PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Portfolio
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Portfolio

Последнее обновление 13 нояб. 2024 г.

Распределение активов

BTC-USD 11.11%NEAR-USD 11.11%SOL-USD 11.11%BNB-USD 11.11%MKR-USD 11.11%ICP-USD 11.11%MSTR 11.11%COIN 11.11%NVDA 11.11%КриптовалютаКриптовалютаАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BNB-USD
Binance Coin
11.11%
BTC-USD
Bitcoin
11.11%
COIN
Coinbase Global, Inc.		Technology
11.11%
ICP-USD
Internet Computer
11.11%
MKR-USD
Maker
11.11%
MSTR
MicroStrategy Incorporated		Technology
11.11%
NEAR-USD
NEAR Protocol
11.11%
NVDA
NVIDIA Corporation		Technology
11.11%
SOL-USD
Solana
11.11%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
18.67%
12.75%
Портфель
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 6 мая 2021 г., начальной даты ICP-USD

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		25.48%2.14%12.76%33.14%13.96%11.39%
Portfolio101.28%26.43%18.67%247.68%N/AN/A
Активы портфеля:
BTC-USD
Bitcoin		114.32%37.15%36.69%154.90%60.55%72.52%
MSTR
MicroStrategy Incorporated		464.56%76.82%137.18%642.90%87.21%35.93%
COIN
Coinbase Global, Inc.		63.71%45.01%29.47%209.18%N/AN/A
NEAR-USD
NEAR Protocol		46.83%6.79%-33.36%248.97%N/AN/A
SOL-USD
Solana		109.08%34.80%34.17%273.40%N/AN/A
BNB-USD
Binance Coin		98.76%5.45%6.69%156.33%98.18%N/A
MKR-USD
Maker		-10.35%9.23%-45.87%10.66%18.69%N/A
NVDA
NVIDIA Corporation		199.51%7.40%56.73%198.72%95.71%77.92%
ICP-USD
Internet Computer		-36.01%2.23%-31.77%99.80%N/AN/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-5.63%36.16%50.39%-22.45%14.60%-7.87%5.22%-16.53%10.65%2.58%101.28%
202361.01%2.88%2.46%3.43%-5.17%3.86%16.95%-12.29%2.71%19.19%26.92%59.50%339.57%
2022-23.37%1.72%10.81%-28.06%-23.84%-33.15%35.19%-14.95%-6.04%6.11%-21.85%-17.88%-76.72%
202114.91%-20.08%3.35%54.36%0.44%28.92%4.41%-11.02%76.26%

Комиссия

Комиссия Portfolio составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Portfolio среди портфелей на нашем сайте составляет 10, что соответствует нижним 10% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Portfolio, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Portfolio, с текущим значением в 1111Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Portfolio, с текущим значением в 1212Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Portfolio, с текущим значением в 88Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Portfolio, с текущим значением в 1313Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Portfolio, с текущим значением в 99Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Portfolio
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Portfolio, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.94
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Portfolio, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.65
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Portfolio, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.16
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Portfolio, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.63
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Portfolio, с текущим значением в 3.06, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.003.06
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.91, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.91
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.88
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4.20, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.20
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.80, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0018.80
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
BTC-USD
Bitcoin		1.071.781.170.914.39
MSTR
MicroStrategy Incorporated		3.503.511.405.3015.55
COIN
Coinbase Global, Inc.		0.341.201.130.161.18
NEAR-USD
NEAR Protocol		-0.110.671.060.17-0.31
SOL-USD
Solana		1.211.941.190.974.18
BNB-USD
Binance Coin		1.181.891.190.904.07
MKR-USD
Maker		-0.39-0.051.000.01-0.82
NVDA
NVIDIA Corporation		2.012.471.312.0811.05
ICP-USD
Internet Computer		-0.63-0.740.940.10-1.20

Коэффициент Шарпа

Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.39. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.07 до 2.97, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.005.0010.0015.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.94
2.91
Портфель
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель0.00%0.00%0.01%0.01%0.01%0.03%0.05%0.03%0.05%0.13%0.19%0.22%
Активы портфеля:
BTC-USD
Bitcoin		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSTR
MicroStrategy Incorporated		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
COIN
Coinbase Global, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NEAR-USD
NEAR Protocol		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SOL-USD
Solana		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BNB-USD
Binance Coin		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MKR-USD
Maker		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%1.94%
ICP-USD
Internet Computer		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.92%
-0.27%
Портфель
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Portfolio показал максимальную просадку в 84.61%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Полное восстановление заняло 434 торговые сессии.

Текущая просадка Portfolio составляет 1.34%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-84.61%11 мая 2021 г.59728 дек. 2022 г.4346 мар. 2024 г.1031
-36.28%1 апр. 2024 г.1596 сент. 2024 г.6611 нояб. 2024 г.225
-13.47%18 мар. 2024 г.219 мар. 2024 г.625 мар. 2024 г.8
-4.61%14 мар. 2024 г.316 мар. 2024 г.117 мар. 2024 г.4
-2.92%12 нояб. 2024 г.213 нояб. 2024 г.———

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Portfolio составляет 19.26%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
19.26%
3.75%
Портфель
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
NVDACOINMKR-USDMSTRNEAR-USDICP-USDSOL-USDBNB-USDBTC-USD
NVDA1.000.440.220.440.210.220.220.240.28
COIN0.441.000.330.710.340.360.370.400.50
MKR-USD0.220.331.000.410.490.550.560.600.60
MSTR0.440.710.411.000.410.420.460.460.60
NEAR-USD0.210.340.490.411.000.610.650.610.66
ICP-USD0.220.360.550.420.611.000.590.610.66
SOL-USD0.220.370.560.460.650.591.000.630.69
BNB-USD0.240.400.600.460.610.610.631.000.73
BTC-USD0.280.500.600.600.660.660.690.731.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 7 мая 2021 г.