Crypto Portfolio
Crypto Portfolio is a variation of the Three-fund Portfolio with additional exposure to the two biggest cryptocurrencies by capitalization: Bitcoin and Ethereum. This is a risky portfolio as crypto could be highly volatile, but it could be interesting for someone who believes that decentralized finances have a place in the long-term future.
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | Total Bond Market | 30% |
BTC-USD Bitcoin | 5% | |
ETH-USD Ethereum | 5% | |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | Foreign Large Cap Equities | 30% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | Large Cap Growth Equities | 30% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Crypto Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 7 авг. 2015 г., начальной даты ETH-USD
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 22.49% | 3.72% | 16.33% | 33.60% | 14.41% | 11.99% |
| Crypto Portfolio | 15.22% | 1.62% | 9.55% | 32.30% | 15.82% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 22.57% | 3.83% | 17.22% | 37.03% | 15.48% | 13.46% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.58% | -1.54% | 6.82% | 12.44% | 0.10% | 1.55% |
BTC-USD Bitcoin | 59.97% | 12.11% | 6.46% | 138.68% | 53.33% | 67.47% |
ETH-USD Ethereum | 14.45% | 11.50% | -14.84% | 66.98% | 72.16% | N/A |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 9.57% | -0.11% | 9.10% | 23.92% | 7.41% | 6.29% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Crypto Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.00% | 6.53% | 3.87% | -4.71% | 4.99% | -0.10% | 2.03% | 0.46% | 1.81% | 15.22% | |||
| 2023 | 9.39% | -2.42% | 4.65% | 1.58% | -1.71% | 4.05% | 1.60% | -3.07% | -3.13% | -0.40% | 7.95% | 5.66% | 25.75% |
| 2022 | -5.77% | -1.05% | 1.10% | -7.63% | -1.28% | -8.81% | 8.80% | -4.90% | -8.00% | 5.09% | 4.62% | -3.23% | -20.61% |
| 2021 | 3.98% | 3.81% | 6.56% | 4.90% | -0.57% | -0.67% | 2.55% | 3.96% | -4.06% | 7.33% | -1.63% | -0.58% | 27.93% |
| 2020 | 3.05% | -3.06% | -13.12% | 11.40% | 4.79% | 1.55% | 6.75% | 5.36% | -3.52% | -0.06% | 13.85% | 8.33% | 37.62% |
| 2019 | 3.86% | 3.34% | 1.64% | 4.27% | 4.40% | 8.27% | -1.59% | -1.30% | 1.00% | 2.36% | -0.35% | 1.01% | 29.95% |
| 2018 | 3.60% | -4.66% | -5.02% | 5.36% | -1.75% | -2.55% | 2.52% | -1.55% | -0.77% | -6.06% | -2.84% | -3.82% | -16.80% |
| 2017 | 3.44% | 5.66% | 20.57% | 5.34% | 19.63% | 6.63% | 0.83% | 6.82% | -0.73% | 3.79% | 7.78% | 8.76% | 130.35% |
| 2016 | 3.84% | 21.57% | 27.25% | 0.31% | 3.64% | 0.97% | 2.02% | -0.35% | 1.45% | -1.76% | -0.44% | 2.98% | 75.16% |
| 2015 | -7.07% | -2.55% | 7.35% | 0.77% | 0.05% | -1.99% |
Комиссия
Комиссия Crypto Portfolio составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Crypto Portfolio среди портфелей на нашем сайте составляет 15, что соответствует нижним 15% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 2.07 | 2.77 | 1.38 | 0.96 | 12.09 |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 1.29 | 1.82 | 1.22 | 0.09 | 6.33 |
BTC-USD Bitcoin | 1.54 | 2.21 | 1.22 | 1.20 | 6.46 |
ETH-USD Ethereum | 0.17 | 0.74 | 1.08 | 0.05 | 0.46 |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 1.16 | 1.64 | 1.20 | 0.50 | 6.94 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Crypto Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.30%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crypto Portfolio | 2.30% | 2.30% | 2.15% | 1.90% | 1.70% | 2.26% | 2.46% | 2.11% | 2.24% | 2.24% | 2.47% | 2.14% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.46% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
BTC-USD Bitcoin | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ETH-USD Ethereum | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 2.91% | 3.15% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% | 3.68% | 2.60% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Crypto Portfolio показал максимальную просадку в 29.62%, зарегистрированную 15 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 500 торговых сессий.
Текущая просадка Crypto Portfolio составляет 0.55%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -29.62% | 9 нояб. 2021 г. | 341 | 15 окт. 2022 г. | 500 | 27 февр. 2024 г. | 841 |
| -28.28% | 15 февр. 2020 г. | 33 | 18 мар. 2020 г. | 133 | 29 июл. 2020 г. | 166 |
| -24.34% | 14 янв. 2018 г. | 346 | 25 дек. 2018 г. | 182 | 25 июн. 2019 г. | 528 |
| -12.78% | 14 мар. 2016 г. | 14 | 27 мар. 2016 г. | 81 | 16 июн. 2016 г. | 95 |
| -11.1% | 8 авг. 2015 г. | 52 | 28 сент. 2015 г. | 36 | 3 нояб. 2015 г. | 88 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Crypto Portfolio составляет 2.67%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BND | BTC-USD | ETH-USD | VTI | VEA | |
|---|---|---|---|---|---|
| BND | 1.00 | 0.03 | 0.03 | -0.02 | 0.01 |
| BTC-USD | 0.03 | 1.00 | 0.64 | 0.15 | 0.15 |
| ETH-USD | 0.03 | 0.64 | 1.00 | 0.15 | 0.16 |
| VTI | -0.02 | 0.15 | 0.15 | 1.00 | 0.77 |
| VEA | 0.01 | 0.15 | 0.16 | 0.77 | 1.00 |