Banking

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Banking

Currency in USD · Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
BAC Bank of America Corporation	Financial Services	14.29%
BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.	Financial Services	14.29%
CRIN.DE UniCredit SpA	Financial Services	14.29%
GS The Goldman Sachs Group, Inc.	Financial Services	14.29%
IES.DE Intesa Sanpaolo S.p.A	Financial Services	14.29%
JPM JPMorgan Chase & Co.	Financial Services	14.29%
MS Morgan Stanley	Financial Services	14.29%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 24 мая 1999 г., начальной даты CRIN.DE

Доходность по периодам

Banking на 14 мая 2025 г. показал доходность в 25.06% с начала года и доходность в 14.66% в годовом выражении за последние 10 лет.

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	0.19%	9.00%	-1.55%	12.31%	15.59%	10.78%
Banking	26.20%	17.31%	24.15%	44.63%	38.82%	14.74%
Активы портфеля:
BAC Bank of America Corporation	2.44%	22.01%	-1.30%	19.11%	18.29%	12.64%
GS The Goldman Sachs Group, Inc.	7.34%	21.35%	3.95%	36.34%	31.21%	13.57%
JPM JPMorgan Chase & Co.	12.08%	13.17%	11.40%	34.88%	28.11%	17.70%
CRIN.DE UniCredit SpA	58.85%	16.89%	51.92%	65.60%	61.51%	9.89%
IES.DE Intesa Sanpaolo S.p.A	35.79%	14.01%	41.56%	48.95%	42.04%	12.54%
MS Morgan Stanley	5.77%	21.06%	0.16%	36.07%	31.91%	16.01%
BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.	60.41%	13.28%	66.93%	50.37%	46.56%	9.41%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Banking , с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	11.35%	5.27%	-2.99%	1.45%	9.38%								26.20%
2024	2.11%	4.81%	11.78%	-1.00%	6.70%	-2.96%	7.42%	1.72%	0.04%	3.43%	5.39%	-1.89%	43.37%
2023	15.01%	2.13%	-8.73%	5.66%	-6.21%	9.57%	8.87%	-6.02%	-2.10%	-3.01%	14.10%	6.66%	37.63%
2022	3.09%	-9.24%	-6.26%	-9.06%	9.98%	-14.65%	4.98%	-0.44%	-4.66%	15.40%	12.92%	-3.91%	-6.59%
2021	-2.34%	16.42%	3.09%	4.30%	10.18%	-2.70%	-0.01%	6.19%	-0.74%	6.18%	-10.63%	6.75%	39.92%
2020	-3.97%	-9.97%	-28.67%	9.54%	8.23%	5.15%	0.80%	3.43%	-7.15%	-3.00%	32.28%	6.29%	1.51%
2019	9.60%	4.26%	-3.62%	10.82%	-13.01%	7.17%	1.65%	-6.05%	5.99%	5.92%	4.82%	5.08%	34.35%
2018	10.96%	-3.27%	-3.64%	0.32%	-9.16%	-2.17%	7.33%	-7.86%	-0.92%	-6.88%	-0.96%	-10.56%	-25.48%
2017	-2.03%	3.91%	3.63%	2.45%	-0.42%	7.10%	4.25%	-0.77%	4.66%	0.91%	1.92%	0.75%	29.30%
2016	-16.08%	-6.26%	4.16%	6.53%	-2.51%	-12.99%	8.12%	8.19%	-4.28%	8.61%	8.29%	10.34%	7.58%
2015	-9.96%	11.05%	0.69%	2.64%	3.31%	1.61%	1.21%	-6.99%	-5.74%	4.36%	-0.06%	-4.78%	-4.40%
2014	-0.11%	3.41%	5.80%	-3.07%	0.58%	0.11%	-1.17%	2.50%	1.97%	-1.60%	0.30%	-0.63%	8.05%

Комиссия

Комиссия Banking составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Banking составляет 92, что ставит его в топ 8% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
BAC Bank of America Corporation	0.65	0.90	1.13	0.56	1.67
GS The Goldman Sachs Group, Inc.	1.05	1.60	1.23	1.14	3.79
JPM JPMorgan Chase & Co.	1.20	1.89	1.28	1.52	5.11
CRIN.DE UniCredit SpA	1.79	2.45	1.34	0.86	9.34
IES.DE Intesa Sanpaolo S.p.A	1.68	2.24	1.31	2.33	9.22
MS Morgan Stanley	1.04	1.54	1.23	1.17	3.72
BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.	1.50	1.99	1.27	2.45	6.81

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Banking имеет следующие коэффициенты Шарпа на 14 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.84
За 5 лет: 1.51
За 10 лет: 0.55
За всё время: 0.29

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.59 до 1.09, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Banking за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.57%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	3.57%	4.59%	4.24%	4.19%	3.13%	4.41%	3.46%	4.69%	2.34%	3.18%	2.25%	2.14%
Активы портфеля:
BAC Bank of America Corporation	2.28%	2.28%	2.73%	2.60%	1.75%	2.38%	1.87%	2.19%	1.32%	1.13%	1.19%	0.67%
GS The Goldman Sachs Group, Inc.	1.92%	2.01%	2.72%	2.62%	1.70%	1.90%	1.80%	1.89%	1.14%	1.09%	1.41%	1.16%
JPM JPMorgan Chase & Co.	1.90%	1.92%	2.38%	2.98%	2.34%	2.83%	2.37%	2.54%	1.91%	2.13%	2.54%	2.49%
CRIN.DE UniCredit SpA	4.35%	7.08%	4.02%	4.04%	0.88%	8.19%	2.07%	3.25%	0.00%	4.35%	2.32%	1.87%
IES.DE Intesa Sanpaolo S.p.A	6.58%	8.32%	8.84%	7.31%	10.33%	10.02%	8.35%	14.49%	6.42%	5.83%	2.26%	2.05%
MS Morgan Stanley	2.82%	2.82%	3.49%	3.47%	2.14%	2.04%	2.54%	2.77%	1.72%	1.66%	1.73%	0.90%
BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.	5.12%	7.71%	5.51%	6.29%	2.80%	3.50%	5.23%	5.71%	3.89%	6.07%	4.31%	5.85%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Banking показал максимальную просадку в 75.96%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 2282 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-75.96%	10 мая 2007 г.	472	9 мар. 2009 г.	2282	10 янв. 2018 г.	2754
-50.2%	30 янв. 2018 г.	554	23 мар. 2020 г.	232	15 февр. 2021 г.	786
-37.65%	11 февр. 2022 г.	109	14 июл. 2022 г.	258	13 июл. 2023 г.	367
-18.59%	26 мар. 2025 г.	9	7 апр. 2025 г.	22	8 мая 2025 г.	31
-13.28%	1 авг. 2023 г.	64	27 окт. 2023 г.	15	17 нояб. 2023 г.	79

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 7, при этом эффективное количество активов равно 7.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	IES.DE	CRIN.DE	BBVA	BAC	GS	MS	JPM	Portfolio
^GSPC	1.00	0.27	0.34	0.60	0.64	0.68	0.68	0.69	0.69
IES.DE	0.27	1.00	0.62	0.44	0.27	0.28	0.27	0.28	0.62
CRIN.DE	0.34	0.62	1.00	0.55	0.35	0.34	0.35	0.34	0.69
BBVA	0.60	0.44	0.55	1.00	0.53	0.52	0.53	0.56	0.77
BAC	0.64	0.27	0.35	0.53	1.00	0.70	0.72	0.79	0.77
GS	0.68	0.28	0.34	0.52	0.70	1.00	0.80	0.74	0.77
MS	0.68	0.27	0.35	0.53	0.72	0.80	1.00	0.73	0.78
JPM	0.69	0.28	0.34	0.56	0.79	0.74	0.73	1.00	0.78
Portfolio	0.69	0.62	0.69	0.77	0.77	0.77	0.78	0.78	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 4 дек. 2003 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Banking

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество