MAG 7
Mag 7
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
AAPL Apple Inc | Technology | 14% |
AMZN Amazon.com, Inc. | Consumer Cyclical | 14% |
GOOG Alphabet Inc. | Communication Services | 14% |
META Meta Platforms, Inc. | Communication Services | 14% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 14% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 16% |
TSLA Tesla, Inc. | Consumer Cyclical | 14% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в MAG 7 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 апр. 2014 г., начальной даты GOOG
Доходность по периодам
MAG 7 на 15 нояб. 2024 г. показал доходность в 57.02% с начала года и доходность в 38.70% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 24.72% | 2.30% | 12.31% | 32.12% | 13.81% | 11.31% |
| MAG 7 | 57.02% | 9.31% | 27.43% | 62.22% | 45.77% | 38.70% |
| Активы портфеля: | ||||||
NVDA NVIDIA Corporation | 196.42% | 11.52% | 55.56% | 200.29% | 96.27% | 77.78% |
MSFT Microsoft Corporation | 14.14% | 1.95% | 1.58% | 16.11% | 24.47% | 26.07% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 39.19% | 12.68% | 15.17% | 47.68% | 19.50% | 29.40% |
AAPL Apple Inc | 19.12% | -2.30% | 20.49% | 21.98% | 28.87% | 24.61% |
META Meta Platforms, Inc. | 63.55% | -1.55% | 22.20% | 73.99% | 24.36% | 22.85% |
TSLA Tesla, Inc. | 25.23% | 41.72% | 77.98% | 28.14% | 67.88% | 33.87% |
GOOG Alphabet Inc. | 26.15% | 6.26% | 1.34% | 30.36% | 21.70% | 20.90% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью MAG 7, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.52% | 12.33% | 2.64% | -2.12% | 8.63% | 9.26% | -0.56% | -0.47% | 6.57% | -0.01% | 57.02% | ||
| 2023 | 21.41% | 6.83% | 13.29% | 1.00% | 15.76% | 9.40% | 5.28% | -0.53% | -5.65% | -2.82% | 11.74% | 3.85% | 109.41% |
| 2022 | -8.81% | -6.70% | 8.43% | -17.76% | -3.87% | -10.81% | 16.17% | -6.72% | -12.07% | -4.68% | 6.91% | -12.45% | -44.70% |
| 2021 | 1.91% | -1.41% | 1.93% | 10.33% | -1.90% | 10.08% | 2.38% | 7.33% | -5.75% | 14.45% | 6.68% | -2.21% | 50.90% |
| 2020 | 11.74% | -1.84% | -8.87% | 22.08% | 7.75% | 11.01% | 13.35% | 25.77% | -8.92% | -2.92% | 12.02% | 5.83% | 118.16% |
| 2019 | 8.19% | 2.18% | 5.66% | 3.94% | -12.39% | 10.30% | 4.53% | -2.68% | 2.30% | 10.62% | 5.34% | 8.65% | 54.56% |
| 2018 | 13.47% | -0.72% | -7.77% | 3.16% | 7.21% | 2.87% | 0.56% | 8.54% | -2.75% | -7.60% | -4.63% | -9.00% | 0.59% |
| 2017 | 7.83% | 2.04% | 5.35% | 4.38% | 10.33% | -1.17% | 4.03% | 4.21% | -0.64% | 8.80% | -0.02% | -0.30% | 54.13% |
| 2016 | -6.95% | -2.29% | 10.72% | -1.68% | 8.31% | -2.87% | 11.27% | 0.97% | 4.24% | 0.44% | 1.78% | 6.20% | 32.39% |
| 2015 | -0.98% | 7.35% | -3.16% | 7.63% | 2.06% | -0.75% | 7.56% | -2.17% | 1.27% | 11.34% | 5.66% | 0.76% | 41.75% |
| 2014 | -2.41% | 4.11% | 4.09% | -0.49% | 8.07% | -1.97% | 0.18% | 4.92% | -4.92% | 11.41% |
Комиссия
Комиссия MAG 7 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг MAG 7 среди портфелей на нашем сайте составляет 54, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 3.78 | 3.85 | 1.50 | 7.23 | 22.81 |
MSFT Microsoft Corporation | 0.83 | 1.17 | 1.15 | 1.04 | 2.54 |
AMZN Amazon.com, Inc. | 1.67 | 2.33 | 1.30 | 1.92 | 7.67 |
AAPL Apple Inc | 1.00 | 1.56 | 1.19 | 1.35 | 3.16 |
META Meta Platforms, Inc. | 2.00 | 2.92 | 1.40 | 3.91 | 12.15 |
TSLA Tesla, Inc. | 0.51 | 1.21 | 1.14 | 0.48 | 1.36 |
GOOG Alphabet Inc. | 1.19 | 1.69 | 1.23 | 1.40 | 3.57 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность MAG 7 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.21%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.21% | 0.18% | 0.26% | 0.17% | 0.24% | 0.36% | 0.56% | 0.51% | 0.67% | 0.79% | 0.85% | 0.97% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% | 1.70% | 1.94% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.53% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AAPL Apple Inc | 0.43% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GOOG Alphabet Inc. | 0.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
MAG 7 показал максимальную просадку в 48.96%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Полное восстановление заняло 127 торговых сессий.
Текущая просадка MAG 7 составляет 1.40%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -48.96% | 22 нояб. 2021 г. | 277 | 28 дек. 2022 г. | 127 | 3 июл. 2023 г. | 404 |
| -34.99% | 20 февр. 2020 г. | 20 | 18 мар. 2020 г. | 44 | 20 мая 2020 г. | 64 |
| -28.03% | 4 сент. 2018 г. | 78 | 24 дек. 2018 г. | 203 | 15 окт. 2019 г. | 281 |
| -19.68% | 30 дек. 2015 г. | 28 | 9 февр. 2016 г. | 36 | 1 апр. 2016 г. | 64 |
| -18% | 11 июл. 2024 г. | 20 | 7 авг. 2024 г. | 64 | 6 нояб. 2024 г. | 84 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность MAG 7 составляет 7.49%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| TSLA | NVDA | AAPL | META | AMZN | GOOG | MSFT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSLA | 1.00 | 0.41 | 0.41 | 0.36 | 0.41 | 0.37 | 0.38 |
| NVDA | 0.41 | 1.00 | 0.52 | 0.50 | 0.53 | 0.52 | 0.58 |
| AAPL | 0.41 | 0.52 | 1.00 | 0.51 | 0.55 | 0.57 | 0.62 |
| META | 0.36 | 0.50 | 0.51 | 1.00 | 0.61 | 0.65 | 0.58 |
| AMZN | 0.41 | 0.53 | 0.55 | 0.61 | 1.00 | 0.67 | 0.64 |
| GOOG | 0.37 | 0.52 | 0.57 | 0.65 | 0.67 | 1.00 | 0.68 |
| MSFT | 0.38 | 0.58 | 0.62 | 0.58 | 0.64 | 0.68 | 1.00 |