PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
ETFs
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


MOAT 16.67%DGRW 16.67%SPGP 16.67%BRK-B 16.67%SPLG 16.67%XLK 16.67%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
Financial Services
16.67%
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund
Large Cap Growth Equities, Dividend
16.67%
MOAT
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF
Large Cap Blend Equities
16.67%
SPGP
Invesco S&P 500 GARP ETF
Large Cap Growth Equities
16.67%
SPLG
SPDR Portfolio S&P 500 ETF
Large Cap Blend Equities
16.67%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
Technology Equities
16.67%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в ETFs и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
396.41%
259.20%
ETF
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 22 мая 2013 г., начальной даты DGRW

Доходность по периодам

ETFs на 19 дек. 2024 г. показал доходность в 17.82% с начала года и доходность в 14.22% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
24.66%0.49%8.64%26.56%13.06%11.10%
ETFs18.21%-1.92%5.98%18.74%15.20%14.18%
MOAT
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF
10.49%-1.66%7.74%11.14%12.35%12.94%
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund
16.73%-2.68%3.76%17.75%12.95%12.23%
SPGP
Invesco S&P 500 GARP ETF
7.61%-4.32%2.30%7.77%11.86%13.40%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
25.99%-4.16%9.70%26.17%14.73%11.49%
SPLG
SPDR Portfolio S&P 500 ETF
25.49%-0.04%8.90%26.14%14.74%12.99%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
22.37%1.38%2.95%22.80%21.93%20.22%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ETFs, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.51%5.12%3.16%-5.04%4.24%2.01%2.53%3.19%0.82%-1.43%5.70%18.21%
20236.72%-2.06%3.66%1.95%0.75%6.54%3.66%-1.33%-4.54%-2.45%8.67%4.32%28.00%
2022-3.25%-1.60%4.08%-7.66%-0.16%-8.75%9.46%-4.84%-8.84%8.94%6.97%-5.42%-12.77%
2021-0.99%4.19%5.13%4.91%1.69%1.25%2.37%2.51%-5.11%6.13%-0.79%5.52%29.61%
2020-0.44%-7.98%-12.48%11.54%4.53%1.32%5.64%8.18%-3.35%-3.05%12.40%3.82%18.34%
20196.82%3.62%1.68%4.87%-7.58%7.80%1.46%-2.23%2.76%3.08%4.27%2.83%32.48%
20187.12%-3.26%-3.07%-0.11%2.74%0.36%3.49%4.32%1.06%-6.93%2.50%-8.25%-1.20%
20172.46%4.48%0.39%1.43%1.78%0.81%2.50%1.45%1.63%2.94%3.12%1.39%27.21%
2016-5.15%1.77%6.74%0.33%1.55%-0.25%4.14%0.76%-0.59%-1.57%4.14%1.61%13.77%
2015-3.97%6.02%-2.04%1.33%0.89%-2.44%2.71%-6.16%-2.79%8.14%0.29%-1.87%-0.82%
2014-3.43%4.03%2.01%1.09%2.16%1.38%-0.70%4.93%-0.68%1.53%3.75%-0.66%16.19%
2013-0.28%-2.19%4.62%-2.20%3.17%3.73%2.41%2.70%12.32%

Комиссия

Комиссия ETFs составляет 0.21%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии MOAT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.48%
График комиссии SPGP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.36%
График комиссии DGRW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.28%
График комиссии XLK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%
График комиссии SPLG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ETFs составляет 44, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности ETFs, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ETFs, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETFs, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETFs, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETFs, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETFs, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ETFs, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.001.662.12
Коэффициент Сортино ETFs, с текущим значением в 2.28, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.006.002.282.83
Коэффициент Омега ETFs, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.400.600.801.001.201.401.601.801.311.39
Коэффициент Кальмара ETFs, с текущим значением в 2.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.002.513.13
Коэффициент Мартина ETFs, с текущим значением в 9.88, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.009.8813.67
ETFs
^GSPC

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
MOAT
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF
1.061.491.191.915.34
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund
1.752.451.332.9910.30
SPGP
Invesco S&P 500 GARP ETF
0.610.931.120.942.73
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
1.832.601.333.498.52
SPLG
SPDR Portfolio S&P 500 ETF
2.222.951.423.2614.44
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
1.101.541.211.424.89

ETFs на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.51. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.26 до 2.06, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.66
2.12
ETF
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность ETFs за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.66%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель0.66%1.01%1.23%0.91%1.15%1.22%1.50%1.10%1.32%1.53%1.37%1.23%
MOAT
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF
0.00%0.86%1.25%1.08%1.45%1.31%1.79%1.07%1.17%2.13%1.34%0.79%
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund
1.57%1.74%2.15%1.78%1.91%2.20%2.42%1.73%2.13%2.18%1.79%1.06%
SPGP
Invesco S&P 500 GARP ETF
1.00%1.24%1.22%0.69%1.10%0.86%0.95%0.68%0.89%1.12%1.52%2.11%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPLG
SPDR Portfolio S&P 500 ETF
0.92%1.44%1.69%1.25%1.54%1.79%2.23%1.75%1.97%1.98%1.79%1.71%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
0.49%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%1.75%1.70%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-4.34%
-2.37%
ETF
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

ETFs показал максимальную просадку в 33.52%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 99 торговых сессий.

Текущая просадка ETFs составляет 4.66%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-33.52%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.9912 авг. 2020 г.122
-21.77%30 мар. 2022 г.13612 окт. 2022 г.16713 июн. 2023 г.303
-19.09%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.718 апр. 2019 г.136
-13.67%21 июл. 2015 г.14311 февр. 2016 г.4314 апр. 2016 г.186
-10.36%29 янв. 2018 г.98 февр. 2018 г.11525 июл. 2018 г.124

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность ETFs составляет 3.46%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.46%
3.87%
ETF
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

BRK-BXLKSPGPMOATSPLGDGRW
BRK-B1.000.520.630.670.650.71
XLK0.521.000.780.740.840.82
SPGP0.630.781.000.830.850.86
MOAT0.670.740.831.000.840.87
SPLG0.650.840.850.841.000.89
DGRW0.710.820.860.870.891.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 23 мая 2013 г.
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab