Willard J Funds 1/2026 (Using ETF Equiv)

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
ESGB IQ MacKay ESG Core Plus Bond ETF	Intermediate Core-Plus Bond	7.50%
IWC iShares Microcap ETF	Small Cap Blend Equities	4.50%
VHT Vanguard Health Care ETF	Health & Biotech Equities	4.50%
VNQ Vanguard Real Estate ETF	REIT	4.50%
VT Vanguard Total World Stock ETF	Global Equities	4.50%
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF	Municipal Bonds	7.50%
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	Large Cap Blend Equities	32%
VTV Vanguard Value ETF	Large Cap Value Equities	8.50%
VUG Vanguard Growth ETF	Large Cap Growth Equities	18%
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	Foreign Large Cap Equities	8.50%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Willard J Funds 1/2026 (Using ETF Equiv) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 29 июн. 2021 г., начальной даты ESGB

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-4.18%	-3.84%	-1.98%	21.98%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель Willard J Funds 1/2026 (Using ETF Equiv)	0.14%	-3.57%	-1.98%	0.00%	21.53%	15.28%	—	—
Активы портфеля:
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	0.16%	-3.97%	-3.13%	-1.30%	24.10%	18.10%	10.66%	13.75%
VUG Vanguard Growth ETF	0.11%	-4.63%	-9.29%	-7.99%	24.85%	21.67%	11.69%	16.20%
VTV Vanguard Value ETF	0.16%	-3.37%	3.71%	6.17%	20.60%	14.94%	10.95%	11.89%
IWC iShares Microcap ETF	1.28%	-3.99%	3.29%	7.61%	56.65%	17.24%	2.91%	10.36%
VNQ Vanguard Real Estate ETF	1.36%	-4.55%	3.06%	0.66%	6.59%	7.33%	3.14%	4.85%
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	-0.68%	-3.46%	2.81%	5.79%	30.65%	15.41%	7.43%	9.01%
VT Vanguard Total World Stock ETF	-0.23%	-3.83%	-0.97%	1.25%	26.32%	16.97%	9.38%	11.66%
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF	0.18%	-0.85%	0.27%	1.75%	3.85%	2.82%	0.92%	2.11%
ESGB IQ MacKay ESG Core Plus Bond ETF	0.19%	-1.12%	0.45%	1.26%	4.91%	5.25%	—	—
VHT Vanguard Health Care ETF	-0.52%	-5.57%	-4.78%	2.27%	7.27%	5.91%	5.14%	9.64%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 30 июн. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.67%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.7 лет.

Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +8.8%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -8.5%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении Willard J Funds 1/2026 (Using ETF Equiv) закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +7.7%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -4.9%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	1.72%	0.58%	-5.00%	0.86%									-1.98%
2025	2.57%	-0.75%	-4.45%	-0.24%	4.77%	4.35%	1.31%	2.66%	3.17%	2.04%	0.67%	0.07%	17.03%
2024	0.37%	4.17%	2.55%	-4.04%	4.14%	2.48%	2.32%	2.10%	1.78%	-1.47%	5.02%	-2.89%	17.31%
2023	6.76%	-2.77%	2.56%	0.97%	-0.05%	5.34%	2.99%	-2.16%	-4.50%	-2.68%	8.80%	5.38%	21.53%
2022	-5.72%	-2.31%	2.14%	-7.97%	-0.20%	-6.98%	7.82%	-3.81%	-8.52%	5.69%	5.57%	-4.59%	-18.84%
2021						-0.06%	1.38%	2.32%	-3.98%	5.19%	-1.52%	3.36%	6.57%

Метрики бенчмарка

Willard J Funds 1/2026 (Using ETF Equiv): годовая альфа составляет -0.42%, бета — 0.84, а R² — 0.97 относительно S&P 500 Index с 30.06.2021.

Портфель участвовал в 92.13% снижения S&P 500 Index, но только в 84.72% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.

Альфа: -0.42%

Бета: 0.84

R²: 0.97

Участие в росте: 84.72%

Участие в снижении: 92.13%

Комиссия

Комиссия Willard J Funds 1/2026 (Using ETF Equiv) составляет 0.10%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

IWC

iShares Microcap ETF

ESGB

IQ MacKay ESG Core Plus Bond ETF

VNQ

Vanguard Real Estate ETF

VHT

Vanguard Health Care ETF

Vanguard Total World Stock ETF

VXUS

Vanguard Total International Stock ETF

VTEB

Vanguard Tax-Exempt Bond ETF

VTV

Vanguard Value ETF

VTI

Vanguard Total Stock Market ETF

VUG

Vanguard Growth ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Willard J Funds 1/2026 (Using ETF Equiv) имеет ранг 41 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.12	0.88	+0.23
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.68	1.37	+0.31
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.25	1.21	+0.04
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.68	1.39	+0.29
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	7.92	6.43	+1.48
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	52	0.94	1.47	1.22	1.53	7.16
VUG Vanguard Growth ETF	38	0.78	1.27	1.18	1.13	3.90
VTV Vanguard Value ETF	54	1.09	1.57	1.23	1.48	6.62
IWC iShares Microcap ETF	84	1.77	2.41	1.30	3.63	11.62
VNQ Vanguard Real Estate ETF	15	0.18	0.36	1.05	0.29	1.11
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	78	1.63	2.25	1.33	2.52	9.49
VT Vanguard Total World Stock ETF	66	1.24	1.83	1.27	1.86	8.47
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF	48	1.11	1.40	1.26	1.19	3.48
ESGB IQ MacKay ESG Core Plus Bond ETF	59	1.23	1.70	1.22	1.88	6.13
VHT Vanguard Health Care ETF	20	0.35	0.60	1.08	0.67	1.55

