Current May 24

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Current May 24

Currency in USD · Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Current May 24

May 24 - BTC IBIT <=> NVDL . Reason : Bet for NVDL Report on May 22, Total 10% for NVDL (Most volity) 20% downwards risk. Porfolio : not so balance. Too much in Nvidia and AI. Need more balancing.

Prefer Setting

SMH + NVDL + SCMI = 60% = 30K VOO = 10% = 5K CELH = 20% = 10K BTC = 10% = 5K IN CRYPTO

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
BTC-USD Bitcoin		10%
CELH Celsius Holdings, Inc.	Consumer Defensive	20%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	5%
SMCI Super Micro Computer, Inc.	Technology	15%
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	Technology Equities	40%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	Large Cap Growth Equities	10%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOO

Доходность по периодам

Current May 24 на 18 мая 2025 г. показал доходность в 19.54% с начала года и доходность в 49.36% в годовом выражении за последние 10 лет.

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	1.30%	12.79%	1.49%	12.35%	15.12%	10.89%
Current May 24	19.54%	23.67%	26.62%	-6.89%	64.91%	49.36%
Активы портфеля:
VOO Vanguard S&P 500 ETF	1.73%	12.89%	2.12%	13.74%	16.83%	12.82%
CELH Celsius Holdings, Inc.	49.54%	5.77%	53.51%	-57.65%	76.40%	47.66%
BTC-USD Bitcoin	10.77%	21.90%	14.28%	54.34%	60.51%	83.92%
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	1.75%	27.99%	3.15%	7.50%	30.11%	25.34%
SMCI Super Micro Computer, Inc.	51.41%	46.48%	148.39%	-48.02%	80.08%	30.18%
NVDA NVIDIA Corporation	0.84%	33.41%	-4.62%	46.45%	73.13%	74.80%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Current May 24, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	-1.06%	3.24%	-1.05%	-0.11%	18.39%								19.54%
2024	15.21%	36.51%	9.51%	-9.13%	9.27%	-0.94%	-7.66%	-9.77%	-1.80%	-4.52%	5.47%	-2.74%	35.75%
2023	10.52%	3.90%	10.32%	-1.57%	31.30%	10.21%	7.12%	1.18%	-6.52%	-3.51%	10.47%	8.53%	111.45%
2022	-15.83%	4.47%	-1.43%	-9.75%	10.50%	-14.76%	22.66%	0.90%	-12.81%	6.91%	17.56%	-8.45%	-8.53%
2021	3.74%	10.17%	3.28%	4.01%	0.78%	7.39%	1.30%	6.54%	-1.73%	9.72%	1.58%	0.46%	57.79%
2020	6.71%	-2.07%	-17.26%	15.94%	24.44%	12.52%	13.00%	10.24%	1.96%	-2.22%	29.41%	22.84%	177.12%
2019	9.73%	5.61%	8.13%	7.56%	-3.66%	14.85%	3.89%	-4.96%	-1.46%	6.26%	8.42%	5.11%	75.70%
2018	5.23%	-4.58%	-8.49%	5.38%	4.43%	-3.60%	1.57%	1.36%	-3.73%	-12.94%	-2.24%	-9.22%	-25.36%
2017	10.04%	3.38%	2.31%	1.99%	14.82%	1.03%	4.18%	12.45%	2.86%	5.90%	8.16%	6.79%	102.97%
2016	-0.87%	1.64%	9.24%	-1.97%	7.08%	1.03%	1.65%	1.31%	4.63%	0.25%	10.03%	6.17%	47.28%
2015	4.74%	22.06%	-0.41%	17.95%	2.15%	2.57%	-3.95%	-8.87%	2.36%	7.15%	-0.36%	4.30%	56.99%
2014	7.14%	0.20%	21.88%	-0.34%	4.11%	5.97%	-1.33%	0.83%	-4.21%	0.03%	4.55%	0.71%	44.41%

Комиссия

Комиссия Current May 24 составляет 0.14%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

VOO

Vanguard S&P 500 ETF

SMH

VanEck Vectors Semiconductor ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Current May 24 составляет 47, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
VOO Vanguard S&P 500 ETF	0.72	1.22	1.18	0.22	2.92
CELH Celsius Holdings, Inc.	-0.86	1.38	1.15	0.16	2.00
BTC-USD Bitcoin	1.17	3.53	1.38	3.14	14.04
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	0.15	1.01	1.14	0.18	1.85
SMCI Super Micro Computer, Inc.	-0.43	1.30	1.16	0.11	0.88
NVDA NVIDIA Corporation	0.73	1.42	1.19	0.51	3.16

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Current May 24 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 18 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: -0.18
За 5 лет: 1.78
За 10 лет: 1.47
За всё время: 1.68

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.56 до 1.05, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Current May 24 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.30%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	0.30%	0.30%	0.39%	0.65%	0.33%	0.44%	0.80%	0.98%	0.76%	0.55%	1.13%	0.73%
Активы портфеля:
VOO Vanguard S&P 500 ETF	1.28%	1.24%	1.46%	1.69%	1.25%	1.54%	1.88%	2.06%	1.78%	2.02%	2.10%	1.85%
CELH Celsius Holdings, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
BTC-USD Bitcoin	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	0.43%	0.44%	0.60%	1.18%	0.51%	0.69%	1.50%	1.88%	1.43%	0.80%	2.14%	1.16%
SMCI Super Micro Computer, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
NVDA NVIDIA Corporation	0.02%	0.02%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.29%	0.45%	1.20%	1.70%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Current May 24 показал максимальную просадку в 51.47%, зарегистрированную 3 окт. 2011 г.. Полное восстановление заняло 534 торговые сессии.

Текущая просадка Current May 24 составляет 12.94%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-51.47%	10 июн. 2011 г.	116	3 окт. 2011 г.	534	20 мар. 2013 г.	650
-38.64%	21 февр. 2020 г.	25	16 мар. 2020 г.	65	20 мая 2020 г.	90
-37.25%	17 дек. 2017 г.	374	25 дек. 2018 г.	185	28 июн. 2019 г.	559
-35.1%	9 нояб. 2021 г.	220	16 июн. 2022 г.	277	20 мар. 2023 г.	497
-34.04%	14 мар. 2024 г.	391	8 апр. 2025 г.	—	—	—

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 6, при этом эффективное количество активов равно 4.08, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	BTC-USD	CELH	SMCI	NVDA	VOO	SMH	Portfolio
^GSPC	1.00	0.13	0.21	0.48	0.61	1.00	0.77	0.56
BTC-USD	0.13	1.00	0.07	0.05	0.11	0.11	0.11	0.44
CELH	0.21	0.07	1.00	0.13	0.15	0.20	0.17	0.62
SMCI	0.48	0.05	0.13	1.00	0.38	0.44	0.45	0.46
NVDA	0.61	0.11	0.15	0.38	1.00	0.55	0.73	0.51
VOO	1.00	0.11	0.20	0.44	0.55	1.00	0.71	0.51
SMH	0.77	0.11	0.17	0.45	0.73	0.71	1.00	0.59
Portfolio	0.56	0.44	0.62	0.46	0.51	0.51	0.59	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 10 сент. 2010 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Current May 24

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество