ETFs
All ETF portfolio
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | Financial Services | 16.67% |
DGRW WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund | Large Cap Growth Equities, Dividend | 16.67% |
MOAT VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF | Large Cap Blend Equities | 16.67% |
SPGP Invesco S&P 500 GARP ETF | Large Cap Growth Equities | 16.67% |
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | Large Cap Blend Equities | 16.67% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | Technology Equities | 16.67% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в ETFs и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 22 мая 2013 г., начальной даты DGRW
Доходность по периодам
ETFs на 9 мая 2025 г. показал доходность в -1.37% с начала года и доходность в 13.95% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.70% | 13.67% | -5.18% | 9.18% | 14.14% | 10.43% |
ETFs | -1.37% | 13.06% | -4.15% | 8.80% | 17.53% | 13.95% |
Активы портфеля: | ||||||
MOAT VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF | -5.60% | 14.39% | -8.37% | 1.72% | 13.45% | 12.37% |
DGRW WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund | -2.43% | 10.41% | -7.04% | 6.73% | 14.95% | 11.78% |
SPGP Invesco S&P 500 GARP ETF | -5.12% | 15.11% | -9.51% | -1.69% | 15.19% | 12.53% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 13.23% | 4.18% | 11.54% | 26.30% | 23.84% | 13.42% |
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | -3.30% | 13.76% | -4.52% | 10.72% | 15.90% | 12.28% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | -6.14% | 21.22% | -7.92% | 7.10% | 19.17% | 19.17% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью ETFs, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2.45% | -0.02% | -3.72% | -1.22% | 1.25% | -1.37% | |||||||
2024 | 1.51% | 5.12% | 3.16% | -5.04% | 4.24% | 2.01% | 2.53% | 3.19% | 0.82% | -1.43% | 5.70% | -4.12% | 18.44% |
2023 | 6.72% | -2.06% | 3.66% | 1.95% | 0.75% | 6.54% | 3.66% | -1.33% | -4.54% | -2.45% | 8.67% | 4.32% | 28.00% |
2022 | -3.25% | -1.60% | 4.08% | -7.66% | -0.16% | -8.75% | 9.46% | -4.84% | -8.84% | 8.94% | 6.97% | -5.42% | -12.77% |
2021 | -0.99% | 4.19% | 5.13% | 4.91% | 1.69% | 1.25% | 2.37% | 2.51% | -5.11% | 6.13% | -0.79% | 5.52% | 29.61% |
2020 | -0.44% | -7.98% | -12.48% | 11.54% | 4.53% | 1.32% | 5.64% | 8.18% | -3.35% | -3.05% | 12.40% | 3.82% | 18.34% |
2019 | 6.82% | 3.62% | 1.68% | 4.87% | -7.59% | 7.80% | 1.46% | -2.23% | 2.76% | 3.08% | 4.27% | 2.83% | 32.48% |
2018 | 7.12% | -3.26% | -3.07% | -0.11% | 2.74% | 0.36% | 3.49% | 4.32% | 1.06% | -6.93% | 2.50% | -8.25% | -1.20% |
2017 | 2.46% | 4.48% | 0.39% | 1.43% | 1.78% | 0.81% | 2.50% | 1.45% | 1.62% | 2.94% | 3.12% | 1.39% | 27.21% |
2016 | -5.15% | 1.77% | 6.74% | 0.33% | 1.55% | -0.25% | 4.14% | 0.76% | -0.59% | -1.57% | 4.14% | 1.61% | 13.77% |
2015 | -3.97% | 6.02% | -2.04% | 1.33% | 0.89% | -2.44% | 2.71% | -6.16% | -2.79% | 8.14% | 0.29% | -1.87% | -0.82% |
2014 | -3.43% | 4.03% | 2.01% | 1.09% | 2.16% | 1.38% | -0.70% | 4.93% | -0.68% | 1.53% | 3.75% | -0.66% | 16.19% |
Комиссия
Комиссия ETFs составляет 0.21%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг ETFs составляет 37, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
MOAT VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF | 0.09 | 0.31 | 1.04 | 0.11 | 0.39 |
DGRW WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund | 0.42 | 0.72 | 1.10 | 0.43 | 1.63 |
SPGP Invesco S&P 500 GARP ETF | -0.08 | 0.04 | 1.01 | -0.07 | -0.25 |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 1.34 | 1.89 | 1.28 | 3.04 | 7.70 |
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 0.56 | 0.91 | 1.13 | 0.58 | 2.24 |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 0.24 | 0.54 | 1.07 | 0.28 | 0.87 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность ETFs за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.12%.
TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | 1.12% | 1.04% | 1.01% | 1.23% | 0.91% | 1.15% | 1.22% | 1.50% | 1.10% | 1.32% | 1.53% | 1.37% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
MOAT VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF | 1.45% | 1.37% | 0.86% | 1.25% | 1.08% | 1.46% | 1.31% | 1.79% | 1.07% | 1.17% | 2.13% | 1.34% |
DGRW WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund | 1.64% | 1.55% | 1.74% | 2.15% | 1.78% | 1.91% | 2.20% | 2.42% | 1.73% | 2.13% | 2.18% | 1.79% |
SPGP Invesco S&P 500 GARP ETF | 1.54% | 1.38% | 1.24% | 1.22% | 0.69% | 1.10% | 0.86% | 0.95% | 0.68% | 0.89% | 1.12% | 1.52% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 1.35% | 1.28% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.79% | 2.23% | 1.75% | 1.97% | 1.98% | 1.79% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 0.72% | 0.66% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% | 1.75% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
ETFs показал максимальную просадку в 33.52%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 99 торговых сессий.
Текущая просадка ETFs составляет 5.48%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-33.52% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 99 | 12 авг. 2020 г. | 122 |
-21.77% | 30 мар. 2022 г. | 136 | 12 окт. 2022 г. | 167 | 13 июн. 2023 г. | 303 |
-19.09% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 71 | 8 апр. 2019 г. | 136 |
-16.39% | 3 дек. 2024 г. | 86 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
-13.67% | 21 июл. 2015 г. | 143 | 11 февр. 2016 г. | 43 | 14 апр. 2016 г. | 186 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность ETFs составляет 11.00%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 6, при этом эффективное количество активов равно 6.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.
Таблица корреляции активов
^GSPC | BRK-B | XLK | MOAT | SPGP | SPLG | DGRW | Portfolio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC | 1.00 | 0.69 | 0.89 | 0.88 | 0.88 | 0.94 | 0.95 | 0.97 |
BRK-B | 0.69 | 1.00 | 0.51 | 0.67 | 0.63 | 0.64 | 0.70 | 0.76 |
XLK | 0.89 | 0.51 | 1.00 | 0.74 | 0.78 | 0.85 | 0.82 | 0.88 |
MOAT | 0.88 | 0.67 | 0.74 | 1.00 | 0.83 | 0.84 | 0.87 | 0.91 |
SPGP | 0.88 | 0.63 | 0.78 | 0.83 | 1.00 | 0.85 | 0.86 | 0.92 |
SPLG | 0.94 | 0.64 | 0.85 | 0.84 | 0.85 | 1.00 | 0.89 | 0.94 |
DGRW | 0.95 | 0.70 | 0.82 | 0.87 | 0.86 | 0.89 | 1.00 | 0.95 |
Portfolio | 0.97 | 0.76 | 0.88 | 0.91 | 0.92 | 0.94 | 0.95 | 1.00 |