Eq/Inc
Распределение активов
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Eq/Inc и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | -2.61% | 8.79% | 12.52% | 14.96% | 0.33% | N/A |
| Eq/Inc | -0.46% | 5.29% | 6.01% | 10.79% | 1.40% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
NFLT Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF | -0.21% | 1.21% | 3.66% | 5.14% | 0.28% | N/A |
LVHI Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF | 3.77% | 9.41% | 12.45% | 19.07% | 8.13% | N/A |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | -0.78% | 5.89% | 5.14% | 12.53% | 3.37% | N/A |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | -1.75% | 11.69% | 23.69% | 22.56% | 5.55% | N/A |
HDV iShares Core High Dividend ETF | -0.33% | 4.10% | -0.70% | 8.43% | -0.60% | N/A |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | -2.24% | 2.48% | -3.10% | 6.79% | -3.26% | N/A |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | -1.94% | 5.05% | 2.22% | 10.54% | -0.43% | N/A |
PFXF VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF | -0.16% | 3.43% | 5.98% | 2.71% | -2.92% | N/A |
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | -0.47% | 4.33% | 5.63% | 8.16% | 1.12% | N/A |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Таблица корреляции активов
| NFLT | LVHI | JEPQ | PFXF | SPHY | HDV | JEPI | SCHD | DGRO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NFLT | 1.00 | 0.30 | 0.36 | 0.47 | 0.57 | 0.32 | 0.35 | 0.34 | 0.37 |
| LVHI | 0.30 | 1.00 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.71 | 0.70 | 0.76 | 0.75 |
| JEPQ | 0.36 | 0.58 | 1.00 | 0.64 | 0.69 | 0.62 | 0.74 | 0.72 | 0.79 |
| PFXF | 0.47 | 0.58 | 0.64 | 1.00 | 0.70 | 0.65 | 0.67 | 0.71 | 0.73 |
| SPHY | 0.57 | 0.58 | 0.69 | 0.70 | 1.00 | 0.60 | 0.64 | 0.68 | 0.72 |
| HDV | 0.32 | 0.71 | 0.62 | 0.65 | 0.60 | 1.00 | 0.84 | 0.93 | 0.90 |
| JEPI | 0.35 | 0.70 | 0.74 | 0.67 | 0.64 | 0.84 | 1.00 | 0.89 | 0.93 |
| SCHD | 0.34 | 0.76 | 0.72 | 0.71 | 0.68 | 0.93 | 0.89 | 1.00 | 0.97 |
| DGRO | 0.37 | 0.75 | 0.79 | 0.73 | 0.72 | 0.90 | 0.93 | 0.97 | 1.00 |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Eq/Inc за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.63%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eq/Inc | 6.63% | 6.47% | 3.96% | 4.27% | 4.04% | 4.93% | 4.07% | 3.92% | 3.19% | 2.78% | 2.93% | 1.96% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
NFLT Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF | 5.66% | 4.34% | 3.70% | 3.42% | 4.94% | 5.83% | 7.91% | 7.15% | 0.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LVHI Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF | 7.50% | 8.04% | 4.62% | 4.63% | 8.11% | 13.87% | 4.86% | 3.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 9.88% | 12.35% | 7.80% | 7.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 11.80% | 10.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HDV iShares Core High Dividend ETF | 4.15% | 3.63% | 3.67% | 4.46% | 3.75% | 4.35% | 4.02% | 4.17% | 5.16% | 4.38% | 4.48% | 5.20% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.67% | 3.48% | 2.96% | 3.46% | 3.39% | 3.60% | 3.18% | 3.59% | 3.81% | 3.47% | 3.34% | 3.98% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.43% | 2.36% | 2.00% | 2.43% | 2.40% | 2.72% | 2.31% | 2.64% | 3.00% | 1.19% | 0.00% | 0.00% |
PFXF VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF | 7.41% | 7.07% | 5.20% | 6.07% | 6.61% | 8.57% | 8.24% | 8.56% | 9.32% | 9.75% | 11.39% | 4.78% |
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 7.19% | 6.79% | 5.73% | 6.61% | 7.14% | 5.40% | 6.07% | 6.14% | 6.44% | 6.23% | 7.16% | 3.69% |
Комиссия
Комиссия Eq/Inc составляет 0.26%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
NFLT Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF | 1.06 | ||||
LVHI Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF | 1.81 | ||||
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 1.12 | ||||
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 1.32 | ||||
HDV iShares Core High Dividend ETF | 0.55 | ||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 0.42 | ||||
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 0.65 | ||||
PFXF VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF | 0.11 | ||||
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 0.84 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Eq/Inc с января 2010 показал максимальную просадку в 11.25%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Портфель полностью восстановился за 84 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -11.25% | 17 авг. 2022 г. | 32 | 30 сент. 2022 г. | 84 | 1 февр. 2023 г. | 116 |
| -8.63% | 5 мая 2022 г. | 31 | 17 июн. 2022 г. | 40 | 16 авг. 2022 г. | 71 |
| -4.99% | 3 февр. 2023 г. | 26 | 13 мар. 2023 г. | 61 | 8 июн. 2023 г. | 87 |
| -2.83% | 1 авг. 2023 г. | 16 | 22 авг. 2023 г. | — | — | — |
| -1.33% | 16 июн. 2023 г. | 5 | 23 июн. 2023 г. | 5 | 30 июн. 2023 г. | 10 |
График волатильности
Текущая волатильность Eq/Inc составляет 2.10%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.