5 ETFs
CAGR +16%
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 5 ETFs и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждый год
Самые ранние данные для этого графика доступны с 7 янв. 2014 г., начальной даты FTHI
Доходность по периодам
5 ETFs на 20 апр. 2025 г. показал доходность в -12.57% с начала года и доходность в 15.52% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -6.79% | -9.92% | 6.35% | 14.12% | 9.63% |
| 5 ETFs | -12.57% | -8.77% | -13.06% | 4.04% | 19.34% | 15.55% |
| Активы портфеля: | ||||||
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | -20.50% | -14.34% | -23.11% | -2.92% | 26.51% | 22.57% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | -6.12% | -7.60% | -10.14% | 3.31% | 13.77% | 10.24% |
QQQ Invesco QQQ | -13.00% | -7.50% | -9.91% | 7.76% | 17.54% | 16.03% |
SHYG iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF | -0.02% | -1.43% | 0.41% | 7.44% | 6.32% | 4.13% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -9.88% | -6.67% | -9.35% | 7.75% | 15.86% | 11.59% |
FTHI First Trust BuyWrite Income ETF | -7.93% | -4.76% | -6.41% | 5.29% | 11.01% | 6.07% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 5 ETFs, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.66% | -1.86% | -6.10% | -6.68% | -12.57% | ||||||||
| 2024 | 2.82% | 7.01% | 3.74% | -4.14% | 7.00% | 5.12% | -1.14% | 0.63% | 1.55% | -0.84% | 3.37% | -1.16% | 25.97% |
| 2023 | 9.67% | -0.73% | 6.25% | -1.61% | 7.08% | 5.51% | 4.12% | -1.77% | -5.28% | -2.90% | 10.90% | 6.59% | 42.99% |
| 2022 | -6.68% | -2.53% | 2.87% | -10.24% | 2.44% | -10.42% | 10.29% | -5.43% | -9.87% | 5.72% | 8.94% | -6.57% | -22.05% |
| 2021 | 0.95% | 3.38% | 3.21% | 2.65% | 1.42% | 3.32% | 1.05% | 2.93% | -4.45% | 6.08% | 3.41% | 2.86% | 29.93% |
| 2020 | -0.46% | -6.27% | -10.81% | 13.02% | 4.93% | 4.68% | 6.79% | 6.52% | -2.98% | -1.20% | 13.30% | 4.44% | 33.27% |
| 2019 | 8.35% | 4.27% | 2.44% | 5.67% | -9.51% | 8.33% | 3.08% | -1.69% | 2.58% | 3.98% | 3.42% | 4.58% | 40.18% |
| 2018 | 6.53% | -2.12% | -2.48% | -2.16% | 5.39% | -0.63% | 3.05% | 3.47% | -0.51% | -8.36% | 1.73% | -8.03% | -5.23% |
| 2017 | 2.69% | 3.13% | 1.87% | 1.01% | 3.98% | -1.85% | 3.24% | 1.64% | 2.54% | 5.10% | 1.17% | 0.43% | 27.79% |
| 2016 | -5.49% | 0.43% | 7.02% | -2.27% | 4.32% | 0.08% | 6.69% | 1.55% | 2.45% | -1.78% | 3.15% | 1.64% | 18.46% |
| 2015 | -2.50% | 6.28% | -2.17% | 0.76% | 3.71% | -4.53% | 0.34% | -5.51% | -1.19% | 8.79% | 1.20% | -1.74% | 2.48% |
| 2014 | -2.02% | 4.73% | 1.21% | -0.29% | 2.95% | 3.61% | -0.91% | 4.53% | -0.88% | 1.63% | 4.66% | -0.95% | 19.46% |
Комиссия
Комиссия 5 ETFs составляет 0.27%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг 5 ETFs составляет 11, что хуже, чем результаты 89% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | -0.27 | -0.11 | 0.99 | -0.33 | -0.84 |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 0.27 | 0.48 | 1.07 | 0.27 | 1.05 |
QQQ Invesco QQQ | 0.15 | 0.38 | 1.05 | 0.16 | 0.58 |
SHYG iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF | 1.51 | 2.22 | 1.35 | 1.73 | 10.17 |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.32 | 0.57 | 1.08 | 0.32 | 1.42 |
FTHI First Trust BuyWrite Income ETF | 0.26 | 0.48 | 1.08 | 0.26 | 1.29 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 5 ETFs за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.50%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.50% | 2.21% | 2.25% | 2.50% | 1.54% | 1.78% | 2.05% | 2.33% | 1.97% | 1.96% | 2.41% | 1.98% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.56% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% | 1.16% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 4.09% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
QQQ Invesco QQQ | 0.67% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% |
SHYG iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF | 7.19% | 6.93% | 6.54% | 5.57% | 4.83% | 5.07% | 5.33% | 5.90% | 5.49% | 5.53% | 5.17% | 4.33% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.44% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
FTHI First Trust BuyWrite Income ETF | 9.75% | 8.61% | 8.50% | 9.06% | 4.37% | 4.76% | 4.21% | 4.76% | 4.00% | 4.41% | 4.98% | 3.96% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
5 ETFs показал максимальную просадку в 30.53%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 75 торговых сессий.
Текущая просадка 5 ETFs составляет 17.06%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -30.53% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 75 | 9 июл. 2020 г. | 98 |
| -29.64% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 184 | 12 июл. 2023 г. | 386 |
| -21.79% | 24 янв. 2025 г. | 52 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -20.33% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 68 | 3 апр. 2019 г. | 148 |
| -14.72% | 29 мая 2015 г. | 62 | 25 авг. 2015 г. | 192 | 31 мая 2016 г. | 254 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 5 ETFs составляет 15.41%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| SHYG | FTHI | SMH | SCHD | QQQ | VOO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SHYG | 1.00 | 0.53 | 0.55 | 0.61 | 0.62 | 0.69 |
| FTHI | 0.53 | 1.00 | 0.55 | 0.65 | 0.60 | 0.71 |
| SMH | 0.55 | 0.55 | 1.00 | 0.59 | 0.83 | 0.77 |
| SCHD | 0.61 | 0.65 | 0.59 | 1.00 | 0.64 | 0.83 |
| QQQ | 0.62 | 0.60 | 0.83 | 0.64 | 1.00 | 0.91 |
| VOO | 0.69 | 0.71 | 0.77 | 0.83 | 0.91 | 1.00 |