Portfolio
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Вес |
---|---|---|
Binance Coin | 11.11% | |
Bitcoin | 11.11% | |
Coinbase Global, Inc. | Technology | 11.11% |
Internet Computer | 11.11% | |
Maker | 11.11% | |
MicroStrategy Incorporated | Technology | 11.11% |
NEAR Protocol | 11.11% | |
NVIDIA Corporation | Technology | 11.11% |
Solana | 11.11% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 6 мая 2021 г., начальной даты ICP-USD
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 19.55% | 1.45% | 8.95% | 31.70% | 13.79% | 11.17% |
Portfolio | 43.07% | -3.81% | -16.07% | 266.01% | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
Bitcoin | 49.52% | 3.30% | -0.92% | 137.86% | 44.39% | 64.49% |
MicroStrategy Incorporated | 129.03% | 2.29% | -5.02% | 343.66% | 57.72% | 26.93% |
Coinbase Global, Inc. | -2.20% | -17.52% | -33.43% | 128.55% | N/A | N/A |
NEAR Protocol | 19.46% | 2.75% | -32.60% | 287.79% | N/A | N/A |
Solana | 40.72% | 0.09% | -18.08% | 633.28% | N/A | N/A |
Binance Coin | 81.98% | -0.25% | 3.05% | 169.74% | 94.31% | N/A |
Maker | -10.28% | -25.16% | -51.23% | 16.67% | 22.47% | N/A |
NVIDIA Corporation | 138.07% | -8.26% | 25.03% | 187.46% | 94.24% | 74.64% |
Internet Computer | -39.31% | 5.14% | -39.45% | 178.69% | N/A | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | -5.63% | 36.16% | 50.39% | -22.45% | 14.60% | -7.87% | 5.22% | -16.53% | 43.07% | ||||
2023 | 61.01% | 2.88% | 2.46% | 3.43% | -5.17% | 3.86% | 16.95% | -12.29% | 2.71% | 19.19% | 26.92% | 59.50% | 339.57% |
2022 | -23.37% | 1.72% | 10.81% | -28.06% | -23.84% | -33.15% | 35.19% | -14.95% | -6.04% | 6.11% | -21.85% | -17.88% | -76.72% |
2021 | 14.91% | -20.08% | 3.35% | 54.36% | 0.44% | 28.92% | 4.41% | -11.02% | 76.26% |
Комиссия
Комиссия Portfolio составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Portfolio среди портфелей на нашем сайте составляет 8, что соответствует нижним 8% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | 1.38 | 2.06 | 1.21 | 0.82 | 6.10 |
MicroStrategy Incorporated | 3.56 | 3.41 | 1.40 | 5.64 | 16.94 |
Coinbase Global, Inc. | 0.60 | 1.41 | 1.15 | 0.26 | 2.27 |
NEAR Protocol | 0.34 | 1.44 | 1.13 | 0.17 | 1.22 |
Solana | 1.07 | 1.81 | 1.17 | 0.63 | 4.02 |
Binance Coin | 2.55 | 3.03 | 1.32 | 1.56 | 10.14 |
Maker | -0.39 | -0.08 | 0.99 | 0.01 | -1.03 |
NVIDIA Corporation | 3.51 | 3.61 | 1.46 | 4.55 | 21.33 |
Internet Computer | -0.50 | -0.33 | 0.97 | 0.10 | -1.12 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Portfolio | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.03% | 0.05% | 0.03% | 0.05% | 0.13% | 0.19% | 0.22% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
Bitcoin | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MicroStrategy Incorporated | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Coinbase Global, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NEAR Protocol | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Solana | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Binance Coin | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Maker | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.30% | 0.46% | 1.19% | 1.68% | 1.95% |
Internet Computer | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Portfolio показал максимальную просадку в 84.61%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Полное восстановление заняло 434 торговые сессии.
Текущая просадка Portfolio составляет 26.11%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-84.61% | 11 мая 2021 г. | 597 | 28 дек. 2022 г. | 434 | 6 мар. 2024 г. | 1031 |
-36.28% | 1 апр. 2024 г. | 159 | 6 сент. 2024 г. | — | — | — |
-13.47% | 18 мар. 2024 г. | 2 | 19 мар. 2024 г. | 6 | 25 мар. 2024 г. | 8 |
-4.61% | 14 мар. 2024 г. | 3 | 16 мар. 2024 г. | 1 | 17 мар. 2024 г. | 4 |
-1.52% | 27 мар. 2024 г. | 3 | 29 мар. 2024 г. | 2 | 31 мар. 2024 г. | 5 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Portfolio составляет 15.40%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
NVDA | COIN | MKR-USD | MSTR | NEAR-USD | ICP-USD | SOL-USD | BNB-USD | BTC-USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDA | 1.00 | 0.45 | 0.24 | 0.45 | 0.21 | 0.23 | 0.22 | 0.25 | 0.28 |
COIN | 0.45 | 1.00 | 0.32 | 0.72 | 0.32 | 0.34 | 0.35 | 0.39 | 0.49 |
MKR-USD | 0.24 | 0.32 | 1.00 | 0.41 | 0.49 | 0.55 | 0.56 | 0.60 | 0.60 |
MSTR | 0.45 | 0.72 | 0.41 | 1.00 | 0.41 | 0.43 | 0.46 | 0.46 | 0.60 |
NEAR-USD | 0.21 | 0.32 | 0.49 | 0.41 | 1.00 | 0.60 | 0.64 | 0.61 | 0.65 |
ICP-USD | 0.23 | 0.34 | 0.55 | 0.43 | 0.60 | 1.00 | 0.58 | 0.61 | 0.66 |
SOL-USD | 0.22 | 0.35 | 0.56 | 0.46 | 0.64 | 0.58 | 1.00 | 0.63 | 0.69 |
BNB-USD | 0.25 | 0.39 | 0.60 | 0.46 | 0.61 | 0.61 | 0.63 | 1.00 | 0.73 |
BTC-USD | 0.28 | 0.49 | 0.60 | 0.60 | 0.65 | 0.66 | 0.69 | 0.73 | 1.00 |