Crypto Portfolio
Crypto Portfolio is a variation of the Three-fund Portfolio with additional exposure to the two biggest cryptocurrencies by capitalization: Bitcoin and Ethereum. This is a risky portfolio as crypto could be highly volatile, but it could be interesting for someone who believes that decentralized finances have a place in the long-term future.
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | Total Bond Market | 33.33% |
BTC-USD Bitcoin | 0% | |
ETH-USD Ethereum | 0% | |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | Foreign Large Cap Equities | 33.33% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | Large Cap Growth Equities | 33.34% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 7 авг. 2015 г., начальной даты ETH-USD
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 0.19% | 9.00% | -1.55% | 12.31% | 15.59% | 10.78% |
| Crypto Portfolio | 4.95% | 5.63% | 3.81% | 9.28% | 9.43% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 0.21% | 9.56% | -1.64% | 13.05% | 16.74% | 12.09% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 1.46% | -0.22% | 1.30% | 4.36% | -1.07% | 1.38% |
BTC-USD Bitcoin | 11.50% | 23.22% | 15.00% | 69.24% | 62.03% | 83.83% |
ETH-USD Ethereum | -19.58% | 65.16% | -16.05% | -6.98% | 68.79% | N/A |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 13.05% | 7.66% | 11.68% | 9.53% | 12.41% | 5.54% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Crypto Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.69% | 0.84% | -1.87% | 1.21% | 2.05% | 4.95% | |||||||
| 2024 | -0.04% | 2.24% | 2.62% | -3.39% | 3.69% | 0.76% | 2.42% | 2.17% | 1.47% | -2.77% | 2.78% | -2.73% | 9.24% |
| 2023 | 6.42% | -2.85% | 2.68% | 1.43% | -1.49% | 3.67% | 2.23% | -2.20% | -3.70% | -2.52% | 7.57% | 4.82% | 16.38% |
| 2022 | -3.99% | -2.08% | 0.34% | -6.62% | 0.75% | -6.30% | 5.66% | -4.12% | -7.77% | 4.33% | 7.20% | -3.00% | -15.70% |
| 2021 | -0.64% | 1.34% | 1.75% | 2.99% | 1.39% | 0.82% | 1.14% | 1.33% | -2.97% | 3.32% | -1.98% | 2.56% | 11.42% |
| 2020 | -0.36% | -4.60% | -9.76% | 7.63% | 3.95% | 2.18% | 3.29% | 3.85% | -1.90% | -2.02% | 9.05% | 3.55% | 14.15% |
| 2019 | 5.71% | 1.98% | 1.30% | 2.25% | -3.34% | 4.68% | -0.16% | -0.40% | 1.41% | 1.88% | 1.71% | 2.13% | 20.59% |
| 2018 | 2.91% | -3.35% | -0.57% | 0.29% | 0.65% | -0.32% | 1.86% | 0.80% | 0.12% | -5.62% | 1.04% | -4.19% | -6.53% |
| 2017 | 1.90% | 1.79% | 1.04% | 1.36% | 1.72% | 0.55% | 1.72% | 0.34% | 1.50% | 1.31% | 1.27% | 1.12% | 16.77% |
| 2016 | -3.33% | -0.70% | 4.90% | 1.12% | 0.47% | 0.08% | 2.92% | 0.11% | 0.65% | -1.85% | 0.14% | 1.60% | 6.02% |
| 2015 | -4.04% | -1.96% | 4.92% | -0.18% | -1.49% | -2.94% |
Комиссия
Комиссия Crypto Portfolio составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Crypto Portfolio составляет 29, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 0.65 | 0.87 | 1.13 | 0.12 | 1.88 |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.82 | -0.43 | 0.95 | 0.38 | -0.70 |
BTC-USD Bitcoin | 1.36 | 3.16 | 1.33 | 2.56 | 11.96 |
ETH-USD Ethereum | -0.09 | 0.84 | 1.09 | 0.05 | 0.44 |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 0.55 | 0.97 | 1.13 | 0.16 | 2.05 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Crypto Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.66%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.66% | 2.76% | 2.56% | 2.39% | 2.11% | 1.89% | 2.51% | 2.74% | 2.34% | 2.49% | 2.49% | 2.74% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.30% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.78% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% |
BTC-USD Bitcoin | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ETH-USD Ethereum | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 2.90% | 3.35% | 3.15% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% | 3.68% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Crypto Portfolio показал максимальную просадку в 23.64%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 134 торговые сессии.
Текущая просадка Crypto Portfolio составляет 0.23%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -23.64% | 13 февр. 2020 г. | 40 | 23 мар. 2020 г. | 134 | 4 авг. 2020 г. | 174 |
| -23.48% | 9 нояб. 2021 г. | 340 | 14 окт. 2022 г. | 504 | 1 мар. 2024 г. | 844 |
| -13.23% | 29 янв. 2018 г. | 330 | 24 дек. 2018 г. | 126 | 29 апр. 2019 г. | 456 |
| -10.5% | 11 авг. 2015 г. | 185 | 11 февр. 2016 г. | 118 | 8 июн. 2016 г. | 303 |
| -10.1% | 19 февр. 2025 г. | 49 | 8 апр. 2025 г. | 34 | 12 мая 2025 г. | 83 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 5, при этом эффективное количество активов равно 3.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | BND | BTC-USD | ETH-USD | VEA | VTI | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | -0.00 | 0.19 | 0.21 | 0.81 | 0.99 | 0.92 |
| BND | -0.00 | 1.00 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | -0.01 | 0.14 |
| BTC-USD | 0.19 | 0.03 | 1.00 | 0.64 | 0.15 | 0.16 | 0.16 |
| ETH-USD | 0.21 | 0.03 | 0.64 | 1.00 | 0.17 | 0.17 | 0.17 |
| VEA | 0.81 | 0.03 | 0.15 | 0.17 | 1.00 | 0.76 | 0.91 |
| VTI | 0.99 | -0.01 | 0.16 | 0.17 | 0.76 | 1.00 | 0.88 |
| Portfolio | 0.92 | 0.14 | 0.16 | 0.17 | 0.91 | 0.88 | 1.00 |