Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Trending Sectors и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 24 февр. 2022 г., начальной даты CGDV
Доходность по периодам
| 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.11% | -3.43% | -3.84% | -1.98% | 16.08% | 16.86% | 10.37% | 12.29% |
Портфель Trending Sectors | 0.21% | -2.98% | -1.45% | -0.44% | 21.85% | 19.53% | — | — |
| Активы портфеля: | ||||||||
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 0.80% | -0.98% | -5.43% | -4.69% | 30.55% | 22.58% | 15.84% | 21.15% |
XLC Communication Services Select Sector SPDR Fund | 0.41% | -5.00% | -4.81% | -3.46% | 16.76% | 25.63% | 9.52% | — |
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund | -0.40% | -6.39% | 5.87% | 6.87% | 24.75% | 19.11% | 12.34% | 13.48% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 0.23% | 0.26% | 1.11% | 1.40% | 4.15% | 4.67% | 3.51% | 3.08% |
CGDV Capital Group Dividend Value ETF | -0.23% | -4.84% | -1.92% | 1.47% | 20.74% | 21.16% | — | — |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 0.09% | 0.32% | 8.94% | 16.35% | 83.82% | 44.85% | 26.17% | 31.69% |
ITB iShares U.S. Home Construction ETF | -0.85% | -12.80% | -6.10% | -16.34% | -5.45% | 9.57% | 6.28% | 13.73% |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 25 февр. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.17%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.0 лет.
Исторически 69% месяцев были с положительной доходностью, а 31% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +9.0%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -9.4%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении Trending Sectors закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +8.3%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -4.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.42% | 0.23% | -5.05% | 1.11% | -1.45% | ||||||||
| 2025 | 2.11% | -1.11% | -4.38% | 0.01% | 6.22% | 6.68% | 2.35% | 1.76% | 3.85% | 2.33% | -0.96% | 0.38% | 20.42% |
| 2024 | 1.51% | 4.50% | 2.76% | -3.81% | 4.57% | 3.08% | 1.63% | 1.17% | 2.51% | -1.23% | 3.99% | -2.71% | 19.05% |
| 2023 | 7.36% | -0.73% | 5.95% | 0.88% | 3.02% | 5.85% | 3.08% | -1.50% | -4.42% | -1.19% | 8.95% | 5.39% | 36.76% |
| 2022 | 1.54% | 1.35% | -7.88% | 1.15% | -7.97% | 8.28% | -4.33% | -9.42% | 6.70% | 6.34% | -4.50% | -10.27% |
Метрики бенчмарка
Trending Sectors: годовая альфа составляет 3.97%, бета — 0.91, а R² — 0.96 относительно S&P 500 Index с 25.02.2022.
- Портфель участвовал в 101.81% роста S&P 500 Index, но только в 88.23% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
- Портфель показал годовую альфу 3.97% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
- При бете 0.91 и R² 0.96 портфель движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.
- Альфа
- 3.97%
- Бета
- 0.91
- R²
- 0.96
- Участие в росте
- 101.81%
- Участие в снижении
- 88.23%
Комиссия
Комиссия Trending Sectors составляет 0.16%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
Trending Sectors имеет ранг 62 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 62% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
| Портфель | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 0.88 | +0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.94 | 1.37 | +0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.21 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | 1.39 | +0.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.57 | 6.43 | +3.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 61 | 1.13 | 1.71 | 1.24 | 1.98 | 6.27 |
XLC Communication Services Select Sector SPDR Fund | 48 | 0.92 | 1.43 | 1.20 | 1.55 | 5.19 |
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund | 68 | 1.28 | 1.84 | 1.26 | 2.07 | 7.98 |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 93 | 2.18 | 3.31 | 1.47 | 4.13 | 13.26 |
CGDV Capital Group Dividend Value ETF | 68 | 1.24 | 1.81 | 1.28 | 1.94 | 8.10 |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 94 | 2.28 | 2.89 | 1.41 | 5.34 | 18.94 |
ITB iShares U.S. Home Construction ETF | 9 | -0.18 | -0.05 | 0.99 | -0.17 | -0.38 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Trending Sectors за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.49%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.49% | 1.52% | 1.34% | 1.43% | 2.33% | 1.37% | 0.80% | 1.11% | 1.37% | 0.98% | 0.94% | 0.88% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 0.56% | 0.54% | 0.66% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% |
XLC Communication Services Select Sector SPDR Fund | 1.25% | 1.13% | 0.99% | 0.82% | 1.10% | 0.74% | 0.68% | 0.82% | 0.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund | 1.25% | 1.29% | 1.44% | 1.63% | 1.63% | 1.25% | 1.55% | 1.94% | 2.15% | 1.77% | 2.07% | 2.15% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 3.62% | 3.81% | 2.70% | 2.86% | 6.84% | 4.68% | 1.20% | 1.95% | 2.45% | 1.52% | 0.76% | 0.00% |
CGDV Capital Group Dividend Value ETF | 1.33% | 1.29% | 1.60% | 1.65% | 1.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 0.28% | 0.31% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% |
ITB iShares U.S. Home Construction ETF | 1.26% | 1.67% | 0.46% | 0.48% | 0.86% | 0.37% | 0.46% | 0.50% | 0.63% | 0.28% | 0.43% | 0.34% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Trending Sectors показал максимальную просадку в 21.31%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 164 торговые сессии.
Текущая просадка Trending Sectors составляет 5.11%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -21.31% | 30 мар. 2022 г. | 128 | 30 сент. 2022 г. | 164 | 26 мая 2023 г. | 292 |
| -16.07% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | 39 | 4 июн. 2025 г. | 73 |
| -8.58% | 26 февр. 2026 г. | 23 | 30 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -8.34% | 2 авг. 2023 г. | 62 | 27 окт. 2023 г. | 12 | 14 нояб. 2023 г. | 74 |
| -7.71% | 17 июл. 2024 г. | 16 | 7 авг. 2024 г. | 30 | 19 сент. 2024 г. | 46 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 7, при этом эффективное количество активов равно 5.13, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.
Таблица корреляции активов
| Benchmark | VTIP | ITB | XLC | SMH | XLI | XLK | CGDV | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | 1.00 | 0.12 | 0.62 | 0.81 | 0.81 | 0.82 | 0.91 | 0.92 | 0.97 |
| VTIP | 0.12 | 1.00 | 0.22 | 0.14 | 0.04 | 0.11 | 0.07 | 0.14 | 0.15 |
| ITB | 0.62 | 0.22 | 1.00 | 0.53 | 0.47 | 0.68 | 0.48 | 0.66 | 0.65 |
| XLC | 0.81 | 0.14 | 0.53 | 1.00 | 0.62 | 0.60 | 0.72 | 0.72 | 0.80 |
| SMH | 0.81 | 0.04 | 0.47 | 0.62 | 1.00 | 0.61 | 0.91 | 0.72 | 0.88 |
| XLI | 0.82 | 0.11 | 0.68 | 0.60 | 0.61 | 1.00 | 0.65 | 0.88 | 0.81 |
| XLK | 0.91 | 0.07 | 0.48 | 0.72 | 0.91 | 0.65 | 1.00 | 0.78 | 0.95 |
| CGDV | 0.92 | 0.14 | 0.66 | 0.72 | 0.72 | 0.88 | 0.78 | 1.00 | 0.91 |
| Portfolio | 0.97 | 0.15 | 0.65 | 0.80 | 0.88 | 0.81 | 0.95 | 0.91 | 1.00 |