2026-03-24 stocks wheel

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
BAC Bank of America Corporation	Financial Services	16.67%
CCJ Cameco Corporation	Energy	16.67%
IP International Paper Company	Consumer Cyclical	16.67%
PHM PulteGroup, Inc.	Consumer Cyclical	16.67%
SIG Signet Jewelers Limited	Consumer Cyclical	16.67%
XHB SPDR S&P Homebuilders ETF	Building & Construction	16.67%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 2026-03-24 stocks wheel и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 6 февр. 2006 г., начальной даты XHB

Доходность по периодам

2026-03-24 stocks wheel на 4 апр. 2026 г. показал доходность в 0.00% с начала года и доходность в 17.27% в годовом выражении за последние 10 лет.

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-2.33%	-3.84%	-1.98%	29.73%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель 2026-03-24 stocks wheel	-0.80%	-5.02%	0.00%	-5.79%	41.41%	25.08%	16.67%	17.27%
Активы портфеля:
CCJ Cameco Corporation	1.30%	2.63%	23.04%	34.00%	198.15%	62.91%	45.88%	26.11%
XHB SPDR S&P Homebuilders ETF	-1.00%	-6.80%	-4.46%	-12.11%	6.42%	13.96%	7.37%	12.26%
IP International Paper Company	-2.44%	-11.99%	-10.80%	-24.59%	-24.42%	3.44%	-3.44%	3.34%
BAC Bank of America Corporation	0.22%	1.52%	-9.71%	-1.43%	46.82%	23.14%	7.14%	16.38%
SIG Signet Jewelers Limited	-3.01%	-9.46%	2.73%	-11.23%	57.04%	4.69%	9.49%	-1.50%
PHM PulteGroup, Inc.	0.12%	-8.06%	0.24%	-14.41%	16.78%	26.71%	18.14%	22.61%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 7 февр. 2006 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.13%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.1 лет.

Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +35.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -35.2%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении 2026-03-24 stocks wheel закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 нояб. 2008 г. с доходностью +16.2%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -16.4%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	9.64%	2.95%	-11.70%	0.33%									0.00%
2025	-2.20%	-5.74%	-3.28%	-1.53%	9.24%	12.09%	1.83%	9.74%	1.69%	-0.44%	-0.44%	-4.03%	16.22%
2024	0.55%	0.14%	7.69%	-4.14%	13.30%	-7.37%	5.53%	-0.54%	8.28%	-0.13%	9.46%	-13.34%	17.44%
2023	17.46%	-5.20%	-0.74%	2.32%	-5.03%	10.87%	12.45%	-2.99%	-2.51%	-2.54%	15.65%	11.06%	58.53%
2022	-4.40%	-3.22%	-0.30%	-5.22%	0.01%	-13.13%	12.45%	0.92%	-11.56%	7.15%	6.33%	-3.58%	-16.25%
2021	7.58%	12.54%	12.71%	5.98%	5.20%	2.17%	-6.25%	6.71%	-1.82%	7.38%	-0.41%	1.18%	65.20%

Метрики бенчмарка

2026-03-24 stocks wheel: годовая альфа составляет 1.00%, бета — 1.31, а R² — 0.68 относительно S&P 500 Index с 07.02.2006.

Портфель участвовал в 147.91% роста S&P 500 Index и в 133.59% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.

Альфа: 1.00%

Бета: 1.31

R²: 0.68

Участие в росте: 147.91%

Участие в снижении: 133.59%

Комиссия

Комиссия 2026-03-24 stocks wheel составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

XHB

SPDR S&P Homebuilders ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

2026-03-24 stocks wheel имеет ранг 29 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 29% портфелей на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.01	0.88	+0.12
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.59	1.37	+0.23
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.20	1.21	-0.01
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.65	1.39	+0.26
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	4.95	6.43	-1.48
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
CCJ Cameco Corporation	95	3.05	3.57	1.44	6.61	17.37
XHB SPDR S&P Homebuilders ETF	11	0.00	0.22	1.02	0.08	0.19
IP International Paper Company	8	-0.80	-1.01	0.87	-0.87	-1.60
BAC Bank of America Corporation	63	0.77	1.11	1.17	1.21	3.25
SIG Signet Jewelers Limited	68	0.83	1.56	1.18	1.77	4.40
PHM PulteGroup, Inc.	52	0.37	0.86	1.10	0.73	1.55

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

2026-03-24 stocks wheel имеет следующие коэффициенты Шарпа на 4 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.01
За 5 лет: 0.66
За 10 лет: 0.63
За всё время: 0.32

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.99 до 1.69, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 2026-03-24 stocks wheel за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.78%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	1.78%	1.65%	1.44%	1.72%	1.98%	1.34%	1.70%	2.63%	2.44%	2.13%	2.00%	1.97%
Активы портфеля:
CCJ Cameco Corporation	0.15%	0.19%	0.22%	0.20%	0.39%	0.29%	0.46%	0.67%	0.53%	4.33%	3.82%	3.24%
XHB SPDR S&P Homebuilders ETF	0.65%	0.78%	0.59%	0.77%	1.06%	0.51%	0.73%	0.89%	1.25%	0.72%	0.67%	0.50%
IP International Paper Company	5.32%	4.70%	3.44%	5.12%	5.34%	4.08%	4.12%	4.37%	4.77%	3.21%	3.36%	4.35%
BAC Bank of America Corporation	2.23%	1.96%	2.28%	2.73%	2.60%	1.75%	2.38%	1.87%	2.19%	1.32%	1.13%	1.19%
SIG Signet Jewelers Limited	1.51%	1.51%	1.36%	0.83%	1.15%	0.41%	1.36%	6.81%	4.47%	2.10%	1.06%	0.68%
PHM PulteGroup, Inc.	0.82%	0.78%	0.75%	0.66%	1.34%	1.00%	1.16%	1.16%	1.46%	1.08%	1.96%	1.85%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

2026-03-24 stocks wheel показал максимальную просадку в 78.29%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 967 торговых сессий.

Текущая просадка 2026-03-24 stocks wheel составляет 14.48%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-78.29%	5 июн. 2007 г.	443	6 мар. 2009 г.	967	8 янв. 2013 г.	1410
-53.3%	21 февр. 2020 г.	22	23 мар. 2020 г.	139	8 окт. 2020 г.	161
-33.21%	26 нояб. 2024 г.	90	8 апр. 2025 г.	71	22 июл. 2025 г.	161
-29.88%	19 нояб. 2021 г.	213	26 сент. 2022 г.	207	25 июл. 2023 г.	420
-29.65%	16 апр. 2015 г.	209	11 февр. 2016 г.	239	24 янв. 2017 г.	448

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 6, при этом эффективное количество активов равно 6.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	CCJ	SIG	IP	BAC	PHM	XHB	Portfolio
Benchmark	1.00	0.49	0.48	0.59	0.64	0.54	0.72	0.76
CCJ	0.49	1.00	0.29	0.33	0.32	0.25	0.34	0.59
SIG	0.48	0.29	1.00	0.39	0.40	0.35	0.48	0.69
IP	0.59	0.33	0.39	1.00	0.48	0.40	0.54	0.67
BAC	0.64	0.32	0.40	0.48	1.00	0.41	0.52	0.67
PHM	0.54	0.25	0.35	0.40	0.41	1.00	0.84	0.72
XHB	0.72	0.34	0.48	0.54	0.52	0.84	1.00	0.82
Portfolio	0.76	0.59	0.69	0.67	0.67	0.72	0.82	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 7 февр. 2006 г.

2026-03-24 stocks wheel

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов