de0ne
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
AFRM Affirm Holdings, Inc. | Technology | 20% |
MQ Marqeta, Inc. | Technology | 15% |
OMF OneMain Holdings, Inc. | Financial Services | 15% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | Technology | 25% |
SOFI SoFi Technologies, Inc. | Financial Services | 25% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в de0ne и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 июн. 2021 г., начальной даты MQ
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
| de0ne | -7.14% | 3.72% | 5.52% | 35.51% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
SOFI SoFi Technologies, Inc. | -26.93% | 12.54% | -4.59% | -20.02% | N/A | N/A |
OMF OneMain Holdings, Inc. | 8.89% | 8.77% | 10.53% | 23.91% | 21.94% | 14.06% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | 55.10% | 10.50% | 62.87% | 64.89% | N/A | N/A |
MQ Marqeta, Inc. | -23.93% | -1.12% | -14.77% | 0.57% | N/A | N/A |
AFRM Affirm Holdings, Inc. | -46.15% | -15.76% | -35.99% | 61.05% | N/A | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью de0ne, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -12.93% | 18.56% | -6.37% | -6.57% | -3.01% | 3.85% | -7.14% | ||||||
| 2023 | 37.01% | -6.21% | -8.41% | -5.19% | 36.81% | 8.56% | 24.62% | -10.82% | -0.58% | -10.27% | 32.25% | 18.91% | 158.39% |
| 2022 | -22.81% | -11.04% | -2.24% | -25.24% | 2.10% | -19.76% | 20.67% | -13.90% | -11.82% | 12.48% | -13.50% | -13.66% | -68.36% |
| 2021 | -0.42% | -12.96% | 18.50% | 1.56% | 21.05% | -19.85% | -11.24% | -10.17% |
Комиссия
Комиссия de0ne составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг de0ne среди портфелей на нашем сайте составляет 13, что соответствует нижним 13% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SOFI SoFi Technologies, Inc. | -0.36 | -0.15 | 0.98 | -0.30 | -0.67 |
OMF OneMain Holdings, Inc. | 0.61 | 1.00 | 1.12 | 0.56 | 2.01 |
PLTR Palantir Technologies Inc. | 0.94 | 1.78 | 1.23 | 1.18 | 3.74 |
MQ Marqeta, Inc. | -0.03 | 0.34 | 1.04 | -0.02 | -0.08 |
AFRM Affirm Holdings, Inc. | 0.60 | 1.45 | 1.17 | 0.55 | 1.86 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность de0ne за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.16%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| de0ne | 1.16% | 1.22% | 1.71% | 2.86% | 1.85% | 1.07% |
| Активы портфеля: | ||||||
SOFI SoFi Technologies, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OMF OneMain Holdings, Inc. | 7.70% | 8.13% | 11.41% | 19.08% | 12.33% | 7.12% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MQ Marqeta, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AFRM Affirm Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
de0ne показал максимальную просадку в 79.58%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка de0ne составляет 48.92%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -79.58% | 5 нояб. 2021 г. | 288 | 28 дек. 2022 г. | — | — | — |
| -18.11% | 18 июн. 2021 г. | 21 | 19 июл. 2021 г. | 33 | 2 сент. 2021 г. | 54 |
| -13.24% | 24 сент. 2021 г. | 7 | 4 окт. 2021 г. | 8 | 14 окт. 2021 г. | 15 |
| -7.32% | 17 сент. 2021 г. | 2 | 20 сент. 2021 г. | 3 | 23 сент. 2021 г. | 5 |
| -5.02% | 13 сент. 2021 г. | 2 | 14 сент. 2021 г. | 2 | 16 сент. 2021 г. | 4 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность de0ne составляет 9.11%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| OMF | MQ | PLTR | SOFI | AFRM | |
|---|---|---|---|---|---|
| OMF | 1.00 | 0.41 | 0.41 | 0.47 | 0.48 |
| MQ | 0.41 | 1.00 | 0.56 | 0.56 | 0.60 |
| PLTR | 0.41 | 0.56 | 1.00 | 0.63 | 0.67 |
| SOFI | 0.47 | 0.56 | 0.63 | 1.00 | 0.68 |
| AFRM | 0.48 | 0.60 | 0.67 | 0.68 | 1.00 |