Low Drawdown Portfolio
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Low Drawdown Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты EFAV
Доходность по периодам
Low Drawdown Portfolio на 14 нояб. 2024 г. показал доходность в 12.90% с начала года и доходность в 7.43% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 25.48% | 2.14% | 12.76% | 33.14% | 13.96% | 11.39% |
| Low Drawdown Portfolio | 12.90% | -1.78% | 5.30% | 18.78% | 7.00% | 7.40% |
| Активы портфеля: | ||||||
SHV iShares Short Treasury Bond ETF | 4.49% | 0.36% | 2.58% | 5.26% | 2.26% | 1.62% |
SPLV Invesco S&P 500® Low Volatility ETF | 19.07% | 1.13% | 12.24% | 23.87% | 7.31% | 9.43% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 20.60% | 1.15% | 10.46% | 29.33% | 11.06% | 10.07% |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 26.60% | -2.80% | 10.01% | 30.97% | 7.91% | 9.12% |
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | 8.88% | -3.94% | 1.32% | 16.56% | 10.45% | 9.85% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 4.41% | -4.34% | -2.35% | 12.50% | 5.70% | 5.36% |
EFAV iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF | 6.49% | -4.26% | 2.70% | 13.15% | 2.10% | 4.32% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Low Drawdown Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.05% | 1.77% | 3.37% | -2.20% | 3.67% | -1.04% | 3.95% | 3.69% | 1.28% | -2.20% | 12.90% | ||
| 2023 | 1.85% | -3.37% | 2.24% | 2.27% | -4.04% | 3.21% | 2.03% | -2.63% | -3.12% | -1.41% | 5.21% | 3.48% | 5.29% |
| 2022 | -3.46% | -1.52% | 3.57% | -3.96% | 1.37% | -4.83% | 3.81% | -2.97% | -6.91% | 5.65% | 6.66% | -1.45% | -4.99% |
| 2021 | -0.53% | -0.57% | 4.75% | 2.78% | 1.46% | -0.23% | 2.33% | 1.86% | -3.92% | 3.49% | -2.23% | 6.17% | 15.97% |
| 2020 | 0.20% | -7.24% | -9.18% | 6.26% | 2.72% | -0.47% | 3.90% | 2.07% | -1.22% | -1.50% | 7.06% | 2.70% | 4.02% |
| 2019 | 4.76% | 2.47% | 1.22% | 0.92% | -2.40% | 4.32% | -0.47% | 0.52% | 2.23% | 1.56% | 1.05% | 2.41% | 20.02% |
| 2018 | 2.58% | -3.67% | 0.00% | 0.65% | -0.15% | 0.45% | 2.98% | 0.86% | 0.60% | -3.81% | 3.21% | -5.33% | -2.04% |
| 2017 | 1.60% | 3.19% | 0.68% | 1.05% | 2.40% | 0.43% | 1.58% | 0.94% | 0.62% | 1.36% | 2.12% | -0.52% | 16.54% |
| 2016 | -2.13% | -0.03% | 5.10% | 0.57% | 0.89% | 2.13% | 1.86% | -1.78% | 0.27% | -2.38% | -0.54% | 2.11% | 5.98% |
| 2015 | 0.70% | 1.93% | -0.57% | 0.73% | 0.84% | -2.27% | 2.73% | -4.98% | -1.47% | 5.19% | -0.40% | 0.14% | 2.23% |
| 2014 | -1.63% | 4.07% | 0.90% | 1.65% | 1.22% | 1.89% | -2.24% | 2.64% | -1.67% | 3.27% | 1.41% | -0.40% | 11.46% |
| 2013 | 4.21% | 1.24% | 3.84% | 3.55% | -2.88% | -0.29% | 4.02% | -2.99% | 3.18% | 3.21% | 0.92% | 1.13% | 20.47% |
Комиссия
Комиссия Low Drawdown Portfolio составляет 0.14%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Low Drawdown Portfolio среди портфелей на нашем сайте составляет 63, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SHV iShares Short Treasury Bond ETF | 19.46 | 132.58 | 52.87 | 194.71 | 1,957.08 |
