ETFs
All ETF portfolio
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | Financial Services | 16.67% |
DGRW WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund | Large Cap Growth Equities, Dividend | 16.67% |
MOAT VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF | Large Cap Blend Equities | 16.67% |
SPGP Invesco S&P 500 GARP ETF | Large Cap Growth Equities | 16.67% |
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | Large Cap Blend Equities | 16.67% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | Technology Equities | 16.67% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в ETFs и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 22 мая 2013 г., начальной даты DGRW
Доходность по периодам
ETFs на 13 нояб. 2024 г. показал доходность в 22.02% с начала года и доходность в 14.80% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 25.45% | 2.91% | 14.05% | 35.64% | 14.13% | 11.39% |
| ETFs | 22.02% | 1.91% | 12.12% | 32.33% | 16.91% | 14.80% |
| Активы портфеля: | ||||||
MOAT VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF | 14.76% | 1.00% | 9.72% | 32.43% | 14.21% | 13.37% |
DGRW WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund | 22.14% | 1.00% | 12.72% | 31.81% | 14.75% | 13.10% |
SPGP Invesco S&P 500 GARP ETF | 13.41% | 2.81% | 6.95% | 23.66% | 14.04% | 14.20% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 30.74% | 1.32% | 13.66% | 33.22% | 16.33% | 12.38% |
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 26.89% | 3.01% | 14.85% | 37.56% | 16.00% | 13.36% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 23.33% | 2.31% | 13.75% | 33.30% | 23.47% | 20.55% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью ETFs, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.51% | 5.12% | 3.16% | -5.04% | 4.24% | 2.01% | 2.53% | 3.19% | 0.82% | -1.43% | 22.02% | ||
| 2023 | 6.72% | -2.06% | 3.66% | 1.95% | 0.75% | 6.54% | 3.66% | -1.33% | -4.54% | -2.45% | 8.67% | 4.32% | 28.00% |
| 2022 | -3.25% | -1.60% | 4.08% | -7.66% | -0.16% | -8.75% | 9.46% | -4.84% | -8.84% | 8.94% | 6.97% | -5.42% | -12.77% |
| 2021 | -0.99% | 4.19% | 5.13% | 4.91% | 1.69% | 1.25% | 2.37% | 2.51% | -5.11% | 6.13% | -0.79% | 5.52% | 29.61% |
| 2020 | -0.44% | -7.98% | -12.48% | 11.54% | 4.53% | 1.32% | 5.64% | 8.18% | -3.35% | -3.05% | 12.40% | 3.82% | 18.34% |
| 2019 | 6.82% | 3.61% | 1.68% | 4.87% | -7.59% | 7.80% | 1.46% | -2.23% | 2.76% | 3.08% | 4.27% | 2.83% | 32.48% |
| 2018 | 7.12% | -3.26% | -3.07% | -0.11% | 2.74% | 0.36% | 3.49% | 4.32% | 1.06% | -6.93% | 2.50% | -8.25% | -1.20% |
| 2017 | 2.46% | 4.48% | 0.39% | 1.43% | 1.78% | 0.81% | 2.50% | 1.45% | 1.63% | 2.94% | 3.12% | 1.39% | 27.21% |
| 2016 | -5.15% | 1.77% | 6.74% | 0.33% | 1.55% | -0.25% | 4.14% | 0.76% | -0.59% | -1.57% | 4.14% | 1.61% | 13.77% |
| 2015 | -3.97% | 6.02% | -2.04% | 1.33% | 0.89% | -2.44% | 2.71% | -6.16% | -2.79% | 8.14% | 0.29% | -1.87% | -0.82% |
| 2014 | -3.43% | 4.03% | 2.01% | 1.09% | 2.16% | 1.38% | -0.70% | 4.93% | -0.68% | 1.53% | 3.75% | -0.66% | 16.19% |
| 2013 | -0.28% | -2.19% | 4.62% | -2.20% | 3.17% | 3.73% | 2.41% | 2.70% | 12.32% |
Комиссия
Комиссия ETFs составляет 0.21%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг ETFs среди портфелей на нашем сайте составляет 61, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
MOAT VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF | 2.66 | 3.67 | 1.48 | 2.92 | 14.19 |
DGRW WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund | 2.98 | 4.13 | 1.56 | 5.05 | 19.22 |
SPGP Invesco S&P 500 GARP ETF | 1.58 | 2.22 | 1.28 | 2.46 | 7.43 |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 2.30 | 3.22 | 1.41 | 4.35 | 11.41 |
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 3.08 | 4.10 | 1.58 | 4.44 | 20.15 |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 1.50 | 2.02 | 1.27 | 1.92 | 6.63 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность ETFs за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.91%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.91% | 1.01% | 1.23% | 0.91% | 1.15% | 1.22% | 1.50% | 1.10% | 1.32% | 1.53% | 1.37% | 1.23% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
MOAT VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF | 0.75% | 0.86% | 1.25% | 1.08% | 1.45% | 1.31% | 1.79% | 1.07% | 1.17% | 2.13% | 1.34% | 0.79% |
DGRW WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund | 1.50% | 1.74% | 2.15% | 1.78% | 1.91% | 2.20% | 2.42% | 1.73% | 2.13% | 2.18% | 1.79% | 1.06% |
SPGP Invesco S&P 500 GARP ETF | 1.31% | 1.24% | 1.22% | 0.69% | 1.10% | 0.86% | 0.95% | 0.68% | 0.89% | 1.12% | 1.52% | 2.11% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 1.23% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.79% | 2.23% | 1.75% | 1.97% | 1.98% | 1.79% | 1.71% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 0.66% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% | 1.75% | 1.70% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
ETFs показал максимальную просадку в 33.52%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 99 торговых сессий.
Текущая просадка ETFs составляет 0.40%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.52% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 99 | 12 авг. 2020 г. | 122 |
| -21.77% | 30 мар. 2022 г. | 136 | 12 окт. 2022 г. | 167 | 13 июн. 2023 г. | 303 |
| -19.09% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 71 | 8 апр. 2019 г. | 136 |
| -13.67% | 21 июл. 2015 г. | 143 | 11 февр. 2016 г. | 43 | 14 апр. 2016 г. | 186 |
| -10.36% | 29 янв. 2018 г. | 9 | 8 февр. 2018 г. | 115 | 25 июл. 2018 г. | 124 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность ETFs составляет 4.00%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BRK-B | XLK | SPGP | MOAT | SPLG | DGRW | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BRK-B | 1.00 | 0.52 | 0.63 | 0.68 | 0.65 | 0.71 |
| XLK | 0.52 | 1.00 | 0.79 | 0.74 | 0.84 | 0.83 |
| SPGP | 0.63 | 0.79 | 1.00 | 0.83 | 0.85 | 0.86 |
| MOAT | 0.68 | 0.74 | 0.83 | 1.00 | 0.84 | 0.87 |
| SPLG | 0.65 | 0.84 | 0.85 | 0.84 | 1.00 | 0.89 |
| DGRW | 0.71 | 0.83 | 0.86 | 0.87 | 0.89 | 1.00 |