Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF | Derivative Income | 16.67% |
IAUI NEOS Gold High Income ETF | Derivative Income, Gold, Precious Metals | 16.67% |
NIHI NEOS MSCI EAFE High Income ETF | Derivative Income | 16.67% |
IYRI NEOS Real Estate High Income ETF | Derivative Income | 16.67% |
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | Derivative Income | 16.67% |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | Volatility | 16.67% |
portfolio-optimization-cta-heading
portfolio-optimization-cta-description
Open Portfolio OptimizerДоходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 2026-02-02 Defense 01 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка графика...
Доходность по периодам
| Позиция | 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 1.65% | 1.97% | 10.35% | 10.82% | 26.39% | 19.66% | 12.33% | 13.81% |
Портфель 2026-02-02 Defense 01 | 0.87% | 2.52% | 5.52% | 5.80% | — | — | — | — |
| Активы портфеля: | ||||||||
IAUI NEOS Gold High Income ETF | 2.52% | -4.08% | -0.98% | -0.79% | 17.34% | — | — | — |
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | 0.63% | 5.18% | 15.82% | 14.45% | 36.96% | — | — | — |
IYRI NEOS Real Estate High Income ETF | -0.70% | 3.40% | 6.88% | 6.34% | 10.21% | — | — | — |
NIHI NEOS MSCI EAFE High Income ETF | 0.75% | 3.45% | 7.22% | 8.38% | — | — | — | — |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 2.13% | 3.87% | 1.27% | 3.12% | 17.35% | 6.53% | 6.92% | — |
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF | 0.05% | 2.89% | 1.94% | 2.24% | 9.50% | 0.63% | — | — |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 17 сент. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.02%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.7 лет.
Исторически 90% месяцев были с положительной доходностью, а 10% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +4.1%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -6.1%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.
В ежедневном выражении 2026-02-02 Defense 01 закрывался с повышением в 58% случаев. Лучший день был 31 мар. 2026 г. с доходностью +2.3%, в то время как худший день был 20 мар. 2026 г. с доходностью -2.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.14% | 2.96% | -6.13% | 4.13% | 1.28% | 0.36% | 5.52% | ||||||
| 2025 | 0.95% | 1.87% | 1.04% | 0.57% | 4.49% |
Метрики бенчмарка
2026-02-02 Defense 01 has an annualized alpha of 1.02%, beta of 0.67, and R2 of 0.70 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 17, 2025.
- This portfolio participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (56.77%) than losses (40.56%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.67 indicates this portfolio moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 1.02%
- Бета
- 0.67
- R²
- 0.70
- Участие в росте
- 56.77%
- Участие в снижении
- 40.56%
Комиссия
Комиссия 2026-02-02 Defense 01 составляет 0.61%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для 2026-02-02 Defense 01 и их сравнение с S&P 500 Index.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| Портфель | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | 2.14 | — |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | 2.89 | — |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.39 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.91 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.08 | — |
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Позиция | Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина |
|---|---|---|---|---|---|---|
IAUI NEOS Gold High Income ETF | 24 | 0.82 | 1.18 | 1.17 | 0.85 | 2.72 |
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | 85 | 2.43 | 3.32 | 1.42 | 4.42 | 18.22 |
IYRI NEOS Real Estate High Income ETF | 30 | 0.97 | 1.39 | 1.18 | 1.36 | 4.90 |
NIHI NEOS MSCI EAFE High Income ETF | — | — | — | — | — | — |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 27 | 0.85 | 1.31 | 1.18 | 1.34 | 3.20 |
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF | 36 | 1.25 | 1.80 | 1.22 | 1.60 | 4.63 |
Загрузка графика...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 2026-02-02 Defense 01 за предыдущие двенадцать месяцев составила 13.06%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 13.06% | 11.79% | 6.67% | 5.99% | 4.51% | 0.78% |
| Активы портфеля: | ||||||
IAUI NEOS Gold High Income ETF | 12.99% | 6.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | 13.23% | 14.05% | 8.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IYRI NEOS Real Estate High Income ETF | 10.97% | 11.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NIHI NEOS MSCI EAFE High Income ETF | 7.73% | 3.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 21.73% | 19.82% | 16.79% | 16.36% | 18.32% | 4.65% |
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF | 11.67% | 14.82% | 14.47% | 19.59% | 8.71% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
2026-02-02 Defense 01 показал максимальную просадку в 8.40%, зарегистрированную 30 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка 2026-02-02 Defense 01 составляет 1.64%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Откат 2026 года2026 | -8.40%март 2026 г. | 1mo 1d | — | 3mo 19dфевр. 2026 г. - сейчас |
Откат 2025 года2025 | -3.46%нояб. 2025 г. | 23d | 6d | 29dокт. 2025 г. - нояб. 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -2.02%февр. 2026 г. | 6d | 4d | 10dянв. 2026 г. - февр. 2026 г. |
Откат 2025 года2025 | -1.69%окт. 2025 г. | 1d | 5d | 6dокт. 2025 г. - окт. 2025 г. |
Откат 2025 года2025 | -1.19%дек. 2025 г. | 2d | 6d | 8dдек. 2025 г. - янв. 2026 г. |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 6, при этом эффективное количество активов равно 6.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал распределён практически равномерно между всеми позициями, что свидетельствует о сбалансированном распределении. Учтите, что реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.
Коэффициент диверсификации
Всё время | |
|---|---|
Коэффициент диверсификации | 1.41 |
Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.41, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.
Корреляция 2026-02-02 Defense 01 с S&P 500 Index
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2025 г. | 0.81 |
Корреляция с бенчмарком
Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у IWMI: 0.83, а самая низкая у IYRI: 0.28.
Таблица корреляции активов
Узнайте, чего не хватает портфелю 2026-02-02 Defense 01
Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в 2026-02-02 Defense 01 есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.
Анализ диверсификации