Magnificent 7
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
AAPL Apple Inc | Technology | 20% |
AMZN Amazon.com, Inc. | Consumer Cyclical | 13% |
GOOGL Alphabet Inc. | Communication Services | 14.50% |
META Meta Platforms, Inc. | Communication Services | 8% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 21% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 18.50% |
TSLA Tesla, Inc. | Consumer Cyclical | 5% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Magnificent 7 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 мая 2012 г., начальной даты META
Доходность по периодам
Magnificent 7 на 15 нояб. 2024 г. показал доходность в 54.79% с начала года и доходность в 37.95% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 24.72% | 2.30% | 12.31% | 32.12% | 13.81% | 11.31% |
| Magnificent 7 | 54.79% | 6.33% | 21.79% | 59.46% | 42.13% | 37.95% |
| Активы портфеля: | ||||||
MSFT Microsoft Corporation | 14.14% | 1.95% | 1.58% | 16.11% | 24.47% | 26.07% |
AAPL Apple Inc | 19.12% | -2.30% | 20.49% | 21.98% | 28.87% | 24.61% |
NVDA NVIDIA Corporation | 196.42% | 11.52% | 55.56% | 200.29% | 96.27% | 77.78% |
GOOGL Alphabet Inc. | 26.00% | 6.12% | 1.05% | 30.75% | 21.48% | 20.52% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 39.19% | 12.68% | 15.17% | 47.68% | 19.50% | 29.40% |
META Meta Platforms, Inc. | 63.55% | -1.55% | 22.20% | 73.99% | 24.36% | 22.85% |
TSLA Tesla, Inc. | 25.23% | 41.72% | 77.98% | 28.14% | 67.88% | 33.87% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Magnificent 7, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4.79% | 10.88% | 3.90% | -2.46% | 10.43% | 9.18% | -2.09% | 0.07% | 4.14% | 0.10% | 54.79% | ||
| 2023 | 17.81% | 4.77% | 14.62% | 2.70% | 14.81% | 7.51% | 4.81% | -0.12% | -6.47% | -0.82% | 11.43% | 3.20% | 100.30% |
| 2022 | -8.40% | -4.67% | 6.72% | -17.41% | -2.87% | -9.98% | 15.39% | -7.25% | -12.72% | -0.46% | 7.90% | -11.27% | -40.10% |
| 2021 | 1.32% | -0.15% | 1.35% | 10.04% | -0.96% | 10.68% | 3.25% | 7.31% | -6.53% | 12.94% | 7.70% | -1.22% | 53.90% |
| 2020 | 7.62% | -2.62% | -6.25% | 18.15% | 7.91% | 9.73% | 10.86% | 19.73% | -7.62% | -2.80% | 8.89% | 4.28% | 86.02% |
| 2019 | 7.87% | 3.06% | 7.64% | 5.41% | -11.79% | 9.95% | 4.48% | -1.78% | 2.54% | 8.64% | 5.70% | 6.98% | 58.17% |
| 2018 | 13.14% | -0.15% | -5.78% | 1.61% | 8.57% | 0.70% | 3.10% | 10.07% | -1.18% | -10.29% | -6.07% | -9.95% | 0.63% |
| 2017 | 5.99% | 2.46% | 4.57% | 3.03% | 11.04% | -2.13% | 5.04% | 4.31% | -0.51% | 10.42% | 0.69% | -0.49% | 53.33% |
| 2016 | -6.18% | -2.26% | 10.25% | -4.01% | 10.72% | -2.69% | 11.84% | 2.21% | 5.07% | 1.03% | 3.37% | 6.27% | 39.34% |
| 2015 | -0.87% | 8.68% | -3.50% | 7.62% | 0.97% | -2.65% | 7.34% | -1.82% | 1.52% | 13.86% | 5.04% | 0.01% | 40.73% |
| 2014 | -0.65% | 8.18% | -2.99% | 0.35% | 4.52% | 2.53% | -0.06% | 7.27% | -1.41% | 1.18% | 5.47% | -4.90% | 20.28% |
| 2013 | 1.22% | 0.06% | 0.79% | 7.43% | 8.74% | -0.91% | 8.04% | 4.58% | 5.78% | 6.63% | 4.10% | 2.92% | 61.34% |
Комиссия
Комиссия Magnificent 7 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Magnificent 7 среди портфелей на нашем сайте составляет 56, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.83 | 1.17 | 1.15 | 1.04 | 2.54 |
AAPL Apple Inc | 1.00 | 1.56 | 1.19 | 1.35 | 3.16 |
NVDA NVIDIA Corporation | 3.78 | 3.85 | 1.50 | 7.23 | 22.81 |
GOOGL Alphabet Inc. | 1.20 | 1.72 | 1.23 | 1.43 | 3.60 |
AMZN Amazon.com, Inc. | 1.67 | 2.33 | 1.30 | 1.92 | 7.67 |
META Meta Platforms, Inc. | 2.00 | 2.92 | 1.40 | 3.91 | 12.15 |
TSLA Tesla, Inc. | 0.51 | 1.21 | 1.14 | 0.48 | 1.36 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Magnificent 7 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.25%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.25% | 0.26% | 0.38% | 0.25% | 0.34% | 0.51% | 0.80% | 0.74% | 0.97% | 1.10% | 1.17% | 1.32% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
MSFT Microsoft Corporation | 0.53% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
AAPL Apple Inc | 0.43% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% | 1.70% | 1.94% |
GOOGL Alphabet Inc. | 0.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Magnificent 7 показал максимальную просадку в 43.95%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 150 торговых сессий.
Текущая просадка Magnificent 7 составляет 0.45%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -43.95% | 22 нояб. 2021 г. | 240 | 3 нояб. 2022 г. | 150 | 12 июн. 2023 г. | 390 |
| -31.29% | 20 февр. 2020 г. | 18 | 16 мар. 2020 г. | 44 | 18 мая 2020 г. | 62 |
| -30.71% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 203 | 15 окт. 2019 г. | 261 |
| -18.05% | 7 дек. 2015 г. | 44 | 9 февр. 2016 г. | 44 | 13 апр. 2016 г. | 88 |
| -17.12% | 11 июл. 2024 г. | 18 | 5 авг. 2024 г. | 67 | 7 нояб. 2024 г. | 85 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Magnificent 7 составляет 6.38%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| TSLA | AAPL | NVDA | META | AMZN | MSFT | GOOGL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSLA | 1.00 | 0.37 | 0.39 | 0.33 | 0.39 | 0.36 | 0.36 |
| AAPL | 0.37 | 1.00 | 0.48 | 0.45 | 0.50 | 0.56 | 0.53 |
| NVDA | 0.39 | 0.48 | 1.00 | 0.47 | 0.51 | 0.56 | 0.50 |
| META | 0.33 | 0.45 | 0.47 | 1.00 | 0.56 | 0.50 | 0.60 |
| AMZN | 0.39 | 0.50 | 0.51 | 0.56 | 1.00 | 0.60 | 0.65 |
| MSFT | 0.36 | 0.56 | 0.56 | 0.50 | 0.60 | 1.00 | 0.64 |
| GOOGL | 0.36 | 0.53 | 0.50 | 0.60 | 0.65 | 0.64 | 1.00 |