PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
ALW 401k June 2024
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


SCHG 24.00%SPDW 17.00%VO 16.00%SCHA 14.00%VTV 13.00%VWO 7.00%XLRE 9.00%АкцииАкцииНедвижимостьНедвижимость

S&P 500 Index

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в ALW 401k June 2024 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждый год


Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 8 окт. 2015 г., начальной даты XLRE

Доходность по периодам

ALW 401k June 2024 на 4 апр. 2026 г. показал доходность в -0.29% с начала года и доходность в 11.86% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 день1 месяцС начала года6 месяцев1 год3 года*5 лет*10 лет*
Бенчмарк
S&P 500 Index
0.11%-4.18%-3.84%-1.98%21.98%16.86%10.37%12.29%
Портфель
ALW 401k June 2024
0.12%-3.87%-0.29%0.83%23.57%16.14%8.84%11.86%
VTV
Vanguard Value ETF
0.16%-3.37%3.71%6.17%20.60%14.94%10.95%11.89%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
0.03%-4.86%-9.70%-8.12%22.88%22.25%12.77%17.00%
VO
Vanguard Mid-Cap ETF
0.33%-3.97%0.29%-1.02%18.13%13.03%6.87%10.86%
SCHA
Schwab U.S. Small-Cap ETF
0.58%-2.80%3.79%5.07%34.68%13.69%4.61%10.10%
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF
-0.80%-3.86%3.67%7.55%33.07%16.04%8.47%9.41%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
-0.72%-3.17%0.11%0.16%23.95%13.41%3.75%7.73%
XLRE
Real Estate Select Sector SPDR Fund
1.61%-4.27%3.82%0.64%5.48%7.60%4.11%6.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 9 окт. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.98%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.9 лет.

Исторически 69% месяцев были с положительной доходностью, а 31% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +12.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -15.6%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении ALW 401k June 2024 закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.6%.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20262.81%2.18%-5.97%0.94%-0.29%
20253.20%-1.11%-3.92%-0.04%5.24%4.23%1.18%2.97%2.89%1.16%0.43%0.41%17.57%
2024-0.87%4.55%3.21%-4.35%4.34%1.55%3.23%2.17%2.38%-1.79%5.62%-4.19%16.33%
20238.51%-2.98%1.68%0.70%-0.67%6.57%3.67%-2.94%-4.82%-3.33%9.68%6.33%23.21%
2022-6.24%-2.28%2.59%-8.20%-0.46%-8.17%8.12%-3.86%-9.92%6.60%6.95%-4.97%-19.99%
20210.40%3.21%2.82%4.80%0.98%1.99%0.87%2.67%-4.32%5.92%-2.32%4.07%22.69%

Метрики бенчмарка

ALW 401k June 2024: годовая альфа составляет -0.20%, бета — 0.96, а R² — 0.95 относительно S&P 500 Index с 09.10.2015.

  • При бете 0.96 и R² 0.95 портфель движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Альфа
-0.20%
Бета
0.96
0.95
Участие в росте
95.75%
Участие в снижении
98.40%

Комиссия

Комиссия ALW 401k June 2024 составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Доходность на риск

Ранг доходности на риск

ALW 401k June 2024 имеет ранг 36 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 36% портфелей на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.


Ранг доходности на риск ALW 401k June 2024: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALW 401k June 2024: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALW 401k June 2024: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALW 401k June 2024: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALW 401k June 2024: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALW 401k June 2024: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск


ПортфельБенчмаркDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

0.88

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

1.37

+0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.21

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

1.39

+0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.38

6.43

+0.94


Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Ранг доходности на рискКоэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VTV
Vanguard Value ETF
541.091.571.231.486.62
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
340.721.191.171.043.47
VO
Vanguard Mid-Cap ETF
350.711.101.161.064.79
SCHA
Schwab U.S. Small-Cap ETF
601.111.671.221.907.87
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF
811.722.361.342.6410.12
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
611.221.741.251.786.68
XLRE
Real Estate Select Sector SPDR Fund
140.140.311.040.240.82

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

ALW 401k June 2024 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 4 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.08
  • За 5 лет: 0.54
  • За 10 лет: 0.67
  • За всё время: 0.64

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.99 до 1.69, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.


Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность ALW 401k June 2024 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.80%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
Портфель1.80%1.84%1.92%1.88%2.06%1.66%1.57%1.99%2.24%1.70%2.09%1.87%
VTV
Vanguard Value ETF
2.02%2.05%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
0.43%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%
VO
Vanguard Mid-Cap ETF
1.49%1.52%1.49%1.52%1.60%1.12%1.45%1.48%1.82%1.35%1.45%1.47%
SCHA
Schwab U.S. Small-Cap ETF
1.15%1.26%1.51%1.42%1.37%1.19%1.05%1.39%1.58%1.24%1.50%1.48%
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF
3.18%3.30%3.19%2.75%3.12%3.04%1.87%3.13%3.08%1.86%3.11%2.78%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
2.70%2.79%3.20%3.52%4.11%2.63%1.91%3.23%2.88%2.30%2.52%3.26%
XLRE
Real Estate Select Sector SPDR Fund
3.36%3.45%3.43%3.31%3.70%2.61%3.15%3.06%3.78%3.25%4.22%1.09%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

ALW 401k June 2024 показал максимальную просадку в 35.93%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 109 торговых сессий.

Текущая просадка ALW 401k June 2024 составляет 5.44%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-35.93%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.10926 авг. 2020 г.132
-27.31%9 нояб. 2021 г.23514 окт. 2022 г.33515 февр. 2024 г.570
-18.93%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.7512 апр. 2019 г.155
-17.22%19 февр. 2025 г.358 апр. 2025 г.4310 июн. 2025 г.78
-15.79%4 нояб. 2015 г.6811 февр. 2016 г.796 июн. 2016 г.147

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 7, при этом эффективное количество активов равно 6.19, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

BenchmarkXLREVWOSCHGSPDWVTVSCHAVOPortfolio
Benchmark1.000.550.670.940.800.850.830.910.96
XLRE0.551.000.380.460.510.590.540.620.63
VWO0.670.381.000.640.790.600.620.660.75
SCHG0.940.460.641.000.710.660.740.820.88
SPDW0.800.510.790.711.000.760.750.800.88
VTV0.850.590.600.660.761.000.830.880.86
SCHA0.830.540.620.740.750.831.000.930.91
VO0.910.620.660.820.800.880.931.000.96
Portfolio0.960.630.750.880.880.860.910.961.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 9 окт. 2015 г.