September 2025

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	Actively Managed, Dividend, Derivative Income	2.68%
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	Derivative Income	2.93%
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	Large Cap Growth Equities	10.95%
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	Dividend	6.34%
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	Large Cap Growth Equities	12.04%
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF	Momentum, S&P 500	4.88%
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF	S&P 500, Large Cap Growth Equities	0.10%
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	Large Cap Blend Equities	56.21%
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	Global Equities	1.67%
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	Dividend	2.20%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в September 2025 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 мая 2022 г., начальной даты JEPQ

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.62%	0.64%	-0.30%	1.33%	25.06%	18.43%	10.57%	12.82%
Портфель September 2025	0.52%	0.89%	0.89%	2.38%	27.18%	20.76%	—	—
Активы портфеля:
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	0.52%	0.90%	0.37%	2.06%	26.42%	19.70%	10.94%	14.28%
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	0.26%	0.98%	13.75%	16.74%	24.22%	12.33%	8.35%	12.50%
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	0.38%	1.90%	7.00%	10.17%	27.60%	16.11%	11.52%	11.71%
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	0.33%	-1.08%	-6.54%	-6.10%	23.04%	23.94%	12.56%	17.55%
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	0.33%	0.07%	2.94%	5.92%	14.70%	10.36%	8.75%	—
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF	0.79%	0.29%	-2.47%	-1.42%	30.74%	24.15%	12.61%	16.58%
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF	1.15%	3.38%	3.17%	1.32%	34.73%	31.24%	18.40%	18.28%
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	0.68%	0.52%	-0.53%	0.19%	31.88%	25.11%	13.37%	—
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	0.72%	0.82%	1.64%	5.34%	26.73%	20.90%	—	—
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	-0.20%	2.57%	7.57%	11.86%	40.59%	17.30%	8.21%	9.45%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 5 мая 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.22%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.8 лет.

Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2022 г. с доходностью +9.4%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -9.2%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении September 2025 закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +10.1%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -5.9%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	1.69%	-0.39%	-4.81%	4.63%									0.89%
2025	2.83%	-1.65%	-5.85%	-0.53%	6.54%	5.22%	2.18%	2.17%	3.43%	2.35%	0.04%	-0.08%	17.28%
2024	1.55%	5.39%	3.02%	-4.25%	4.94%	3.73%	1.21%	2.10%	2.07%	-0.64%	6.24%	-2.35%	24.93%
2023	6.80%	-2.18%	3.95%	1.11%	1.25%	6.30%	3.55%	-1.49%	-4.52%	-2.41%	9.34%	5.19%	29.22%
2022					-4.29%	-8.07%	9.37%	-3.96%	-9.15%	7.57%	5.24%	-5.95%	-10.62%

Метрики бенчмарка

September 2025: годовая альфа составляет 1.62%, бета — 1.03, а R² — 1.00 относительно S&P 500 Index с 05.05.2022.

Портфель участвовал в 105.52% роста S&P 500 Index, но только в 97.19% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
При бете 1.03 и R² 1.00 портфель движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Альфа: 1.62%

Бета: 1.03

R²: 1.00

Участие в росте: 105.52%

Участие в снижении: 97.19%

Комиссия

Комиссия September 2025 составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

JEPI

JPMorgan Equity Premium Income ETF

JEPQ

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

QQQM

Invesco NASDAQ 100 ETF

SPMO

Invesco S&P 500 Momentum ETF

VOOG

Vanguard S&P 500 Growth ETF

SCHD

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

VXUS

Vanguard Total International Stock ETF

VYM

Vanguard High Dividend Yield ETF

SCHG

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

VTI

Vanguard Total Stock Market ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

September 2025 имеет ранг 46 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.95	1.84	+0.11
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.65	2.53	+0.12
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.37	1.35	+0.02
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	4.42	3.83	+0.60
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	19.45	16.98	+2.47
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	55	1.88	2.55	1.35	4.15	18.11
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	60	1.98	2.92	1.36	6.25	15.29
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	71	2.41	3.35	1.44	5.19	19.24
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	29	1.33	1.86	1.25	2.15	7.30
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	43	1.62	2.27	1.32	3.14	13.74
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF	44	1.77	2.42	1.32	3.18	12.99
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF	52	1.96	2.66	1.36	3.81	14.68
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	48	1.84	2.47	1.33	3.74	14.03
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	59	2.01	2.63	1.40	4.26	19.71
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	76	2.81	3.77	1.52	4.41	17.73

