Port 1 Optimized

График показывает рост $10,000 инвестированных в Port 1 Optimized и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

На основе ежедневных данных с 2 февр. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.79%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.3 лет.

Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +4.9%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -4.8%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении Port 1 Optimized закрывался с повышением в 57% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +3.1%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -3.2%.

Port 1 Optimized: годовая альфа составляет 6.20%, бета — 0.30, а R² — 0.47 относительно S&P 500 Index с 02.02.2022.

• Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (40.69%) было выше, чем в снижении (25.48%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Бета 0.30 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.47 связь портфеля с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.47 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения портфеля — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.

Комиссия Port 1 Optimized составляет 0.12%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Port 1 Optimized имеет ранг 93 по соотношению доходности и риска — в топ 93% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Port 1 Optimized имеет следующие коэффициенты Шарпа на 16 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 3.59
• За всё время: 1.26

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.20 до 3.00, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность Port 1 Optimized за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.97%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Port 1 Optimized показал максимальную просадку в 10.28%, зарегистрированную 26 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 73 торговые сессии.

Текущая просадка Port 1 Optimized составляет 0.60%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.