SPLV Invesco S&P 500® Low Volatility ETF | 2.75 | 3.84 | 1.50 | 2.61 | 18.38 |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 3.05 | 4.33 | 1.56 | 6.29 | 20.03 |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 2.24 | 3.09 | 1.39 | 1.84 | 11.00 |
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | 1.66 | 2.33 | 1.30 | 2.11 | 7.20 |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 1.18 | 1.70 | 1.21 | 1.56 | 6.25 |
EFAV iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF | 1.45 | 2.07 | 1.25 | 1.14 | 7.63 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Low Drawdown Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.90%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.90% | 3.07% | 2.33% | 2.00% | 2.01% | 2.81% | 2.69% | 2.23% | 2.47% | 2.29% | 2.39% | 2.27% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SHV iShares Short Treasury Bond ETF | 5.15% | 4.73% | 1.39% | 0.00% | 0.74% | 2.19% | 1.66% | 0.72% | 0.34% | 0.03% | 0.00% | 0.00% |
SPLV Invesco S&P 500® Low Volatility ETF | 1.88% | 2.45% | 2.11% | 1.50% | 2.13% | 2.08% | 2.17% | 2.03% | 2.03% | 2.28% | 2.20% | 2.60% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 2.75% | 3.12% | 3.01% | 2.76% | 3.18% | 3.03% | 3.40% | 2.80% | 2.91% | 3.22% | 2.78% | 2.81% |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 2.82% | 3.39% | 2.92% | 2.79% | 3.14% | 2.95% | 3.33% | 3.33% | 3.42% | 3.67% | 3.19% | 3.86% |
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | 1.55% | 1.59% | 1.47% | 1.33% | 1.49% | 2.17% | 1.58% | 1.47% | 1.60% | 1.43% | 1.35% | 1.52% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 3.06% | 3.16% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% | 3.68% | 2.60% |
EFAV iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF | 3.10% | 3.07% | 2.53% | 2.47% | 1.33% | 4.19% | 3.34% | 2.45% | 3.94% | 2.49% | 3.57% | 2.53% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Low Drawdown Portfolio показал максимальную просадку в 28.09%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 179 торговых сессий.
Текущая просадка Low Drawdown Portfolio составляет 2.47%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -28.09% | 18 февр. 2020 г. | 25 | 23 мар. 2020 г. | 179 | 4 дек. 2020 г. | 204 |
| -15.35% | 3 янв. 2022 г. | 196 | 12 окт. 2022 г. | 305 | 29 дек. 2023 г. | 501 |
| -9.85% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 38 | 20 февр. 2019 г. | 102 |
| -8.51% | 22 мая 2015 г. | 89 | 28 сент. 2015 г. | 125 | 29 мар. 2016 г. | 214 |
| -7.89% | 29 янв. 2018 г. | 9 | 8 февр. 2018 г. | 140 | 29 авг. 2018 г. | 149 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Low Drawdown Portfolio составляет 2.13%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| SHV | XLU | XLV | EFAV | VEA | SPLV | VYM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHV | 1.00 | 0.05 | -0.03 | 0.01 | -0.02 | 0.01 | -0.03 |
| XLU | 0.05 | 1.00 | 0.42 | 0.42 | 0.36 | 0.75 | 0.52 |
| XLV | -0.03 | 0.42 | 1.00 | 0.62 | 0.63 | 0.72 | 0.73 |
| EFAV | 0.01 | 0.42 | 0.62 | 1.00 | 0.90 | 0.65 | 0.70 |
| VEA | -0.02 | 0.36 | 0.63 | 0.90 | 1.00 | 0.63 | 0.79 |
| SPLV | 0.01 | 0.75 | 0.72 | 0.65 | 0.63 | 1.00 | 0.82 |
| VYM | -0.03 | 0.52 | 0.73 | 0.70 | 0.79 | 0.82 | 1.00 |