PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
ETFs
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


MOAT 16.67%DGRW 16.67%SPGP 16.67%BRK-B 16.67%SPLG 16.67%XLK 16.67%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
Financial Services
16.67%
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund
Large Cap Growth Equities, Dividend
16.67%
MOAT
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF
Large Cap Blend Equities
16.67%
SPGP
Invesco S&P 500 GARP ETF
Large Cap Growth Equities
16.67%
SPLG
SPDR Portfolio S&P 500 ETF
Large Cap Blend Equities
16.67%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
Technology Equities
16.67%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в ETFs и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
8.83%
10.74%
ETF
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 22 мая 2013 г., начальной даты DGRW

Доходность по периодам

ETFs на 4 окт. 2024 г. показал доходность в 17.40% с начала года и доходность в 14.82% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
19.50%3.09%10.74%33.68%14.10%11.26%
ETFs17.40%1.70%8.83%31.32%17.56%14.82%
MOAT
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF
12.51%1.09%9.49%29.25%15.46%13.43%
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund
18.65%2.42%11.91%33.13%15.46%13.30%
SPGP
Invesco S&P 500 GARP ETF
8.45%3.71%0.79%19.92%15.09%14.09%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
27.00%-5.01%9.06%31.79%16.88%12.55%
SPLG
SPDR Portfolio S&P 500 ETF
20.69%3.18%11.42%35.61%15.97%13.22%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
16.36%6.18%9.55%36.11%23.78%20.44%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ETFs, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.51%5.12%3.16%-5.04%4.24%2.01%2.53%3.19%0.82%17.40%
20236.72%-2.06%3.66%1.95%0.75%6.54%3.66%-1.33%-4.54%-2.45%8.67%4.32%28.00%
2022-3.25%-1.60%4.08%-7.66%-0.16%-8.75%9.46%-4.84%-8.84%8.94%6.97%-5.42%-12.77%
2021-0.99%4.19%5.13%4.91%1.69%1.25%2.37%2.51%-5.11%6.13%-0.79%5.52%29.61%
2020-0.44%-7.98%-12.48%11.54%4.53%1.32%5.64%8.18%-3.35%-3.05%12.40%3.82%18.34%
20196.82%3.61%1.68%4.87%-7.59%7.80%1.46%-2.23%2.76%3.08%4.27%2.83%32.48%
20187.12%-3.26%-3.07%-0.11%2.74%0.36%3.49%4.32%1.06%-6.93%2.50%-8.25%-1.20%
20172.46%4.48%0.39%1.43%1.78%0.81%2.50%1.45%1.63%2.94%3.12%1.39%27.21%
2016-5.15%1.77%6.74%0.33%1.55%-0.25%4.14%0.76%-0.59%-1.57%4.14%1.61%13.77%
2015-3.97%6.02%-2.04%1.33%0.89%-2.44%2.71%-6.16%-2.79%8.14%0.29%-1.87%-0.82%
2014-3.43%4.03%2.01%1.09%2.16%1.38%-0.70%4.93%-0.68%1.53%3.75%-0.66%16.19%
2013-0.28%-2.19%4.62%-2.20%3.17%3.73%2.41%2.70%12.32%

Комиссия

Комиссия ETFs составляет 0.21%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии MOAT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.48%
График комиссии SPGP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.36%
График комиссии DGRW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.28%
График комиссии XLK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%
График комиссии SPLG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ETFs среди портфелей на нашем сайте составляет 59, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности ETFs, с текущим значением в 5959
ETFs
Ранг коэф-та Шарпа ETFs, с текущим значением в 5656Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETFs, с текущим значением в 5454Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETFs, с текущим значением в 5858Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETFs, с текущим значением в 7373Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETFs, с текущим значением в 5353Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ETFs
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ETFs, с текущим значением в 2.68, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.68
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ETFs, с текущим значением в 3.60, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.60
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ETFs, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.49
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ETFs, с текущим значением в 3.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.003.24
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ETFs, с текущим значением в 15.68, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0015.68
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.79, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.79
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.71, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.72
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.51
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.002.46
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 16.96, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0016.96

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
MOAT
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF
2.353.271.422.0112.20
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund
3.174.381.593.4419.86
SPGP
Invesco S&P 500 GARP ETF
1.331.871.232.015.81
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
2.443.251.423.0612.36
SPLG
SPDR Portfolio S&P 500 ETF
2.963.951.543.1618.25
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
1.762.321.312.237.79

Коэффициент Шарпа

ETFs на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.68. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.21 до 2.95, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.50MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.68
2.79
ETF
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность ETFs за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.94%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ETFs0.94%1.01%1.23%0.91%1.15%1.22%1.50%1.10%1.32%1.53%1.37%1.23%
MOAT
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF
0.76%0.86%1.25%1.08%1.46%1.31%1.79%1.07%1.17%2.13%1.34%0.79%
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund
1.51%1.74%2.15%1.78%1.91%2.20%2.42%1.73%2.13%2.18%1.79%1.05%
SPGP
Invesco S&P 500 GARP ETF
1.37%1.24%1.22%0.69%1.10%0.86%0.95%0.68%0.89%1.12%1.52%2.11%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPLG
SPDR Portfolio S&P 500 ETF
1.29%1.44%1.69%1.25%1.54%1.79%2.23%1.75%1.97%1.98%1.79%1.71%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
0.70%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%1.75%1.70%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-0.97%
-1.09%
ETF
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

ETFs показал максимальную просадку в 33.52%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 99 торговых сессий.

Текущая просадка ETFs составляет 0.97%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-33.52%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.9912 авг. 2020 г.122
-21.77%30 мар. 2022 г.13612 окт. 2022 г.16713 июн. 2023 г.303
-19.09%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.718 апр. 2019 г.136
-13.67%21 июл. 2015 г.14311 февр. 2016 г.4314 апр. 2016 г.186
-10.36%29 янв. 2018 г.98 февр. 2018 г.11525 июл. 2018 г.124

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность ETFs составляет 3.17%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
3.17%
3.33%
ETF
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

BRK-BXLKSPGPMOATSPLGDGRW
BRK-B1.000.530.630.680.650.71
XLK0.531.000.790.750.840.83
SPGP0.630.791.000.830.850.86
MOAT0.680.750.831.000.840.87
SPLG0.650.840.850.841.000.89
DGRW0.710.830.860.870.891.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 23 мая 2013 г.