PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Vanguard
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Vanguard

Currency in USD · Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Распределение активов

VOO 12.5%VOOG 12.5%VONG 12.5%VYM 12.5%VGT 12.5%VTI 12.5%VUG 12.5%VFMO 12.5%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
VFMO
Vanguard U.S. Momentum Factor ETF		All Cap Equities
12.50%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		Technology Equities
12.50%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		Large Cap Blend Equities
12.50%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		Large Cap Growth Equities
12.50%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		Large Cap Blend Equities
12.50%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		Large Cap Growth Equities
12.50%
VUG
Vanguard Growth ETF		Large Cap Growth Equities
12.50%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		Dividend, Large Cap Value Equities
12.50%

S&P 500

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 15 февр. 2018 г., начальной даты VFMO

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500		-1.34%7.94%-2.79%10.16%14.45%10.68%
Vanguard-1.24%10.21%-2.24%12.91%16.83%N/A
Активы портфеля:
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-0.85%8.20%-2.10%11.60%16.18%12.64%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		0.20%12.39%2.32%17.55%16.67%14.67%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		-2.53%11.81%-0.62%14.51%17.61%15.72%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		0.26%4.29%-3.53%10.02%14.06%9.59%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		-4.17%14.69%-4.02%10.80%19.21%19.68%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		-1.30%8.20%-3.22%11.11%15.52%11.97%
VUG
Vanguard Growth ETF		-1.35%12.19%0.35%15.60%17.10%15.05%
VFMO
Vanguard U.S. Momentum Factor ETF		-1.26%9.87%-8.09%9.77%16.02%N/A
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Vanguard, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.53%-2.32%-7.09%0.26%5.86%-1.24%
20241.89%6.03%2.75%-4.52%5.70%4.41%0.69%1.99%2.20%-0.43%6.82%-1.93%28.04%
20236.71%-1.85%4.30%0.77%2.13%6.66%3.37%-1.78%-5.19%-2.50%10.17%5.28%30.53%
2022-6.88%-2.90%3.57%-9.99%-0.21%-8.51%10.32%-3.96%-9.47%7.89%4.79%-6.52%-21.97%
20210.04%2.33%2.67%5.17%0.05%3.85%2.04%3.31%-4.80%7.46%-0.27%3.08%27.33%
20201.17%-7.55%-11.97%13.53%6.07%3.49%6.25%7.89%-3.80%-2.74%11.56%4.52%28.33%
20198.25%4.36%2.13%4.04%-6.18%6.91%1.86%-1.42%0.87%2.22%3.88%2.92%33.28%
2018-0.20%-2.26%0.15%4.11%0.37%3.01%4.78%0.24%-7.99%1.01%-8.88%-6.46%

Комиссия

Комиссия Vanguard составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

VFMO
Vanguard U.S. Momentum Factor ETF
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VGT
Vanguard Information Technology ETF
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
VUG
Vanguard Growth ETF
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Vanguard составляет 39, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности Vanguard, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Vanguard, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Vanguard, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Vanguard, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Vanguard, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Vanguard, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		0.600.881.130.562.13
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		0.701.091.150.772.57
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		0.580.931.130.591.95
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		0.630.821.110.562.18
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.360.701.100.401.29
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		0.550.821.120.511.90
VUG
Vanguard Growth ETF		0.620.981.140.652.19
VFMO
Vanguard U.S. Momentum Factor ETF		0.380.591.080.320.99

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Vanguard имеет следующие коэффициенты Шарпа на 23 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.58
  • За 5 лет: 0.85
  • За всё время: 0.66

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.47 до 0.99, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Vanguard за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.06%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель1.06%1.01%1.24%1.45%1.03%1.22%1.53%1.67%1.37%1.56%1.62%1.43%
Активы портфеля:
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.31%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		0.56%0.49%1.12%0.93%0.53%0.88%1.26%1.34%1.32%1.47%1.56%1.28%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		0.55%0.55%0.71%0.98%0.58%0.77%1.03%1.18%1.19%1.48%1.47%1.43%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		2.90%2.74%3.12%3.01%2.76%3.18%3.03%3.40%2.80%2.91%3.22%2.78%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.54%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.32%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.48%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%1.21%
VFMO
Vanguard U.S. Momentum Factor ETF		0.83%0.72%0.89%1.72%0.81%0.45%1.23%0.70%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Vanguard показал максимальную просадку в 33.35%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 82 торговые сессии.

Текущая просадка Vanguard составляет 5.17%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-33.35%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.8220 июл. 2020 г.105
-27.11%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.29518 дек. 2023 г.497
-21.32%20 февр. 2025 г.348 апр. 2025 г.———
-21.04%2 окт. 2018 г.5824 дек. 2018 г.7512 апр. 2019 г.133
-10.55%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.3524 сент. 2024 г.49

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 8, при этом эффективное количество активов равно 8.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
^GSPCVYMVFMOVGTVUGVONGVOOGVTIVOOPortfolio
^GSPC1.000.840.840.910.940.940.950.991.000.98
VYM0.841.000.730.620.640.650.680.840.840.77
VFMO0.840.731.000.800.810.810.810.870.840.89
VGT0.910.620.801.000.970.970.960.900.910.95
VUG0.940.640.810.971.001.000.990.930.940.97
VONG0.940.650.810.971.001.000.990.930.940.97
VOOG0.950.680.810.960.990.991.000.940.950.98
VTI0.990.840.870.900.930.930.941.000.990.98
VOO1.000.840.840.910.940.940.950.991.000.98
Portfolio0.980.770.890.950.970.970.980.980.981.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 16 февр. 2018 г.