debt service
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
ARCC Ares Capital Corporation | Financial Services | 20% |
CSWC Capital Southwest Corporation | Financial Services | 20% |
HTGC Hercules Capital, Inc. | Financial Services | 20% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | Actively Managed, Dividend, Derivative Income | 20% |
MAIN Main Street Capital Corporation | Financial Services | 20% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в debt service и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 мая 2022 г., начальной даты JEPQ
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 16.79% | 0.27% | 9.51% | 25.58% | 14.40% | 10.82% |
| debt service | 13.91% | -4.25% | 8.29% | 25.69% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
MAIN Main Street Capital Corporation | 20.71% | -2.34% | 12.85% | 35.87% | 10.82% | 12.76% |
HTGC Hercules Capital, Inc. | 16.86% | -12.29% | 4.06% | 22.67% | 19.61% | 12.95% |
ARCC Ares Capital Corporation | 9.33% | 0.19% | 8.89% | 19.87% | 12.71% | 12.32% |
CSWC Capital Southwest Corporation | 9.24% | -4.87% | 9.85% | 26.64% | 12.95% | 14.19% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 13.12% | -1.57% | 5.90% | 22.44% | N/A | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью debt service, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3.35% | 2.13% | 4.14% | 1.64% | 2.60% | 2.87% | 0.74% | 13.91% | |||||
| 2023 | 8.43% | 2.49% | -4.31% | 2.32% | 3.64% | 4.28% | 6.44% | 0.46% | 1.57% | -4.13% | 5.78% | 5.61% | 36.77% |
| 2022 | -7.94% | -5.79% | 12.06% | -4.48% | -13.67% | 13.41% | 1.44% | -4.31% | -11.77% |
Комиссия
Комиссия debt service составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг debt service среди портфелей на нашем сайте составляет 61, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
MAIN Main Street Capital Corporation | 2.52 | 3.32 | 1.48 | 3.82 | 15.42 |
HTGC Hercules Capital, Inc. | 1.08 | 1.39 | 1.22 | 1.33 | 5.68 |
ARCC Ares Capital Corporation | 1.67 | 2.34 | 1.31 | 2.96 | 11.67 |
CSWC Capital Southwest Corporation | 1.48 | 1.91 | 1.26 | 2.16 | 6.02 |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 1.87 | 2.46 | 1.36 | 2.25 | 9.41 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность debt service за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.19%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| debt service | 9.19% | 9.95% | 11.03% | 6.56% | 6.57% | 6.83% | 7.10% | 6.61% | 5.53% | 6.06% | 5.43% | 4.74% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
MAIN Main Street Capital Corporation | 8.11% | 8.55% | 7.97% | 5.74% | 6.99% | 6.76% | 8.43% | 7.02% | 7.42% | 9.15% | 8.72% | 8.18% |
HTGC Hercules Capital, Inc. | 9.19% | 11.40% | 14.90% | 9.34% | 9.57% | 9.49% | 11.40% | 9.45% | 8.79% | 10.17% | 8.33% | 6.77% |
ARCC Ares Capital Corporation | 9.18% | 9.59% | 10.10% | 7.60% | 9.41% | 8.94% | 9.78% | 9.57% | 9.12% | 10.90% | 9.93% | 8.67% |
CSWC Capital Southwest Corporation | 10.17% | 10.20% | 12.75% | 10.13% | 6.87% | 8.99% | 5.88% | 7.01% | 2.31% | 0.08% | 0.16% | 0.09% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 9.30% | 10.02% | 9.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
debt service показал максимальную просадку в 20.15%, зарегистрированную 29 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 166 торговых сессий.
Текущая просадка debt service составляет 5.90%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -20.15% | 5 мая 2022 г. | 102 | 29 сент. 2022 г. | 166 | 30 мая 2023 г. | 268 |
| -11.05% | 12 июл. 2024 г. | 17 | 5 авг. 2024 г. | — | — | — |
| -6.48% | 29 сент. 2023 г. | 21 | 27 окт. 2023 г. | 12 | 14 нояб. 2023 г. | 33 |
| -4.29% | 8 авг. 2023 г. | 11 | 22 авг. 2023 г. | 26 | 28 сент. 2023 г. | 37 |
| -3.04% | 31 янв. 2024 г. | 8 | 9 февр. 2024 г. | 11 | 27 февр. 2024 г. | 19 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность debt service составляет 7.87%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| JEPQ | CSWC | ARCC | HTGC | MAIN | |
|---|---|---|---|---|---|
| JEPQ | 1.00 | 0.41 | 0.47 | 0.49 | 0.51 |
| CSWC | 0.41 | 1.00 | 0.64 | 0.61 | 0.63 |
| ARCC | 0.47 | 0.64 | 1.00 | 0.66 | 0.69 |
| HTGC | 0.49 | 0.61 | 0.66 | 1.00 | 0.72 |
| MAIN | 0.51 | 0.63 | 0.69 | 0.72 | 1.00 |