Low Drawdown Portfolio

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
EFAV iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF	Foreign Large Cap Equities	14.20%
SHV iShares Short Treasury Bond ETF	Government Bonds	14.30%
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF	S&P 500, Large Cap Value Equities	14.30%
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	Foreign Large Cap Equities	14.30%
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	Dividend	14.30%
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund	Utilities Equities	14.30%
XLV State Street Health Care Select Sector SPDR ETF	Health & Biotech Equities	14.30%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Low Drawdown Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты EFAV

Доходность по периодам

Low Drawdown Portfolio на 7 апр. 2026 г. показал доходность в 3.53% с начала года и доходность в 8.53% в годовом выражении за последние 10 лет.

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.44%	-1.90%	-3.41%	-1.91%	30.31%	17.22%	10.14%	12.44%
Портфель Low Drawdown Portfolio	0.14%	-0.78%	3.53%	5.33%	21.11%	11.03%	8.06%	8.53%
Активы портфеля:
SHV iShares Short Treasury Bond ETF	0.01%	0.27%	0.87%	1.82%	3.97%	4.67%	3.20%	2.17%
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF	0.04%	-2.62%	4.10%	2.61%	7.92%	7.51%	6.89%	8.56%
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	0.39%	-0.78%	4.21%	6.58%	30.28%	15.21%	11.00%	11.39%
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund	-0.37%	-0.53%	8.91%	4.36%	27.42%	13.18%	10.60%	10.02%
XLV State Street Health Care Select Sector SPDR ETF	-0.36%	-3.81%	-5.12%	2.35%	10.06%	4.82%	6.36%	9.56%
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	0.74%	-0.08%	4.42%	8.43%	43.21%	16.56%	8.74%	9.55%
EFAV iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF	0.49%	1.84%	7.23%	10.03%	26.88%	13.93%	7.77%	6.48%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 21 окт. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.78%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.4 лет.

Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +7.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -9.2%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении Low Drawdown Portfolio закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +6.9%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -8.9%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	2.67%	5.06%	-4.67%	0.69%									3.53%
2025	3.32%	2.19%	-0.09%	0.04%	1.60%	1.58%	-0.25%	2.50%	1.55%	0.50%	3.14%	-0.65%	16.45%
2024	0.05%	1.77%	3.37%	-2.20%	3.67%	-1.04%	3.95%	3.69%	1.28%	-2.20%	2.32%	-4.52%	10.14%
2023	1.85%	-3.37%	2.24%	2.27%	-4.04%	3.20%	2.03%	-2.63%	-3.12%	-1.41%	5.21%	3.48%	5.28%
2022	-3.46%	-1.52%	3.57%	-3.96%	1.37%	-4.82%	3.81%	-2.97%	-6.91%	5.65%	6.66%	-1.45%	-4.99%
2021	-0.53%	-0.57%	4.75%	2.78%	1.46%	-0.23%	2.33%	1.86%	-3.92%	3.49%	-2.23%	6.17%	15.97%

Метрики бенчмарка

Low Drawdown Portfolio: годовая альфа составляет 1.56%, бета — 0.61, а R² — 0.80 относительно S&P 500 Index с 21.10.2011.

Портфель участвовал в 62.46% снижения S&P 500 Index, но только в 61.98% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
Бета 0.61 указывает на то, что портфель обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.

Альфа: 1.56%

Бета: 0.61

R²: 0.80

Участие в росте: 61.98%

Участие в снижении: 62.46%

Комиссия

Комиссия Low Drawdown Portfolio составляет 0.13%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

SPLV

Invesco S&P 500 Low Volatility ETF

EFAV

iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF

SHV

iShares Short Treasury Bond ETF

XLU

Utilities Select Sector SPDR Fund

XLV

State Street Health Care Select Sector SPDR ETF

VYM

Vanguard High Dividend Yield ETF

VEA

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Low Drawdown Portfolio имеет ранг 55 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.21	1.84	+0.36
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	3.38	2.97	+0.41
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.43	1.40	+0.03
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.14	1.82	+0.32
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	8.20	7.76	+0.44
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
SHV iShares Short Treasury Bond ETF	100	19.58	152.33	54.64	443.15	2,490.75
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF	24	0.70	1.13	1.13	0.13	0.38
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	85	2.29	3.59	1.47	2.37	9.07
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund	72	1.87	2.59	1.33	2.13	5.16
XLV State Street Health Care Select Sector SPDR ETF	23	0.61	0.98	1.12	0.31	0.67
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	89	2.67	3.79	1.51	2.70	10.59
EFAV iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF	89	2.37	3.29	1.44	3.18	11.52

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Low Drawdown Portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 7 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 2.21
За 5 лет: 0.78
За 10 лет: 0.71
За всё время: 0.81

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.62 до 2.54, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Low Drawdown Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.65%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	2.65%	2.76%	2.98%	3.07%	2.33%	2.00%	2.01%	2.81%	2.69%	2.23%	2.47%	2.29%
Активы портфеля:
SHV iShares Short Treasury Bond ETF	3.93%	4.09%	5.02%	4.73%	1.39%	0.00%	0.74%	2.19%	1.66%	0.72%	0.34%	0.03%
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF	2.10%	2.04%	1.88%	2.45%	2.11%	1.51%	2.12%	2.08%	2.18%	2.03%	2.03%	2.28%
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	2.36%	2.44%	2.74%	3.12%	3.01%	2.76%	3.18%	3.03%	3.40%	2.80%	2.91%	3.22%
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund	2.58%	2.71%	2.96%	3.39%	2.92%	2.79%	3.14%	2.95%	3.33%	3.33%	3.41%	3.67%
XLV State Street Health Care Select Sector SPDR ETF	1.71%	1.60%	1.67%	1.59%	1.47%	1.33%	1.49%	2.17%	1.57%	1.47%	1.60%	1.43%
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	2.88%	3.22%	3.35%	3.15%	2.91%	3.16%	2.04%	3.04%	3.35%	2.77%	3.05%	2.92%
EFAV iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF	2.98%	3.20%	3.24%	3.08%	2.53%	2.47%	1.33%	4.19%	3.34%	2.45%	3.94%	2.49%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Low Drawdown Portfolio показал максимальную просадку в 28.09%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 179 торговых сессий.

Текущая просадка Low Drawdown Portfolio составляет 4.02%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-28.09%	18 февр. 2020 г.	25	23 мар. 2020 г.	179	4 дек. 2020 г.	204
-15.34%	3 янв. 2022 г.	196	12 окт. 2022 г.	305	29 дек. 2023 г.	501
-9.85%	24 сент. 2018 г.	64	24 дек. 2018 г.	38	20 февр. 2019 г.	102
-8.51%	22 мая 2015 г.	89	28 сент. 2015 г.	125	29 мар. 2016 г.	214
-7.93%	4 мар. 2025 г.	26	8 апр. 2025 г.	27	16 мая 2025 г.	53

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 7, при этом эффективное количество активов равно 7.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	SHV	XLU	XLV	EFAV	VEA	SPLV	VYM	Portfolio
Benchmark	1.00	-0.03	0.41	0.72	0.69	0.81	0.71	0.87	0.83
SHV	-0.03	1.00	0.05	-0.02	0.03	-0.01	0.01	-0.03	0.01
XLU	0.41	0.05	1.00	0.41	0.41	0.36	0.73	0.52	0.69
XLV	0.72	-0.02	0.41	1.00	0.60	0.61	0.71	0.72	0.81
EFAV	0.69	0.03	0.41	0.60	1.00	0.89	0.64	0.68	0.83
VEA	0.81	-0.01	0.36	0.61	0.89	1.00	0.61	0.78	0.84
SPLV	0.71	0.01	0.73	0.71	0.64	0.61	1.00	0.80	0.89
VYM	0.87	-0.03	0.52	0.72	0.68	0.78	0.80	1.00	0.89
Portfolio	0.83	0.01	0.69	0.81	0.83	0.84	0.89	0.89	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 21 окт. 2011 г.

Low Drawdown Portfolio

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов