40% Gold 40% SPX 20 long bonds

График показывает рост $10,000 инвестированных в 40% Gold 40% SPX 20 long bonds и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждый год

На основе ежедневных данных с 31 янв. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.43%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 13.5 лет.

Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +5.6%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -6.2%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении 40% Gold 40% SPX 20 long bonds закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +4.3%, в то время как худший день был 10 апр. 2025 г. с доходностью -2.3%.

40% Gold 40% SPX 20 long bonds has an annualized alpha of -0.44%, beta of 0.41, and R2 of 0.80 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 31, 2022.

• This portfolio participated in 59.07% of S&P 500 Index downside but only 42.37% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
• Beta of 0.41 indicates this portfolio moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.

Комиссия 40% Gold 40% SPX 20 long bonds составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

40% Gold 40% SPX 20 long bonds имеет ранг 52 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска. Узнайте, как интерпретировать коэффициент Шарпа.

Текущий коэффициент Шарпа 40% Gold 40% SPX 20 long bonds на 16 июн. 2026 г. составляет 2.05 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.71 до 2.62, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность 40% Gold 40% SPX 20 long bonds за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.30%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

40% Gold 40% SPX 20 long bonds показал максимальную просадку в 14.58%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 345 торговых сессий.

Текущая просадка 40% Gold 40% SPX 20 long bonds составляет 0.25%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.