Start 1
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Start 1 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 24 нояб. 2009 г., начальной даты VGLT
Доходность по периодам
Start 1 на 6 нояб. 2024 г. показал доходность в 12.46% с начала года и доходность в 10.28% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 21.24% | 0.55% | 11.47% | 32.45% | 13.43% | 11.05% |
| Start 1 | 12.46% | 0.05% | 7.79% | 23.34% | 10.64% | 10.28% |
| Активы портфеля: | ||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 21.49% | 1.83% | 12.05% | 33.91% | 14.50% | 12.51% |
QQQ Invesco QQQ | 20.71% | 2.10% | 12.19% | 32.97% | 20.46% | 18.09% |
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF | 16.08% | -3.72% | 1.72% | 40.36% | 24.36% | 24.08% |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 1.79% | -1.10% | 3.51% | 6.02% | 0.01% | 1.17% |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | -2.18% | -2.07% | 4.76% | 9.70% | -4.27% | 0.28% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Start 1 , с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.74% | 3.11% | 2.03% | -3.90% | 4.21% | 3.09% | 1.00% | 1.31% | 1.65% | -2.16% | 12.46% | ||
| 2023 | 7.05% | -1.90% | 4.75% | 0.00% | 2.19% | 3.66% | 2.17% | -1.70% | -4.37% | -2.65% | 8.31% | 5.59% | 24.60% |
| 2022 | -5.43% | -1.93% | 0.27% | -8.40% | 0.28% | -6.19% | 7.60% | -4.35% | -8.00% | 2.93% | 5.95% | -5.02% | -21.41% |
| 2021 | -0.24% | 0.80% | 0.95% | 3.04% | 0.30% | 2.82% | 1.82% | 1.76% | -3.47% | 4.12% | 1.36% | 1.49% | 15.56% |
| 2020 | 1.50% | -2.81% | -5.08% | 8.34% | 3.70% | 2.68% | 4.42% | 4.26% | -2.19% | -1.63% | 7.89% | 2.90% | 25.60% |
| 2019 | 5.54% | 2.23% | 2.47% | 3.15% | -4.12% | 5.18% | 1.41% | 0.52% | 0.62% | 1.99% | 2.22% | 2.07% | 25.51% |
| 2018 | 3.24% | -1.94% | -1.12% | -0.87% | 3.32% | 0.03% | 1.76% | 2.70% | -0.69% | -5.38% | 1.45% | -3.76% | -1.67% |
| 2017 | 2.00% | 2.54% | 0.74% | 1.12% | 2.16% | -0.63% | 1.82% | 1.26% | 0.85% | 2.29% | 1.32% | 0.55% | 17.18% |
| 2016 | -2.60% | 0.48% | 4.24% | -0.79% | 2.10% | 0.88% | 3.81% | 0.43% | 0.86% | -1.83% | 0.84% | 1.16% | 9.79% |
| 2015 | -0.13% | 2.84% | -0.66% | 0.04% | 1.42% | -2.46% | 1.45% | -3.77% | -0.81% | 5.30% | 0.37% | -1.19% | 2.12% |
| 2014 | -0.39% | 3.24% | 0.05% | 0.14% | 2.43% | 1.95% | -1.06% | 3.61% | -1.33% | 1.99% | 2.73% | -0.04% | 13.98% |
| 2013 | 2.66% | 1.21% | 2.16% | 1.74% | 0.83% | -1.64% | 3.02% | -1.84% | 3.26% | 2.85% | 1.30% | 1.31% | 18.04% |
Комиссия
Комиссия Start 1 составляет 0.10%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Start 1 среди портфелей на нашем сайте составляет 40, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 2.78 | 3.68 | 1.51 | 3.68 | 17.71 |
QQQ Invesco QQQ | 2.02 | 2.66 | 1.36 | 2.57 | 9.35 |
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF | 1.20 | 1.68 | 1.22 | 1.64 | 4.30 |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 1.16 | 1.73 | 1.21 | 0.43 | 3.86 |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | 0.75 | 1.14 | 1.13 | 0.24 | 1.95 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Start 1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.09%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.09% | 1.82% | 1.63% | 1.24% | 1.55% | 1.77% | 1.87% | 1.57% | 1.71% | 1.80% | 1.72% | 1.69% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.31% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
QQQ Invesco QQQ | 0.62% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.02% |
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF | 0.66% | 0.78% | 1.25% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% | 1.56% | 1.18% |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 3.56% | 2.72% | 1.74% | 1.69% | 2.23% | 2.24% | 2.05% | 1.67% | 1.69% | 1.69% | 1.54% | 1.63% |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | 4.02% | 3.33% | 2.83% | 1.82% | 2.15% | 2.46% | 2.71% | 2.55% | 2.69% | 3.21% | 2.75% | 3.19% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Start 1 показал максимальную просадку в 25.94%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 331 торговую сессию.
Текущая просадка Start 1 составляет 1.65%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -25.94% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 331 | 9 февр. 2024 г. | 533 |
| -17.44% | 20 февр. 2020 г. | 20 | 18 мар. 2020 г. | 52 | 2 июн. 2020 г. | 72 |
| -11.94% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 55 | 15 мар. 2019 г. | 135 |
| -8.73% | 25 июл. 2011 г. | 11 | 8 авг. 2011 г. | 57 | 27 окт. 2011 г. | 68 |
| -7.92% | 28 мая 2015 г. | 63 | 25 авг. 2015 г. | 68 | 1 дек. 2015 г. | 131 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Start 1 составляет 2.50%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| VGIT | VGLT | SOXX | QQQ | VTI | |
|---|---|---|---|---|---|
| VGIT | 1.00 | 0.84 | -0.21 | -0.20 | -0.25 |
| VGLT | 0.84 | 1.00 | -0.24 | -0.22 | -0.28 |
| SOXX | -0.21 | -0.24 | 1.00 | 0.83 | 0.79 |
| QQQ | -0.20 | -0.22 | 0.83 | 1.00 | 0.89 |
| VTI | -0.25 | -0.28 | 0.79 | 0.89 | 1.00 |