PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
optimized stocks 2
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


CNM 21.8%NVDA 21.1%SKYW 15.8%TALK 15.4%TAST 13.5%YANG 12.4%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
CNM
Core & Main, Inc.
Industrials

21.80%

NVDA
NVIDIA Corporation
Technology

21.10%

SKYW
SkyWest, Inc.
Industrials

15.80%

TALK
Talkspace, Inc.
Healthcare

15.40%

TAST
Carrols Restaurant Group, Inc.
Consumer Cyclical

13.50%

YANG
Direxion Daily China 3x Bear Shares
Leveraged Equities, Leveraged, China Equities

12.40%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в optimized stocks 2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
139.71%
13.73%
optimized stocks 2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 22 июл. 2021 г., начальной даты CNM

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
4.14%-4.93%17.59%20.28%11.33%10.22%
optimized stocks 2 30.80%-7.81%67.71%158.12%N/AN/A
NVDA
NVIDIA Corporation
53.88%-19.18%84.14%181.07%75.20%67.31%
TAST
Carrols Restaurant Group, Inc.
21.07%0.21%76.84%162.11%1.47%5.00%
SKYW
SkyWest, Inc.
32.43%2.96%85.63%185.54%3.37%19.70%
CNM
Core & Main, Inc.
34.05%-6.89%80.87%110.37%N/AN/A
TALK
Talkspace, Inc.
23.62%-12.04%62.69%292.50%N/AN/A
YANG
Direxion Daily China 3x Bear Shares
-8.08%-4.03%-7.57%15.97%-20.96%-32.11%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
202411.40%12.61%11.26%
2023-2.91%-2.21%15.15%11.14%

Комиссия

Комиссия optimized stocks 2 составляет 0.13%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%1.07%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


optimized stocks 2
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа optimized stocks 2 , с текущим значением в 7.04, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.007.04
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино optimized stocks 2 , с текущим значением в 8.10, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.10
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега optimized stocks 2 , с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.04
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара optimized stocks 2 , с текущим значением в 6.92, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.006.92
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина optimized stocks 2 , с текущим значением в 66.83, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0066.83
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.27
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.65, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.006.65

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
NVDA
NVIDIA Corporation
3.544.401.548.1226.76
TAST
Carrols Restaurant Group, Inc.
3.113.701.526.5918.31
SKYW
SkyWest, Inc.
4.706.331.743.3937.55
CNM
Core & Main, Inc.
4.284.831.685.7924.18
TALK
Talkspace, Inc.
4.804.981.603.2337.34
YANG
Direxion Daily China 3x Bear Shares
0.290.951.110.291.10

Коэффициент Шарпа

optimized stocks 2 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 7.04. Коэффициент Шарпа 3,0 или выше считается отличным.

-1.000.001.002.003.004.007.04

Коэффициент Шарпа optimized stocks 2 находится в верхней четверти, что указывает на превосходную риск-корректированную доходность. Это означает, что при принятом уровне риска портфель генерирует впечатляющую доходность по сравнению с большинством других портфелей.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.0010.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
7.04
1.66
optimized stocks 2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность optimized stocks 2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.49%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
optimized stocks 2 0.49%0.49%0.02%1.88%0.16%0.37%0.31%0.16%0.20%0.39%0.60%0.58%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%1.94%
TAST
Carrols Restaurant Group, Inc.
0.42%0.25%0.00%13.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SKYW
SkyWest, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.35%0.74%0.90%0.60%0.66%0.84%1.51%1.08%
CNM
Core & Main, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TALK
Talkspace, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
YANG
Direxion Daily China 3x Bear Shares
3.47%3.66%0.00%0.00%0.68%1.54%0.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-8.09%
-5.46%
optimized stocks 2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

optimized stocks 2 показал максимальную просадку в 52.66%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Полное восстановление заняло 102 торговые сессии.

Текущая просадка optimized stocks 2 составляет 8.09%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-52.66%10 нояб. 2021 г.28528 дек. 2022 г.10225 мая 2023 г.387
-10.42%3 сент. 2021 г.3320 окт. 2021 г.114 нояб. 2021 г.44
-8.21%1 сент. 2023 г.3926 окт. 2023 г.109 нояб. 2023 г.49
-8.09%26 мар. 2024 г.1819 апр. 2024 г.
-5.4%28 дек. 2023 г.43 янв. 2024 г.38 янв. 2024 г.7

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность optimized stocks 2 составляет 5.40%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
5.40%
3.15%
optimized stocks 2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

TASTTALKYANGCNMSKYWNVDA
TAST1.000.19-0.160.180.320.27
TALK0.191.00-0.230.230.260.25
YANG-0.16-0.231.00-0.21-0.24-0.34
CNM0.180.23-0.211.000.350.43
SKYW0.320.26-0.240.351.000.39
NVDA0.270.25-0.340.430.391.00