A.T - RETIREMENT PORT 1.0
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
LLY Eli Lilly and Company | Healthcare | 20% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 20% |
PGR The Progressive Corporation | Financial Services | 20% |
SO The Southern Company | Utilities | 20% |
UGL ProShares Ultra Gold | Leveraged Commodities, Leveraged, Gold | 20% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в A.T - RETIREMENT PORT 1.0 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 дек. 2008 г., начальной даты UGL
Доходность по периодам
A.T - RETIREMENT PORT 1.0 на 21 сент. 2024 г. показал доходность в 69.60% с начала года и доходность в 34.46% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 19.55% | 1.45% | 8.95% | 31.70% | 13.79% | 11.17% |
| A.T - RETIREMENT PORT 1.0 | 69.60% | 2.82% | 28.33% | 86.68% | 43.20% | 34.45% |
| Активы портфеля: | ||||||
NVDA NVIDIA Corporation | 134.29% | -6.25% | 23.05% | 178.86% | 93.14% | 74.37% |
SO The Southern Company | 31.55% | 3.81% | 30.76% | 34.31% | 12.35% | 12.36% |
PGR The Progressive Corporation | 63.73% | 7.92% | 26.15% | 82.17% | 30.72% | 29.43% |
LLY Eli Lilly and Company | 58.85% | -3.42% | 19.95% | 68.50% | 54.10% | 32.79% |
UGL ProShares Ultra Gold | 49.35% | 10.60% | 38.93% | 66.45% | 13.65% | 8.80% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью A.T - RETIREMENT PORT 1.0, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 8.62% | 10.93% | 10.23% | 0.94% | 8.87% | 3.58% | 0.83% | 9.07% | 69.60% | ||||
| 2023 | 7.82% | 0.77% | 11.71% | 3.49% | 6.37% | 4.68% | 1.98% | 4.73% | -5.22% | 5.73% | 6.99% | 0.39% | 60.79% |
| 2022 | -4.86% | 1.10% | 9.29% | -7.80% | 3.46% | -4.66% | 4.52% | -5.05% | -7.19% | 5.16% | 10.54% | -2.02% | 0.27% |
| 2021 | 0.80% | -2.31% | 0.88% | 5.85% | 5.98% | 3.68% | 2.18% | 5.14% | -7.40% | 8.48% | 4.98% | 4.84% | 37.21% |
| 2020 | 8.15% | -4.21% | -0.61% | 9.00% | 5.65% | 3.16% | 8.07% | 5.24% | -0.93% | -3.59% | 1.43% | 8.29% | 45.93% |
| 2019 | 7.67% | 5.65% | 3.73% | 0.14% | -3.91% | 6.82% | 0.78% | 3.48% | 0.63% | 2.78% | 2.03% | 6.08% | 41.58% |
| 2018 | 3.88% | -1.24% | 0.99% | 0.39% | 3.38% | -2.90% | 4.18% | 4.36% | 1.13% | -3.96% | -1.06% | -4.22% | 4.49% |
| 2017 | 4.67% | 3.69% | 1.03% | -0.42% | 8.79% | -0.45% | 4.83% | 2.46% | 1.82% | 3.30% | 1.83% | 0.00% | 36.04% |
| 2016 | -0.65% | 5.78% | 5.40% | 0.76% | 3.91% | 6.27% | 5.41% | -1.22% | 2.93% | -1.92% | 1.23% | 8.10% | 41.78% |
| 2015 | 3.36% | -0.77% | -1.52% | 0.49% | 2.80% | -1.76% | 0.80% | 2.67% | 2.69% | 5.20% | -0.98% | 2.95% | 16.82% |
| 2014 | 0.53% | 10.03% | -1.65% | 1.80% | -0.20% | 3.63% | -5.12% | 5.25% | -3.10% | 2.74% | 3.22% | 0.23% | 17.80% |
| 2013 | 3.97% | 1.47% | 3.02% | -1.55% | -3.02% | -5.00% | 5.77% | 0.70% | -0.32% | -1.77% | 0.16% | -0.69% | 2.27% |
Комиссия
Комиссия A.T - RETIREMENT PORT 1.0 составляет 0.19%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг A.T - RETIREMENT PORT 1.0 среди портфелей на нашем сайте составляет 99, что соответствует топ 1% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 3.37 | 3.57 | 1.46 | 6.46 | 20.29 |
SO The Southern Company | 1.72 | 2.51 | 1.30 | 1.67 | 8.22 |
PGR The Progressive Corporation | 3.93 | 5.27 | 1.70 | 11.68 | 35.18 |
LLY Eli Lilly and Company | 2.07 | 2.83 | 1.37 | 3.35 | 12.53 |
UGL ProShares Ultra Gold | 2.24 | 2.89 | 1.36 | 1.12 | 12.61 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность A.T - RETIREMENT PORT 1.0 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.84%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.T - RETIREMENT PORT 1.0 | 0.84% | 1.00% | 1.05% | 2.27% | 1.74% | 1.99% | 1.94% | 1.75% | 2.05% | 2.06% | 2.86% | 2.35% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.30% | 0.46% | 1.19% | 1.68% | 1.95% |
SO The Southern Company | 3.17% | 3.96% | 3.78% | 3.82% | 4.13% | 3.86% | 5.42% | 4.78% | 4.52% | 4.60% | 4.24% | 4.90% |
PGR The Progressive Corporation | 0.44% | 0.25% | 0.31% | 6.23% | 2.68% | 3.87% | 1.86% | 1.21% | 2.50% | 2.16% | 5.53% | 1.05% |
LLY Eli Lilly and Company | 0.55% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.94% | 2.46% | 2.77% | 2.37% | 2.84% | 3.84% |
UGL ProShares Ultra Gold | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
A.T - RETIREMENT PORT 1.0 показал максимальную просадку в 22.88%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 24 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -22.88% | 21 февр. 2020 г. | 21 | 20 мар. 2020 г. | 24 | 24 апр. 2020 г. | 45 |
| -19.51% | 31 мар. 2022 г. | 137 | 14 окт. 2022 г. | 68 | 24 янв. 2023 г. | 205 |
| -17.87% | 5 янв. 2009 г. | 44 | 9 мар. 2009 г. | 39 | 4 мая 2009 г. | 83 |
| -13.67% | 8 окт. 2018 г. | 54 | 24 дек. 2018 г. | 35 | 14 февр. 2019 г. | 89 |
| -11.16% | 19 сент. 2011 г. | 11 | 3 окт. 2011 г. | 26 | 8 нояб. 2011 г. | 37 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность A.T - RETIREMENT PORT 1.0 составляет 4.55%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| UGL | NVDA | SO | LLY | PGR | |
|---|---|---|---|---|---|
| UGL | 1.00 | 0.03 | 0.11 | 0.01 | 0.01 |
| NVDA | 0.03 | 1.00 | 0.09 | 0.24 | 0.28 |
| SO | 0.11 | 0.09 | 1.00 | 0.29 | 0.30 |
| LLY | 0.01 | 0.24 | 0.29 | 1.00 | 0.34 |
| PGR | 0.01 | 0.28 | 0.30 | 0.34 | 1.00 |