PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

ETFs

Последнее обновление 9 дек. 2023 г.

All ETF portfolio

Распределение активов


MOAT 16.67%DGRW 16.67%SPGP 16.67%BRK-B 16.67%SPLG 16.67%XLK 16.67%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
MOAT
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF
Large Cap Blend Equities16.67%
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund
Large Cap Growth Equities, Dividend16.67%
SPGP
Invesco S&P 500 GARP ETF
Large Cap Growth Equities16.67%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
Financial Services16.67%
SPLG
SPDR Portfolio S&P 500 ETF
Large Cap Blend Equities16.67%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
Technology Equities16.67%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в ETFs и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


150.00%200.00%250.00%300.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
304.07%
178.15%
ETF
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 22 мая 2013 г., начальной даты DGRW

Доходность по периодам

ETFs на 9 дек. 2023 г. показал доходность в 23.17% с начала года и доходность в 14.01% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
N/AN/AN/AN/AN/AN/A
ETFs23.17%5.63%7.58%20.58%16.01%14.12%
MOAT
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF
24.51%7.96%4.28%20.90%14.39%12.71%
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund
14.19%4.36%6.58%10.75%13.33%11.92%
SPGP
Invesco S&P 500 GARP ETF
14.12%4.33%7.74%10.80%15.84%14.16%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
14.30%1.96%5.31%15.39%11.51%11.83%
SPLG
SPDR Portfolio S&P 500 ETF
21.72%5.23%7.90%18.05%13.87%12.11%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
50.97%6.20%12.92%43.04%25.00%19.96%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20230.75%6.54%3.66%-1.33%-4.54%-2.45%8.67%

Коэффициент Шарпа

ETFs на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.49. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.001.49

Коэффициент Шарпа ETFs находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.49
1.25
ETF
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность ETFs за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.03%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
ETFs1.03%1.23%0.91%1.15%1.22%1.50%1.10%1.32%1.53%1.37%1.23%0.99%
MOAT
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF
1.00%1.25%1.08%1.46%1.31%1.79%1.07%1.17%2.13%1.34%0.79%0.61%
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund
1.83%2.15%1.78%1.91%2.20%2.42%1.73%2.13%2.18%1.79%1.05%0.00%
SPGP
Invesco S&P 500 GARP ETF
1.15%1.22%0.69%1.10%0.86%0.95%0.68%0.89%1.12%1.52%2.11%1.49%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPLG
SPDR Portfolio S&P 500 ETF
1.46%1.69%1.25%1.54%1.79%2.23%1.75%1.97%1.98%1.79%1.71%2.07%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
0.75%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%1.75%1.70%1.74%

Комиссия

Комиссия ETFs составляет 0.21%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.48%
0.00%2.15%
0.36%
0.00%2.15%
0.28%
0.00%2.15%
0.13%
0.00%2.15%
0.03%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
MOAT
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF
1.32
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund
0.96
SPGP
Invesco S&P 500 GARP ETF
0.73
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
1.10
SPLG
SPDR Portfolio S&P 500 ETF
1.39
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
2.31

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

BRK-BXLKSPGPMOATSPLGDGRW
BRK-B1.000.560.650.690.670.73
XLK0.561.000.810.760.840.83
SPGP0.650.811.000.830.850.86
MOAT0.690.760.831.000.850.87
SPLG0.670.840.850.851.000.89
DGRW0.730.830.860.870.891.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.15%
-4.01%
ETF
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

ETFs показал максимальную просадку в 33.52%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 99 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-33.52%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.9912 авг. 2020 г.122
-21.77%30 мар. 2022 г.13612 окт. 2022 г.16713 июн. 2023 г.303
-19.09%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.718 апр. 2019 г.136
-13.67%21 июл. 2015 г.14311 февр. 2016 г.4314 апр. 2016 г.186
-10.36%29 янв. 2018 г.98 февр. 2018 г.11525 июл. 2018 г.124

График волатильности

Текущая волатильность ETFs составляет 2.89%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.89%
2.77%
ETF
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев