Current May 24
Current May 24
May 24 - BTC IBIT <=> NVDL . Reason : Bet for NVDL Report on May 22, Total 10% for NVDL (Most volity) 20% downwards risk. Porfolio : not so balance. Too much in Nvidia and AI. Need more balancing.
Prefer Setting
SMH + NVDL + SCMI = 60% = 30K VOO = 10% = 5K CELH = 20% = 10K BTC = 10% = 5K IN CRYPTO
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
BTC-USD Bitcoin | 10% | |
CELH Celsius Holdings, Inc. | Consumer Defensive | 20% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 5% |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | Technology | 15% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | Technology Equities | 40% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 10% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Current May 24 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOO
Доходность по периодам
Current May 24 на 19 сент. 2024 г. показал доходность в 35.96% с начала года и доходность в 54.53% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 17.79% | 0.18% | 7.53% | 26.42% | 13.48% | 10.85% |
| Current May 24 | 35.96% | -9.04% | -21.02% | 58.61% | 69.64% | 54.75% |
| Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 18.91% | 0.47% | 7.91% | 29.41% | 15.27% | 12.94% |
CELH Celsius Holdings, Inc. | -37.12% | -15.04% | -62.31% | -43.31% | 96.24% | 70.03% |
BTC-USD Bitcoin | 45.86% | 4.47% | -5.87% | 127.22% | 43.85% | 65.43% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 32.13% | -6.85% | 2.10% | 61.84% | 34.24% | 27.91% |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | 53.69% | -28.49% | -55.04% | 79.73% | 85.83% | 31.50% |
NVDA NVIDIA Corporation | 128.98% | -10.90% | 24.01% | 168.48% | 92.50% | 73.80% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Current May 24, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 15.21% | 36.51% | 9.51% | -9.13% | 9.27% | -0.94% | -7.66% | -9.77% | 35.96% | ||||
| 2023 | 10.52% | 3.90% | 10.32% | -1.57% | 31.30% | 10.21% | 7.12% | 1.18% | -6.52% | -3.51% | 10.47% | 8.53% | 111.45% |
| 2022 | -15.83% | 4.47% | -1.43% | -9.75% | 10.50% | -14.76% | 22.66% | 0.90% | -12.81% | 6.91% | 17.56% | -8.05% | -8.13% |
| 2021 | 3.74% | 10.17% | 3.28% | 4.01% | 0.78% | 7.39% | 1.30% | 6.54% | -1.73% | 9.72% | 1.58% | 0.69% | 58.15% |
| 2020 | 6.71% | -2.07% | -17.26% | 15.94% | 24.44% | 12.52% | 13.00% | 10.24% | 1.96% | -2.22% | 29.41% | 23.13% | 177.76% |
| 2019 | 9.73% | 5.61% | 8.13% | 7.56% | -3.66% | 14.85% | 3.89% | -4.96% | -1.49% | 6.29% | 8.42% | 7.07% | 78.97% |
| 2018 | 5.23% | -4.58% | -8.49% | 5.38% | 4.43% | -3.60% | 1.57% | 1.36% | -3.73% | -12.94% | -2.24% | -8.46% | -24.73% |
| 2017 | 10.04% | 3.38% | 2.31% | 1.99% | 14.82% | 1.03% | 4.18% | 12.46% | 2.86% | 5.90% | 8.16% | 7.33% | 104.00% |
| 2016 | -0.87% | 1.64% | 9.24% | -1.97% | 7.08% | 1.03% | 1.65% | 1.31% | 4.63% | 0.25% | 10.03% | 6.48% | 47.71% |
| 2015 | 4.74% | 22.06% | -0.41% | 17.95% | 2.15% | 2.57% | -3.95% | -8.87% | 2.36% | 7.15% | -0.36% | 5.23% | 58.40% |
| 2014 | 7.12% | 0.20% | 21.74% | -0.33% | 4.10% | 6.00% | -1.30% | 0.83% | -4.20% | 0.00% | 4.55% | 1.20% | 44.97% |
| 2013 | 11.09% | 11.62% | 36.24% | 5.65% | 1.25% | 2.67% | 8.60% | 14.25% | -0.97% | 1.83% | 69.88% | -15.78% | 232.15% |
Комиссия
Комиссия Current May 24 составляет 0.14%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Current May 24 среди портфелей на нашем сайте составляет 9, что соответствует нижним 9% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 2.19 | 2.92 | 1.40 | 1.04 | 13.23 |
CELH Celsius Holdings, Inc. | -0.90 | -1.36 | 0.84 | -0.72 | -1.59 |
BTC-USD Bitcoin | 0.90 | 1.56 | 1.16 | 0.47 | 3.94 |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 1.41 | 1.93 | 1.25 | 0.84 | 5.69 |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | 0.39 | 1.38 | 1.18 | 0.23 | 1.28 |
NVDA NVIDIA Corporation | 3.28 | 3.48 | 1.44 | 4.17 | 20.02 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Current May 24 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.31%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current May 24 | 0.31% | 0.39% | 1.12% | 0.53% | 0.71% | 2.60% | 1.73% | 1.33% | 0.87% | 1.98% | 1.19% | 1.52% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.28% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
CELH Celsius Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BTC-USD Bitcoin | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.45% | 0.60% | 2.37% | 1.02% | 1.38% | 6.00% | 3.75% | 2.85% | 1.61% | 4.28% | 2.31% | 3.11% |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.30% | 0.46% | 1.19% | 1.68% | 1.95% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Current May 24 показал максимальную просадку в 50.72%, зарегистрированную 3 окт. 2011 г.. Полное восстановление заняло 534 торговые сессии.
Текущая просадка Current May 24 составляет 27.06%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -50.72% | 10 июн. 2011 г. | 116 | 3 окт. 2011 г. | 534 | 20 мар. 2013 г. | 650 |
| -38.64% | 21 февр. 2020 г. | 25 | 16 мар. 2020 г. | 65 | 20 мая 2020 г. | 90 |
| -36.59% | 19 дек. 2017 г. | 372 | 25 дек. 2018 г. | 183 | 26 июн. 2019 г. | 555 |
| -34.95% | 9 нояб. 2021 г. | 220 | 16 июн. 2022 г. | 277 | 20 мар. 2023 г. | 497 |
| -32.75% | 14 мар. 2024 г. | 177 | 6 сент. 2024 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Current May 24 составляет 10.88%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BTC-USD | CELH | SMCI | NVDA | VOO | SMH | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC-USD | 1.00 | 0.07 | 0.05 | 0.09 | 0.09 | 0.10 |
| CELH | 0.07 | 1.00 | 0.13 | 0.16 | 0.20 | 0.17 |
| SMCI | 0.05 | 0.13 | 1.00 | 0.38 | 0.45 | 0.45 |
| NVDA | 0.09 | 0.16 | 0.38 | 1.00 | 0.55 | 0.73 |
| VOO | 0.09 | 0.20 | 0.45 | 0.55 | 1.00 | 0.71 |
| SMH | 0.10 | 0.17 | 0.45 | 0.73 | 0.71 | 1.00 |