optimized stocks 2
PRESTIGE.NS 0.112720 NVDA 0.093578 BYMA.BA 0.072806 RECLTD.NS 0.149959 FTAI 0.126519 AUROPHARMA.NS 0.215650 TRAK 0.114206 TALK 0.072248 YANG 0.042314
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Вес |
---|---|---|
CNM Core & Main, Inc. | Industrials | 21.80% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 21.10% |
SKYW SkyWest, Inc. | Industrials | 15.80% |
TALK Talkspace, Inc. | Healthcare | 15.40% |
TAST Carrols Restaurant Group, Inc. | Consumer Cyclical | 13.50% |
YANG Direxion Daily China 3x Bear Shares | Leveraged Equities, Leveraged, China Equities | 12.40% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в optimized stocks 2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 22 июл. 2021 г., начальной даты CNM
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.39% | 4.02% | 5.56% | 21.51% | 12.69% | 10.55% |
optimized stocks 2 | 21.18% | -4.41% | -7.79% | 56.55% | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
NVDA NVIDIA Corporation | 107.67% | -2.04% | 17.49% | 125.69% | 87.62% | 71.69% |
TAST Carrols Restaurant Group, Inc. | 21.32% | 0.00% | 0.74% | 52.18% | N/A | N/A |
SKYW SkyWest, Inc. | 44.60% | 2.86% | 11.67% | 77.52% | 5.99% | 24.52% |
CNM Core & Main, Inc. | -5.84% | -22.47% | -23.44% | 28.50% | N/A | N/A |
TALK Talkspace, Inc. | -29.53% | 8.48% | -40.33% | 12.58% | N/A | N/A |
YANG Direxion Daily China 3x Bear Shares | -26.88% | -0.76% | -26.19% | -10.10% | -28.52% | -29.44% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью optimized stocks 2 , с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 11.40% | 12.61% | 11.26% | -4.54% | 3.04% | 0.83% | -1.05% | -3.70% | 21.18% | ||||
2023 | 22.92% | 8.58% | 2.31% | 20.82% | 23.91% | 9.31% | 7.76% | 6.61% | -2.91% | -2.21% | 15.15% | 11.14% | 211.92% |
2022 | -16.34% | -1.86% | 0.60% | -13.78% | -1.57% | -7.33% | 17.11% | -11.78% | -5.32% | 8.98% | -8.33% | -13.26% | -44.95% |
2021 | 8.91% | 2.83% | -5.34% | 1.66% | -0.65% | -0.32% | 6.72% |
Комиссия
Комиссия optimized stocks 2 составляет 0.13%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг optimized stocks 2 среди портфелей на нашем сайте составляет 89, что соответствует топ 11% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 2.32 | 2.82 | 1.35 | 4.38 | 14.41 |
TAST Carrols Restaurant Group, Inc. | 1.20 | 2.24 | 1.44 | 1.67 | 8.99 |
SKYW SkyWest, Inc. | 2.11 | 2.79 | 1.36 | 2.59 | 11.48 |
CNM Core & Main, Inc. | 0.76 | 1.13 | 1.18 | 0.75 | 2.65 |
TALK Talkspace, Inc. | 0.19 | 0.71 | 1.09 | 0.15 | 0.43 |
YANG Direxion Daily China 3x Bear Shares | -0.03 | 0.48 | 1.06 | -0.02 | -0.06 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность optimized stocks 2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.66%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
optimized stocks 2 | 0.66% | 0.49% | 0.02% | 1.88% | 0.16% | 0.37% | 0.31% | 0.16% | 0.20% | 0.38% | 0.59% | 0.58% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.30% | 0.46% | 1.19% | 1.68% | 1.95% |
TAST Carrols Restaurant Group, Inc. | 0.42% | 0.25% | 0.00% | 13.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SKYW SkyWest, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.35% | 0.74% | 0.90% | 0.60% | 0.66% | 0.84% | 1.51% | 1.08% |
CNM Core & Main, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TALK Talkspace, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YANG Direxion Daily China 3x Bear Shares | 4.83% | 3.66% | 0.00% | 0.00% | 0.68% | 1.54% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
optimized stocks 2 показал максимальную просадку в 52.66%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Полное восстановление заняло 102 торговые сессии.
Текущая просадка optimized stocks 2 составляет 14.99%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-52.66% | 10 нояб. 2021 г. | 285 | 28 дек. 2022 г. | 102 | 25 мая 2023 г. | 387 |
-14.99% | 17 июл. 2024 г. | 37 | 6 сент. 2024 г. | — | — | — |
-10.42% | 3 сент. 2021 г. | 33 | 20 окт. 2021 г. | 11 | 4 нояб. 2021 г. | 44 |
-8.21% | 1 сент. 2023 г. | 39 | 26 окт. 2023 г. | 10 | 9 нояб. 2023 г. | 49 |
-8.09% | 26 мар. 2024 г. | 18 | 19 апр. 2024 г. | 41 | 18 июн. 2024 г. | 59 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность optimized stocks 2 составляет 7.33%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
TAST | TALK | YANG | CNM | SKYW | NVDA | |
---|---|---|---|---|---|---|
TAST | 1.00 | 0.18 | -0.15 | 0.16 | 0.30 | 0.25 |
TALK | 0.18 | 1.00 | -0.23 | 0.24 | 0.27 | 0.24 |
YANG | -0.15 | -0.23 | 1.00 | -0.22 | -0.24 | -0.34 |
CNM | 0.16 | 0.24 | -0.22 | 1.00 | 0.37 | 0.42 |
SKYW | 0.30 | 0.27 | -0.24 | 0.37 | 1.00 | 0.39 |
NVDA | 0.25 | 0.24 | -0.34 | 0.42 | 0.39 | 1.00 |