PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
SPLG, QQQ, SCHD, SPGP, XLK - 2
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

SPLG, QQQ, SCHD, SPGP, XLK - 2

Currency in USD · Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Распределение активов

QQQ 30%SPGP 30%SPLG 20%SCHD 15%XLK 5%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
QQQ
Invesco QQQ		Large Cap Blend Equities
30%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		Large Cap Growth Equities, Dividend
15%
SPGP
Invesco S&P 500 GARP ETF		Large Cap Growth Equities
30%
SPLG
SPDR Portfolio S&P 500 ETF		Large Cap Blend Equities
20%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund		Technology Equities
5%

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD

Доходность по периодам

SPLG, QQQ, SCHD, SPGP, XLK - 2 на 15 мая 2025 г. показал доходность в 0.11% с начала года и доходность в 14.56% в годовом выражении за последние 10 лет.

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500		0.19%9.00%-1.55%12.31%15.59%10.78%
SPLG, QQQ, SCHD, SPGP, XLK - 20.11%10.57%-2.30%9.56%17.87%14.56%
Активы портфеля:
SPLG
SPDR Portfolio S&P 500 ETF		0.57%9.04%-0.97%13.79%17.35%12.70%
QQQ
Invesco QQQ		1.61%13.38%1.57%17.02%19.19%17.78%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		-3.97%1.56%-8.72%1.64%13.44%10.36%
SPGP
Invesco S&P 500 GARP ETF		-0.45%12.04%-4.83%1.83%17.35%13.00%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund		0.87%16.97%-0.17%13.16%21.26%19.89%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SPLG, QQQ, SCHD, SPGP, XLK - 2, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.43%-1.56%-5.45%-1.86%7.00%0.11%
20240.32%4.89%3.40%-4.79%4.54%2.90%1.07%1.11%1.64%-0.46%5.95%-3.28%18.05%
20237.83%-2.00%3.63%0.60%1.86%6.47%4.35%-1.60%-4.33%-2.78%8.65%5.35%30.61%
2022-6.41%-2.85%3.45%-8.89%0.48%-8.24%9.22%-4.26%-9.43%7.75%6.32%-6.44%-19.79%
2021-0.30%3.92%4.43%4.86%0.73%2.83%2.53%3.14%-5.26%6.85%0.05%4.22%31.16%
2020-0.03%-7.80%-12.65%14.19%6.06%2.57%6.11%7.87%-3.99%-1.44%12.13%4.86%27.36%
20198.40%4.05%2.56%4.24%-7.14%7.87%2.08%-2.85%2.57%3.39%4.07%3.18%36.38%
20187.37%-2.41%-2.93%0.35%4.05%1.17%2.59%4.78%0.42%-8.33%1.15%-8.27%-1.36%
20173.23%4.13%1.50%2.07%2.87%-0.48%3.14%1.37%1.19%3.87%2.56%0.95%29.69%
2016-6.71%-0.26%6.65%-1.29%2.79%-0.86%5.12%0.06%0.81%-1.69%1.86%1.22%7.29%
2015-2.79%6.56%-2.06%1.67%1.37%-1.93%3.08%-6.22%-2.41%9.48%0.33%-1.04%5.16%
2014-2.62%4.53%-0.18%0.48%3.35%2.42%-0.33%4.24%-0.78%1.80%3.49%-1.17%16.00%

Комиссия

Комиссия SPLG, QQQ, SCHD, SPGP, XLK - 2 составляет 0.19%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

SPGP
Invesco S&P 500 GARP ETF
QQQ
Invesco QQQ
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
SPLG
SPDR Portfolio S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SPLG, QQQ, SCHD, SPGP, XLK - 2 составляет 21, что хуже, чем результаты 79% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности SPLG, QQQ, SCHD, SPGP, XLK - 2, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPLG, QQQ, SCHD, SPGP, XLK - 2, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLG, QQQ, SCHD, SPGP, XLK - 2, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLG, QQQ, SCHD, SPGP, XLK - 2, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLG, QQQ, SCHD, SPGP, XLK - 2, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLG, QQQ, SCHD, SPGP, XLK - 2, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
SPLG
SPDR Portfolio S&P 500 ETF		0.711.151.170.762.94
QQQ
Invesco QQQ		0.671.141.160.792.59
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		0.100.301.040.130.42
SPGP
Invesco S&P 500 GARP ETF		0.080.321.040.110.36
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund		0.430.871.120.571.80

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

SPLG, QQQ, SCHD, SPGP, XLK - 2 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 15 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.46
  • За 5 лет: 0.94
  • За 10 лет: 0.74
  • За всё время: 0.89

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.54 до 1.03, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность SPLG, QQQ, SCHD, SPGP, XLK - 2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.51%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель1.51%1.41%1.41%1.50%1.04%1.32%1.34%1.54%1.27%1.50%1.56%1.72%
Активы портфеля:
SPLG
SPDR Portfolio S&P 500 ETF		1.30%1.28%1.44%1.69%1.25%1.54%1.79%2.23%1.75%1.97%1.98%1.79%
QQQ
Invesco QQQ		0.58%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		4.00%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%
SPGP
Invesco S&P 500 GARP ETF		1.47%1.38%1.24%1.22%0.69%1.10%0.86%0.95%0.68%0.89%1.12%1.52%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund		0.67%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%1.75%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

SPLG, QQQ, SCHD, SPGP, XLK - 2 показал максимальную просадку в 34.00%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 91 торговую сессию.

Текущая просадка SPLG, QQQ, SCHD, SPGP, XLK - 2 составляет 4.21%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-34%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.9131 июл. 2020 г.114
-25.69%30 дек. 2021 г.20014 окт. 2022 г.29011 дек. 2023 г.490
-21.16%2 окт. 2018 г.5824 дек. 2018 г.705 апр. 2019 г.128
-20.07%24 янв. 2025 г.528 апр. 2025 г.———
-14.46%4 нояб. 2015 г.6811 февр. 2016 г.1028 июл. 2016 г.170

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 5, при этом эффективное количество активов равно 4.08, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
^GSPCSCHDSPGPXLKQQQSPLGPortfolio
^GSPC1.000.850.850.890.900.920.96
SCHD0.851.000.790.670.660.770.82
SPGP0.850.791.000.770.780.820.93
XLK0.890.670.771.000.960.830.91
QQQ0.900.660.780.961.000.840.93
SPLG0.920.770.820.830.841.000.93
Portfolio0.960.820.930.910.930.931.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 21 окт. 2011 г.