Total Portfolio ( x RE, SPY 30 PHYS 12)

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF	Government Bonds	28.50%
FCNVX Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class	Total Bond Market	8%
PHYS Sprott Physical Gold Trust	Financial Services	28%
PSLV Sprott Physical Silver Trust	Financial Services	10%
SPAXX Fidelity Government Money Market Fund	Money Market	2.50%
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF	S&P 500	15%
VUSFX Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares	Total Bond Market	8%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Total Portfolio ( x RE, SPY 30 PHYS 12) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждый год

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 25 мая 2021 г., начальной даты SPAXX

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-3.63%	-3.84%	-1.98%	29.73%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель Total Portfolio ( x RE, SPY 30 PHYS 12)	-0.90%	-4.16%	1.82%	13.15%	35.55%	19.32%	—	—
Активы портфеля:
FCNVX Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class	0.00%	0.23%	0.85%	1.87%	4.23%	5.10%	3.48%	2.54%
VUSFX Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares	0.05%	-0.30%	0.36%	1.41%	4.05%	5.24%	3.31%	2.63%
PHYS Sprott Physical Gold Trust	-1.97%	-8.34%	7.18%	18.52%	51.24%	31.43%	21.13%	13.49%
PSLV Sprott Physical Silver Trust	-3.56%	-11.62%	-0.34%	46.13%	131.53%	41.55%	21.34%	14.56%
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF	0.02%	0.29%	0.90%	1.83%	3.96%	4.71%	3.28%	2.13%
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF	0.09%	-3.48%	-3.56%	-1.44%	31.28%	18.37%	11.88%	14.11%
SPAXX Fidelity Government Money Market Fund	0.00%	0.00%	0.53%	1.46%	3.49%	2.14%	—	—

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 26 мая 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.93%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.2 лет.

Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2025 г. с доходностью +6.4%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -6.6%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении Total Portfolio ( x RE, SPY 30 PHYS 12) закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +2.5%, в то время как худший день был 30 янв. 2026 г. с доходностью -6.9%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	4.40%	4.72%	-6.63%	-0.25%									1.82%
2025	3.57%	0.58%	3.05%	0.82%	1.16%	2.17%	0.42%	3.13%	6.37%	1.64%	4.38%	5.50%	37.94%
2024	-0.37%	0.89%	4.24%	0.89%	3.18%	0.35%	1.87%	1.25%	2.64%	2.12%	-0.99%	-1.41%	15.48%
2023	2.59%	-3.04%	5.00%	0.78%	-0.43%	-0.18%	2.23%	-0.45%	-3.06%	2.34%	3.23%	0.61%	9.70%
2022	-1.23%	1.96%	1.42%	-3.02%	-1.81%	-2.14%	0.50%	-2.32%	-1.90%	0.76%	4.20%	1.29%	-2.52%
2021					0.26%	-2.56%	0.62%	-0.05%	-2.54%	2.41%	-0.82%	1.62%	-1.16%

Метрики бенчмарка

Total Portfolio ( x RE, SPY 30 PHYS 12): годовая альфа составляет 9.59%, бета — 0.23, а R² — 0.16 относительно S&P 500 Index с 26.05.2021.

Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (40.60%) было выше, чем в снижении (8.80%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
Бета 0.23 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.16 связь портфеля с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
R² 0.16 означает, что портфель движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Альфа: 9.59%

Бета: 0.23

R²: 0.16

Участие в росте: 40.60%

Участие в снижении: 8.80%

Комиссия

Комиссия Total Portfolio ( x RE, SPY 30 PHYS 12) составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

FCNVX

Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class

BIL

SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF

VUSFX

Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares

SPY

State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Total Portfolio ( x RE, SPY 30 PHYS 12) имеет ранг 78 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 78% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.98	0.88	+1.10
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.37	1.37	+1.00
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.39	1.21	+0.19
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.56	1.39	+1.18
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	9.27	6.43	+2.84
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
FCNVX Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class	100	3.35	15.77	6.80	21.28	84.05
VUSFX Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares	99	5.37	7.96	3.02	10.30	59.42
PHYS Sprott Physical Gold Trust	81	1.62	2.01	1.30	2.41	8.56
PSLV Sprott Physical Silver Trust	83	1.83	2.03	1.35	2.57	8.04
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF	100	19.57	254.91	180.89	367.86	4,130.10
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF	52	0.92	1.45	1.22	1.51	7.11
SPAXX Fidelity Government Money Market Fund	—	3.48	—	—	—	—

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Total Portfolio ( x RE, SPY 30 PHYS 12) имеет следующие коэффициенты Шарпа на 4 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.98
За всё время: 1.23

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.99 до 1.69, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Total Portfolio ( x RE, SPY 30 PHYS 12) за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.06%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	2.06%	2.16%	2.51%	2.35%	0.84%	0.24%	0.52%	1.26%	1.13%	0.69%	0.49%	0.35%
Активы портфеля:
FCNVX Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class	4.23%	4.41%	5.17%	4.97%	1.24%	0.24%	0.99%	2.45%	2.21%	1.30%	1.01%	0.48%
VUSFX Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares	4.24%	4.73%	5.52%	4.15%	1.38%	0.53%	1.62%	2.68%	2.23%	1.52%	1.07%	0.00%
PHYS Sprott Physical Gold Trust	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
PSLV Sprott Physical Silver Trust	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF	3.96%	4.13%	5.03%	4.92%	1.35%	0.00%	0.30%	2.05%	1.66%	0.68%	0.07%	0.00%
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF	1.13%	1.07%	1.21%	1.40%	1.65%	1.20%	1.52%	1.75%	2.04%	1.80%	2.03%	2.06%
SPAXX Fidelity Government Money Market Fund	3.42%	3.88%	1.53%	0.41%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Total Portfolio ( x RE, SPY 30 PHYS 12) показал максимальную просадку в 11.98%, зарегистрированную 26 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Total Portfolio ( x RE, SPY 30 PHYS 12) составляет 9.22%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-11.98%	30 янв. 2026 г.	39	26 мар. 2026 г.	—	—	—
-11.43%	9 мар. 2022 г.	140	27 сент. 2022 г.	135	12 апр. 2023 г.	275
-5.26%	21 окт. 2025 г.	6	28 окт. 2025 г.	22	28 нояб. 2025 г.	28
-4.96%	3 июн. 2021 г.	83	29 сент. 2021 г.	108	4 мар. 2022 г.	191
-4.75%	3 апр. 2025 г.	3	7 апр. 2025 г.	7	16 апр. 2025 г.	10

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 7, при этом эффективное количество активов равно 4.86, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	BIL	SPAXX	FCNVX	VUSFX	SPY	PHYS	PSLV	Portfolio
Benchmark	1.00	-0.00	0.00	0.02	0.12	1.00	0.10	0.21	0.40
BIL	-0.00	1.00	0.04	0.02	0.13	-0.00	0.04	0.05	0.05
SPAXX	0.00	0.04	1.00	0.34	0.01	0.00	0.00	-0.03	0.00
FCNVX	0.02	0.02	0.34	1.00	0.25	0.02	0.08	0.03	0.07
VUSFX	0.12	0.13	0.01	0.25	1.00	0.13	0.31	0.23	0.30
SPY	1.00	-0.00	0.00	0.02	0.13	1.00	0.11	0.22	0.40
PHYS	0.10	0.04	0.00	0.08	0.31	0.11	1.00	0.75	0.90
PSLV	0.21	0.05	-0.03	0.03	0.23	0.22	0.75	1.00	0.88
Portfolio	0.40	0.05	0.00	0.07	0.30	0.40	0.90	0.88	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 26 мая 2021 г.

Total Portfolio ( x RE, SPY 30 PHYS 12)

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов