PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Current May 24
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Current May 24

Последнее обновление 13 нояб. 2024 г.

Current May 24

May 24 - BTC IBIT <=> NVDL . Reason : Bet for NVDL Report on May 22, Total 10% for NVDL (Most volity) 20% downwards risk. Porfolio : not so balance. Too much in Nvidia and AI. Need more balancing.

Prefer Setting

SMH + NVDL + SCMI = 60% = 30K VOO = 10% = 5K CELH = 20% = 10K BTC = 10% = 5K IN CRYPTO

Распределение активов

BTC-USD 10%SMH 40%CELH 20%SMCI 15%VOO 10%NVDA 5%КриптовалютаКриптовалютаАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BTC-USD
Bitcoin
10%
CELH
Celsius Holdings, Inc.		Consumer Defensive
20%
NVDA
NVIDIA Corporation		Technology
5%
SMCI
Super Micro Computer, Inc.		Technology
15%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		Technology Equities
40%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		Large Cap Growth Equities
10%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Current May 24 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-24.67%
12.73%
Current May 24
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOO

Доходность по периодам

Current May 24 на 13 нояб. 2024 г. показал доходность в 33.63% с начала года и доходность в 54.30% в годовом выражении за последние 10 лет.

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		25.45%2.91%14.05%35.64%14.13%11.39%
Current May 2433.63%-10.85%-24.67%42.90%66.18%54.27%
Активы портфеля:
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		26.88%2.17%13.46%35.00%15.72%13.38%
CELH
Celsius Holdings, Inc.		-50.55%-22.57%-71.28%-48.41%83.92%68.85%
BTC-USD
Bitcoin		108.10%33.17%32.73%147.50%59.65%72.04%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		44.03%-3.61%7.68%57.29%33.30%28.79%
SMCI
Super Micro Computer, Inc.		-23.66%-54.21%-77.21%-26.16%57.84%20.14%
NVDA
NVIDIA Corporation		199.51%7.40%56.73%198.72%96.43%77.71%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Current May 24, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202415.21%36.51%9.51%-9.13%9.27%-0.94%-7.66%-9.77%-1.80%-4.52%33.63%
202310.52%3.90%10.32%-1.57%31.30%10.21%7.12%1.18%-6.52%-3.51%10.47%8.53%111.45%
2022-15.83%4.47%-1.43%-9.75%10.50%-14.76%22.66%0.90%-12.81%6.91%17.56%-8.05%-8.13%
20213.74%10.17%3.28%4.01%0.78%7.39%1.30%6.54%-1.73%9.72%1.58%0.69%58.15%
20206.71%-2.07%-17.26%15.94%24.44%12.52%13.00%10.24%1.96%-2.22%29.41%23.13%177.76%
20199.73%5.61%8.13%7.56%-3.66%14.85%3.89%-4.96%-1.46%6.26%8.42%7.07%78.97%
20185.23%-4.58%-8.49%5.38%4.43%-3.60%1.57%1.36%-3.73%-12.94%-2.24%-8.46%-24.73%
201710.04%3.38%2.31%1.99%14.82%1.03%4.18%12.45%2.86%5.90%8.16%7.33%104.00%
2016-0.87%1.64%9.24%-1.97%7.08%1.03%1.65%1.31%4.63%0.25%10.03%6.48%47.71%
20154.74%22.06%-0.41%17.95%2.15%2.57%-3.95%-8.87%2.36%7.15%-0.36%5.23%58.40%
20147.14%0.20%21.88%-0.34%4.11%5.97%-1.33%0.83%-4.21%0.03%4.55%1.20%45.12%
201311.23%11.68%36.16%6.05%0.87%2.37%8.90%14.35%-1.05%1.83%69.88%-15.72%232.78%

Комиссия

Комиссия Current May 24 составляет 0.14%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

VOO
Vanguard S&P 500 ETF
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
График комиссии SMH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Current May 24 среди портфелей на нашем сайте составляет 2, что соответствует нижним 2% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Current May 24, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Current May 24, с текущим значением в 22Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Current May 24, с текущим значением в 22Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Current May 24, с текущим значением в 22Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Current May 24, с текущим значением в 11Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Current May 24, с текущим значением в 22Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Current May 24
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Current May 24, с текущим значением в -0.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.90
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Current May 24, с текущим значением в -1.19, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.00-1.19
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Current May 24, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.000.87
Коэффициент Кальмара
Нет данных
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Current May 24, с текущим значением в -1.79, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.00-1.79
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.90
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.87, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.87
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.19
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.72, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0018.72
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		2.212.951.411.0613.25
CELH
Celsius Holdings, Inc.		-1.39-3.290.65-0.74-1.75
BTC-USD
Bitcoin		1.101.801.180.944.49
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		0.570.971.120.241.98
SMCI
Super Micro Computer, Inc.		-0.94-2.280.70-0.23-2.00
NVDA
NVIDIA Corporation		2.182.601.322.3212.03

Коэффициент Шарпа

Current May 24 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.90. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.07 до 2.97, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.005.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.90
2.90
Current May 24
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Current May 24 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.29%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель0.29%0.39%1.12%0.53%0.71%2.60%1.73%1.33%0.87%1.98%1.20%1.52%
Активы портфеля:
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.23%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%
CELH
Celsius Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BTC-USD
Bitcoin		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		0.41%0.60%2.37%1.02%1.38%6.00%3.75%2.85%1.61%4.28%2.31%3.11%
SMCI
Super Micro Computer, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%1.94%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-28.30%
-0.29%
Current May 24
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Current May 24 показал максимальную просадку в 50.72%, зарегистрированную 3 окт. 2011 г.. Полное восстановление заняло 534 торговые сессии.

Текущая просадка Current May 24 составляет 28.30%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-50.72%10 июн. 2011 г.1163 окт. 2011 г.53420 мар. 2013 г.650
-38.64%21 февр. 2020 г.2516 мар. 2020 г.6520 мая 2020 г.90
-36.59%19 дек. 2017 г.37225 дек. 2018 г.18326 июн. 2019 г.555
-34.95%9 нояб. 2021 г.22016 июн. 2022 г.27720 мар. 2023 г.497
-32.75%14 мар. 2024 г.1776 сент. 2024 г.———

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Current May 24 составляет 10.41%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.41%
3.86%
Current May 24
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
BTC-USDCELHSMCINVDAVOOSMH
BTC-USD1.000.070.050.090.100.10
CELH0.071.000.130.150.200.17
SMCI0.050.131.000.380.440.45
NVDA0.090.150.381.000.540.73
VOO0.100.200.440.541.000.71
SMH0.100.170.450.730.711.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 10 сент. 2010 г.