de0ne
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
AFRM Affirm Holdings, Inc. | Technology | 20% |
MQ Marqeta, Inc. | Technology | 15% |
OMF OneMain Holdings, Inc. | Financial Services | 15% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | Technology | 25% |
SOFI SoFi Technologies, Inc. | Financial Services | 25% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в de0ne и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 июн. 2021 г., начальной даты MQ
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.39% | 4.02% | 5.56% | 21.51% | 12.69% | 10.55% |
| de0ne | -0.28% | 9.78% | -1.61% | 36.92% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
SOFI SoFi Technologies, Inc. | -29.55% | 5.57% | -9.08% | -18.01% | N/A | N/A |
OMF OneMain Holdings, Inc. | -3.74% | -0.83% | -4.17% | 22.25% | 16.68% | 9.72% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | 76.65% | 3.59% | 16.47% | 100.46% | N/A | N/A |
MQ Marqeta, Inc. | -29.66% | -8.22% | -19.24% | -23.76% | N/A | N/A |
AFRM Affirm Holdings, Inc. | -21.77% | 52.45% | -0.83% | 71.07% | N/A | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью de0ne, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -12.93% | 18.56% | -6.37% | -6.57% | -2.69% | 3.83% | 4.74% | 15.08% | -0.28% | ||||
| 2023 | 37.01% | -6.21% | -8.41% | -5.19% | 36.81% | 8.56% | 24.62% | -10.82% | -0.58% | -10.27% | 32.25% | 18.91% | 158.39% |
| 2022 | -22.81% | -11.04% | -2.24% | -25.24% | 2.10% | -19.76% | 20.67% | -13.90% | -11.82% | 12.48% | -13.50% | -13.66% | -68.36% |
| 2021 | -0.42% | -12.96% | 18.50% | 1.56% | 21.05% | -19.85% | -11.24% | -10.17% |
Комиссия
Комиссия de0ne составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг de0ne среди портфелей на нашем сайте составляет 12, что соответствует нижним 12% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SOFI SoFi Technologies, Inc. | -0.30 | -0.06 | 0.99 | -0.25 | -0.70 |
OMF OneMain Holdings, Inc. | 0.71 | 1.09 | 1.14 | 0.68 | 3.49 |
PLTR Palantir Technologies Inc. | 1.58 | 2.55 | 1.32 | 1.91 | 7.91 |
MQ Marqeta, Inc. | -0.47 | -0.44 | 0.95 | -0.28 | -1.18 |
AFRM Affirm Holdings, Inc. | 0.88 | 1.77 | 1.21 | 0.82 | 2.45 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность de0ne за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.38%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| de0ne | 1.38% | 1.22% | 1.71% | 2.86% | 1.85% | 1.07% |
| Активы портфеля: | ||||||
SOFI SoFi Technologies, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OMF OneMain Holdings, Inc. | 9.19% | 8.13% | 11.41% | 19.08% | 12.33% | 7.12% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MQ Marqeta, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AFRM Affirm Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
de0ne показал максимальную просадку в 79.58%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка de0ne составляет 44.43%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -79.58% | 5 нояб. 2021 г. | 288 | 28 дек. 2022 г. | — | — | — |
| -18.11% | 18 июн. 2021 г. | 21 | 19 июл. 2021 г. | 33 | 2 сент. 2021 г. | 54 |
| -13.24% | 24 сент. 2021 г. | 7 | 4 окт. 2021 г. | 8 | 14 окт. 2021 г. | 15 |
| -7.32% | 17 сент. 2021 г. | 2 | 20 сент. 2021 г. | 3 | 23 сент. 2021 г. | 5 |
| -5.02% | 13 сент. 2021 г. | 2 | 14 сент. 2021 г. | 2 | 16 сент. 2021 г. | 4 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность de0ne составляет 14.00%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| OMF | MQ | PLTR | SOFI | AFRM | |
|---|---|---|---|---|---|
| OMF | 1.00 | 0.42 | 0.41 | 0.48 | 0.48 |
| MQ | 0.42 | 1.00 | 0.56 | 0.57 | 0.60 |
| PLTR | 0.41 | 0.56 | 1.00 | 0.63 | 0.66 |
| SOFI | 0.48 | 0.57 | 0.63 | 1.00 | 0.69 |
| AFRM | 0.48 | 0.60 | 0.66 | 0.69 | 1.00 |