2026-03-24 stocks wheel

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
CCJ Cameco Corporation	Energy	16.67%
XHB SPDR S&P Homebuilders ETF	Building & Construction	16.67%
IP International Paper Company	Consumer Cyclical	16.67%
BAC Bank of America Corporation	Financial Services	16.67%
SIG Signet Jewelers Limited	Consumer Cyclical	16.67%
PHM PulteGroup, Inc.	Consumer Cyclical	16.67%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 2026-03-24 stocks wheel и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

2026-03-24 stocks wheel на 13 июн. 2026 г. показал доходность в 5.09% с начала года и доходность в 18.47% в годовом выражении за последние 10 лет.

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.50%	0.31%	8.56%	8.85%	24.33%	19.37%	11.84%	13.61%
Портфель 2026-03-24 stocks wheel	0.81%	11.51%	5.09%	2.49%	20.48%	25.28%	14.84%	18.47%
Активы портфеля:
BAC Bank of America Corporation	2.31%	13.98%	3.72%	3.46%	30.78%	27.43%	8.79%	18.19%
CCJ Cameco Corporation	2.01%	-6.09%	10.35%	10.35%	51.75%	47.60%	36.72%	25.74%
IP International Paper Company	3.43%	21.24%	-5.93%	-3.85%	-17.46%	9.44%	-5.62%	3.48%
PHM PulteGroup, Inc.	-0.67%	11.86%	5.26%	-2.17%	22.19%	19.48%	18.86%	22.20%
SIG Signet Jewelers Limited	-1.63%	18.77%	9.70%	3.75%	19.68%	17.13%	5.20%	2.83%
XHB SPDR S&P Homebuilders ETF	-0.22%	11.70%	4.66%	0.06%	14.89%	12.84%	9.05%	13.53%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 6 февр. 2006 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.14%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.1 лет.

Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +35.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -35.2%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении 2026-03-24 stocks wheel закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 нояб. 2008 г. с доходностью +16.2%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -16.4%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	9.64%	2.95%	-11.70%	4.27%	-2.02%	3.20%							5.09%
2025	-2.20%	-5.74%	-3.28%	-1.53%	9.24%	12.09%	1.83%	9.74%	1.69%	-0.44%	-0.44%	-4.03%	16.22%
2024	0.55%	0.14%	7.69%	-4.14%	13.30%	-7.37%	5.53%	-0.54%	8.28%	-0.13%	9.46%	-13.34%	17.44%
2023	17.46%	-5.20%	-0.74%	2.32%	-5.03%	10.87%	12.45%	-2.99%	-2.51%	-2.54%	15.65%	11.06%	58.53%
2022	-4.40%	-3.22%	-0.30%	-5.22%	0.01%	-13.13%	12.45%	0.92%	-11.56%	7.15%	6.33%	-3.58%	-16.25%
2021	7.58%	12.54%	12.71%	5.98%	5.20%	2.17%	-6.25%	6.71%	-1.82%	7.38%	-0.41%	1.18%	65.20%

Метрики бенчмарка

2026-03-24 stocks wheel has an annualized alpha of 0.48%, beta of 1.31, and R2 of 0.68 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 06, 2006.

This portfolio captured 143.50% of S&P 500 Index gains and 132.53% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.

Альфа: 0.48%

Бета: 1.31

R²: 0.68

Участие в росте: 143.50%

Участие в снижении: 132.53%

Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия 2026-03-24 stocks wheel составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

XHB

SPDR S&P Homebuilders ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

2026-03-24 stocks wheel имеет ранг 11 по соотношению доходности и риска — в нижних 11% среди портфелей на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для 2026-03-24 stocks wheel и их сравнение с S&P 500 Index.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	0.74	1.86	-1.13
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	1.24	2.53	-1.29
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.14	1.34	-0.20
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	0.91	2.53	-1.63
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	2.34	11.37	-9.03

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
BAC Bank of America Corporation	75	1.36	1.85	1.24	1.64	4.21
CCJ Cameco Corporation	72	0.96	1.68	1.20	1.83	4.43
IP International Paper Company	24	-0.46	-0.40	0.95	-0.43	-0.78
PHM PulteGroup, Inc.	59	0.56	1.13	1.13	0.85	1.66
SIG Signet Jewelers Limited	53	0.34	0.85	1.09	0.54	1.24
XHB SPDR S&P Homebuilders ETF	16	0.42	0.87	1.09	0.55	1.13

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска. Узнайте, как интерпретировать коэффициент Шарпа.

Текущий коэффициент Шарпа 2026-03-24 stocks wheel на 13 июн. 2026 г. составляет 0.74 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.54 до 2.41, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 2026-03-24 stocks wheel за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.81%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	1.81%	1.65%	1.44%	1.72%	1.98%	1.34%	1.70%	2.63%	2.44%	2.13%	2.00%	1.97%
Активы портфеля:
BAC Bank of America Corporation	2.72%	1.96%	2.28%	2.73%	2.60%	1.75%	2.38%	1.87%	2.19%	1.32%	1.13%	1.19%
CCJ Cameco Corporation	0.17%	0.19%	0.22%	0.20%	0.39%	0.29%	0.46%	0.67%	0.53%	4.33%	3.82%	3.24%
IP International Paper Company	5.12%	4.70%	3.44%	5.12%	5.34%	4.08%	4.12%	4.37%	4.77%	3.21%	3.36%	4.35%
PHM PulteGroup, Inc.	0.78%	0.78%	0.75%	0.66%	1.34%	1.00%	1.16%	1.16%	1.46%	1.08%	1.96%	1.85%
SIG Signet Jewelers Limited	1.45%	1.51%	1.36%	0.83%	1.15%	0.41%	1.36%	6.81%	4.47%	2.10%	1.06%	0.68%
XHB SPDR S&P Homebuilders ETF	0.60%	0.78%	0.59%	0.77%	1.06%	0.51%	0.73%	0.89%	1.25%	0.72%	0.67%	0.50%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

2026-03-24 stocks wheel показал максимальную просадку в 78.29%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 967 торговых сессий.

Текущая просадка 2026-03-24 stocks wheel составляет 10.13%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Финансовый кризис2007–2009	-78.29%март 2009 г.	1y 9mo	3y 10mo	5y 7moиюнь 2007 г. - янв. 2013 г.
Обвал COVID2020	-53.30%март 2020 г.	1mo 1d	6mo 19d	7mo 20dфевр. 2020 г. - окт. 2020 г.
Распродажа 2025 года2025	-33.21%апр. 2025 г.	4mo 13d	3mo 15d	7mo 28dнояб. 2024 г. - июль 2025 г.
Медвежий рынок2022	-29.88%сент. 2022 г.	10mo 11d	10mo 2d	1y 8moнояб. 2021 г. - июль 2023 г.
Медвежий рынок 2016 года2016	-29.65%февр. 2016 г.	10mo 1d	11mo 18d	1y 9moапр. 2015 г. - янв. 2017 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 6, при этом эффективное количество активов равно 6.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал распределён практически равномерно между всеми позициями, что свидетельствует о сбалансированном распределении. Учтите, что реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.

Коэффициент диверсификации

	1 год	3 года	5 лет	10 лет	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.52	1.52	1.45	1.42	1.39

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.39, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.

Корреляция 2026-03-24 stocks wheel с S&P 500 Index

Корреляция 2026-03-24 stocks wheel с S&P 500 Index составляет 0.64 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.64
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.66
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.72
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.69
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2006 г.	0.76

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у XHB: 0.72, а самая низкая у SIG: 0.48.

SIG

0.48

CCJ

0.49

PHM

0.54

0.59

BAC

0.64

XHB

0.72

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. 2026-03-24 stocks wheel. Самая высокая корреляция с портфелем у XHB: 0.82, а самая низкая у CCJ: 0.59.

0.59

0.67

0.69

0.72

0.82

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	CCJ	SIG	IP	BAC	PHM	XHB
CCJ	1.00	0.29	0.33	0.32	0.25	0.34
SIG	0.29	1.00	0.39	0.40	0.36	0.48
IP	0.33	0.39	1.00	0.48	0.40	0.54
BAC	0.32	0.40	0.48	1.00	0.41	0.52
PHM	0.25	0.36	0.40	0.41	1.00	0.84
XHB	0.34	0.48	0.54	0.52	0.84	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 6 февр. 2006 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю 2026-03-24 stocks wheel

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в 2026-03-24 stocks wheel есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации