PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Vanguard
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Vanguard

Последнее обновление 20 сент. 2024 г.

Распределение активов

VOO 12.5%VOOG 12.5%VONG 12.5%VYM 12.5%VGT 12.5%VTI 12.5%VUG 12.5%VFMO 12.5%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
VFMO
Vanguard U.S. Momentum Factor ETF		All Cap Equities
12.50%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		Technology Equities
12.50%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		Large Cap Blend Equities
12.50%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		Large Cap Growth Equities
12.50%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		Large Cap Blend Equities
12.50%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		Large Cap Growth Equities
12.50%
VUG
Vanguard Growth ETF		Large Cap Growth Equities
12.50%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		Dividend, Large Cap Value Equities
12.50%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Vanguard и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

-5.00%0.00%5.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
9.74%
9.01%
Vanguard
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 15 февр. 2018 г., начальной даты VFMO

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		19.79%2.08%9.01%29.79%13.85%11.12%
Vanguard21.94%2.12%9.74%34.98%17.14%N/A
Активы портфеля:
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		20.99%2.22%9.79%31.67%15.68%13.16%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		27.03%1.53%12.16%36.85%17.11%14.88%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		23.59%1.54%10.45%38.16%19.35%16.30%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		16.36%3.36%7.92%23.37%10.97%10.01%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		20.21%0.16%10.04%38.71%22.90%20.50%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		19.74%2.53%9.19%31.01%14.89%12.58%
VUG
Vanguard Growth ETF		23.21%1.26%10.56%37.81%18.71%15.44%
VFMO
Vanguard U.S. Momentum Factor ETF		23.38%4.26%6.86%41.35%15.52%N/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Vanguard, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.89%6.03%2.75%-4.52%5.70%4.41%0.69%1.99%21.94%
20236.71%-1.85%4.30%0.77%2.13%6.66%3.37%-1.78%-5.19%-2.50%10.17%5.28%30.53%
2022-6.88%-2.90%3.57%-9.99%-0.21%-8.51%10.32%-3.96%-9.47%7.89%4.79%-6.52%-21.97%
20210.04%2.33%2.67%5.17%0.05%3.85%2.04%3.31%-4.80%7.45%-0.27%3.08%27.33%
20201.17%-7.55%-11.97%13.53%6.07%3.49%6.25%7.89%-3.80%-2.74%11.56%4.52%28.33%
20198.25%4.36%2.13%4.04%-6.18%6.91%1.86%-1.42%0.88%2.22%3.88%2.92%33.28%
2018-0.20%-2.26%0.15%4.11%0.37%3.01%4.78%0.24%-7.99%1.01%-8.88%-6.46%

Комиссия

Комиссия Vanguard составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

VFMO
Vanguard U.S. Momentum Factor ETF
График комиссии VFMO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF
График комиссии VOOG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
График комиссии VGT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
График комиссии VONG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
График комиссии VYM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
VUG
Vanguard Growth ETF
График комиссии VUG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
График комиссии VTI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Vanguard среди портфелей на нашем сайте составляет 62, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Vanguard, с текущим значением в 6262
Vanguard
Ранг коэф-та Шарпа Vanguard, с текущим значением в 6464Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Vanguard, с текущим значением в 5858Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Vanguard, с текущим значением в 6464Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Vanguard, с текущим значением в 6161Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Vanguard, с текущим значением в 6363Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Vanguard
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Vanguard, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.32
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Vanguard, с текущим значением в 3.07, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.07
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Vanguard, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Vanguard, с текущим значением в 2.41, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.002.41
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Vanguard, с текущим значением в 13.48, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0013.48
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.23, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.23
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.00, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.00
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.40
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.002.02
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 13.08, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0013.08
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		2.493.331.452.7315.67
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		2.182.861.391.7511.13
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		2.242.911.402.4411.16
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		2.122.971.372.3512.16
VGT
Vanguard Information Technology ETF		1.852.421.322.549.13
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		2.383.171.432.2114.56
VUG
Vanguard Growth ETF		2.182.841.392.0211.15
VFMO
Vanguard U.S. Momentum Factor ETF		2.102.771.351.7512.60

Коэффициент Шарпа

Vanguard на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.32. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.88 до 2.55, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.32
2.23
Vanguard
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Vanguard за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.06%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Vanguard1.06%1.24%1.45%1.03%1.22%1.53%1.67%1.37%1.56%1.62%1.43%1.42%
Активы портфеля:
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.26%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		0.70%1.12%0.93%0.53%0.88%1.26%1.34%1.32%1.47%1.56%1.28%1.46%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		0.61%0.71%0.98%0.58%0.77%1.03%1.18%1.19%1.48%1.47%1.43%1.28%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		2.83%3.12%3.01%2.76%3.18%3.03%3.40%2.80%2.91%3.22%2.78%2.81%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.64%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%1.05%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.30%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.49%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%1.21%1.19%
VFMO
Vanguard U.S. Momentum Factor ETF		0.62%0.89%1.72%0.81%0.45%1.22%0.70%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-0.16%
0
Vanguard
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Vanguard показал максимальную просадку в 33.35%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 82 торговые сессии.

Текущая просадка Vanguard составляет 0.16%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-33.35%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.8220 июл. 2020 г.105
-27.11%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.29518 дек. 2023 г.497
-21.04%2 окт. 2018 г.5824 дек. 2018 г.7512 апр. 2019 г.133
-10.55%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.———
-9.92%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.3816 нояб. 2020 г.52

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Vanguard составляет 5.29%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
5.29%
4.31%
Vanguard
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
VYMVFMOVGTVUGVONGVOOGVOOVTI
VYM1.000.730.630.650.650.690.840.84
VFMO0.731.000.800.810.810.800.840.87
VGT0.630.801.000.970.970.960.910.90
VUG0.650.810.971.001.000.990.940.93
VONG0.650.810.971.001.000.990.940.93
VOOG0.690.800.960.990.991.000.950.94
VOO0.840.840.910.940.940.951.000.99
VTI0.840.870.900.930.930.940.991.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 16 февр. 2018 г.