GPT | PortfoliosLab

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	Total Bond Market	5%
AIPO Defiance AI & Power Infrastructure ETF	Technology Equities	8%
BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF	Robotics, Technology Equities	5%
IBB iShares Nasdaq Biotechnology ETF	Health & Biotech Equities	5%
ICLN iShares Global Clean Energy ETF	Alternative Energy Equities	7%
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	Government Bonds	5%
IRBO iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF	Robotics, Technology Equities	8%
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF	Foreign Large Cap Equities	6%
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	Dividend	8%
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF	Inflation-Protected Bonds	5%
SMH VanEck Semiconductor ETF	Semiconductors, Technology Equities	8%
VGK Vanguard FTSE Europe ETF	Europe Equities	4%
VNQ Vanguard Real Estate ETF	REIT	4%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	S&P 500	22%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в GPT и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 25 июл. 2025 г., начальной даты AIPO

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-3.63%	-3.84%	-1.98%	29.73%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель GPT	-0.05%	-1.67%	2.78%	4.96%	—	—	—	—
Активы портфеля:
VOO Vanguard S&P 500 ETF	0.11%	-3.50%	-3.55%	-1.41%	31.08%	18.47%	11.96%	14.19%
IRBO iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF	0.29%	-2.15%	-0.93%	1.88%	71.32%	15.67%	2.55%	—
BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF	-1.47%	-8.69%	-7.81%	-8.72%	32.49%	9.84%	-0.10%	—
AIPO Defiance AI & Power Infrastructure ETF	0.16%	0.39%	15.01%	9.67%	—	—	—	—
SMH VanEck Semiconductor ETF	0.09%	-0.77%	8.94%	16.89%	117.67%	44.85%	26.17%	31.69%
ICLN iShares Global Clean Energy ETF	-1.10%	1.46%	9.86%	13.83%	65.77%	-1.03%	-4.37%	8.99%
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	0.16%	-1.41%	12.35%	13.59%	25.56%	11.70%	8.35%	12.30%
IBB iShares Nasdaq Biotechnology ETF	-0.41%	0.52%	0.46%	12.41%	44.96%	9.60%	2.53%	6.78%
VNQ Vanguard Real Estate ETF	1.36%	-3.58%	3.06%	0.66%	11.42%	7.33%	3.14%	4.85%
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF	-0.59%	-1.36%	2.89%	5.69%	39.56%	15.46%	7.33%	9.00%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 28 июл. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.24%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.7 лет.

Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2026 г. с доходностью +5.1%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -5.0%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.

В ежедневном выражении GPT закрывался с повышением в 57% случаев. Лучший день был 31 мар. 2026 г. с доходностью +3.1%, в то время как худший день был 10 окт. 2025 г. с доходностью -2.5%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	5.06%	2.15%	-5.04%	0.86%									2.78%
2025							-1.16%	2.05%	4.65%	4.93%	-0.98%	-0.11%	9.57%

Метрики бенчмарка

GPT: годовая альфа составляет 13.75%, бета — 1.06, а R² — 0.84 относительно S&P 500 Index с 28.07.2025.

Портфель участвовал в 174.34% роста S&P 500 Index, но только в 64.71% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
Портфель показал годовую альфу 13.75% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
При бете 1.06 и R² 0.84 портфель движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Альфа: 13.75%

Бета: 1.06

R²: 0.84

Участие в росте: 174.34%

Участие в снижении: 64.71%

Комиссия

Комиссия GPT составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Топ 10 позиций

AIPO

Defiance AI & Power Infrastructure ETF

BOTZ

Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF

IRBO

iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF

IBB

iShares Nasdaq Biotechnology ETF

ICLN

iShares Global Clean Energy ETF

SMH

VanEck Semiconductor ETF

IEF

iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF

VNQ

Vanguard Real Estate ETF

IXUS

iShares Core MSCI Total International Stock ETF

VGK

Vanguard FTSE Europe ETF

Доходность на риск

Показатели доходности на риск

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
VOO Vanguard S&P 500 ETF	53	0.98	1.49	1.23	1.53	7.13
IRBO iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF	74	1.48	2.06	1.28	2.66	8.99
BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF	29	0.59	1.05	1.13	0.90	3.20
AIPO Defiance AI & Power Infrastructure ETF	—	—	—	—	—	—
SMH VanEck Semiconductor ETF	94	2.28	2.89	1.41	5.34	18.94
ICLN iShares Global Clean Energy ETF	92	2.27	2.91	1.37	5.35	14.89
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	40	0.89	1.34	1.19	1.09	3.69
IBB iShares Nasdaq Biotechnology ETF	77	1.43	2.01	1.26	3.13	11.12
VNQ Vanguard Real Estate ETF	15	0.18	0.36	1.05	0.29	1.11
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF	78	1.63	2.26	1.34	2.52	9.49

