PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
optimized stocks 2
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

optimized stocks 2

Последнее обновление 7 сент. 2024 г.

PRESTIGE.NS 0.112720 NVDA 0.093578 BYMA.BA 0.072806 RECLTD.NS 0.149959 FTAI 0.126519 AUROPHARMA.NS 0.215650 TRAK 0.114206 TALK 0.072248 YANG 0.042314

Распределение активов

CNM 21.8%NVDA 21.1%SKYW 15.8%TALK 15.4%TAST 13.5%YANG 12.4%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
CNM
Core & Main, Inc.		Industrials
21.80%
NVDA
NVIDIA Corporation		Technology
21.10%
SKYW
SkyWest, Inc.		Industrials
15.80%
TALK
Talkspace, Inc.		Healthcare
15.40%
TAST
Carrols Restaurant Group, Inc.		Consumer Cyclical
13.50%
YANG
Direxion Daily China 3x Bear Shares		Leveraged Equities, Leveraged, China Equities
12.40%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в optimized stocks 2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

-5.00%0.00%5.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-7.79%
5.56%
optimized stocks 2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 22 июл. 2021 г., начальной даты CNM

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		13.39%4.02%5.56%21.51%12.69%10.55%
optimized stocks 2 21.18%-4.41%-7.79%56.55%N/AN/A
Активы портфеля:
NVDA
NVIDIA Corporation		107.67%-2.04%17.49%125.69%87.62%71.69%
TAST
Carrols Restaurant Group, Inc.		21.32%0.00%0.74%52.18%N/AN/A
SKYW
SkyWest, Inc.		44.60%2.86%11.67%77.52%5.99%24.52%
CNM
Core & Main, Inc.		-5.84%-22.47%-23.44%28.50%N/AN/A
TALK
Talkspace, Inc.		-29.53%8.48%-40.33%12.58%N/AN/A
YANG
Direxion Daily China 3x Bear Shares		-26.88%-0.76%-26.19%-10.10%-28.52%-29.44%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью optimized stocks 2 , с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202411.40%12.61%11.26%-4.54%3.04%0.83%-1.05%-3.70%21.18%
202322.92%8.58%2.31%20.82%23.91%9.31%7.76%6.61%-2.91%-2.21%15.15%11.14%211.92%
2022-16.34%-1.86%0.60%-13.78%-1.57%-7.33%17.11%-11.78%-5.32%8.98%-8.33%-13.26%-44.95%
20218.91%2.83%-5.34%1.66%-0.65%-0.32%6.72%

Комиссия

Комиссия optimized stocks 2 составляет 0.13%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

YANG
Direxion Daily China 3x Bear Shares
График комиссии YANG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.07%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг optimized stocks 2 среди портфелей на нашем сайте составляет 89, что соответствует топ 11% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности optimized stocks 2 , с текущим значением в 8989
optimized stocks 2
Ранг коэф-та Шарпа optimized stocks 2 , с текущим значением в 9090Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино optimized stocks 2 , с текущим значением в 8888Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега optimized stocks 2 , с текущим значением в 8686Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара optimized stocks 2 , с текущим значением в 9494Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина optimized stocks 2 , с текущим значением в 9090Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

optimized stocks 2
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа optimized stocks 2 , с текущим значением в 2.28, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.002.28
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино optimized stocks 2 , с текущим значением в 3.03, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.003.03
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега optimized stocks 2 , с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара optimized stocks 2 , с текущим значением в 3.67, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.67
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина optimized stocks 2 , с текущим значением в 12.57, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.0030.0012.57
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.28, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.28
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.49
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.96, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.0030.007.96
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
NVDA
NVIDIA Corporation		2.322.821.354.3814.41
TAST
Carrols Restaurant Group, Inc.		1.202.241.441.678.99
SKYW
SkyWest, Inc.		2.112.791.362.5911.48
CNM
Core & Main, Inc.		0.761.131.180.752.65
TALK
Talkspace, Inc.		0.190.711.090.150.43
YANG
Direxion Daily China 3x Bear Shares		-0.030.481.06-0.02-0.06

Коэффициент Шарпа

optimized stocks 2 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.28. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.33 до 1.91, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.004.006.008.0010.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.28
1.66
optimized stocks 2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность optimized stocks 2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.66%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
optimized stocks 2 0.66%0.49%0.02%1.88%0.16%0.37%0.31%0.16%0.20%0.38%0.59%0.58%
Активы портфеля:
NVDA
NVIDIA Corporation		0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.30%0.46%1.19%1.68%1.95%
TAST
Carrols Restaurant Group, Inc.		0.42%0.25%0.00%13.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SKYW
SkyWest, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.35%0.74%0.90%0.60%0.66%0.84%1.51%1.08%
CNM
Core & Main, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TALK
Talkspace, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
YANG
Direxion Daily China 3x Bear Shares		4.83%3.66%0.00%0.00%0.68%1.54%0.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-14.99%
-4.57%
optimized stocks 2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

optimized stocks 2 показал максимальную просадку в 52.66%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Полное восстановление заняло 102 торговые сессии.

Текущая просадка optimized stocks 2 составляет 14.99%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-52.66%10 нояб. 2021 г.28528 дек. 2022 г.10225 мая 2023 г.387
-14.99%17 июл. 2024 г.376 сент. 2024 г.———
-10.42%3 сент. 2021 г.3320 окт. 2021 г.114 нояб. 2021 г.44
-8.21%1 сент. 2023 г.3926 окт. 2023 г.109 нояб. 2023 г.49
-8.09%26 мар. 2024 г.1819 апр. 2024 г.4118 июн. 2024 г.59

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность optimized stocks 2 составляет 7.33%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
7.33%
4.88%
optimized stocks 2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
TASTTALKYANGCNMSKYWNVDA
TAST1.000.18-0.150.160.300.25
TALK0.181.00-0.230.240.270.24
YANG-0.15-0.231.00-0.22-0.24-0.34
CNM0.160.24-0.221.000.370.42
SKYW0.300.27-0.240.371.000.39
NVDA0.250.24-0.340.420.391.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 23 июл. 2021 г.