PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
scott 5
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

scott 5

Последнее обновление 15 нояб. 2024 г.

3 year

Распределение активов

NVDL 33.33%DXJ 33.33%XLE 33.33%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		Japan Equities
33.33%
KGC
Kinross Gold Corporation		Basic Materials
0%
NVDA
NVIDIA Corporation		Technology
0%
NVDL
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF		Leveraged Equities
33.33%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		Technology Equities
0%
XLE
Energy Select Sector SPDR Fund		Energy Equities
33.33%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в scott 5 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
32.11%
12.31%
scott 5
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 дек. 2022 г., начальной даты NVDL

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		24.72%2.30%12.31%32.12%13.81%11.31%
scott 5128.69%10.50%32.11%128.38%N/AN/A
Активы портфеля:
NVDL
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF		449.84%21.77%91.76%453.07%N/AN/A
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		26.88%2.69%2.99%25.44%18.61%11.70%
XLE
Energy Select Sector SPDR Fund		15.94%5.67%2.96%16.00%15.03%5.05%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		41.92%0.41%6.88%54.88%32.98%28.72%
KGC
Kinross Gold Corporation		57.18%-5.44%20.61%79.66%19.68%14.33%
NVDA
NVIDIA Corporation		196.42%11.52%55.56%200.29%96.27%77.78%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью scott 5, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202415.79%27.00%16.95%-4.37%17.69%9.51%-5.04%-1.88%-1.65%6.24%128.69%
202320.70%10.11%14.53%1.78%15.89%11.72%8.58%3.28%-5.24%-5.67%8.19%2.31%122.51%
2022-10.18%-10.18%

Комиссия

Комиссия scott 5 составляет 0.59%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

NVDL
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF
График комиссии NVDL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.15%
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
График комиссии DXJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.48%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
График комиссии SMH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
XLE
Energy Select Sector SPDR Fund
График комиссии XLE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг scott 5 среди портфелей на нашем сайте составляет 73, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности scott 5, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа scott 5, с текущим значением в 9090Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино scott 5, с текущим значением в 6969Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега scott 5, с текущим значением в 6868Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара scott 5, с текущим значением в 8686Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина scott 5, с текущим значением в 5050Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

scott 5
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа scott 5, с текущим значением в 3.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.09
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино scott 5, с текущим значением в 3.55, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.55
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега scott 5, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.47
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара scott 5, с текущим значением в 4.77, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.77
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина scott 5, с текущим значением в 13.88, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0013.88
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.56, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.56
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.81, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.81
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 17.03, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0017.03
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
NVDL
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF		4.313.501.458.5422.48
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		1.191.561.231.113.95
XLE
Energy Select Sector SPDR Fund		0.891.291.161.192.76
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		1.602.121.282.226.05
KGC
Kinross Gold Corporation		2.042.571.333.4710.52
NVDA
NVIDIA Corporation		3.783.851.507.2322.81

Коэффициент Шарпа

scott 5 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.09. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.86 до 2.74, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.09
2.66
scott 5
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность scott 5 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.50%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель2.50%6.09%2.24%2.28%2.72%2.73%2.15%1.78%1.41%3.11%4.65%1.39%
Активы портфеля:
NVDL
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF		2.05%11.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		2.32%3.44%3.03%2.64%2.53%2.47%2.92%2.30%1.98%5.95%11.61%2.44%
XLE
Energy Select Sector SPDR Fund		3.14%3.55%3.68%4.21%5.62%5.73%3.54%3.03%2.26%3.39%2.35%1.73%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		0.42%0.60%2.37%1.02%1.38%6.00%3.75%2.85%1.61%4.28%2.31%3.11%
KGC
Kinross Gold Corporation		1.28%1.98%2.93%2.07%0.82%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.83%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%1.94%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.87%
-0.87%
scott 5
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

scott 5 показал максимальную просадку в 26.31%, зарегистрированную 5 авг. 2024 г.. Полное восстановление заняло 67 торговых сессий.

Текущая просадка scott 5 составляет 0.87%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-26.31%20 июн. 2024 г.325 авг. 2024 г.677 нояб. 2024 г.99
-15.62%26 мар. 2024 г.1819 апр. 2024 г.2423 мая 2024 г.42
-12.6%6 сент. 2023 г.3827 окт. 2023 г.1620 нояб. 2023 г.54
-11.88%14 дек. 2022 г.155 янв. 2023 г.717 янв. 2023 г.22
-8.82%8 мар. 2024 г.211 мар. 2024 г.922 мар. 2024 г.11

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность scott 5 составляет 8.50%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.50%
3.81%
scott 5
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
XLEKGCDXJNVDLNVDASMH
XLE1.000.200.29-0.000.010.11
KGC0.201.000.140.130.130.22
DXJ0.290.141.000.310.310.42
NVDL-0.000.130.311.000.990.84
NVDA0.010.130.310.991.000.85
SMH0.110.220.420.840.851.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 14 дек. 2022 г.