ETF Fidelity
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в ETF Fidelity и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 14 июн. 2018 г., начальной даты FLDR
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 17.76% | 2.89% | 10.80% | 27.49% | 14.28% | 10.89% |
ETF Fidelity | 11.96% | 2.71% | 8.99% | 20.31% | 9.73% | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 8.87% | 2.46% | 8.29% | 15.25% | 5.74% | 2.73% |
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF | 11.14% | 4.02% | 8.97% | 20.88% | 8.84% | N/A |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 8.26% | -1.13% | 9.92% | 20.06% | 11.02% | 9.32% |
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 12.05% | 0.50% | 9.00% | 21.61% | 12.55% | 9.64% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 18.74% | 2.97% | 11.55% | 29.30% | 16.11% | 12.91% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.63% | 2.72% | 5.57% | 8.81% | 0.02% | 1.68% |
FLDR Fidelity Low Duration Bond Factor ETF | 4.34% | 0.85% | 3.45% | 6.96% | 2.55% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью ETF Fidelity, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0.14% | 2.81% | 2.67% | -3.20% | 3.76% | 1.49% | 2.16% | 11.96% | |||||
2023 | 6.03% | -2.75% | 2.55% | 1.15% | -0.99% | 4.26% | 2.51% | -2.01% | -3.76% | -2.39% | 7.37% | 4.69% | 17.11% |
2022 | -3.82% | -2.12% | 0.82% | -6.57% | 0.71% | -6.20% | 6.08% | -3.73% | -7.70% | 4.65% | 6.44% | -3.54% | -15.16% |
2021 | -0.35% | 1.78% | 2.32% | 3.21% | 1.08% | 1.07% | 1.08% | 1.68% | -3.16% | 3.87% | -1.35% | 2.94% | 14.87% |
2020 | -0.38% | -5.14% | -9.83% | 8.34% | 3.74% | 2.06% | 4.01% | 4.05% | -2.33% | -1.49% | 8.59% | 3.40% | 14.28% |
2019 | 5.95% | 2.01% | 1.45% | 2.48% | -3.94% | 4.87% | 0.36% | -0.68% | 1.38% | 1.93% | 1.87% | 2.36% | 21.59% |
2018 | -1.66% | 2.30% | 1.34% | 0.00% | -5.44% | 1.45% | -4.90% | -7.00% |
Комиссия
Комиссия ETF Fidelity составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг ETF Fidelity среди портфелей на нашем сайте составляет 61, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 1.09 | 1.59 | 1.19 | 0.52 | 4.87 |
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF | 1.66 | 2.36 | 1.29 | 1.33 | 7.80 |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 1.01 | 1.57 | 1.18 | 0.82 | 3.95 |
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 1.32 | 1.90 | 1.23 | 1.25 | 5.01 |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 2.44 | 3.30 | 1.44 | 2.60 | 11.51 |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 1.34 | 1.96 | 1.23 | 0.49 | 4.66 |
FLDR Fidelity Low Duration Bond Factor ETF | 6.38 | 12.54 | 2.74 | 24.68 | 98.17 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность ETF Fidelity за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.35%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETF Fidelity | 2.35% | 2.38% | 2.08% | 1.71% | 1.76% | 2.42% | 2.49% | 1.77% | 1.68% | 1.82% | 1.59% | 1.52% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 2.73% | 2.89% | 2.71% | 3.06% | 1.87% | 3.14% | 2.74% | 2.33% | 2.26% | 2.51% | 2.29% | 1.75% |
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF | 2.88% | 3.07% | 2.69% | 3.05% | 2.00% | 3.18% | 3.16% | 1.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 1.25% | 1.31% | 1.41% | 1.53% | 1.11% | 1.44% | 1.58% | 1.20% | 1.21% | 1.48% | 1.23% | 1.00% |
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 1.28% | 1.46% | 1.68% | 1.18% | 1.28% | 1.62% | 1.72% | 1.19% | 1.60% | 1.56% | 1.34% | 1.29% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.28% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.99% | 2.20% | 1.75% | 2.01% | 2.26% | 1.82% | 1.80% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.40% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.96% | 2.32% | 2.39% | 2.45% | 2.40% | 2.32% |
FLDR Fidelity Low Duration Bond Factor ETF | 5.57% | 5.28% | 2.09% | 0.51% | 1.22% | 2.69% | 1.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
ETF Fidelity показал максимальную просадку в 24.95%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 93 торговые сессии.
Текущая просадка ETF Fidelity составляет 0.26%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-24.95% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 93 | 4 авг. 2020 г. | 116 |
-21.53% | 5 янв. 2022 г. | 196 | 14 окт. 2022 г. | 322 | 29 янв. 2024 г. | 518 |
-12.62% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 66 | 1 апр. 2019 г. | 131 |
-5.96% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 33 | 9 нояб. 2020 г. | 47 |
-5.17% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 12 | 21 авг. 2024 г. | 26 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность ETF Fidelity составляет 3.92%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
FLDR | AGG | IEMG | IJR | IVV | IDEV | IJH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FLDR | 1.00 | 0.48 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.01 |
AGG | 0.48 | 1.00 | 0.07 | 0.03 | 0.08 | 0.11 | 0.05 |
IEMG | 0.03 | 0.07 | 1.00 | 0.60 | 0.69 | 0.79 | 0.64 |
IJR | 0.01 | 0.03 | 0.60 | 1.00 | 0.79 | 0.74 | 0.96 |
IVV | 0.02 | 0.08 | 0.69 | 0.79 | 1.00 | 0.82 | 0.86 |
IDEV | 0.04 | 0.11 | 0.79 | 0.74 | 0.82 | 1.00 | 0.79 |
IJH | 0.01 | 0.05 | 0.64 | 0.96 | 0.86 | 0.79 | 1.00 |