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

September 2025 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 10 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.95
За всё время: 0.83

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.86 до 2.87, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность September 2025 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.63%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	1.63%	1.64%	1.68%	1.88%	2.10%	1.27%	1.40%	1.47%	1.68%	1.39%	1.60%	1.59%
Активы портфеля:
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	1.12%	1.12%	1.27%	1.44%	1.66%	1.21%	1.42%	1.78%	2.04%	1.71%	1.92%	1.98%
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	3.41%	3.82%	3.64%	3.49%	3.39%	2.78%	3.16%	2.98%	3.06%	2.63%	2.89%	2.97%
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	2.30%	2.44%	2.74%	3.12%	3.01%	2.76%	3.18%	3.03%	3.40%	2.80%	2.91%	3.22%
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	0.41%	0.36%	0.39%	0.46%	0.55%	0.42%	0.52%	0.82%	1.27%	1.01%	1.04%	1.22%
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	8.26%	8.25%	7.33%	8.40%	11.68%	6.59%	5.79%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF	0.51%	0.49%	0.49%	1.12%	0.93%	0.53%	0.88%	1.26%	1.34%	1.32%	1.47%	1.56%
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF	0.83%	0.73%	0.48%	1.63%	1.66%	0.52%	1.27%	1.39%	1.05%	0.77%	1.94%	0.36%
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	0.51%	0.50%	0.61%	0.65%	0.83%	0.40%	0.16%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	10.75%	10.53%	9.65%	10.03%	9.44%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	2.82%	3.18%	3.37%	3.24%	3.09%	3.10%	2.14%	3.06%	3.18%	2.73%	2.93%	2.83%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

September 2025 показал максимальную просадку в 19.34%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 54 торговые сессии.

Текущая просадка September 2025 составляет 1.50%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-19.34%	20 февр. 2025 г.	34	8 апр. 2025 г.	54	26 июн. 2025 г.	88
-16.82%	17 авг. 2022 г.	40	12 окт. 2022 г.	160	2 июн. 2023 г.	200
-14.9%	5 мая 2022 г.	30	16 июн. 2022 г.	39	12 авг. 2022 г.	69
-9.78%	1 авг. 2023 г.	63	27 окт. 2023 г.	18	22 нояб. 2023 г.	81
-8.91%	17 июл. 2024 г.	14	5 авг. 2024 г.	32	19 сент. 2024 г.	46

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 10, при этом эффективное количество активов равно 2.85, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	SCHD	VXUS	VYM	JEPI	SPMO	JEPQ	SCHG	QQQM	VOOG	VTI	Portfolio
Benchmark	1.00	0.69	0.76	0.80	0.81	0.85	0.93	0.94	0.94	0.96	0.99	1.00
SCHD	0.69	1.00	0.63	0.92	0.82	0.53	0.50	0.48	0.51	0.51	0.71	0.68
VXUS	0.76	0.63	1.00	0.71	0.67	0.64	0.69	0.68	0.69	0.69	0.78	0.77
VYM	0.80	0.92	0.71	1.00	0.88	0.71	0.61	0.60	0.61	0.64	0.82	0.79
JEPI	0.81	0.82	0.67	0.88	1.00	0.68	0.68	0.65	0.65	0.68	0.81	0.79
SPMO	0.85	0.53	0.64	0.71	0.68	1.00	0.78	0.80	0.78	0.85	0.84	0.85
JEPQ	0.93	0.50	0.69	0.61	0.68	0.78	1.00	0.96	0.97	0.95	0.91	0.94
SCHG	0.94	0.48	0.68	0.60	0.65	0.80	0.96	1.00	0.98	0.98	0.93	0.95
QQQM	0.94	0.51	0.69	0.61	0.65	0.78	0.97	0.98	1.00	0.97	0.93	0.95
VOOG	0.96	0.51	0.69	0.64	0.68	0.85	0.95	0.98	0.97	1.00	0.94	0.96
VTI	0.99	0.71	0.78	0.82	0.81	0.84	0.91	0.93	0.93	0.94	1.00	1.00
Portfolio	1.00	0.68	0.77	0.79	0.79	0.85	0.94	0.95	0.95	0.96	1.00	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 5 мая 2022 г.

September 2025

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов