debt service
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
ARCC Ares Capital Corporation | Financial Services | 20% |
CSWC Capital Southwest Corporation | Financial Services | 20% |
HTGC Hercules Capital, Inc. | Financial Services | 20% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | Actively Managed, Dividend, Derivative Income | 20% |
MAIN Main Street Capital Corporation | Financial Services | 20% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в debt service и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 мая 2022 г., начальной даты JEPQ
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -12.30% | -8.99% | -11.89% | 3.84% | 13.06% | 9.34% |
| debt service | -10.26% | -10.03% | -8.55% | 3.01% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
MAIN Main Street Capital Corporation | -9.17% | -9.18% | 2.64% | 18.14% | 28.70% | 13.69% |
HTGC Hercules Capital, Inc. | -12.99% | -10.86% | -11.77% | 0.79% | 27.68% | 13.07% |
ARCC Ares Capital Corporation | -7.01% | -8.55% | -4.20% | 5.85% | 23.55% | 11.68% |
CSWC Capital Southwest Corporation | -8.59% | -13.18% | -20.62% | -13.93% | 26.40% | 10.48% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | -13.10% | -8.73% | -9.16% | 4.30% | N/A | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью debt service, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5.01% | -0.20% | -5.24% | -9.63% | -10.26% | ||||||||
| 2024 | 3.38% | 2.13% | 4.14% | 1.71% | 2.57% | 2.96% | 0.85% | -2.58% | 2.38% | 0.11% | 2.85% | 2.19% | 24.99% |
| 2023 | 8.20% | 2.64% | -4.28% | 2.33% | 3.43% | 4.10% | 6.39% | 0.36% | 1.46% | -4.19% | 5.73% | 5.68% | 35.85% |
| 2022 | -7.94% | -5.79% | 12.07% | -4.47% | -13.72% | 13.03% | 1.58% | -4.29% | -11.97% |
Комиссия
Комиссия debt service составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг debt service составляет 30, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
MAIN Main Street Capital Corporation | 0.94 | 1.35 | 1.20 | 0.94 | 3.91 |
HTGC Hercules Capital, Inc. | 0.09 | 0.29 | 1.04 | 0.10 | 0.29 |
ARCC Ares Capital Corporation | 0.36 | 0.64 | 1.10 | 0.38 | 1.84 |
CSWC Capital Southwest Corporation | -0.53 | -0.57 | 0.91 | -0.47 | -1.27 |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 0.09 | 0.26 | 1.04 | 0.09 | 0.35 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность debt service за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.43%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 10.43% | 9.00% | 9.95% | 11.04% | 6.57% | 7.51% | 7.67% | 7.12% | 6.63% | 5.56% | 6.07% | 5.44% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
MAIN Main Street Capital Corporation | 7.98% | 7.02% | 8.55% | 7.97% | 5.74% | 6.99% | 6.76% | 8.43% | 7.02% | 7.42% | 9.15% | 8.72% |
HTGC Hercules Capital, Inc. | 9.33% | 7.96% | 11.40% | 14.90% | 9.34% | 9.57% | 9.49% | 11.40% | 9.45% | 8.79% | 10.17% | 8.33% |
ARCC Ares Capital Corporation | 9.65% | 8.77% | 9.59% | 10.12% | 7.65% | 9.47% | 9.01% | 9.88% | 9.67% | 9.22% | 11.02% | 10.06% |
CSWC Capital Southwest Corporation | 13.12% | 11.59% | 10.21% | 12.75% | 10.13% | 11.49% | 13.07% | 5.88% | 7.01% | 2.35% | 0.04% | 0.07% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 12.09% | 9.66% | 10.02% | 9.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
debt service показал максимальную просадку в 21.09%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка debt service составляет 16.48%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -21.09% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -20.14% | 5 мая 2022 г. | 102 | 29 сент. 2022 г. | 168 | 1 июн. 2023 г. | 270 |
| -11.24% | 16 июл. 2024 г. | 15 | 5 авг. 2024 г. | 51 | 16 окт. 2024 г. | 66 |
| -6.59% | 8 авг. 2023 г. | 58 | 27 окт. 2023 г. | 12 | 14 нояб. 2023 г. | 70 |
| -5.8% | 22 окт. 2024 г. | 10 | 4 нояб. 2024 г. | 23 | 6 дек. 2024 г. | 33 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность debt service составляет 13.96%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 5, при этом эффективное количество активов равно 5.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.
Таблица корреляции активов
| JEPQ | CSWC | ARCC | HTGC | MAIN | |
|---|---|---|---|---|---|
| JEPQ | 1.00 | 0.40 | 0.47 | 0.48 | 0.51 |
| CSWC | 0.40 | 1.00 | 0.64 | 0.62 | 0.64 |
| ARCC | 0.47 | 0.64 | 1.00 | 0.67 | 0.71 |
| HTGC | 0.48 | 0.62 | 0.67 | 1.00 | 0.72 |
| MAIN | 0.51 | 0.64 | 0.71 | 0.72 | 1.00 |