PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Medium Risk Inflation Hedge
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Medium Risk Inflation Hedge

Последнее обновление 13 нояб. 2024 г.

%50 Gold + %50 High Risk Tech & Crypto = High return, medium risk portfolio. Gold-heavy commodities are utilized here as a hedge against financial shocks, resulting in lower risk while still having high returns.

Распределение активов

IAU 50%BTC-USD 12.5%ETH-USD 2.5%IGM 22.5%VGWD.DE 5%IAK 2.5%5MVL.DE 2.5%ZPRV.DE 2.5%Товарные активыТоварные активыКриптовалютаКриптовалютаАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
5MVL.DE
iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)		Emerging Markets Equities
2.50%
BTC-USD
Bitcoin
12.50%
ETH-USD
Ethereum
2.50%
IAK
iShares U.S. Insurance ETF		Financials Equities
2.50%
IAU
iShares Gold Trust		Precious Metals, Gold
50%
IGM
iShares Expanded Tech Sector ETF		Technology Equities
22.50%
VGWD.DE
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing		Global Equities, Dividend
5%
ZPRV.DE
SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF		Small Cap Value Equities
2.50%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Medium Risk Inflation Hedge и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.90%
12.74%
Medium Risk Inflation Hedge
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 14 дек. 2018 г., начальной даты 5MVL.DE

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		25.45%2.91%14.05%35.64%14.13%11.39%
Medium Risk Inflation Hedge38.90%4.38%13.90%50.27%26.53%N/A
Активы портфеля:
BTC-USD
Bitcoin		108.10%33.17%32.73%147.50%59.65%72.54%
ETH-USD
Ethereum		42.29%23.48%6.89%64.03%78.28%N/A
IAU
iShares Gold Trust		25.75%-2.04%8.75%32.01%11.93%7.91%
IGM
iShares Expanded Tech Sector ETF		37.09%3.06%15.89%47.32%22.00%20.48%
IAK
iShares U.S. Insurance ETF		33.73%1.39%15.85%39.38%15.63%12.66%
VGWD.DE
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing		12.84%-2.11%3.91%20.09%7.51%N/A
5MVL.DE
iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)		14.27%-5.36%-0.59%20.85%6.58%N/A
ZPRV.DE
SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF		16.65%6.80%13.80%33.70%14.53%N/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Medium Risk Inflation Hedge, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.45%9.03%7.88%-2.30%4.56%0.66%2.92%0.00%4.56%3.04%38.90%
202312.17%-3.08%9.51%1.01%0.18%2.54%2.21%-2.83%-3.62%6.60%6.46%4.82%40.70%
2022-5.72%3.61%2.42%-7.45%-4.19%-8.64%5.64%-5.15%-6.05%2.16%3.92%-1.27%-20.04%
20212.16%3.78%7.58%4.56%-0.30%-3.63%4.23%3.91%-4.78%8.88%-1.45%-1.28%25.19%
20207.27%-3.31%-8.88%13.90%4.92%2.48%11.74%3.68%-5.35%2.75%9.90%14.97%64.74%
20193.53%2.99%0.98%5.67%9.35%13.53%-0.52%1.84%-2.29%3.58%-3.15%2.24%43.40%
20184.09%4.09%

Комиссия

Комиссия Medium Risk Inflation Hedge составляет 0.27%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

IGM
iShares Expanded Tech Sector ETF
График комиссии IGM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.46%
IAK
iShares U.S. Insurance ETF
График комиссии IAK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.43%
5MVL.DE
iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)
График комиссии 5MVL.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
ZPRV.DE
SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF
График комиссии ZPRV.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%
VGWD.DE
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing
График комиссии VGWD.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%
IAU
iShares Gold Trust
График комиссии IAU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Medium Risk Inflation Hedge среди портфелей на нашем сайте составляет 31, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Medium Risk Inflation Hedge, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Medium Risk Inflation Hedge, с текущим значением в 3535Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Medium Risk Inflation Hedge, с текущим значением в 3535Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Medium Risk Inflation Hedge, с текущим значением в 2424Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Medium Risk Inflation Hedge, с текущим значением в 1919Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Medium Risk Inflation Hedge, с текущим значением в 4343Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Medium Risk Inflation Hedge
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Medium Risk Inflation Hedge, с текущим значением в 2.30, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.30
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Medium Risk Inflation Hedge, с текущим значением в 3.14, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.14
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Medium Risk Inflation Hedge, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Medium Risk Inflation Hedge, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.52
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Medium Risk Inflation Hedge, с текущим значением в 14.46, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0014.46
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.90
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.87, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.87
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.19
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.72, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0018.72
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
BTC-USD
Bitcoin		1.101.801.180.944.49
ETH-USD
Ethereum		-0.180.211.020.00-0.45
IAU
iShares Gold Trust		2.102.751.361.6314.29
IGM
iShares Expanded Tech Sector ETF		1.492.001.270.726.78
IAK
iShares U.S. Insurance ETF		1.942.631.351.5111.46
VGWD.DE
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing		1.321.821.230.597.51
5MVL.DE
iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)		0.941.351.170.394.85
ZPRV.DE
SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF		1.432.101.250.947.55

Коэффициент Шарпа

Medium Risk Inflation Hedge на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.30. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.07 до 2.97, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.006.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.30
2.90
Medium Risk Inflation Hedge
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Medium Risk Inflation Hedge за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.23%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель0.23%0.28%0.34%0.22%0.26%0.30%0.35%0.19%0.24%0.22%0.24%0.20%
Активы портфеля:
BTC-USD
Bitcoin		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ETH-USD
Ethereum		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IAU
iShares Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IGM
iShares Expanded Tech Sector ETF		0.31%0.39%0.53%0.16%0.32%0.50%0.57%0.57%0.90%0.79%0.88%0.78%
IAK
iShares U.S. Insurance ETF		1.20%1.44%1.69%2.26%2.07%1.84%2.33%1.62%1.68%1.62%1.57%1.14%
VGWD.DE
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing		2.69%3.14%3.60%2.58%2.67%2.87%3.16%0.49%0.00%0.00%0.00%0.00%
5MVL.DE
iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZPRV.DE
SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.69%
-0.29%
Medium Risk Inflation Hedge
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Medium Risk Inflation Hedge показал максимальную просадку в 29.92%, зарегистрированную 15 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 409 торговых сессий.

Текущая просадка Medium Risk Inflation Hedge составляет 0.69%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-29.92%15 нояб. 2021 г.33515 окт. 2022 г.40928 нояб. 2023 г.744
-23.62%24 февр. 2020 г.2418 мар. 2020 г.7330 мая 2020 г.97
-9.31%2 сент. 2020 г.2223 сент. 2020 г.435 нояб. 2020 г.65
-8.85%7 сент. 2021 г.2329 сент. 2021 г.2019 окт. 2021 г.43
-8.47%9 мая 2021 г.7219 июл. 2021 г.3523 авг. 2021 г.107

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Medium Risk Inflation Hedge составляет 4.07%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.07%
3.86%
Medium Risk Inflation Hedge
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
IAUBTC-USDETH-USDIAKIGMZPRV.DE5MVL.DEVGWD.DE
IAU1.000.120.12-0.000.090.060.210.16
BTC-USD0.121.000.820.120.230.140.170.15
ETH-USD0.120.821.000.120.220.130.190.16
IAK-0.000.120.121.000.360.470.280.48
IGM0.090.230.220.361.000.330.420.40
ZPRV.DE0.060.140.130.470.331.000.510.75
5MVL.DE0.210.170.190.280.420.511.000.71
VGWD.DE0.160.150.160.480.400.750.711.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 15 дек. 2018 г.