FIN500 COMPLICATED
Распределение активов
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 янв. 2012 г., начальной даты VTTSX
Доходность по периодам
FIN500 COMPLICATED на 2 июн. 2025 г. показал доходность в 3.95% с начала года и доходность в 9.90% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 0.51% | 3.96% | -2.00% | 12.02% | 14.19% | 10.85% |
| FIN500 COMPLICATED | 3.95% | 3.77% | 1.10% | 13.18% | 12.64% | 9.90% |
| Активы портфеля: | ||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 0.38% | 3.97% | -2.68% | 12.80% | 15.23% | 12.13% |
^GSPC S&P 500 | 0.51% | 3.96% | -2.00% | 12.02% | 14.19% | 10.85% |
AGTHX American Funds The Growth Fund of America Class A | 3.26% | 5.39% | 1.21% | 18.03% | 14.02% | 12.80% |
ANWPX American Funds New Perspective Fund Class A | 7.25% | 4.21% | 5.58% | 14.71% | 13.41% | 11.01% |
ANCFX American Funds Fundamental Investors Class A | 4.94% | 4.89% | 2.72% | 15.54% | 15.56% | 11.96% |
VTV Vanguard Value ETF | 1.83% | 1.68% | -4.66% | 8.83% | 13.90% | 9.97% |
VTTSX Vanguard Target Retirement 2060 Fund | 5.40% | 3.35% | 2.48% | 12.33% | 11.04% | 8.34% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью FIN500 COMPLICATED, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.30% | -1.08% | -4.35% | 0.53% | 5.79% | 3.95% | |||||||
| 2024 | 0.56% | 4.70% | 3.13% | -3.74% | 4.22% | 2.24% | 1.80% | 2.22% | 2.21% | -1.64% | 4.67% | -2.74% | 18.61% |
| 2023 | 7.15% | -2.72% | 2.75% | 1.21% | -0.35% | 5.85% | 3.44% | -2.33% | -4.28% | -2.73% | 8.94% | 5.14% | 23.20% |
| 2022 | -5.42% | -2.72% | 2.11% | -8.34% | 0.06% | -8.11% | 7.65% | -3.74% | -8.95% | 6.25% | 6.83% | -5.12% | -19.57% |
| 2021 | -0.39% | 2.51% | 2.72% | 4.35% | 0.99% | 1.71% | 1.01% | 2.51% | -3.97% | 5.67% | -2.14% | 1.39% | 17.22% |
| 2020 | -0.61% | -6.93% | -13.08% | 11.42% | 4.91% | 2.65% | 5.09% | 6.21% | -3.06% | -2.16% | 11.48% | 4.50% | 19.00% |
| 2019 | 7.88% | 2.66% | 1.40% | 3.45% | -5.85% | 6.35% | 0.51% | -1.87% | 1.57% | 2.42% | 3.07% | 3.02% | 26.72% |
| 2018 | 5.42% | -3.74% | -1.70% | 0.55% | 1.50% | 0.17% | 2.85% | 1.75% | 0.29% | -7.36% | 1.76% | -7.49% | -6.66% |
| 2017 | 2.53% | 2.87% | 0.74% | 1.38% | 1.59% | 0.58% | 2.33% | 0.26% | 1.97% | 2.24% | 2.16% | 1.27% | 21.82% |
| 2016 | -5.38% | -0.67% | 6.77% | 1.09% | 1.08% | -0.04% | 3.82% | 0.35% | 0.52% | -1.89% | 2.36% | 1.67% | 9.60% |
| 2015 | -1.88% | 5.27% | -1.13% | 1.48% | 0.76% | -1.93% | 1.23% | -5.90% | -2.96% | 7.26% | 0.14% | -1.82% | -0.15% |
| 2014 | -3.07% | 4.59% | 0.17% | 0.25% | 2.20% | 2.17% | -1.70% | 3.42% | -2.35% | 1.90% | 1.85% | -0.62% | 8.85% |
Комиссия
Комиссия FIN500 COMPLICATED составляет 0.16%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг FIN500 COMPLICATED составляет 49, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 0.68 | 0.98 | 1.14 | 0.63 | 2.36 |
^GSPC S&P 500 | 0.66 | 0.94 | 1.14 | 0.60 | 2.28 |
AGTHX American Funds The Growth Fund of America Class A | 0.80 | 1.12 | 1.16 | 0.75 | 2.67 |
