US Microcap
Распределение активов
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 июл. 2012 г., начальной даты DWAS
Доходность по периодам
US Microcap на 21 мая 2025 г. показал доходность в -1.91% с начала года и доходность в 8.30% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 1.00% | 12.45% | 0.40% | 11.91% | 15.04% | 10.82% |
| US Microcap | -1.91% | 13.35% | -3.06% | 7.93% | 14.57% | 8.30% |
| Активы портфеля: | ||||||
DFSCX DFA U.S. Micro Cap Portfolio | -4.61% | 12.30% | -8.47% | 1.83% | 12.64% | 4.24% |
IWC iShares Microcap ETF | -7.03% | 15.65% | -6.50% | 2.13% | 9.76% | 5.54% |
FDM First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund | -1.02% | 13.09% | -2.26% | 9.16% | 15.21% | 8.67% |
DWAS Invesco DWA SmallCap Momentum ETF | -9.38% | 11.88% | -16.28% | -6.34% | 11.51% | 7.73% |
PVIVX Paradigm Micro-cap Fund | -11.99% | 13.65% | -15.83% | -12.87% | 12.31% | 5.46% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью US Microcap, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.19% | -2.54% | -8.49% | -1.38% | 9.14% | -1.91% | |||||||
| 2024 | -4.29% | 4.07% | 3.22% | -5.40% | 4.94% | -3.20% | 12.19% | -4.18% | -0.04% | 0.55% | 12.80% | -6.18% | 12.98% |
| 2023 | 7.79% | -1.19% | -8.71% | -3.90% | 0.51% | 9.27% | 6.87% | -5.37% | -3.88% | -5.01% | 6.66% | 11.33% | 12.51% |
| 2022 | -6.67% | 1.06% | -0.17% | -7.48% | 1.29% | -7.75% | 11.05% | -3.73% | -9.75% | 13.28% | 3.85% | -5.80% | -12.96% |
| 2021 | 5.99% | 11.35% | 6.20% | -0.91% | 3.02% | 0.97% | -3.84% | 2.43% | -1.57% | 3.88% | -2.33% | 4.56% | 32.87% |
| 2020 | -6.61% | -8.70% | -26.40% | 15.43% | 4.91% | 4.20% | -0.43% | 2.31% | -4.55% | 1.93% | 17.52% | 7.72% | -0.64% |
| 2019 | 10.52% | 5.51% | -4.88% | 2.41% | -7.40% | 6.93% | 1.62% | -6.12% | 5.57% | 1.25% | 4.05% | 6.25% | 26.80% |
| 2018 | 0.53% | -3.43% | 3.00% | 0.91% | 6.04% | 1.07% | 0.63% | 3.27% | -3.12% | -9.36% | -1.32% | -11.21% | -13.54% |
| 2017 | -2.86% | 0.25% | 0.00% | 1.60% | -2.43% | 4.64% | -0.30% | -1.93% | 7.89% | 1.26% | 3.00% | -1.68% | 9.27% |
| 2016 | -6.84% | 1.23% | 5.99% | 1.87% | -0.16% | 0.23% | 5.37% | 2.61% | 0.93% | -2.83% | 15.61% | 7.01% | 33.66% |
| 2015 | -4.93% | 5.56% | 1.88% | -1.42% | 1.28% | 2.54% | -2.62% | -3.76% | -3.16% | 5.63% | 4.25% | -5.22% | -0.83% |
| 2014 | -5.05% | 4.17% | 1.07% | -4.55% | 0.25% | 3.52% | -4.16% | 3.34% | -5.60% | 7.59% | -1.61% | 5.16% | 3.07% |
Комиссия
Комиссия US Microcap составляет 0.60%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг US Microcap составляет 12, что хуже, чем результаты 88% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
DFSCX DFA U.S. Micro Cap Portfolio | 0.08 | 0.30 | 1.04 | 0.07 | 0.20 |
IWC iShares Microcap ETF | 0.08 | 0.34 | 1.04 | 0.07 | 0.25 |
FDM First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund | 0.37 | 0.73 | 1.09 | 0.41 | 1.17 |
DWAS Invesco DWA SmallCap Momentum ETF | -0.22 | -0.09 | 0.99 | -0.17 | -0.43 |
PVIVX Paradigm Micro-cap Fund | -0.44 | -0.46 | 0.94 | -0.40 | -1.02 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность US Microcap за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.79%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.79% | 1.47% | 1.71% | 1.70% | 1.02% | 1.56% | 1.32% | 1.20% | 0.97% | 1.12% | 1.42% | 0.77% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
DFSCX DFA U.S. Micro Cap Portfolio | 1.06% | 0.97% | 1.04% | 1.08% | 0.92% | 0.87% | 0.81% | 0.83% | 0.78% | 0.74% | 0.89% | 0.71% |
IWC iShares Microcap ETF | 1.16% | 1.06% | 1.17% | 1.18% | 0.78% | 0.98% | 1.19% | 1.01% | 1.09% | 1.16% | 1.49% | 1.11% |
FDM First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund | 1.91% | 1.56% | 1.81% | 1.81% | 1.08% | 1.68% | 1.37% | 1.26% | 0.97% | 1.13% | 1.45% | 0.75% |
DWAS Invesco DWA SmallCap Momentum ETF | 0.87% | 0.79% | 1.42% | 0.81% | 0.16% | 0.21% | 0.13% | 0.04% | 0.20% | 0.52% | 0.19% | 0.05% |
PVIVX Paradigm Micro-cap Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
US Microcap показал максимальную просадку в 47.63%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 203 торговые сессии.
Текущая просадка US Microcap составляет 8.08%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -47.63% | 23 авг. 2018 г. | 394 | 18 мар. 2020 г. | 203 | 6 янв. 2021 г. | 597 |
| -25.05% | 12 нояб. 2021 г. | 370 | 4 мая 2023 г. | 300 | 16 июл. 2024 г. | 670 |
| -23.96% | 12 дек. 2024 г. | 79 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -19.34% | 24 июн. 2015 г. | 161 | 11 февр. 2016 г. | 123 | 8 авг. 2016 г. | 284 |
| -12.76% | 3 апр. 2014 г. | 133 | 10 окт. 2014 г. | 51 | 23 дек. 2014 г. | 184 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 5, при этом эффективное количество активов равно 1.33, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | PVIVX | DWAS | FDM | IWC | DFSCX | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.74 | 0.76 | 0.71 | 0.75 | 0.78 | 0.72 |
| PVIVX | 0.74 | 1.00 | 0.83 | 0.81 | 0.87 | 0.87 | 0.84 |
| DWAS | 0.76 | 0.83 | 1.00 | 0.83 | 0.90 | 0.87 | 0.85 |
| FDM | 0.71 | 0.81 | 0.83 | 1.00 | 0.90 | 0.92 | 1.00 |
| IWC | 0.75 | 0.87 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | 0.93 | 0.92 |
| DFSCX | 0.78 | 0.87 | 0.87 | 0.92 | 0.93 | 1.00 | 0.94 |
| Portfolio | 0.72 | 0.84 | 0.85 | 1.00 | 0.92 | 0.94 | 1.00 |