ETFs
All ETF portfolio
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
MOAT VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF | Large Cap Blend Equities | 16.67% |
DGRW WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund | Large Cap Growth Equities, Dividend | 16.67% |
SPGP Invesco S&P 500 GARP ETF | Large Cap Growth Equities | 16.67% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | Financial Services | 16.67% |
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | Large Cap Blend Equities | 16.67% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | Technology Equities | 16.67% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в ETFs и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 22 мая 2013 г., начальной даты DGRW
Доходность по периодам
ETFs на 9 дек. 2023 г. показал доходность в 23.17% с начала года и доходность в 14.01% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ETFs | 23.17% | 5.63% | 7.58% | 20.58% | 16.01% | 14.12% |
| Активы портфеля: | ||||||
MOAT VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF | 24.51% | 7.96% | 4.28% | 20.90% | 14.39% | 12.71% |
DGRW WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund | 14.19% | 4.36% | 6.58% | 10.75% | 13.33% | 11.92% |
SPGP Invesco S&P 500 GARP ETF | 14.12% | 4.33% | 7.74% | 10.80% | 15.84% | 14.16% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 14.30% | 1.96% | 5.31% | 15.39% | 11.51% | 11.83% |
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 21.72% | 5.23% | 7.90% | 18.05% | 13.87% | 12.11% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 50.97% | 6.20% | 12.92% | 43.04% | 25.00% | 19.96% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0.75% | 6.54% | 3.66% | -1.33% | -4.54% | -2.45% | 8.67% |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность ETFs за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.03%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETFs | 1.03% | 1.23% | 0.91% | 1.15% | 1.22% | 1.50% | 1.10% | 1.32% | 1.53% | 1.37% | 1.23% | 0.99% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
MOAT VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF | 1.00% | 1.25% | 1.08% | 1.46% | 1.31% | 1.79% | 1.07% | 1.17% | 2.13% | 1.34% | 0.79% | 0.61% |
DGRW WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund | 1.83% | 2.15% | 1.78% | 1.91% | 2.20% | 2.42% | 1.73% | 2.13% | 2.18% | 1.79% | 1.05% | 0.00% |
SPGP Invesco S&P 500 GARP ETF | 1.15% | 1.22% | 0.69% | 1.10% | 0.86% | 0.95% | 0.68% | 0.89% | 1.12% | 1.52% | 2.11% | 1.49% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.79% | 2.23% | 1.75% | 1.97% | 1.98% | 1.79% | 1.71% | 2.07% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 0.75% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% | 1.75% | 1.70% | 1.74% |
Комиссия
Комиссия ETFs составляет 0.21%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
MOAT VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF | 1.32 | ||||
DGRW WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund | 0.96 | ||||
SPGP Invesco S&P 500 GARP ETF | 0.73 | ||||
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 1.10 | ||||
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 1.39 | ||||
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 2.31 |
Таблица корреляции активов
| BRK-B | XLK | SPGP | MOAT | SPLG | DGRW | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BRK-B | 1.00 | 0.56 | 0.65 | 0.69 | 0.67 | 0.73 |
| XLK | 0.56 | 1.00 | 0.81 | 0.76 | 0.84 | 0.83 |
| SPGP | 0.65 | 0.81 | 1.00 | 0.83 | 0.85 | 0.86 |
| MOAT | 0.69 | 0.76 | 0.83 | 1.00 | 0.85 | 0.87 |
| SPLG | 0.67 | 0.84 | 0.85 | 0.85 | 1.00 | 0.89 |
| DGRW | 0.73 | 0.83 | 0.86 | 0.87 | 0.89 | 1.00 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
ETFs показал максимальную просадку в 33.52%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 99 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.52% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 99 | 12 авг. 2020 г. | 122 |
| -21.77% | 30 мар. 2022 г. | 136 | 12 окт. 2022 г. | 167 | 13 июн. 2023 г. | 303 |
| -19.09% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 71 | 8 апр. 2019 г. | 136 |
| -13.67% | 21 июл. 2015 г. | 143 | 11 февр. 2016 г. | 43 | 14 апр. 2016 г. | 186 |
| -10.36% | 29 янв. 2018 г. | 9 | 8 февр. 2018 г. | 115 | 25 июл. 2018 г. | 124 |
График волатильности
Текущая волатильность ETFs составляет 2.89%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.