ANWPX American Funds New Perspective Fund Class A | 0.83 | 1.13 | 1.16 | 0.76 | 3.19 |
ANCFX American Funds Fundamental Investors Class A | 0.81 | 1.09 | 1.16 | 0.78 | 3.02 |
VTV Vanguard Value ETF | 0.67 | 0.97 | 1.13 | 0.68 | 2.41 |
VTTSX Vanguard Target Retirement 2060 Fund | 0.85 | 1.17 | 1.17 | 0.81 | 3.60 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность FIN500 COMPLICATED за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.87%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.87% | 2.99% | 2.60% | 1.82% | 4.94% | 1.97% | 2.69% | 3.65% | 2.53% | 2.47% | 2.82% | 2.89% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.29% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
^GSPC S&P 500 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AGTHX American Funds The Growth Fund of America Class A | 8.70% | 8.99% | 6.81% | 0.75% | 8.18% | 4.30% | 7.15% | 11.99% | 7.03% | 6.61% | 8.87% | 9.90% |
ANWPX American Funds New Perspective Fund Class A | 4.78% | 5.13% | 5.36% | 4.16% | 7.01% | 4.13% | 3.67% | 7.59% | 5.50% | 3.86% | 6.14% | 6.95% |
ANCFX American Funds Fundamental Investors Class A | 8.50% | 8.90% | 5.80% | 4.98% | 10.97% | 2.61% | 7.34% | 10.98% | 7.74% | 4.71% | 6.08% | 8.69% |
VTV Vanguard Value ETF | 2.29% | 2.31% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.56% | 2.50% | 2.73% | 2.29% | 2.44% | 2.60% | 2.22% |
VTTSX Vanguard Target Retirement 2060 Fund | 2.09% | 2.20% | 2.14% | 2.09% | 5.67% | 1.83% | 2.11% | 2.31% | 1.77% | 1.98% | 1.92% | 1.67% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
FIN500 COMPLICATED показал максимальную просадку в 32.23%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 99 торговых сессий.
Текущая просадка FIN500 COMPLICATED составляет 1.10%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -32.23% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 99 | 12 авг. 2020 г. | 122 |
| -27.71% | 9 нояб. 2021 г. | 235 | 14 окт. 2022 г. | 335 | 15 февр. 2024 г. | 570 |
| -17.7% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 81 | 23 апр. 2019 г. | 145 |
| -16.55% | 19 февр. 2025 г. | 35 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -15.86% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 110 | 20 июл. 2016 г. | 293 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 7, при этом эффективное количество активов равно 2.80, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | VTV | ANWPX | AGTHX | VTTSX | ANCFX | VTI | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.89 | 0.91 | 0.94 | 0.96 | 0.97 | 0.99 | 0.98 |
| VTV | 0.89 | 1.00 | 0.78 | 0.77 | 0.88 | 0.87 | 0.89 | 0.88 |
| ANWPX | 0.91 | 0.78 | 1.00 | 0.94 | 0.95 | 0.94 | 0.92 | 0.95 |
| AGTHX | 0.94 | 0.77 | 0.94 | 1.00 | 0.93 | 0.95 | 0.95 | 0.96 |
| VTTSX | 0.96 | 0.88 | 0.95 | 0.93 | 1.00 | 0.96 | 0.96 | 0.99 |
| ANCFX | 0.97 | 0.87 | 0.94 | 0.95 | 0.96 | 1.00 | 0.97 | 0.98 |
| VTI | 0.99 | 0.89 | 0.92 | 0.95 | 0.96 | 0.97 | 1.00 | 0.99 |
| Portfolio | 0.98 | 0.88 | 0.95 | 0.96 | 0.99 | 0.98 | 0.99 | 1.00 |