Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в ALW 401k June 2024 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждый год
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 8 окт. 2015 г., начальной даты XLRE
Доходность по периодам
ALW 401k June 2024 на 4 апр. 2026 г. показал доходность в -0.29% с начала года и доходность в 11.86% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.11% | -4.18% | -3.84% | -1.98% | 21.98% | 16.86% | 10.37% | 12.29% |
Портфель ALW 401k June 2024 | 0.12% | -3.87% | -0.29% | 0.83% | 23.57% | 16.14% | 8.84% | 11.86% |
| Активы портфеля: | ||||||||
VTV Vanguard Value ETF | 0.16% | -3.37% | 3.71% | 6.17% | 20.60% | 14.94% | 10.95% | 11.89% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.03% | -4.86% | -9.70% | -8.12% | 22.88% | 22.25% | 12.77% | 17.00% |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | 0.33% | -3.97% | 0.29% | -1.02% | 18.13% | 13.03% | 6.87% | 10.86% |
SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF | 0.58% | -2.80% | 3.79% | 5.07% | 34.68% | 13.69% | 4.61% | 10.10% |
SPDW SPDR Portfolio World ex-US ETF | -0.80% | -3.86% | 3.67% | 7.55% | 33.07% | 16.04% | 8.47% | 9.41% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | -0.72% | -3.17% | 0.11% | 0.16% | 23.95% | 13.41% | 3.75% | 7.73% |
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund | 1.61% | -4.27% | 3.82% | 0.64% | 5.48% | 7.60% | 4.11% | 6.16% |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 9 окт. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.98%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.9 лет.
Исторически 69% месяцев были с положительной доходностью, а 31% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +12.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -15.6%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении ALW 401k June 2024 закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.81% | 2.18% | -5.97% | 0.94% | -0.29% | ||||||||
| 2025 | 3.20% | -1.11% | -3.92% | -0.04% | 5.24% | 4.23% | 1.18% | 2.97% | 2.89% | 1.16% | 0.43% | 0.41% | 17.57% |
| 2024 | -0.87% | 4.55% | 3.21% | -4.35% | 4.34% | 1.55% | 3.23% | 2.17% | 2.38% | -1.79% | 5.62% | -4.19% | 16.33% |
| 2023 | 8.51% | -2.98% | 1.68% | 0.70% | -0.67% | 6.57% | 3.67% | -2.94% | -4.82% | -3.33% | 9.68% | 6.33% | 23.21% |
| 2022 | -6.24% | -2.28% | 2.59% | -8.20% | -0.46% | -8.17% | 8.12% | -3.86% | -9.92% | 6.60% | 6.95% | -4.97% | -19.99% |
| 2021 | 0.40% | 3.21% | 2.82% | 4.80% | 0.98% | 1.99% | 0.87% | 2.67% | -4.32% | 5.92% | -2.32% | 4.07% | 22.69% |
Метрики бенчмарка
ALW 401k June 2024: годовая альфа составляет -0.20%, бета — 0.96, а R² — 0.95 относительно S&P 500 Index с 09.10.2015.
- При бете 0.96 и R² 0.95 портфель движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.
- Альфа
- -0.20%
- Бета
- 0.96
- R²
- 0.95
- Участие в росте
- 95.75%
- Участие в снижении
- 98.40%
Комиссия
Комиссия ALW 401k June 2024 составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ALW 401k June 2024 имеет ранг 36 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 36% портфелей на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
| Портфель | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 0.88 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 1.37 | +0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.21 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 1.39 | +0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.38 | 6.43 | +0.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VTV Vanguard Value ETF | 54 | 1.09 | 1.57 | 1.23 | 1.48 | 6.62 |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 34 | 0.72 | 1.19 | 1.17 | 1.04 | 3.47 |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | 35 | 0.71 | 1.10 | 1.16 | 1.06 | 4.79 |
SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF | 60 | 1.11 | 1.67 | 1.22 | 1.90 | 7.87 |
SPDW SPDR Portfolio World ex-US ETF | 81 | 1.72 | 2.36 | 1.34 | 2.64 | 10.12 |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 61 | 1.22 | 1.74 | 1.25 | 1.78 | 6.68 |
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund | 14 | 0.14 | 0.31 | 1.04 | 0.24 | 0.82 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность ALW 401k June 2024 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.80%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.80% | 1.84% | 1.92% | 1.88% | 2.06% | 1.66% | 1.57% | 1.99% | 2.24% | 1.70% | 2.09% | 1.87% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VTV Vanguard Value ETF | 2.02% | 2.05% | 2.31% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.56% | 2.50% | 2.73% | 2.29% | 2.44% | 2.60% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.43% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | 1.49% | 1.52% | 1.49% | 1.52% | 1.60% | 1.12% | 1.45% | 1.48% | 1.82% | 1.35% | 1.45% | 1.47% |
SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF | 1.15% | 1.26% | 1.51% | 1.42% | 1.37% | 1.19% | 1.05% | 1.39% | 1.58% | 1.24% | 1.50% | 1.48% |
SPDW SPDR Portfolio World ex-US ETF | 3.18% | 3.30% | 3.19% | 2.75% | 3.12% | 3.04% | 1.87% | 3.13% | 3.08% | 1.86% | 3.11% | 2.78% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 2.70% | 2.79% | 3.20% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.23% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% |
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund | 3.36% | 3.45% | 3.43% | 3.31% | 3.70% | 2.61% | 3.15% | 3.06% | 3.78% | 3.25% | 4.22% | 1.09% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
ALW 401k June 2024 показал максимальную просадку в 35.93%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 109 торговых сессий.
Текущая просадка ALW 401k June 2024 составляет 5.44%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -35.93% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 109 | 26 авг. 2020 г. | 132 |
| -27.31% | 9 нояб. 2021 г. | 235 | 14 окт. 2022 г. | 335 | 15 февр. 2024 г. | 570 |
| -18.93% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 75 | 12 апр. 2019 г. | 155 |
| -17.22% | 19 февр. 2025 г. | 35 | 8 апр. 2025 г. | 43 | 10 июн. 2025 г. | 78 |
| -15.79% | 4 нояб. 2015 г. | 68 | 11 февр. 2016 г. | 79 | 6 июн. 2016 г. | 147 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 7, при этом эффективное количество активов равно 6.19, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.
Таблица корреляции активов
| Benchmark | XLRE | VWO | SCHG | SPDW | VTV | SCHA | VO | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | 1.00 | 0.55 | 0.67 | 0.94 | 0.80 | 0.85 | 0.83 | 0.91 | 0.96 |
| XLRE | 0.55 | 1.00 | 0.38 | 0.46 | 0.51 | 0.59 | 0.54 | 0.62 | 0.63 |
| VWO | 0.67 | 0.38 | 1.00 | 0.64 | 0.79 | 0.60 | 0.62 | 0.66 | 0.75 |
| SCHG | 0.94 | 0.46 | 0.64 | 1.00 | 0.71 | 0.66 | 0.74 | 0.82 | 0.88 |
| SPDW | 0.80 | 0.51 | 0.79 | 0.71 | 1.00 | 0.76 | 0.75 | 0.80 | 0.88 |
| VTV | 0.85 | 0.59 | 0.60 | 0.66 | 0.76 | 1.00 | 0.83 | 0.88 | 0.86 |
| SCHA | 0.83 | 0.54 | 0.62 | 0.74 | 0.75 | 0.83 | 1.00 | 0.93 | 0.91 |
| VO | 0.91 | 0.62 | 0.66 | 0.82 | 0.80 | 0.88 | 0.93 | 1.00 | 0.96 |
| Portfolio | 0.96 | 0.63 | 0.75 | 0.88 | 0.88 | 0.86 | 0.91 | 0.96 | 1.00 |