PortfoliosLab logo
ETFs
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в ETFs и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца


200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
390.48%
242.16%
ETF
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 22 мая 2013 г., начальной даты DGRW

Доходность по периодам

ETFs на 9 мая 2025 г. показал доходность в -1.37% с начала года и доходность в 13.95% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
-3.70%13.67%-5.18%9.18%14.14%10.43%
ETFs-1.37%13.06%-4.15%8.80%17.53%13.95%
MOAT
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF
-5.60%14.39%-8.37%1.72%13.45%12.37%
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund
-2.43%10.41%-7.04%6.73%14.95%11.78%
SPGP
Invesco S&P 500 GARP ETF
-5.12%15.11%-9.51%-1.69%15.19%12.53%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
13.23%4.18%11.54%26.30%23.84%13.42%
SPLG
SPDR Portfolio S&P 500 ETF
-3.30%13.76%-4.52%10.72%15.90%12.28%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
-6.14%21.22%-7.92%7.10%19.17%19.17%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ETFs, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.45%-0.02%-3.72%-1.22%1.25%-1.37%
20241.51%5.12%3.16%-5.04%4.24%2.01%2.53%3.19%0.82%-1.43%5.70%-4.12%18.44%
20236.72%-2.06%3.66%1.95%0.75%6.54%3.66%-1.33%-4.54%-2.45%8.67%4.32%28.00%
2022-3.25%-1.60%4.08%-7.66%-0.16%-8.75%9.46%-4.84%-8.84%8.94%6.97%-5.42%-12.77%
2021-0.99%4.19%5.13%4.91%1.69%1.25%2.37%2.51%-5.11%6.13%-0.79%5.52%29.61%
2020-0.44%-7.98%-12.48%11.54%4.53%1.32%5.64%8.18%-3.35%-3.05%12.40%3.82%18.34%
20196.82%3.62%1.68%4.87%-7.59%7.80%1.46%-2.23%2.76%3.08%4.27%2.83%32.48%
20187.12%-3.26%-3.07%-0.11%2.74%0.36%3.49%4.32%1.06%-6.93%2.50%-8.25%-1.20%
20172.46%4.48%0.39%1.43%1.78%0.81%2.50%1.45%1.62%2.94%3.12%1.39%27.21%
2016-5.15%1.77%6.74%0.33%1.55%-0.25%4.14%0.76%-0.59%-1.57%4.14%1.61%13.77%
2015-3.97%6.02%-2.04%1.33%0.89%-2.44%2.71%-6.16%-2.79%8.14%0.29%-1.87%-0.82%
2014-3.43%4.03%2.01%1.09%2.16%1.38%-0.70%4.93%-0.68%1.53%3.75%-0.66%16.19%

Комиссия

Комиссия ETFs составляет 0.21%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ETFs составляет 37, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности ETFs, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ETFs, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETFs, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETFs, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETFs, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETFs, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.



Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
MOAT
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF
0.090.311.040.110.39
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund
0.420.721.100.431.63
SPGP
Invesco S&P 500 GARP ETF
-0.080.041.01-0.07-0.25
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
1.341.891.283.047.70
SPLG
SPDR Portfolio S&P 500 ETF
0.560.911.130.582.24
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
0.240.541.070.280.87

ETFs на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.48. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.44 до 0.96, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.48
0.48
ETF
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность ETFs за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.12%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель1.12%1.04%1.01%1.23%0.91%1.15%1.22%1.50%1.10%1.32%1.53%1.37%
MOAT
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF
1.45%1.37%0.86%1.25%1.08%1.46%1.31%1.79%1.07%1.17%2.13%1.34%
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund
1.64%1.55%1.74%2.15%1.78%1.91%2.20%2.42%1.73%2.13%2.18%1.79%
SPGP
Invesco S&P 500 GARP ETF
1.54%1.38%1.24%1.22%0.69%1.10%0.86%0.95%0.68%0.89%1.12%1.52%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPLG
SPDR Portfolio S&P 500 ETF
1.35%1.28%1.44%1.69%1.25%1.54%1.79%2.23%1.75%1.97%1.98%1.79%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
0.72%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%1.75%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-5.48%
-7.82%
ETF
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

ETFs показал максимальную просадку в 33.52%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 99 торговых сессий.

Текущая просадка ETFs составляет 5.48%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-33.52%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.9912 авг. 2020 г.122
-21.77%30 мар. 2022 г.13612 окт. 2022 г.16713 июн. 2023 г.303
-19.09%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.718 апр. 2019 г.136
-16.39%3 дек. 2024 г.868 апр. 2025 г.
-13.67%21 июл. 2015 г.14311 февр. 2016 г.4314 апр. 2016 г.186

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность ETFs составляет 11.00%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
11.00%
11.21%
ETF
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 6, при этом эффективное количество активов равно 6.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

^GSPCBRK-BXLKMOATSPGPSPLGDGRWPortfolio
^GSPC1.000.690.890.880.880.940.950.97
BRK-B0.691.000.510.670.630.640.700.76
XLK0.890.511.000.740.780.850.820.88
MOAT0.880.670.741.000.830.840.870.91
SPGP0.880.630.780.831.000.850.860.92
SPLG0.940.640.850.840.851.000.890.94
DGRW0.950.700.820.870.860.891.000.95
Portfolio0.970.760.880.910.920.940.951.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 23 мая 2013 г.