PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Trending Sectors
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Trending Sectors

Последнее обновление 21 сент. 2024 г.

Распределение активов

VTIP 20%XLK 30%CGDV 20%XLC 10%XLI 10%SMH 5%ITB 5%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		Large Cap Value Equities, Dividend
20%
ITB
iShares U.S. Home Construction ETF		Building & Construction
5%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		Technology Equities
5%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		Inflation-Protected Bonds
20%
XLC
Communication Services Select Sector SPDR Fund		Large Cap Growth Equities
10%
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund		Industrials Equities
10%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund		Technology Equities
30%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Trending Sectors и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

-5.00%0.00%5.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
7.87%
8.95%
Trending Sectors
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 24 февр. 2022 г., начальной даты CGDV

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		19.55%1.45%8.95%31.70%13.79%11.17%
Trending Sectors17.60%2.16%7.86%33.40%N/AN/A
Активы портфеля:
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund		16.01%0.97%6.20%36.11%23.78%20.28%
XLC
Communication Services Select Sector SPDR Fund		23.01%2.31%8.94%36.54%12.86%N/A
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund		17.60%4.05%6.73%32.41%13.16%11.61%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		4.87%1.29%3.97%7.90%3.67%2.43%
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		22.20%3.37%12.78%38.24%N/AN/A
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		36.04%-1.86%4.51%68.59%35.07%28.40%
ITB
iShares U.S. Home Construction ETF		23.72%6.32%10.40%60.03%25.00%19.05%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Trending Sectors, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.51%4.50%2.76%-3.81%4.57%3.08%1.63%1.17%17.60%
20237.36%-0.73%5.95%0.88%3.02%5.86%3.08%-1.50%-4.42%-1.19%8.95%5.48%36.88%
20221.54%1.35%-7.88%1.15%-7.97%8.28%-4.33%-9.42%6.70%6.34%-4.44%-10.22%

Комиссия

Комиссия Trending Sectors составляет 0.18%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

ITB
iShares U.S. Home Construction ETF
График комиссии ITB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.42%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
График комиссии SMH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF
График комиссии CGDV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.33%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
График комиссии XLK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%
XLC
Communication Services Select Sector SPDR Fund
График комиссии XLC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund
График комиссии XLI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF
График комиссии VTIP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Trending Sectors среди портфелей на нашем сайте составляет 76, что соответствует топ 24% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Trending Sectors, с текущим значением в 7676
Trending Sectors
Ранг коэф-та Шарпа Trending Sectors, с текущим значением в 7070Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Trending Sectors, с текущим значением в 7070Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Trending Sectors, с текущим значением в 7171Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Trending Sectors, с текущим значением в 8888Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Trending Sectors, с текущим значением в 8181Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Trending Sectors
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Trending Sectors, с текущим значением в 2.45, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.45
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Trending Sectors, с текущим значением в 3.33, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.33
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Trending Sectors, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Trending Sectors, с текущим значением в 3.81, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.003.81
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Trending Sectors, с текущим значением в 16.32, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0016.32
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.32
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.11
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.002.09
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 14.29, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0014.29
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund		1.602.141.282.027.25
XLC
Communication Services Select Sector SPDR Fund		2.132.791.383.4116.28
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund		2.203.031.382.3713.88
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		3.546.481.832.8737.41
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		3.014.131.533.9825.51
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		1.962.481.332.698.25
ITB
iShares U.S. Home Construction ETF		2.042.801.342.809.34

Коэффициент Шарпа

Trending Sectors на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.45. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.91 до 2.59, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.45
2.32
Trending Sectors
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Trending Sectors за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.34%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Trending Sectors1.34%1.53%2.38%1.40%0.83%1.34%1.47%1.05%0.98%0.98%1.01%0.85%
Активы портфеля:
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund		0.52%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%1.75%1.70%
XLC
Communication Services Select Sector SPDR Fund		0.69%0.82%1.10%0.74%0.68%0.82%0.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund		1.06%1.63%1.63%1.25%1.55%1.94%2.15%1.77%2.07%2.15%1.85%1.68%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		3.42%3.36%6.84%4.68%1.20%1.95%2.45%1.52%0.76%0.00%0.82%0.05%
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		1.41%1.65%1.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		0.44%0.60%2.37%1.02%1.38%6.00%3.75%2.85%1.61%4.28%2.31%3.11%
ITB
iShares U.S. Home Construction ETF		0.39%0.48%0.86%0.37%0.46%0.50%0.63%0.28%0.43%0.34%0.34%0.12%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-0.43%
-0.19%
Trending Sectors
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Trending Sectors показал максимальную просадку в 21.31%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 164 торговые сессии.

Текущая просадка Trending Sectors составляет 0.43%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-21.31%30 мар. 2022 г.12830 сент. 2022 г.16426 мая 2023 г.292
-8.34%2 авг. 2023 г.6227 окт. 2023 г.1214 нояб. 2023 г.74
-7.71%17 июл. 2024 г.167 авг. 2024 г.3019 сент. 2024 г.46
-5.07%22 мар. 2024 г.2019 апр. 2024 г.1714 мая 2024 г.37
-4.92%3 мар. 2022 г.814 мар. 2022 г.418 мар. 2022 г.12

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Trending Sectors составляет 4.69%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
4.69%
4.31%
Trending Sectors
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
VTIPITBSMHXLCXLIXLKCGDV
VTIP1.000.270.120.180.180.150.20
ITB0.271.000.590.640.730.610.74
SMH0.120.591.000.700.630.910.74
XLC0.180.640.701.000.650.790.77
XLI0.180.730.630.651.000.680.91
XLK0.150.610.910.790.681.000.80
CGDV0.200.740.740.770.910.801.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 25 февр. 2022 г.