PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
SPLG, QQQ, SCHD, SPGP, XLK - 2
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

SPLG, QQQ, SCHD, SPGP, XLK - 2

Последнее обновление 19 сент. 2024 г.

Распределение активов

QQQ 30%SPGP 30%SPLG 20%SCHD 15%XLK 5%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
QQQ
Invesco QQQ		Large Cap Blend Equities
30%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		Large Cap Growth Equities, Dividend
15%
SPGP
Invesco S&P 500 GARP ETF		Large Cap Growth Equities
30%
SPLG
SPDR Portfolio S&P 500 ETF		Large Cap Blend Equities
20%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund		Technology Equities
5%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в SPLG, QQQ, SCHD, SPGP, XLK - 2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

-5.00%0.00%5.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
3.91%
7.19%
SPLG, QQQ, SCHD, SPGP, XLK - 2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD

Доходность по периодам

SPLG, QQQ, SCHD, SPGP, XLK - 2 на 19 сент. 2024 г. показал доходность в 12.76% с начала года и доходность в 14.85% в годовом выражении за последние 10 лет.

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		17.79%0.18%7.53%26.42%13.48%10.85%
SPLG, QQQ, SCHD, SPGP, XLK - 212.76%0.02%3.91%23.42%16.94%14.96%
Активы портфеля:
SPLG
SPDR Portfolio S&P 500 ETF		18.95%0.50%7.90%29.43%15.34%12.93%
QQQ
Invesco QQQ		15.46%-1.84%5.90%30.03%20.70%17.86%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		12.56%2.34%6.46%19.45%12.84%11.48%
SPGP
Invesco S&P 500 GARP ETF		5.60%0.82%-2.36%13.22%13.95%13.58%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund		13.21%-3.16%3.67%31.09%23.22%19.97%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SPLG, QQQ, SCHD, SPGP, XLK - 2, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.32%4.89%3.39%-4.79%4.54%2.90%1.07%1.11%12.76%
20237.83%-2.00%3.63%0.60%1.86%6.47%4.35%-1.60%-4.33%-2.78%8.65%5.35%30.61%
2022-6.41%-2.85%3.45%-8.89%0.48%-8.24%9.22%-4.26%-9.43%7.75%6.32%-6.44%-19.79%
2021-0.30%3.92%4.43%4.86%0.73%2.83%2.53%3.14%-5.26%6.85%0.05%4.22%31.16%
2020-0.03%-7.80%-12.65%14.19%6.06%2.57%6.11%7.87%-3.99%-1.44%12.13%4.86%27.36%
20198.40%4.05%2.56%4.24%-7.14%7.87%2.08%-2.85%2.57%3.39%4.07%3.18%36.38%
20187.37%-2.41%-2.93%0.35%4.05%1.17%2.59%4.78%0.42%-8.33%1.15%-8.27%-1.36%
20173.23%4.13%1.50%2.07%2.87%-0.48%3.14%1.37%1.19%3.87%2.56%0.95%29.69%
2016-6.71%-0.26%6.65%-1.29%2.79%-0.86%5.12%0.06%0.81%-1.69%1.86%1.22%7.29%
2015-2.79%6.56%-2.06%1.67%1.37%-1.93%3.08%-6.22%-2.41%9.48%0.33%-1.04%5.16%
2014-2.62%4.53%-0.18%0.48%3.35%2.42%-0.33%4.24%-0.78%1.80%3.49%-1.17%16.00%
20134.59%0.87%3.46%2.20%3.14%-2.19%4.86%-1.68%3.43%4.98%3.04%2.37%32.88%

Комиссия

Комиссия SPLG, QQQ, SCHD, SPGP, XLK - 2 составляет 0.19%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

