GROWTH AND INCOME PORTFOLIO

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	20%
WELL Welltower Inc.	Real Estate	20%
JNJ Johnson & Johnson	Healthcare	15%
AVGO Broadcom Inc.	Technology	15%
WMT Walmart Inc.	Consumer Defensive	10%
IBM International Business Machines Corporation	Technology	10%
GOOGL Alphabet Inc. Class A	Communication Services	10%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в GROWTH AND INCOME PORTFOLIO и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

GROWTH AND INCOME PORTFOLIO на 13 июн. 2026 г. показал доходность в 12.68% с начала года и доходность в 33.35% в годовом выражении за последние 10 лет.

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.50%	-0.17%	8.56%	8.85%	22.93%	19.37%	11.84%	13.61%
Портфель GROWTH AND INCOME PORTFOLIO	0.33%	-3.40%	12.68%	11.97%	48.20%	50.22%	38.31%	33.35%
Активы портфеля:
AVGO Broadcom Inc.	-0.91%	-8.33%	10.62%	6.58%	50.41%	67.17%	55.09%	40.96%
GOOGL Alphabet Inc. Class A	0.53%	-10.61%	15.06%	16.44%	105.30%	43.10%	24.46%	25.76%
IBM International Business Machines Corporation	-0.95%	26.84%	-6.89%	-10.81%	-0.65%	29.65%	18.01%	11.09%
JNJ Johnson & Johnson	1.07%	5.14%	17.68%	15.11%	57.60%	17.82%	10.94%	10.46%
NVDA NVIDIA Corporation	0.16%	-9.03%	10.16%	17.38%	41.70%	71.13%	63.13%	67.95%
WELL Welltower Inc.	1.69%	-2.68%	16.22%	15.53%	43.19%	40.64%	24.91%	15.50%
WMT Walmart Inc.	0.45%	-7.93%	9.07%	4.13%	28.71%	34.18%	22.42%	19.77%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 6 авг. 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.11%, а средняя месячная доходность — +2.18%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.7 лет.

Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +13.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -12.3%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении GROWTH AND INCOME PORTFOLIO закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +9.9%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -14.3%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	3.49%	-0.48%	-2.71%	12.96%	2.57%	-2.95%							12.68%
2025	3.00%	1.81%	-6.37%	2.46%	11.02%	7.44%	5.62%	2.28%	8.48%	6.39%	5.67%	-4.16%	51.50%
2024	6.87%	10.50%	5.55%	-2.70%	9.83%	7.22%	2.20%	4.92%	3.84%	2.31%	2.66%	3.19%	72.36%
2023	10.13%	2.77%	8.07%	2.80%	10.93%	7.14%	5.18%	2.29%	-5.77%	-1.35%	7.92%	5.96%	70.93%
2022	-5.83%	-2.46%	9.81%	-10.38%	-0.56%	-7.98%	6.94%	-8.47%	-10.48%	5.50%	13.93%	-6.69%	-18.70%
2021	-0.73%	4.41%	2.93%	5.45%	3.50%	7.87%	2.10%	4.96%	-5.48%	6.64%	5.53%	4.54%	49.66%

Метрики бенчмарка

GROWTH AND INCOME PORTFOLIO has an annualized alpha of 13.94%, beta of 1.01, and R2 of 0.76 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 06, 2009.

This portfolio captured 145.34% of S&P 500 Index gains but only 79.26% of its losses - a favorable profile for investors.
This portfolio generated an annualized alpha of 13.94% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
With beta of 1.01 and R2 of 0.76, this portfolio moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.

Альфа: 13.94%

Бета: 1.01

R²: 0.76

Участие в росте: 145.34%

Участие в снижении: 79.26%

Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия GROWTH AND INCOME PORTFOLIO составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

GROWTH AND INCOME PORTFOLIO имеет ранг 93 по соотношению доходности и риска — в топ 93% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для GROWTH AND INCOME PORTFOLIO и их сравнение с S&P 500 Index.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	3.15	1.86	+1.28
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	4.14	2.53	+1.60
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.56	1.34	+0.22
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	5.91	2.53	+3.37
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	21.32	11.37	+9.95

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
AVGO Broadcom Inc.	74	1.11	1.69	1.22	1.77	4.11
GOOGL Alphabet Inc. Class A	96	3.62	4.92	1.59	5.20	18.48
IBM International Business Machines Corporation	41	-0.02	0.26	1.04	-0.02	-0.05
JNJ Johnson & Johnson	96	3.42	4.94	1.61	5.28	15.52
NVDA NVIDIA Corporation	75	1.20	1.75	1.21	2.07	4.94
WELL Welltower Inc.	87	2.01	2.66	1.34	3.44	8.47
WMT Walmart Inc.	76	1.22	1.79	1.23	1.83	5.82

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Текущий коэффициент Шарпа GROWTH AND INCOME PORTFOLIO на 13 июн. 2026 г. составляет 3.15 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.53 до 2.41, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность GROWTH AND INCOME PORTFOLIO за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.08%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	1.08%	1.12%	1.49%	1.80%	2.22%	1.91%	2.36%	2.48%	2.74%	2.38%	2.36%	2.49%
Активы портфеля:
AVGO Broadcom Inc.	0.65%	0.70%	0.94%	1.71%	3.02%	2.24%	3.05%	3.54%	3.11%	1.87%	1.43%	1.13%
GOOGL Alphabet Inc. Class A	0.24%	0.27%	0.32%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
IBM International Business Machines Corporation	2.47%	2.27%	3.03%	4.05%	4.68%	4.74%	5.17%	4.80%	5.46%	3.85%	3.31%	3.63%
JNJ Johnson & Johnson	2.18%	2.48%	3.40%	3.00%	2.52%	2.45%	2.53%	2.57%	2.74%	2.38%	2.73%	2.87%
NVDA NVIDIA Corporation	0.14%	0.02%	0.03%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.29%	0.45%	1.20%
WELL Welltower Inc.	1.38%	1.52%	2.03%	2.71%	3.72%	2.84%	4.18%	4.26%	5.01%	5.46%	5.14%	4.85%
WMT Walmart Inc.	0.80%	0.84%	0.92%	1.45%	1.58%	1.52%	1.50%	1.78%	2.23%	2.07%	2.89%	3.20%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

GROWTH AND INCOME PORTFOLIO показал максимальную просадку в 34.56%, зарегистрированную 16 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 98 торговых сессий.

Текущая просадка GROWTH AND INCOME PORTFOLIO составляет 5.25%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Обвал COVID2020	-34.56%март 2020 г.	25d	4mo 21d	5mo 16dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г.
Медвежий рынок2022	-32.20%окт. 2022 г.	6mo 18d	6mo 19d	1y 1moмарт 2022 г. - май 2023 г.
Медвежий рынок 2011 года2011	-21.36%авг. 2011 г.	5mo 17d	7mo 21d	1y 1moфевр. 2011 г. - март 2012 г.
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018	-18.63%дек. 2018 г.	2mo 23d	2mo 25d	5mo 18dокт. 2018 г. - март 2019 г.
Распродажа 2025 года2025	-18.51%апр. 2025 г.	1mo 17d	1mo 8d	2mo 25dфевр. 2025 г. - май 2025 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 7, при этом эффективное количество активов равно 6.45, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал распределён практически равномерно между всеми позициями, что свидетельствует о сбалансированном распределении. Учтите, что реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.

Коэффициент диверсификации

	1 год	3 года	5 лет	10 лет	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.99	1.71	1.59	1.51	1.50

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.50, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.

Корреляция GROWTH AND INCOME PORTFOLIO с S&P 500 Index

Корреляция GROWTH AND INCOME PORTFOLIO с S&P 500 Index составляет 0.70 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.70
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.79
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.84
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.82
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2009 г.	0.81

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у GOOGL: 0.67, а самая низкая у WMT: 0.39.

0.39

0.40

0.45

0.61

0.61

0.61

0.67

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. GROWTH AND INCOME PORTFOLIO. Самая высокая корреляция с портфелем у NVDA: 0.80, а самая низкая у WMT: 0.38.

0.38

0.40

0.48

0.56

0.64

0.73

0.80

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	WELL	WMT	JNJ	IBM	AVGO	NVDA	GOOGL
WELL	1.00	0.25	0.29	0.29	0.17	0.17	0.22
WMT	0.25	1.00	0.35	0.30	0.18	0.18	0.25
JNJ	0.29	0.35	1.00	0.38	0.19	0.15	0.28
IBM	0.29	0.30	0.38	1.00	0.37	0.32	0.39
AVGO	0.17	0.18	0.19	0.37	1.00	0.56	0.44
NVDA	0.17	0.18	0.15	0.32	0.56	1.00	0.49
GOOGL	0.22	0.25	0.28	0.39	0.44	0.49	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 6 авг. 2009 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю GROWTH AND INCOME PORTFOLIO

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в GROWTH AND INCOME PORTFOLIO есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации