PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Eq/Inc
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Eq/Inc

Последнее обновление 18 окт. 2024 г.

Распределение активов

NFLT 11.11%SPHY 11.11%LVHI 11.11%JEPI 11.11%JEPQ 11.11%HDV 11.11%SCHD 11.11%DGRO 11.11%PFXF 11.11%ОблигацииОблигацииАкцииАкцииПривилегированные акцииПривилегированные акции
ПозицияКатегория/СекторВес
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		Large Cap Growth Equities, Dividend
11.11%
HDV
iShares Core High Dividend ETF		Large Cap Value Equities, Dividend
11.11%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		Actively Managed, Dividend, Derivative Income
11.11%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		Actively Managed, Dividend, Derivative Income
11.11%
LVHI
Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF		Volatility Hedged Equity, Dividend
11.11%
NFLT
Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF		Total Bond Market, Actively Managed
11.11%
PFXF
VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF		Preferred Stock/Convertible Bonds
11.11%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		Large Cap Growth Equities, Dividend
11.11%
SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF		High Yield Bonds
11.11%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Eq/Inc и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%5.00%10.00%15.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
11.24%
17.04%
Eq/Inc
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 мая 2022 г., начальной даты JEPQ

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		22.95%4.39%18.07%37.09%14.48%11.71%
Eq/Inc15.12%1.70%11.24%25.74%N/AN/A
Активы портфеля:
NFLT
Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF		6.69%-0.35%6.85%14.73%3.25%N/A
LVHI
Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF		17.03%2.10%9.22%27.58%9.43%N/A
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		14.92%1.94%11.11%22.57%N/AN/A
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		19.29%2.61%13.58%31.91%N/AN/A
HDV
iShares Core High Dividend ETF		20.19%2.18%11.97%27.74%9.15%8.84%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		16.66%3.22%14.10%29.49%13.48%12.17%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		20.74%2.85%15.07%34.66%12.94%12.61%
PFXF
VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF		12.23%0.78%11.45%25.08%4.30%5.06%
SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF		8.29%0.00%7.64%18.07%4.80%4.51%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Eq/Inc, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.32%2.01%2.69%-2.52%2.73%0.27%2.63%2.39%1.58%15.12%
20233.96%-2.03%1.51%1.28%-1.75%3.30%2.36%-0.79%-2.59%-2.27%5.83%3.39%12.41%
2022-0.78%-6.02%4.91%-3.04%-6.42%5.90%5.21%-2.75%-3.84%

Комиссия

Комиссия Eq/Inc составляет 0.26%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

NFLT
Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF
График комиссии NFLT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
PFXF
VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF
График комиссии PFXF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.41%
LVHI
Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF
График комиссии LVHI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
График комиссии JEPI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
График комиссии JEPQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
График комиссии SPHY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
HDV
iShares Core High Dividend ETF
График комиссии HDV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF
График комиссии DGRO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Eq/Inc среди портфелей на нашем сайте составляет 86, что соответствует топ 14% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Eq/Inc, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Eq/Inc, с текущим значением в 8787Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Eq/Inc, с текущим значением в 8989Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Eq/Inc, с текущим значением в 9090Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Eq/Inc, с текущим значением в 7575Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Eq/Inc, с текущим значением в 9191Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Eq/Inc
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Eq/Inc, с текущим значением в 3.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.46
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Eq/Inc, с текущим значением в 4.96, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.96
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Eq/Inc, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.69
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Eq/Inc, с текущим значением в 3.56, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.003.56
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Eq/Inc, с текущим значением в 26.90, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0026.90
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.89, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.89
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.84, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.84
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.53
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.002.54
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.73, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0018.73
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
NFLT
Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF		3.275.041.634.6125.76
LVHI
Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF		2.623.421.483.9019.84
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		2.773.841.543.0720.57
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		2.363.051.472.7711.86
HDV
iShares Core High Dividend ETF		2.533.681.462.6619.30
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		2.343.351.412.2013.15
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		3.254.501.603.0822.77
PFXF
VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF		2.734.041.511.9415.33
SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF		3.686.061.784.8633.40

Коэффициент Шарпа

Eq/Inc на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.25. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.19 до 3.02, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
3.46
2.89
Eq/Inc
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Eq/Inc за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.72%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Eq/Inc5.72%6.39%6.17%3.57%3.75%3.38%3.92%2.94%2.78%2.26%1.86%1.84%
Активы портфеля:
NFLT
Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF		5.38%6.02%4.16%3.41%3.62%4.26%4.81%6.23%5.30%0.67%0.00%0.00%
LVHI
Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF		6.25%8.12%7.74%4.13%3.97%6.67%10.67%1.97%1.16%0.00%0.00%0.00%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		7.05%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		9.44%10.02%9.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HDV
iShares Core High Dividend ETF		3.33%3.82%3.56%3.47%4.07%3.27%3.67%3.27%3.28%3.92%3.20%3.17%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		3.39%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		2.16%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%0.97%0.00%
PFXF
VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF		6.77%7.88%6.74%4.66%5.19%5.34%6.56%5.93%5.81%5.99%5.91%6.51%
SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF		7.72%7.30%6.47%5.14%5.63%5.73%4.09%4.41%4.27%4.29%3.98%4.41%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober00
Eq/Inc
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Eq/Inc показал максимальную просадку в 11.25%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 84 торговые сессии.

Текущая просадка Eq/Inc составляет 0.02%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-11.25%17 авг. 2022 г.3230 сент. 2022 г.841 февр. 2023 г.116
-8.63%5 мая 2022 г.3117 июн. 2022 г.4016 авг. 2022 г.71
-6.81%1 авг. 2023 г.6327 окт. 2023 г.241 дек. 2023 г.87
-4.99%3 февр. 2023 г.2613 мар. 2023 г.618 июн. 2023 г.87
-3.42%28 мар. 2024 г.1518 апр. 2024 г.1713 мая 2024 г.32

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Eq/Inc составляет 1.39%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
1.39%
2.56%
Eq/Inc
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
NFLTJEPQLVHIPFXFSPHYHDVJEPISCHDDGRO
NFLT1.000.260.270.490.540.280.300.300.33
JEPQ0.261.000.520.540.620.470.710.610.71
LVHI0.270.521.000.580.550.670.670.720.72
PFXF0.490.540.581.000.680.590.620.650.68
SPHY0.540.620.550.681.000.540.610.630.68
HDV0.280.470.670.590.541.000.780.910.88
JEPI0.300.710.670.620.610.781.000.850.90
SCHD0.300.610.720.650.630.910.851.000.95
DGRO0.330.710.720.680.680.880.900.951.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 5 мая 2022 г.