Коэффициент Шарпа

Недостаточно данных для расчета коэффициента Шарпа для GPT. Эта метрика рассчитывается на основе данных за последние 12 месяцев торгов. Возвращайтесь позже, чтобы получить обновленную информацию.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность GPT за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.75%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	1.75%	1.79%	1.81%	1.78%	1.90%	1.59%	1.30%	1.77%	2.04%	1.63%	1.79%	1.73%
Активы портфеля:
VOO Vanguard S&P 500 ETF	1.18%	1.13%	1.24%	1.46%	1.69%	1.25%	1.54%	1.88%	2.06%	1.78%	2.02%	2.10%
IRBO iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF	0.00%	0.00%	0.50%	0.88%	0.75%	2.41%	0.53%	0.69%	0.34%	0.00%	0.00%	0.00%
BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF	0.71%	0.66%	0.13%	0.20%	0.23%	0.16%	0.19%	0.83%	1.44%	0.01%	0.06%	0.00%
AIPO Defiance AI & Power Infrastructure ETF	0.01%	0.01%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SMH VanEck Semiconductor ETF	0.28%	0.31%	0.44%	0.60%	1.18%	0.51%	0.69%	1.50%	1.88%	1.43%	0.80%	2.14%
ICLN iShares Global Clean Energy ETF	1.48%	1.63%	1.85%	1.59%	0.89%	1.18%	0.34%	1.36%	2.77%	2.49%	3.88%	2.36%
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	3.45%	3.82%	3.64%	3.49%	3.39%	2.78%	3.16%	2.98%	3.06%	2.63%	2.89%	2.97%
IBB iShares Nasdaq Biotechnology ETF	0.23%	0.23%	0.29%	0.26%	0.31%	0.21%	0.21%	0.33%	0.20%	0.30%	0.19%	0.03%
VNQ Vanguard Real Estate ETF	3.86%	3.92%	3.85%	3.95%	3.91%	2.56%	3.93%	3.39%	4.74%	4.23%	4.82%	3.92%
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF	3.15%	3.24%	3.33%	3.13%	2.48%	3.12%	1.85%	3.09%	3.00%	2.41%	2.58%	2.81%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

GPT показал максимальную просадку в 9.11%, зарегистрированную 30 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка GPT составляет 5.51%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-9.11%	26 февр. 2026 г.	23	30 мар. 2026 г.	—	—	—
-6.12%	30 окт. 2025 г.	16	20 нояб. 2025 г.	14	11 дек. 2025 г.	30
-3.81%	12 дек. 2025 г.	4	17 дек. 2025 г.	11	5 янв. 2026 г.	15
-3.36%	29 янв. 2026 г.	6	5 февр. 2026 г.	2	9 февр. 2026 г.	8
-2.59%	9 окт. 2025 г.	2	10 окт. 2025 г.	3	15 окт. 2025 г.	5

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 14, при этом эффективное количество активов равно 10.18, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	SCHP	IEF	SCHD	AGG	VNQ	IBB	ICLN	AIPO	SMH	IRBO	BOTZ	VGK	VOO	IXUS	Portfolio
Benchmark	1.00	0.12	0.11	0.35	0.23	0.33	0.52	0.61	0.73	0.80	0.83	0.76	0.75	1.00	0.80	0.90
SCHP	0.12	1.00	0.86	0.20	0.84	0.37	0.18	-0.01	-0.06	0.01	0.05	0.15	0.28	0.13	0.25	0.13
IEF	0.11	0.86	1.00	0.18	0.96	0.39	0.23	-0.02	-0.06	-0.02	0.02	0.13	0.29	0.12	0.25	0.11
SCHD	0.35	0.20	0.18	1.00	0.19	0.60	0.45	0.23	0.16	0.16	0.17	0.22	0.47	0.35	0.43	0.35
AGG	0.23	0.84	0.96	0.19	1.00	0.42	0.27	0.07	0.05	0.10	0.13	0.21	0.37	0.23	0.34	0.23
VNQ	0.33	0.37	0.39	0.60	0.42	1.00	0.38	0.21	0.14	0.14	0.17	0.33	0.51	0.34	0.46	0.35
IBB	0.52	0.18	0.23	0.45	0.27	0.38	1.00	0.41	0.36	0.41	0.41	0.48	0.56	0.52	0.55	0.58
ICLN	0.61	-0.01	-0.02	0.23	0.07	0.21	0.41	1.00	0.74	0.63	0.68	0.61	0.54	0.61	0.65	0.78
AIPO	0.73	-0.06	-0.06	0.16	0.05	0.14	0.36	0.74	1.00	0.81	0.83	0.69	0.49	0.73	0.62	0.87
SMH	0.80	0.01	-0.02	0.16	0.10	0.14	0.41	0.63	0.81	1.00	0.89	0.71	0.59	0.80	0.70	0.89
IRBO	0.83	0.05	0.02	0.17	0.13	0.17	0.41	0.68	0.83	0.89	1.00	0.78	0.58	0.83	0.70	0.92
BOTZ	0.76	0.15	0.13	0.22	0.21	0.33	0.48	0.61	0.69	0.71	0.78	1.00	0.67	0.77	0.78	0.85
VGK	0.75	0.28	0.29	0.47	0.37	0.51	0.56	0.54	0.49	0.59	0.58	0.67	1.00	0.76	0.92	0.76
VOO	1.00	0.13	0.12	0.35	0.23	0.34	0.52	0.61	0.73	0.80	0.83	0.77	0.76	1.00	0.81	0.91
IXUS	0.80	0.25	0.25	0.43	0.34	0.46	0.55	0.65	0.62	0.70	0.70	0.78	0.92	0.81	1.00	0.86
Portfolio	0.90	0.13	0.11	0.35	0.23	0.35	0.58	0.78	0.87	0.89	0.92	0.85	0.76	0.91	0.86	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 28 июл. 2025 г.