					-0.78%	-6.02%	4.91%	-3.04%	-6.42%	5.90%	5.21%	-2.75%	-3.84%

Комиссия

Комиссия Eq/Inc составляет 0.26%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

NFLT

Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF

PFXF

VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF

LVHI

Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF

JEPI

JPMorgan Equity Premium Income ETF

JEPQ

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

SPHY

SPDR Portfolio High Yield Bond ETF

HDV

iShares Core High Dividend ETF

DGRO

iShares Core Dividend Growth ETF

SCHD

Schwab US Dividend Equity ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Eq/Inc составляет 62, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
NFLT Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF	1.42	1.96	1.25	2.27	8.05
LVHI Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF	0.98	1.39	1.22	1.15	5.78
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	0.44	0.78	1.13	0.51	2.22
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	0.40	0.70	1.11	0.41	1.46
HDV iShares Core High Dividend ETF	0.65	1.01	1.14	0.90	2.87
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	0.14	0.35	1.05	0.17	0.57
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF	0.58	0.96	1.14	0.66	2.64
PFXF VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF	0.36	0.40	1.05	0.20	0.72
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF	1.41	2.01	1.30	1.56	8.25

Eq/Inc на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.70. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.44 до 0.96, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Eq/Inc

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Eq/Inc за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.29%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	6.29%	5.92%	6.39%	6.17%	3.57%	3.75%	3.39%	3.92%	2.94%	2.78%	2.26%	1.86%
Активы портфеля:
NFLT Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF	6.23%	6.16%	6.02%	4.16%	3.41%	3.63%	4.33%	4.81%	6.23%	5.30%	0.67%	0.00%
LVHI Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF	4.95%	4.95%	8.12%	7.74%	4.13%	3.97%	6.67%	10.66%	1.97%	1.16%	0.00%	0.00%
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	8.07%	7.33%	8.40%	11.67%	6.59%	5.79%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	11.50%	9.66%	10.02%	9.44%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
HDV iShares Core High Dividend ETF	3.55%	3.66%	3.82%	3.56%	3.47%	4.07%	3.27%	3.67%	3.27%	3.28%	3.92%	3.20%
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	4.03%	3.64%	3.49%	3.39%	2.78%	3.16%	2.98%	3.06%	2.63%	2.89%	2.97%	2.63%
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF	2.28%	2.26%	2.45%	2.34%	1.93%	2.30%	2.21%	2.44%	2.03%	2.27%	2.52%	0.97%
PFXF VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF	8.22%	7.82%	7.88%	6.74%	4.66%	5.19%	5.34%	6.56%	5.93%	5.81%	5.99%	5.91%
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF	7.78%	7.80%	7.30%	6.47%	5.14%	5.63%	5.73%	4.09%	4.41%	4.27%	4.29%	3.98%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Eq/Inc

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

Eq/Inc показал максимальную просадку в 11.25%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 84 торговые сессии.

Текущая просадка Eq/Inc составляет 3.55%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-11.25%	5 мая 2022 г.	103	30 сент. 2022 г.	84	1 февр. 2023 г.	187
-10.42%	21 февр. 2025 г.	33	8 апр. 2025 г.	—	—	—
-6.81%	1 авг. 2023 г.	63	27 окт. 2023 г.	24	1 дек. 2023 г.	87
-4.99%	3 февр. 2023 г.	26	13 мар. 2023 г.	61	8 июн. 2023 г.	87
-3.66%	2 дек. 2024 г.	14	19 дек. 2024 г.	36	13 февр. 2025 г.	50

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Eq/Inc составляет 6.40%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Eq/Inc

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 9, при этом эффективное количество активов равно 9.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	NFLT	LVHI	JEPQ	PFXF	SPHY	HDV	JEPI	SCHD	DGRO	Portfolio
^GSPC	1.00	0.30	0.61	0.93	0.64	0.71	0.61	0.83	0.75	0.87	0.88
NFLT	0.30	1.00	0.28	0.26	0.47	0.53	0.26	0.30	0.29	0.32	0.42
LVHI	0.61	0.28	1.00	0.49	0.57	0.55	0.64	0.64	0.68	0.69	0.76
JEPQ	0.93	0.26	0.49	1.00	0.53	0.62	0.42	0.71	0.57	0.69	0.74
PFXF	0.64	0.47	0.57	0.53	1.00	0.69	0.56	0.62	0.63	0.67	0.77
SPHY	0.71	0.53	0.55	0.62	0.69	1.00	0.53	0.63	0.62	0.68	0.77
HDV	0.61	0.26	0.64	0.42	0.56	0.53	1.00	0.76	0.90	0.86	0.84
JEPI	0.83	0.30	0.64	0.71	0.62	0.63	0.76	1.00	0.84	0.92	0.91
SCHD	0.75	0.29	0.68	0.57	0.63	0.62	0.90	0.84	1.00	0.94	0.92
DGRO	0.87	0.32	0.69	0.69	0.67	0.68	0.86	0.92	0.94	1.00	0.96
Portfolio	0.88	0.42	0.76	0.74	0.77	0.77	0.84	0.91	0.92	0.96	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 5 мая 2022 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Eq/Inc

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество