2026-02-02 Defense 01

График показывает рост $10,000 инвестированных в 2026-02-02 Defense 01 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

На основе ежедневных данных с 18 сент. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.65%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.9 лет.

Исторически 88% месяцев были с положительной доходностью, а 13% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2026 г. с доходностью +3.1%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -6.1%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.

В ежедневном выражении 2026-02-02 Defense 01 закрывался с повышением в 58% случаев. Лучший день был 31 мар. 2026 г. с доходностью +2.3%, в то время как худший день был 20 мар. 2026 г. с доходностью -2.3%.

2026-02-02 Defense 01: годовая альфа составляет 9.87%, бета — 0.68, а R² — 0.67 относительно S&P 500 Index с 18.09.2025.

• Портфель участвовал в 134.64% роста S&P 500 Index, но только в 49.32% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
• Портфель показал годовую альфу 9.87% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
• Бета 0.68 указывает на то, что портфель обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.

Комиссия 2026-02-02 Defense 01 составляет 0.61%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Недостаточно данных для расчета коэффициента Шарпа для 2026-02-02 Defense 01. Эта метрика рассчитывается на основе данных за последние 12 месяцев торгов. Возвращайтесь позже, чтобы получить обновленную информацию.

Дивидендная доходность 2026-02-02 Defense 01 за предыдущие двенадцать месяцев составила 13.12%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

2026-02-02 Defense 01 показал максимальную просадку в 8.40%, зарегистрированную 30 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка 2026-02-02 Defense 01 составляет 5.49%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.