ETF Fidelity
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в ETF Fidelity и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 14 июн. 2018 г., начальной даты FLDR
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.70% | 13.67% | -5.18% | 9.18% | 14.14% | 10.43% |
| ETF Fidelity | 0.89% | 10.05% | -1.22% | 8.54% | 9.89% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 5.65% | 15.56% | -1.49% | 7.17% | 7.56% | 3.47% |
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF | 12.15% | 17.01% | 7.31% | 11.59% | 11.83% | N/A |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | -9.77% | 14.45% | -15.05% | -2.29% | 12.11% | 7.53% |
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | -5.10% | 15.27% | -9.51% | 0.82% | 13.67% | 8.54% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | -3.33% | 13.74% | -4.58% | 10.62% | 15.86% | 12.38% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 2.10% | 0.29% | 1.25% | 5.38% | -0.81% | 1.51% |
FLDR Fidelity Low Duration Bond Factor ETF | 1.62% | 0.46% | 2.29% | 5.40% | 2.93% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью ETF Fidelity, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.28% | 0.13% | -2.60% | 0.22% | 0.93% | 0.89% | |||||||
| 2024 | 0.14% | 2.81% | 2.67% | -3.20% | 3.76% | 1.49% | 2.16% | 1.94% | 1.84% | -2.08% | 3.45% | -2.53% | 12.85% |
| 2023 | 6.03% | -2.75% | 2.55% | 1.15% | -0.99% | 4.26% | 2.51% | -2.01% | -3.76% | -2.39% | 7.37% | 4.69% | 17.11% |
| 2022 | -3.82% | -2.12% | 0.82% | -6.57% | 0.71% | -6.20% | 6.08% | -3.73% | -7.70% | 4.65% | 6.44% | -3.54% | -15.16% |
| 2021 | -0.35% | 1.78% | 2.32% | 3.21% | 1.08% | 1.07% | 1.08% | 1.68% | -3.16% | 3.87% | -1.35% | 2.94% | 14.87% |
| 2020 | -0.38% | -5.14% | -9.83% | 8.34% | 3.74% | 2.06% | 4.01% | 4.05% | -2.33% | -1.49% | 8.59% | 3.40% | 14.28% |
| 2019 | 5.95% | 2.01% | 1.45% | 2.48% | -3.94% | 4.87% | 0.36% | -0.68% | 1.38% | 1.93% | 1.87% | 2.36% | 21.59% |
| 2018 | -1.66% | 2.30% | 1.34% | 0.00% | -5.44% | 1.45% | -4.90% | -7.00% |
Комиссия
Комиссия ETF Fidelity составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг ETF Fidelity составляет 60, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 0.39 | 0.63 | 1.08 | 0.28 | 1.10 |
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF | 0.68 | 1.07 | 1.15 | 0.87 | 2.76 |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | -0.10 | 0.03 | 1.00 | -0.08 | -0.24 |
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 0.04 | 0.21 | 1.03 | 0.03 | 0.10 |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 0.55 | 0.90 | 1.13 | 0.57 | 2.23 |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 1.01 | 1.46 | 1.17 | 0.44 | 2.56 |
FLDR Fidelity Low Duration Bond Factor ETF | 4.62 | 7.56 | 2.16 | 7.13 | 37.59 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность ETF Fidelity за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.53%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.53% | 2.56% | 2.38% | 2.08% | 1.71% | 1.76% | 2.42% | 2.49% | 1.77% | 1.68% | 1.82% | 1.60% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 3.03% | 3.20% | 2.89% | 2.70% | 3.06% | 1.87% | 3.15% | 2.76% | 2.34% | 2.28% | 2.52% | 2.30% |
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF | 2.94% | 3.30% | 3.06% | 2.69% | 3.05% | 2.00% | 3.19% | 3.16% | 1.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 2.28% | 2.05% | 1.31% | 1.41% | 1.53% | 1.11% | 1.44% | 1.58% | 1.20% | 1.21% | 1.48% | 1.23% |
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 1.41% | 1.33% | 1.46% | 1.68% | 1.18% | 1.28% | 1.63% | 1.72% | 1.19% | 1.60% | 1.56% | 1.34% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.37% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.99% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% | 1.83% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.83% | 3.74% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.96% | 2.32% | 2.39% | 2.45% | 2.40% |
FLDR Fidelity Low Duration Bond Factor ETF | 5.19% | 5.50% | 5.28% | 2.09% | 0.51% | 1.22% | 2.69% | 1.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
ETF Fidelity показал максимальную просадку в 24.95%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 93 торговые сессии.
Текущая просадка ETF Fidelity составляет 2.89%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -24.95% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 93 | 4 авг. 2020 г. | 116 |
| -21.53% | 5 янв. 2022 г. | 196 | 14 окт. 2022 г. | 322 | 29 янв. 2024 г. | 518 |
| -12.62% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 66 | 1 апр. 2019 г. | 131 |
| -11.76% | 19 февр. 2025 г. | 35 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -5.96% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 33 | 9 нояб. 2020 г. | 47 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность ETF Fidelity составляет 7.11%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 7, при этом эффективное количество активов равно 3.64, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | FLDR | AGG | IEMG | IJR | IDEV | IJH | IVV | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.02 | 0.08 | 0.68 | 0.79 | 0.80 | 0.86 | 1.00 | 0.97 |
| FLDR | 0.02 | 1.00 | 0.51 | 0.03 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.09 |
| AGG | 0.08 | 0.51 | 1.00 | 0.07 | 0.04 | 0.12 | 0.05 | 0.08 | 0.19 |
| IEMG | 0.68 | 0.03 | 0.07 | 1.00 | 0.59 | 0.79 | 0.63 | 0.68 | 0.77 |
| IJR | 0.79 | 0.02 | 0.04 | 0.59 | 1.00 | 0.73 | 0.96 | 0.79 | 0.83 |
| IDEV | 0.80 | 0.05 | 0.12 | 0.79 | 0.73 | 1.00 | 0.78 | 0.80 | 0.89 |
| IJH | 0.86 | 0.02 | 0.05 | 0.63 | 0.96 | 0.78 | 1.00 | 0.86 | 0.89 |
| IVV | 1.00 | 0.02 | 0.08 | 0.68 | 0.79 | 0.80 | 0.86 | 1.00 | 0.97 |
| Portfolio | 0.97 | 0.09 | 0.19 | 0.77 | 0.83 | 0.89 | 0.89 | 0.97 | 1.00 |