PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Trending Sectors
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


S&P 500 Index

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Trending Sectors и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца


Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 24 февр. 2022 г., начальной даты CGDV

Доходность по периодам


1 день1 месяцС начала года6 месяцев1 год3 года*5 лет*10 лет*
Бенчмарк
S&P 500 Index
0.11%-3.43%-3.84%-1.98%16.08%16.86%10.37%12.29%
Портфель
Trending Sectors
0.21%-2.98%-1.45%-0.44%21.85%19.53%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
0.80%-0.98%-5.43%-4.69%30.55%22.58%15.84%21.15%
XLC
Communication Services Select Sector SPDR Fund
0.41%-5.00%-4.81%-3.46%16.76%25.63%9.52%
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund
-0.40%-6.39%5.87%6.87%24.75%19.11%12.34%13.48%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF
0.23%0.26%1.11%1.40%4.15%4.67%3.51%3.08%
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF
-0.23%-4.84%-1.92%1.47%20.74%21.16%
SMH
VanEck Semiconductor ETF
0.09%0.32%8.94%16.35%83.82%44.85%26.17%31.69%
ITB
iShares U.S. Home Construction ETF
-0.85%-12.80%-6.10%-16.34%-5.45%9.57%6.28%13.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 25 февр. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.17%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.0 лет.

Исторически 69% месяцев были с положительной доходностью, а 31% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +9.0%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -9.4%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении Trending Sectors закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +8.3%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -4.7%.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20262.42%0.23%-5.05%1.11%-1.45%
20252.11%-1.11%-4.38%0.01%6.22%6.68%2.35%1.76%3.85%2.33%-0.96%0.38%20.42%
20241.51%4.50%2.76%-3.81%4.57%3.08%1.63%1.17%2.51%-1.23%3.99%-2.71%19.05%
20237.36%-0.73%5.95%0.88%3.02%5.85%3.08%-1.50%-4.42%-1.19%8.95%5.39%36.76%
20221.54%1.35%-7.88%1.15%-7.97%8.28%-4.33%-9.42%6.70%6.34%-4.50%-10.27%

Метрики бенчмарка

Trending Sectors: годовая альфа составляет 3.97%, бета — 0.91, а R² — 0.96 относительно S&P 500 Index с 25.02.2022.

  • Портфель участвовал в 101.81% роста S&P 500 Index, но только в 88.23% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
  • Портфель показал годовую альфу 3.97% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
  • При бете 0.91 и R² 0.96 портфель движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Альфа
3.97%
Бета
0.91
0.96
Участие в росте
101.81%
Участие в снижении
88.23%

Комиссия

Комиссия Trending Sectors составляет 0.16%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Trending Sectors имеет ранг 62 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 62% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.


Ранг доходности на риск Trending Sectors: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа Trending Sectors: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Trending Sectors: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Trending Sectors: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Trending Sectors: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Trending Sectors: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск


ПортфельБенчмаркDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

0.88

+0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

1.37

+0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.21

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.21

1.39

+0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.57

6.43

+3.14


Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Ранг доходности на рискКоэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
611.131.711.241.986.27
XLC
Communication Services Select Sector SPDR Fund
480.921.431.201.555.19
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund
681.281.841.262.077.98
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF
932.183.311.474.1313.26
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF
681.241.811.281.948.10
SMH
VanEck Semiconductor ETF
942.282.891.415.3418.94
ITB
iShares U.S. Home Construction ETF
9-0.18-0.050.99-0.17-0.38

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Trending Sectors имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.32
  • За всё время: 0.89

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.00 до 1.70, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.


Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Trending Sectors за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.49%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
Портфель1.49%1.52%1.34%1.43%2.33%1.37%0.80%1.11%1.37%0.98%0.94%0.88%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
0.56%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%
XLC
Communication Services Select Sector SPDR Fund
1.25%1.13%0.99%0.82%1.10%0.74%0.68%0.82%0.64%0.00%0.00%0.00%
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund
1.25%1.29%1.44%1.63%1.63%1.25%1.55%1.94%2.15%1.77%2.07%2.15%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF
3.62%3.81%2.70%2.86%6.84%4.68%1.20%1.95%2.45%1.52%0.76%0.00%
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF
1.33%1.29%1.60%1.65%1.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMH
VanEck Semiconductor ETF
0.28%0.31%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%
ITB
iShares U.S. Home Construction ETF
1.26%1.67%0.46%0.48%0.86%0.37%0.46%0.50%0.63%0.28%0.43%0.34%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

Trending Sectors показал максимальную просадку в 21.31%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 164 торговые сессии.

Текущая просадка Trending Sectors составляет 5.11%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-21.31%30 мар. 2022 г.12830 сент. 2022 г.16426 мая 2023 г.292
-16.07%20 февр. 2025 г.348 апр. 2025 г.394 июн. 2025 г.73
-8.58%26 февр. 2026 г.2330 мар. 2026 г.
-8.34%2 авг. 2023 г.6227 окт. 2023 г.1214 нояб. 2023 г.74
-7.71%17 июл. 2024 г.167 авг. 2024 г.3019 сент. 2024 г.46

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 7, при этом эффективное количество активов равно 5.13, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

BenchmarkVTIPITBXLCSMHXLIXLKCGDVPortfolio
Benchmark1.000.120.620.810.810.820.910.920.97
VTIP0.121.000.220.140.040.110.070.140.15
ITB0.620.221.000.530.470.680.480.660.65
XLC0.810.140.531.000.620.600.720.720.80
SMH0.810.040.470.621.000.610.910.720.88
XLI0.820.110.680.600.611.000.650.880.81
XLK0.910.070.480.720.910.651.000.780.95
CGDV0.920.140.660.720.720.880.781.000.91
Portfolio0.970.150.650.800.880.810.950.911.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 25 февр. 2022 г.