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Willard J Funds 1/2026 (Using ETF Equiv) имеет следующие коэффициенты Шарпа на 4 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.12
За всё время: 0.52

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.99 до 1.69, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Willard J Funds 1/2026 (Using ETF Equiv) за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.92%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	1.92%	1.91%	1.99%	2.01%	1.92%	1.40%	1.47%	1.78%	2.00%	1.72%	1.89%	1.78%
Активы портфеля:
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	1.16%	1.12%	1.27%	1.44%	1.66%	1.21%	1.42%	1.78%	2.04%	1.71%	1.92%	1.98%
VUG Vanguard Growth ETF	0.45%	0.41%	0.47%	0.58%	0.70%	0.48%	0.66%	0.95%	1.32%	1.14%	1.39%	1.30%
VTV Vanguard Value ETF	2.02%	2.05%	2.31%	2.46%	2.52%	2.15%	2.56%	2.50%	2.73%	2.29%	2.44%	2.60%
IWC iShares Microcap ETF	1.05%	1.10%	1.06%	1.17%	1.18%	0.78%	0.98%	1.19%	1.01%	1.09%	1.16%	1.49%
VNQ Vanguard Real Estate ETF	3.86%	3.92%	3.85%	3.95%	3.91%	2.56%	3.93%	3.39%	4.74%	4.23%	4.82%	3.92%
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	2.95%	3.18%	3.37%	3.24%	3.09%	3.10%	2.14%	3.06%	3.18%	2.73%	2.93%	2.83%
VT Vanguard Total World Stock ETF	1.80%	1.82%	1.95%	2.08%	2.20%	1.82%	1.66%	2.32%	2.53%	2.11%	2.39%	2.45%
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF	3.36%	3.29%	3.14%	2.79%	2.09%	1.64%	1.99%	2.30%	2.25%	1.96%	1.66%	0.58%
ESGB IQ MacKay ESG Core Plus Bond ETF	5.55%	5.46%	5.40%	4.82%	3.17%	0.95%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VHT Vanguard Health Care ETF	1.72%	1.61%	1.53%	1.36%	1.33%	1.14%	1.21%	1.89%	1.38%	1.31%	1.45%	1.22%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Willard J Funds 1/2026 (Using ETF Equiv) показал максимальную просадку в 24.50%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 322 торговые сессии.

Текущая просадка Willard J Funds 1/2026 (Using ETF Equiv) составляет 4.75%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-24.5%	28 дек. 2021 г.	202	14 окт. 2022 г.	322	29 янв. 2024 г.	524
-15.72%	20 февр. 2025 г.	34	8 апр. 2025 г.	52	24 июн. 2025 г.	86
-7.97%	26 февр. 2026 г.	23	30 мар. 2026 г.	—	—	—
-6.71%	17 июл. 2024 г.	14	5 авг. 2024 г.	14	23 авг. 2024 г.	28
-5.19%	1 апр. 2024 г.	15	19 апр. 2024 г.	18	15 мая 2024 г.	33

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 10, при этом эффективное количество активов равно 5.93, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	VTEB	ESGB	VHT	VNQ	IWC	VXUS	VUG	VTV	VTI	VT	Portfolio
Benchmark	1.00	0.17	0.21	0.65	0.62	0.75	0.76	0.95	0.81	0.99	0.96	0.98
VTEB	0.17	1.00	0.68	0.19	0.31	0.15	0.22	0.16	0.15	0.17	0.20	0.23
ESGB	0.21	0.68	1.00	0.25	0.36	0.17	0.26	0.20	0.19	0.21	0.24	0.27
VHT	0.65	0.19	0.25	1.00	0.63	0.57	0.55	0.53	0.74	0.66	0.65	0.69
VNQ	0.62	0.31	0.36	0.63	1.00	0.59	0.58	0.48	0.73	0.63	0.64	0.68
IWC	0.75	0.15	0.17	0.57	0.59	1.00	0.70	0.67	0.73	0.80	0.80	0.82
VXUS	0.76	0.22	0.26	0.55	0.58	0.70	1.00	0.69	0.72	0.78	0.91	0.83
VUG	0.95	0.16	0.20	0.53	0.48	0.67	0.69	1.00	0.60	0.94	0.89	0.92
VTV	0.81	0.15	0.19	0.74	0.73	0.73	0.72	0.60	1.00	0.82	0.82	0.83
VTI	0.99	0.17	0.21	0.66	0.63	0.80	0.78	0.94	0.82	1.00	0.97	0.99
VT	0.96	0.20	0.24	0.65	0.64	0.80	0.91	0.89	0.82	0.97	1.00	0.98
Portfolio	0.98	0.23	0.27	0.69	0.68	0.82	0.83	0.92	0.83	0.99	0.98	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 30 июн. 2021 г.

Willard J Funds 1/2026 (Using ETF Equiv)

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов