R. Portfolio 01
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | Corporate Bonds | 15% |
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | Europe Equities | 15% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | REIT | 15% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 30% |
VUG Vanguard Growth ETF | Large Cap Growth Equities | 25% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в R. Portfolio 01 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOO
Доходность по периодам
R. Portfolio 01 на 20 сент. 2024 г. показал доходность в 17.15% с начала года и доходность в 10.45% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 19.55% | 1.45% | 8.95% | 31.70% | 13.79% | 11.17% |
| R. Portfolio 01 | 17.15% | 2.18% | 10.54% | 31.02% | 11.99% | 10.52% |
| Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 20.99% | 1.86% | 9.93% | 33.86% | 15.68% | 13.22% |
VUG Vanguard Growth ETF | 23.21% | 0.78% | 10.46% | 40.57% | 18.71% | 15.48% |
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | 12.48% | 1.50% | 7.84% | 24.24% | 8.91% | 5.65% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 13.46% | 6.17% | 17.54% | 31.33% | 4.89% | 7.33% |
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 6.24% | 1.45% | 6.63% | 14.48% | 1.69% | 3.17% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью R. Portfolio 01, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.08% | 3.81% | 2.39% | -4.17% | 5.04% | 2.73% | 1.87% | 2.89% | 17.15% | ||||
| 2023 | 8.11% | -2.72% | 3.63% | 1.51% | -0.13% | 5.21% | 2.63% | -1.98% | -5.01% | -2.35% | 9.82% | 5.32% | 25.44% |
| 2022 | -6.10% | -3.56% | 2.51% | -8.14% | -0.72% | -7.58% | 8.63% | -5.07% | -9.44% | 5.18% | 6.54% | -4.87% | -22.12% |
| 2021 | -0.82% | 1.71% | 2.93% | 5.37% | 0.70% | 2.54% | 2.66% | 2.35% | -4.57% | 5.94% | -1.14% | 4.03% | 23.43% |
| 2020 | 0.82% | -6.10% | -12.80% | 10.68% | 4.76% | 3.03% | 5.06% | 5.38% | -3.32% | -2.80% | 10.03% | 3.45% | 16.79% |
| 2019 | 7.88% | 2.51% | 2.47% | 3.03% | -4.16% | 5.31% | 0.92% | 0.07% | 1.26% | 2.15% | 2.10% | 2.53% | 28.86% |
| 2018 | 3.41% | -4.12% | -0.91% | 0.46% | 2.09% | 0.96% | 2.42% | 2.18% | -0.15% | -6.06% | 1.30% | -6.39% | -5.31% |
| 2017 | 1.88% | 3.01% | 0.67% | 1.68% | 1.92% | 0.31% | 2.01% | 0.47% | 1.28% | 1.36% | 1.89% | 0.89% | 18.79% |
| 2016 | -4.24% | -0.52% | 6.77% | 0.11% | 1.41% | 0.75% | 3.61% | -0.53% | 0.03% | -2.70% | 0.39% | 2.45% | 7.33% |
| 2015 | 0.31% | 3.33% | -1.52% | 0.75% | 0.64% | -2.35% | 2.77% | -5.57% | -1.29% | 6.59% | -0.11% | -1.36% | 1.67% |
| 2014 | -1.57% | 4.79% | -0.15% | 1.28% | 2.27% | 1.41% | -1.48% | 3.14% | -2.56% | 2.84% | 2.31% | -0.72% | 11.88% |
| 2013 | 3.77% | 0.40% | 2.60% | 3.00% | -0.26% | -2.40% | 4.43% | -2.82% | 4.07% | 3.89% | 0.85% | 2.05% | 21.04% |
Комиссия
Комиссия R. Portfolio 01 составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг R. Portfolio 01 среди портфелей на нашем сайте составляет 69, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 2.49 | 3.33 | 1.45 | 2.73 | 15.67 |
VUG Vanguard Growth ETF | 2.18 | 2.84 | 1.39 | 2.02 | 11.15 |
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | 1.67 | 2.36 | 1.28 | 1.43 | 9.93 |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 1.45 | 2.10 | 1.27 | 0.78 | 5.81 |
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 2.15 | 3.23 | 1.39 | 0.79 | 10.13 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность R. Portfolio 01 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.06%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R. Portfolio 01 | 2.06% | 2.20% | 2.21% | 1.77% | 1.95% | 2.31% | 2.79% | 2.34% | 2.70% | 2.53% | 2.59% | 2.51% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.26% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.39% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% | 1.21% | 1.19% |
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | 2.86% | 3.15% | 3.25% | 3.05% | 2.11% | 3.27% | 3.95% | 2.70% | 3.52% | 3.25% | 4.62% | 2.77% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.63% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% | 4.32% |
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 4.06% | 3.72% | 3.03% | 2.87% | 2.78% | 3.37% | 3.61% | 3.21% | 3.29% | 3.34% | 3.34% | 4.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
R. Portfolio 01 показал максимальную просадку в 31.48%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 95 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -31.48% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 95 | 6 авг. 2020 г. | 118 |
| -28.28% | 30 дек. 2021 г. | 200 | 14 окт. 2022 г. | 331 | 9 февр. 2024 г. | 531 |
| -17.53% | 8 июл. 2011 г. | 61 | 3 окт. 2011 г. | 85 | 3 февр. 2012 г. | 146 |
| -15.71% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 139 |
| -12.04% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 45 | 18 апр. 2016 г. | 228 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность R. Portfolio 01 составляет 3.42%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| VCIT | VNQ | VGK | VUG | VOO | |
|---|---|---|---|---|---|
| VCIT | 1.00 | 0.22 | 0.07 | 0.07 | 0.04 |
| VNQ | 0.22 | 1.00 | 0.55 | 0.58 | 0.64 |
| VGK | 0.07 | 0.55 | 1.00 | 0.73 | 0.79 |
| VUG | 0.07 | 0.58 | 0.73 | 1.00 | 0.94 |
| VOO | 0.04 | 0.64 | 0.79 | 0.94 | 1.00 |