5 ETFs
CAGR +16%
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 5 ETFs и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 17 окт. 2013 г., начальной даты SHYG
Доходность по периодам
5 ETFs на 9 нояб. 2024 г. показал доходность в 26.07% с начала года и доходность в 16.50% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 25.70% | 3.51% | 14.80% | 37.91% | 14.18% | 11.41% |
| 5 ETFs | 26.07% | 1.33% | 12.63% | 38.22% | 19.15% | 16.49% |
| Активы портфеля: | ||||||
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 48.30% | 1.03% | 16.14% | 65.88% | 34.46% | 29.36% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 17.75% | 1.89% | 12.17% | 30.43% | 12.94% | 11.70% |
QQQ Invesco QQQ | 26.09% | 4.21% | 16.65% | 36.81% | 21.46% | 18.46% |
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 9.12% | -3.44% | 2.84% | 19.46% | 5.95% | 5.21% |
SHYG iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF | 8.49% | 1.02% | 6.34% | 12.74% | 4.57% | 4.29% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 5 ETFs, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.10% | 6.08% | 4.02% | -3.84% | 5.76% | 3.65% | 0.56% | 0.97% | 1.35% | -1.05% | 26.07% | ||
| 2023 | 8.55% | -1.26% | 4.94% | -1.74% | 4.29% | 4.90% | 4.03% | -1.90% | -4.66% | -3.12% | 9.50% | 6.52% | 32.93% |
| 2022 | -5.82% | -2.36% | 1.63% | -8.71% | 3.11% | -10.16% | 9.00% | -5.40% | -9.25% | 5.39% | 10.59% | -5.47% | -18.53% |
| 2021 | 0.91% | 4.02% | 3.64% | 1.83% | 1.88% | 2.31% | 0.58% | 2.37% | -3.94% | 4.82% | 2.64% | 3.61% | 27.31% |
| 2020 | -1.24% | -5.76% | -11.02% | 11.51% | 4.56% | 3.81% | 6.34% | 5.35% | -2.07% | -0.37% | 13.14% | 4.37% | 29.38% |
| 2019 | 7.73% | 4.11% | 2.14% | 5.00% | -9.10% | 7.80% | 2.57% | -1.58% | 2.87% | 3.52% | 2.89% | 6.03% | 38.24% |
| 2018 | 5.95% | -2.45% | -2.00% | -2.19% | 4.20% | -1.04% | 3.19% | 2.28% | -0.22% | -7.77% | 2.11% | -6.36% | -5.13% |
| 2017 | 2.32% | 2.76% | 1.98% | 0.79% | 3.89% | -1.80% | 3.01% | 1.35% | 2.70% | 4.67% | 1.11% | 1.08% | 26.47% |
| 2016 | -4.44% | 0.38% | 6.76% | -1.43% | 3.59% | 0.72% | 5.97% | 1.68% | 2.22% | -1.39% | 2.11% | 2.04% | 19.18% |
| 2015 | -2.25% | 5.91% | -2.13% | 1.18% | 2.79% | -4.49% | -0.61% | -5.12% | -1.09% | 7.99% | 0.69% | -1.04% | 0.99% |
| 2014 | -3.05% | 4.42% | 1.60% | 0.06% | 2.38% | 3.18% | -1.10% | 3.86% | -1.24% | 1.34% | 3.87% | -0.89% | 15.03% |
| 2013 | 1.15% | 1.42% | 3.17% | 5.84% |
Комиссия
Комиссия 5 ETFs составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг 5 ETFs среди портфелей на нашем сайте составляет 50, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 2.10 | 2.59 | 1.35 | 2.91 | 8.05 |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 2.67 | 3.84 | 1.47 | 2.80 | 14.83 |
QQQ Invesco QQQ | 2.22 | 2.92 | 1.40 | 2.86 | 10.44 |
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 1.55 | 2.20 | 1.27 | 1.40 | 9.09 |
SHYG iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF | 3.49 | 5.59 | 1.71 | 7.25 | 30.80 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 5 ETFs за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.52%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.52% | 2.63% | 2.99% | 2.24% | 2.40% | 3.91% | 3.39% | 2.86% | 2.63% | 3.40% | 2.70% | 2.22% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.40% | 0.60% | 2.37% | 1.02% | 1.38% | 6.00% | 3.75% | 2.85% | 1.61% | 4.28% | 2.31% | 3.11% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.36% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
QQQ Invesco QQQ | 0.59% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.02% |
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 2.92% | 3.32% | 3.12% | 3.07% | 2.00% | 3.10% | 3.27% | 2.66% | 2.96% | 2.95% | 3.52% | 2.66% |
SHYG iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF | 6.72% | 6.54% | 5.57% | 4.84% | 5.07% | 5.32% | 5.90% | 5.49% | 5.53% | 5.17% | 4.33% | 0.85% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
5 ETFs показал максимальную просадку в 29.54%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 82 торговые сессии.
Текущая просадка 5 ETFs составляет 0.13%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -29.54% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 82 | 20 июл. 2020 г. | 105 |
| -27.95% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 185 | 13 июл. 2023 г. | 387 |
| -17.17% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 56 | 18 мар. 2019 г. | 136 |
| -14.92% | 28 мая 2015 г. | 63 | 25 авг. 2015 г. | 192 | 31 мая 2016 г. | 255 |
| -10.35% | 17 июл. 2024 г. | 16 | 7 авг. 2024 г. | 44 | 9 окт. 2024 г. | 60 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 5 ETFs составляет 4.11%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| SHYG | SCHD | SMH | VEU | QQQ | |
|---|---|---|---|---|---|
| SHYG | 1.00 | 0.60 | 0.54 | 0.65 | 0.62 |
| SCHD | 0.60 | 1.00 | 0.61 | 0.74 | 0.65 |
| SMH | 0.54 | 0.61 | 1.00 | 0.67 | 0.82 |
| VEU | 0.65 | 0.74 | 0.67 | 1.00 | 0.72 |
| QQQ | 0.62 | 0.65 | 0.82 | 0.72 | 1.00 |