PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
de0ne
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


SOFI 25%PLTR 25%AFRM 20%OMF 15%MQ 15%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AFRM
Affirm Holdings, Inc.
Technology

20%

MQ
Marqeta, Inc.
Technology

15%

OMF
OneMain Holdings, Inc.
Financial Services

15%

PLTR
Palantir Technologies Inc.
Technology

25%

SOFI
SoFi Technologies, Inc.
Financial Services

25%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в de0ne и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-35.47%
17.72%
de0ne
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 июн. 2021 г., начальной даты MQ

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
4.14%-4.93%17.59%20.28%11.33%10.22%
de0ne-12.15%-9.12%33.89%97.39%N/AN/A
SOFI
SoFi Technologies, Inc.
-28.54%-2.60%-3.53%19.70%N/AN/A
OMF
OneMain Holdings, Inc.
1.11%-2.11%38.50%39.81%22.09%14.15%
PLTR
Palantir Technologies Inc.
19.22%-15.34%27.06%150.24%N/AN/A
MQ
Marqeta, Inc.
-23.93%-10.76%-0.56%24.07%N/AN/A
AFRM
Affirm Holdings, Inc.
-36.89%-13.96%69.92%182.17%N/AN/A

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-12.93%18.56%-6.37%
2023-0.58%-10.27%32.25%18.91%

Комиссия

Комиссия de0ne составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


de0ne
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа de0ne, с текущим значением в 1.88, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.88
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино de0ne, с текущим значением в 2.67, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.67
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега de0ne, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара de0ne, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.18
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина de0ne, с текущим значением в 9.21, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.009.21
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.27
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.65, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.006.65

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
SOFI
SoFi Technologies, Inc.
0.240.881.110.210.64
OMF
OneMain Holdings, Inc.
1.271.791.221.113.64
PLTR
Palantir Technologies Inc.
2.003.091.371.909.34
MQ
Marqeta, Inc.
0.471.091.130.282.14
AFRM
Affirm Holdings, Inc.
1.942.621.321.798.93

Коэффициент Шарпа

de0ne на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.88. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.004.001.88

Коэффициент Шарпа de0ne находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
1.88
1.66
de0ne
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность de0ne за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.23%.


TTM20232022202120202019
de0ne1.23%1.22%1.71%2.86%1.85%1.07%
SOFI
SoFi Technologies, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OMF
OneMain Holdings, Inc.
8.21%8.13%11.41%19.08%12.33%7.12%
PLTR
Palantir Technologies Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MQ
Marqeta, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AFRM
Affirm Holdings, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-51.04%
-5.46%
de0ne
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

de0ne показал максимальную просадку в 79.58%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка de0ne составляет 51.04%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-79.58%5 нояб. 2021 г.28828 дек. 2022 г.
-18.11%18 июн. 2021 г.2119 июл. 2021 г.332 сент. 2021 г.54
-13.24%24 сент. 2021 г.74 окт. 2021 г.814 окт. 2021 г.15
-7.32%17 сент. 2021 г.220 сент. 2021 г.323 сент. 2021 г.5
-5.02%13 сент. 2021 г.214 сент. 2021 г.216 сент. 2021 г.4

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность de0ne составляет 7.93%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
7.93%
3.15%
de0ne
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

OMFMQPLTRSOFIAFRM
OMF1.000.420.430.470.48
MQ0.421.000.580.570.60
PLTR0.430.581.000.650.68
SOFI0.470.570.651.000.68
AFRM0.480.600.680.681.00