PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
optimized stocks 3
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

optimized stocks 3

Последнее обновление 21 сент. 2024 г.

TAST 0.108144 NVDA 0.109618 SKYW 0.166404 CNM 0.216852 TALK 0.131577 INDL 0.180751 YANG 0.086653

Распределение активов

CNM 21.6%INDL 18.1%SKYW 16.6%TALK 13.1%NVDA 11%TAST 10.8%YANG 8.8%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
CNM
Core & Main, Inc.		Industrials
21.60%
INDL
Direxion Daily India Bull 3x Shares		Leveraged Equities, Leveraged
18.10%
NVDA
NVIDIA Corporation		Technology
11%
SKYW
SkyWest, Inc.		Industrials
16.60%
TALK
Talkspace, Inc.		Healthcare
13.10%
TAST
Carrols Restaurant Group, Inc.		Consumer Cyclical
10.80%
YANG
Direxion Daily China 3x Bear Shares		Leveraged Equities, Leveraged, China Equities
8.80%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в optimized stocks 3 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-3.78%
8.95%
optimized stocks 3
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 22 июл. 2021 г., начальной даты CNM

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		19.55%1.45%8.95%31.70%13.79%11.17%
optimized stocks 327.36%0.28%-3.78%62.12%N/AN/A
Активы портфеля:
TAST
Carrols Restaurant Group, Inc.		21.32%0.00%0.42%54.14%N/AN/A
NVDA
NVIDIA Corporation		134.29%-6.25%23.05%178.86%93.52%74.43%
SKYW
SkyWest, Inc.		56.88%10.05%21.97%95.30%7.11%25.87%
CNM
Core & Main, Inc.		7.42%-15.31%-25.39%52.69%N/AN/A
TALK
Talkspace, Inc.		-13.78%28.82%-38.66%11.17%N/AN/A
INDL
Direxion Daily India Bull 3x Shares		35.01%6.07%28.92%59.13%6.28%-1.37%
YANG
Direxion Daily China 3x Bear Shares		-39.35%-11.54%-36.68%-22.95%-31.22%-32.17%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью optimized stocks 3, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20248.12%11.07%9.92%-2.66%1.33%1.20%0.58%-3.49%27.36%
202317.97%4.09%1.39%19.73%18.16%10.89%7.31%4.15%-2.21%-2.26%14.74%11.85%167.81%
2022-13.11%-5.10%1.23%-10.30%-3.31%-7.45%16.14%-9.03%-7.19%7.18%-5.73%-12.58%-41.96%
20218.48%5.26%-4.11%-0.21%-4.44%2.09%6.59%

Комиссия

Комиссия optimized stocks 3 составляет 0.33%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

INDL
Direxion Daily India Bull 3x Shares
График комиссии INDL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.33%
YANG
Direxion Daily China 3x Bear Shares
График комиссии YANG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.07%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг optimized stocks 3 среди портфелей на нашем сайте составляет 78, что соответствует топ 22% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности optimized stocks 3, с текущим значением в 7878
optimized stocks 3
Ранг коэф-та Шарпа optimized stocks 3, с текущим значением в 8585Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино optimized stocks 3, с текущим значением в 7474Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега optimized stocks 3, с текущим значением в 7878Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара optimized stocks 3, с текущим значением в 9191Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина optimized stocks 3, с текущим значением в 6262Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

optimized stocks 3
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа optimized stocks 3, с текущим значением в 2.75, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.75
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино optimized stocks 3, с текущим значением в 3.40, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.40
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега optimized stocks 3, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.46
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара optimized stocks 3, с текущим значением в 4.30, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.004.30
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина optimized stocks 3, с текущим значением в 14.00, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0014.00
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.32
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.11
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.002.09
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 14.29, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0014.29
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
TAST
Carrols Restaurant Group, Inc.		1.272.361.501.729.62
NVDA
NVIDIA Corporation		3.373.571.466.4620.29
SKYW
SkyWest, Inc.		2.793.411.453.4014.78
CNM
Core & Main, Inc.		1.401.751.281.394.22
TALK
Talkspace, Inc.		0.120.621.080.100.27
INDL
Direxion Daily India Bull 3x Shares		2.012.371.371.7116.94
YANG
Direxion Daily China 3x Bear Shares		-0.36-0.060.99-0.31-0.69

Коэффициент Шарпа

optimized stocks 3 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.75. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.91 до 2.59, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.004.006.008.0010.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.75
2.32
optimized stocks 3
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность optimized stocks 3 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.62%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
optimized stocks 30.62%0.65%0.03%1.93%0.13%0.41%0.28%0.19%0.16%0.27%0.43%0.39%
Активы портфеля:
TAST
Carrols Restaurant Group, Inc.		0.42%0.25%0.00%13.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.30%0.46%1.19%1.68%1.95%
SKYW
SkyWest, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.35%0.74%0.90%0.60%0.66%0.84%1.51%1.08%
CNM
Core & Main, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TALK
Talkspace, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
INDL
Direxion Daily India Bull 3x Shares		0.89%1.65%0.09%2.35%0.00%0.68%0.18%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%
YANG
Direxion Daily China 3x Bear Shares		4.64%3.66%0.00%0.00%0.68%1.54%0.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-7.10%
-0.19%
optimized stocks 3
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

optimized stocks 3 показал максимальную просадку в 49.89%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Полное восстановление заняло 125 торговых сессий.

Текущая просадка optimized stocks 3 составляет 7.10%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-49.89%9 нояб. 2021 г.28628 дек. 2022 г.12529 июн. 2023 г.411
-13.77%17 июл. 2024 г.376 сент. 2024 г.———
-8.59%3 сент. 2021 г.3320 окт. 2021 г.138 нояб. 2021 г.46
-7.81%1 сент. 2023 г.3926 окт. 2023 г.109 нояб. 2023 г.49
-6.01%9 апр. 2024 г.404 июн. 2024 г.1018 июн. 2024 г.50

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность optimized stocks 3 составляет 6.52%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
6.52%
4.31%
optimized stocks 3
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
TASTTALKYANGCNMSKYWINDLNVDA
TAST1.000.17-0.150.160.300.240.25
TALK0.171.00-0.230.240.270.250.24
YANG-0.15-0.231.00-0.22-0.24-0.35-0.34
CNM0.160.24-0.221.000.370.350.42
SKYW0.300.27-0.240.371.000.370.39
INDL0.240.25-0.350.350.371.000.41
NVDA0.250.24-0.340.420.390.411.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 23 июл. 2021 г.