SPGP
Invesco S&P 500 GARP ETF
График комиссии SPGP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.36%
QQQ
Invesco QQQ
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
График комиссии XLK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
SPLG
SPDR Portfolio S&P 500 ETF
График комиссии SPLG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг SPLG, QQQ, SCHD, SPGP, XLK - 2 среди портфелей на нашем сайте составляет 32, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности SPLG, QQQ, SCHD, SPGP, XLK - 2, с текущим значением в 3232
SPLG, QQQ, SCHD, SPGP, XLK - 2
Ранг коэф-та Шарпа SPLG, QQQ, SCHD, SPGP, XLK - 2, с текущим значением в 2424Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLG, QQQ, SCHD, SPGP, XLK - 2, с текущим значением в 2323Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLG, QQQ, SCHD, SPGP, XLK - 2, с текущим значением в 2525Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLG, QQQ, SCHD, SPGP, XLK - 2, с текущим значением в 5858Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLG, QQQ, SCHD, SPGP, XLK - 2, с текущим значением в 3030Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPLG, QQQ, SCHD, SPGP, XLK - 2
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPLG, QQQ, SCHD, SPGP, XLK - 2, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.61
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SPLG, QQQ, SCHD, SPGP, XLK - 2, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.21
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SPLG, QQQ, SCHD, SPGP, XLK - 2, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SPLG, QQQ, SCHD, SPGP, XLK - 2, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.002.09
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SPLG, QQQ, SCHD, SPGP, XLK - 2, с текущим значением в 8.33, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.008.33
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.06
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.37
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.85, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.85
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 11.09, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0011.09
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
SPLG
SPDR Portfolio S&P 500 ETF		2.233.001.402.4112.13
QQQ
Invesco QQQ		1.582.131.282.027.34
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		1.582.311.271.417.06
SPGP
Invesco S&P 500 GARP ETF		0.801.181.141.233.51
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund		1.361.851.251.716.10

Коэффициент Шарпа

SPLG, QQQ, SCHD, SPGP, XLK - 2 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.61. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.71 до 2.37, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
1.61
2.06
SPLG, QQQ, SCHD, SPGP, XLK - 2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность SPLG, QQQ, SCHD, SPGP, XLK - 2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.09%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SPLG, QQQ, SCHD, SPGP, XLK - 21.09%1.41%1.50%1.04%1.32%1.35%1.54%1.27%1.50%1.56%1.72%1.73%
Активы портфеля:
SPLG
SPDR Portfolio S&P 500 ETF		0.98%1.44%1.69%1.25%1.54%1.79%2.23%1.75%1.97%1.98%1.79%1.71%
QQQ
Invesco QQQ		0.50%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.01%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		2.59%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%
SPGP
Invesco S&P 500 GARP ETF		1.09%1.24%1.22%0.69%1.10%0.86%0.95%0.68%0.89%1.12%1.52%2.11%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund		0.53%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%1.75%1.70%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-2.46%
-0.86%
SPLG, QQQ, SCHD, SPGP, XLK - 2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

SPLG, QQQ, SCHD, SPGP, XLK - 2 показал максимальную просадку в 34.00%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 91 торговую сессию.

Текущая просадка SPLG, QQQ, SCHD, SPGP, XLK - 2 составляет 2.46%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-34%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.9131 июл. 2020 г.114
-25.69%30 дек. 2021 г.20014 окт. 2022 г.29011 дек. 2023 г.490
-21.16%2 окт. 2018 г.5824 дек. 2018 г.705 апр. 2019 г.128
-14.46%4 нояб. 2015 г.6811 февр. 2016 г.1028 июл. 2016 г.170
-12.16%21 июл. 2015 г.2625 авг. 2015 г.493 нояб. 2015 г.75

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность SPLG, QQQ, SCHD, SPGP, XLK - 2 составляет 4.35%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
4.35%
3.99%
SPLG, QQQ, SCHD, SPGP, XLK - 2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
SCHDSPGPXLKQQQSPLG
SCHD1.000.790.680.670.78
SPGP0.791.000.770.790.82
XLK0.680.771.000.960.82
QQQ0.670.790.961.000.83
SPLG0.780.820.820.831.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 21 окт. 2011 г.