PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
APort
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

APort

Последнее обновление 15 окт. 2024 г.

Распределение активов

VTSAX 14.29%VFIAX 14.29%VTV 14.29%FZROX 14.29%FNCMX 14.29%FSTA 14.29%VBIAX 14.29%АкцииАкцииСмешанные инвестицииСмешанные инвестиции
ПозицияКатегория/СекторВес
FNCMX
Fidelity NASDAQ Composite Index Fund		Large Cap Growth Equities
14.29%
FSTA
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF		Consumer Staples Equities
14.29%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		Large Cap Blend Equities
14.29%
VBIAX
Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares		Diversified Portfolio
14.29%
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares		Large Cap Blend Equities
14.29%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares		Large Cap Blend Equities
14.29%
VTV
Vanguard Value ETF		Large Cap Value Equities
14.29%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в APort и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%5.00%10.00%15.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
14.92%
15.13%
APort
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 авг. 2018 г., начальной даты FZROX

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		21.92%3.36%15.12%32.96%14.22%11.94%
APort20.11%2.66%14.91%31.60%14.06%N/A
Активы портфеля:
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares		21.90%3.61%15.64%34.46%15.30%13.39%
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares		23.22%3.47%15.89%34.84%16.01%13.98%
VTV
Vanguard Value ETF		20.16%3.48%15.31%30.45%12.51%11.41%
VBIAX
Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares		14.39%1.60%12.17%24.85%9.32%8.79%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		22.02%3.63%15.69%34.63%15.43%N/A
FNCMX
Fidelity NASDAQ Composite Index Fund		22.67%3.60%15.85%36.05%18.61%16.74%
FSTA
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF		16.13%-0.61%13.41%25.52%9.82%9.34%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью APort, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.05%4.47%3.19%-3.76%4.34%2.53%1.85%2.49%1.88%20.11%
20235.55%-2.26%3.14%1.42%-0.37%5.77%3.17%-2.06%-4.54%-2.37%8.11%4.86%21.40%
2022-4.79%-2.20%2.79%-7.10%-0.60%-7.07%7.90%-3.39%-8.80%7.69%5.33%-5.19%-16.03%
2021-0.82%2.24%4.01%4.28%0.73%1.85%1.60%2.54%-4.28%5.83%-1.19%4.51%22.99%
2020-0.03%-7.54%-11.27%11.57%4.38%1.95%5.50%6.34%-3.23%-2.11%10.74%3.84%19.00%
20197.56%3.00%1.91%3.60%-5.84%6.50%1.53%-1.35%1.72%1.89%3.25%2.76%29.19%
20182.00%0.17%-5.48%1.87%-8.57%-10.05%

Комиссия

Комиссия APort составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

FNCMX
Fidelity NASDAQ Composite Index Fund
График комиссии FNCMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%
FSTA
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF
График комиссии FSTA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%
VBIAX
Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares
График комиссии VBIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares
График комиссии VTSAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares
График комиссии VFIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
VTV
Vanguard Value ETF
График комиссии VTV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund
График комиссии FZROX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.00%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг APort среди портфелей на нашем сайте составляет 75, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности APort, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа APort, с текущим значением в 8080Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APort, с текущим значением в 7878Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APort, с текущим значением в 7979Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APort, с текущим значением в 5959Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APort, с текущим значением в 7979Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APort
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа APort, с текущим значением в 3.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.01
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино APort, с текущим значением в 4.10, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.10
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега APort, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара APort, с текущим значением в 2.74, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.002.74
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина APort, с текущим значением в 19.34, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0019.34
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.74, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.74
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.66, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.66
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.002.43
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 16.81, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0016.81
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares		2.803.721.512.5617.04
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares		2.893.841.533.1118.01
VTV
Vanguard Value ETF		3.054.191.543.2219.05
VBIAX
Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares		2.964.201.551.7818.33
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		2.803.731.512.6617.06
FNCMX
Fidelity NASDAQ Composite Index Fund		2.132.781.371.9010.44
FSTA
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF		2.653.801.462.2019.94

Коэффициент Шарпа

APort на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.03. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.22 до 2.99, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
3.01
2.74
APort
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность APort за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.86%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
APort1.86%2.05%1.91%1.66%1.79%2.40%2.12%1.55%1.72%1.79%1.61%1.39%
Активы портфеля:
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares		1.30%1.43%1.65%1.20%1.41%1.76%2.03%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares		1.26%1.45%1.68%1.24%1.53%1.87%2.05%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%
VTV
Vanguard Value ETF		2.25%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%2.22%2.21%
VBIAX
Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares		4.21%4.35%2.83%3.19%2.65%2.28%2.32%1.95%2.09%2.09%1.92%1.85%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		1.11%1.36%1.57%1.25%1.27%1.51%0.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FNCMX
Fidelity NASDAQ Composite Index Fund		0.54%0.67%0.88%0.47%0.67%4.41%1.93%0.73%1.01%0.89%1.24%1.61%
FSTA
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF		2.37%2.66%2.26%2.15%2.47%2.46%3.01%2.42%2.53%2.86%2.24%0.45%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-0.47%
-0.76%
APort
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

APort показал максимальную просадку в 31.12%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 95 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-31.12%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.956 авг. 2020 г.118
-22.32%4 янв. 2022 г.18730 сент. 2022 г.30314 дек. 2023 г.490
-17.47%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.705 апр. 2019 г.135
-8.42%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.3410 нояб. 2020 г.48
-6.73%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.1221 авг. 2024 г.26

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность APort составляет 2.55%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.55%
3.01%
APort
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
FSTAVTVFNCMXVBIAXFZROXVTSAXVFIAX
FSTA1.000.710.470.610.600.600.62
VTV0.711.000.660.820.850.850.85
FNCMX0.470.661.000.920.940.940.93
VBIAX0.610.820.921.000.970.970.97
FZROX0.600.850.940.971.001.000.99
VTSAX0.600.850.940.971.001.000.99
VFIAX0.620.850.930.970.990.991.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 6 авг. 2018 г.