Intento 1
Intento 1 es un portfolio enfocado a minimizar el riesgo a la vez que se maximiza el beneficio a través de exposición en distintas clases de activos poco correlacionados como acciones, bonos, comodities, real state y criptomonedas. Si bien el horizonte temporal de inversión es a largo plazo, la gestión de este portfolio no es estática sino mas bien, con un enfoque táctico, donde eventualmente se podrán tomaran decisiones de una re-colocación de activos a partir de cambios en el corto-mediano plazo de distintas variables de distintos tipos que se puedan de en un momento determinado pero siempre teniendo presente los objetivos a largo plazo
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | Government Bonds | 40% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | Financial Services | 15% |
BTC-USD Bitcoin | 7.50% | |
IAU iShares Gold Trust | Precious Metals, Gold | 7.50% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 30% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Intento 1 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOO
Доходность по периодам
Intento 1 на 14 нояб. 2024 г. показал доходность в 24.39% с начала года и доходность в 15.58% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 24.72% | 2.30% | 12.31% | 32.12% | 13.81% | 11.31% |
| Intento 1 | 23.90% | 3.24% | 10.42% | 28.40% | 15.94% | 15.54% |
| Активы портфеля: | ||||||
BTC-USD Bitcoin | 106.44% | 30.14% | 33.75% | 130.33% | 59.13% | 71.89% |
IAU iShares Gold Trust | 24.16% | -3.62% | 7.76% | 30.69% | 11.64% | 7.80% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 26.94% | 3.01% | 13.73% | 34.77% | 15.72% | 13.38% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 4.57% | 0.37% | 2.53% | 5.27% | 2.26% | 1.55% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 31.13% | 1.08% | 13.21% | 31.09% | 16.31% | 12.40% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Intento 1, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.74% | 6.08% | 3.74% | -2.79% | 3.21% | 0.47% | 2.34% | 1.72% | 1.17% | 0.67% | 23.90% | ||
| 2023 | 5.54% | -1.32% | 4.27% | 1.87% | -0.70% | 3.81% | 1.49% | -0.83% | -1.83% | 1.84% | 4.64% | 2.68% | 23.30% |
| 2022 | -2.24% | 0.79% | 3.17% | -5.32% | -1.48% | -6.59% | 5.43% | -3.61% | -3.93% | 4.33% | 2.45% | -2.20% | -9.60% |
| 2021 | 0.26% | 4.28% | 5.64% | 2.85% | -0.92% | -0.90% | 2.32% | 2.41% | -3.04% | 6.13% | -1.54% | 0.94% | 19.53% |
| 2020 | 2.46% | -4.31% | -7.29% | 7.28% | 2.41% | -0.07% | 5.84% | 4.12% | -2.56% | 0.48% | 8.73% | 7.65% | 26.02% |
| 2019 | 2.22% | 1.52% | 1.01% | 4.69% | 2.56% | 8.60% | -0.49% | -0.28% | -0.06% | 2.07% | -0.04% | 1.32% | 25.32% |
| 2018 | 0.91% | -1.72% | -3.19% | 2.11% | -1.34% | -1.49% | 3.50% | 0.86% | 0.13% | -2.79% | -1.11% | -3.57% | -7.67% |
| 2017 | 1.11% | 3.72% | -1.22% | 2.35% | 7.11% | 1.91% | 2.47% | 6.25% | -0.61% | 4.78% | 7.86% | 5.95% | 49.96% |
| 2016 | -2.40% | 2.61% | 2.36% | 1.45% | 1.01% | 3.51% | 0.66% | -0.13% | -0.16% | 0.36% | 2.39% | 3.68% | 16.28% |
| 2015 | -3.33% | 2.47% | -1.22% | -0.28% | 0.42% | -0.43% | 1.51% | -4.10% | -1.09% | 5.83% | 1.33% | 0.71% | 1.46% |
| 2014 | -0.94% | -0.42% | 0.22% | 0.57% | 3.26% | 0.98% | -1.49% | 1.26% | -1.81% | -0.26% | 2.53% | -0.92% | 2.89% |
| 2013 | 6.21% | 6.72% | 30.77% | 4.23% | 0.55% | -3.99% | 3.41% | 1.09% | 0.80% | 5.42% | 48.91% | -12.49% | 115.90% |
Комиссия
Комиссия Intento 1 составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Intento 1 среди портфелей на нашем сайте составляет 49, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
BTC-USD Bitcoin | 0.86 | 1.55 | 1.15 | 0.68 | 3.55 |
IAU iShares Gold Trust | 1.78 | 2.39 | 1.31 | 1.11 | 11.65 |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 2.01 | 2.71 | 1.37 | 0.92 | 12.01 |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 16.64 | 222.64 | 107.81 | 72.68 | 4,362.32 |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 1.59 | 2.32 | 1.30 | 0.95 | 7.47 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Intento 1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.43%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.43% | 2.41% | 1.05% | 0.37% | 0.58% | 1.38% | 1.28% | 0.81% | 0.63% | 0.63% | 0.56% | 0.55% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
BTC-USD Bitcoin | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 5.15% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Intento 1 показал максимальную просадку в 40.25%, зарегистрированную 23 нояб. 2011 г.. Полное восстановление заняло 484 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -40.25% | 10 июн. 2011 г. | 167 | 23 нояб. 2011 г. | 484 | 21 мар. 2013 г. | 651 |
| -21.67% | 5 дек. 2013 г. | 14 | 18 дек. 2013 г. | 943 | 18 июл. 2016 г. | 957 |
| -18.09% | 15 февр. 2020 г. | 38 | 23 мар. 2020 г. | 128 | 29 июл. 2020 г. | 166 |
| -17.69% | 17 дек. 2017 г. | 374 | 25 дек. 2018 г. | 177 | 20 июн. 2019 г. | 551 |
| -17.28% | 8 нояб. 2010 г. | 29 | 6 дек. 2010 г. | 58 | 2 февр. 2011 г. | 87 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Intento 1 составляет 2.83%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BIL | IAU | BTC-USD | BRK-B | VOO | |
|---|---|---|---|---|---|
| BIL | 1.00 | 0.01 | -0.00 | 0.01 | 0.03 |
| IAU | 0.01 | 1.00 | 0.05 | -0.02 | 0.04 |
| BTC-USD | -0.00 | 0.05 | 1.00 | 0.05 | 0.10 |
| BRK-B | 0.01 | -0.02 | 0.05 | 1.00 | 0.67 |
| VOO | 0.03 | 0.04 | 0.10 | 0.67 | 1.00 |