PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Medium Risk Inflation Hedge
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Medium Risk Inflation Hedge

Последнее обновление 20 сент. 2024 г.

%50 Gold + %50 High Risk Tech & Crypto = High return, medium risk portfolio. Gold-heavy commodities are utilized here as a hedge against financial shocks, resulting in lower risk while still having high returns.

Распределение активов

IAU 50%BTC-USD 15%ETH-USD 5%IGM 20%IAK 5%SOXX 2%VEA 2%OEF 1%Товарные активыТоварные активыКриптовалютаКриптовалютаАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BTC-USD
Bitcoin
15%
ETH-USD
Ethereum
5%
IAK
iShares U.S. Insurance ETF		Financials Equities
5%
IAU
iShares Gold Trust		Precious Metals, Gold
50%
IGM
iShares Expanded Tech Sector ETF		Technology Equities
20%
OEF
iShares S&P 100 ETF		Large Cap Growth Equities
1%
SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF		Technology Equities
2%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		Foreign Large Cap Equities
2%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Medium Risk Inflation Hedge и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

-5.00%0.00%5.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
10.13%
9.01%
Medium Risk Inflation Hedge
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 7 авг. 2015 г., начальной даты ETH-USD

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		19.79%2.08%9.01%29.79%13.85%11.12%
Medium Risk Inflation Hedge30.32%2.81%10.13%53.74%28.35%N/A
Активы портфеля:
BTC-USD
Bitcoin		48.92%6.66%-3.90%131.98%44.39%65.75%
ETH-USD
Ethereum		8.03%-4.21%-29.44%51.87%62.76%N/A
IAU
iShares Gold Trust		25.26%2.90%18.49%33.54%11.08%7.65%
IGM
iShares Expanded Tech Sector ETF		26.80%0.80%9.17%49.39%23.60%23.21%
SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF		18.48%-2.18%0.93%45.75%27.45%24.26%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		11.41%2.54%5.89%19.88%7.97%5.60%
IAK
iShares U.S. Insurance ETF		30.14%5.99%12.54%38.61%14.71%12.56%
OEF
iShares S&P 100 ETF		23.77%1.62%11.43%34.67%17.36%13.86%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Medium Risk Inflation Hedge, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.69%11.29%8.38%-3.14%5.36%0.08%2.63%-0.62%30.32%
202313.65%-2.79%10.59%1.03%0.20%2.66%1.68%-3.18%-3.26%7.92%6.65%5.21%46.44%
2022-6.79%4.14%2.93%-8.16%-5.06%-9.78%7.30%-5.71%-5.93%2.69%2.65%-1.27%-22.14%
20214.12%4.86%9.76%5.49%-1.24%-4.30%5.14%5.24%-5.27%11.07%-1.12%-2.65%33.90%
20209.34%-2.41%-10.22%15.58%5.59%2.22%13.46%4.26%-5.86%3.69%11.94%16.99%80.73%
20192.30%3.77%1.41%6.90%13.10%14.75%-1.15%1.74%-2.45%3.74%-4.16%1.57%47.97%
20181.88%-2.81%-7.44%8.08%-3.88%-5.47%2.74%-2.86%-1.80%-3.30%-7.01%0.16%-20.56%
20175.60%8.79%18.50%8.16%27.01%6.16%3.21%15.75%-4.04%9.17%15.06%14.22%226.55%
20166.08%28.49%23.29%1.95%3.36%7.76%1.56%-2.05%2.62%-0.24%-3.26%5.17%97.72%
2015-4.66%-1.66%10.46%0.62%2.73%7.05%

Комиссия

Комиссия Medium Risk Inflation Hedge составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

IGM
iShares Expanded Tech Sector ETF
График комиссии IGM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.46%
SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF
График комиссии SOXX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.46%
IAK
iShares U.S. Insurance ETF
График комиссии IAK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.43%
IAU
iShares Gold Trust
График комиссии IAU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
OEF
iShares S&P 100 ETF
График комиссии OEF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
График комиссии VEA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Medium Risk Inflation Hedge среди портфелей на нашем сайте составляет 70, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Medium Risk Inflation Hedge, с текущим значением в 7070
Medium Risk Inflation Hedge
Ранг коэф-та Шарпа Medium Risk Inflation Hedge, с текущим значением в 8282Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Medium Risk Inflation Hedge, с текущим значением в 8181Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Medium Risk Inflation Hedge, с текущим значением в 5757Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Medium Risk Inflation Hedge, с текущим значением в 4444Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Medium Risk Inflation Hedge, с текущим значением в 8585Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Medium Risk Inflation Hedge
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Medium Risk Inflation Hedge, с текущим значением в 2.60, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.60
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Medium Risk Inflation Hedge, с текущим значением в 3.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Medium Risk Inflation Hedge, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.40
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Medium Risk Inflation Hedge, с текущим значением в 1.88, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.88
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Medium Risk Inflation Hedge, с текущим значением в 16.42, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0016.42
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.23, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.23
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.00, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.00
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.40
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.002.02
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 13.08, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0013.08
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
BTC-USD
Bitcoin		1.362.041.200.806.02
ETH-USD
Ethereum		-0.050.401.040.02-0.15
IAU
iShares Gold Trust		2.703.581.472.4817.95
IGM
iShares Expanded Tech Sector ETF		1.752.351.310.958.43
SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF		0.921.391.180.463.55
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		1.381.891.240.638.43
IAK
iShares U.S. Insurance ETF		2.973.901.522.2617.14
OEF
iShares S&P 100 ETF		2.463.251.451.2113.72

Коэффициент Шарпа

Medium Risk Inflation Hedge на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.60. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.88 до 2.55, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.006.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.60
2.23
Medium Risk Inflation Hedge
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Medium Risk Inflation Hedge за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.20%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Medium Risk Inflation Hedge0.20%0.24%0.29%0.23%0.24%0.30%0.35%0.29%0.37%0.34%0.38%0.31%
Активы портфеля:
BTC-USD
Bitcoin		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ETH-USD
Ethereum		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IAU
iShares Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IGM
iShares Expanded Tech Sector ETF		0.30%0.39%0.53%0.16%0.32%0.50%0.57%0.57%0.90%0.78%0.87%0.78%
SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF		0.65%0.78%1.25%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%1.56%1.18%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		2.86%3.15%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%3.68%2.60%
IAK
iShares U.S. Insurance ETF		1.20%1.44%1.69%2.26%2.07%1.84%2.33%1.62%1.68%1.62%1.57%1.13%
OEF
iShares S&P 100 ETF		1.01%1.19%1.55%1.06%1.43%1.87%2.09%1.81%2.07%2.11%1.85%1.96%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember00
Medium Risk Inflation Hedge
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Medium Risk Inflation Hedge показал максимальную просадку в 32.61%, зарегистрированную 15 дек. 2018 г.. Полное восстановление заняло 188 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-32.61%19 дек. 2017 г.36215 дек. 2018 г.18821 июн. 2019 г.550
-32.61%15 нояб. 2021 г.3609 нояб. 2022 г.3871 дек. 2023 г.747
-25.95%24 февр. 2020 г.2216 мар. 2020 г.7530 мая 2020 г.97
-13.15%14 июн. 2017 г.3316 июл. 2017 г.2611 авг. 2017 г.59
-12.5%14 мар. 2016 г.1427 мар. 2016 г.716 июн. 2016 г.85

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Medium Risk Inflation Hedge составляет 5.04%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
5.04%
4.31%
Medium Risk Inflation Hedge
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
IAUBTC-USDETH-USDIAKSOXXVEAIGMOEF
IAU1.000.090.09-0.070.010.170.030.01
BTC-USD0.091.000.640.070.150.150.160.14
ETH-USD0.090.641.000.080.140.160.160.15
IAK-0.070.070.081.000.370.540.390.55
SOXX0.010.150.140.371.000.610.810.71
VEA0.170.150.160.540.611.000.660.73
IGM0.030.160.160.390.810.661.000.85
OEF0.010.140.150.550.710.730.851.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 8 авг. 2015 г.