Fat Penguin Endowment
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | Government Bonds | 15% |
GLD SPDR Gold Trust | Precious Metals, Gold | 10% |
SPTL SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF | Government Bonds | 15% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 60% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Fat Penguin Endowment и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 мая 2007 г., начальной даты BIL
Доходность по периодам
Fat Penguin Endowment на 28 авг. 2024 г. показал доходность в 14.29% с начала года и доходность в 9.11% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 17.95% | 3.05% | 10.78% | 26.90% | 14.03% | 10.90% |
| Fat Penguin Endowment | 14.29% | 3.24% | 10.76% | 20.75% | 10.46% | 9.11% |
| Активы портфеля: | ||||||
SPY SPDR S&P 500 ETF | 18.90% | 3.08% | 11.63% | 26.77% | 15.81% | 12.86% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 3.47% | 0.43% | 2.62% | 5.36% | 2.13% | 1.44% |
SPTL SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF | 2.01% | 4.81% | 7.00% | 6.58% | -5.01% | 0.76% |
GLD SPDR Gold Trust | 22.09% | 5.93% | 23.92% | 29.75% | 10.22% | 6.56% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Fat Penguin Endowment , с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.60% | 2.94% | 3.06% | -2.94% | 3.66% | 2.40% | 1.87% | 14.29% | |||||
| 2023 | 5.46% | -2.74% | 3.80% | 1.17% | -0.23% | 3.79% | 1.93% | -1.44% | -4.34% | -1.24% | 7.09% | 4.19% | 18.10% |
| 2022 | -3.88% | -1.33% | 1.55% | -6.82% | -0.50% | -5.21% | 5.65% | -3.43% | -7.08% | 3.90% | 5.26% | -3.58% | -15.39% |
| 2021 | -1.46% | 0.25% | 2.02% | 3.88% | 1.16% | 1.18% | 2.26% | 1.75% | -3.57% | 4.63% | -0.18% | 2.85% | 15.48% |
| 2020 | 1.57% | -3.73% | -5.96% | 8.48% | 2.98% | 1.38% | 5.27% | 3.49% | -2.69% | -2.05% | 6.21% | 2.77% | 18.05% |
| 2019 | 5.17% | 1.78% | 1.74% | 2.14% | -2.75% | 5.08% | 1.00% | 1.40% | 0.36% | 1.46% | 1.83% | 1.69% | 22.75% |
| 2018 | 3.21% | -2.84% | -1.18% | -0.07% | 1.66% | 0.12% | 1.81% | 1.96% | -0.06% | -4.33% | 1.42% | -3.69% | -2.31% |
| 2017 | 1.73% | 2.93% | -0.07% | 1.02% | 1.11% | 0.28% | 1.39% | 1.09% | 0.54% | 1.35% | 1.99% | 1.26% | 15.59% |
| 2016 | -1.63% | 1.57% | 3.73% | 0.66% | 0.47% | 2.07% | 2.70% | -0.40% | -0.14% | -1.96% | 0.25% | 1.05% | 8.53% |
| 2015 | 0.41% | 1.70% | -1.02% | 0.12% | 0.49% | -1.90% | 1.32% | -3.45% | -1.36% | 5.32% | -0.53% | -1.13% | -0.30% |
| 2014 | -0.89% | 3.40% | 0.25% | 0.76% | 1.52% | 1.83% | -1.12% | 3.06% | -1.71% | 1.47% | 2.03% | 0.47% | 11.50% |
| 2013 | 2.64% | 0.47% | 2.42% | 1.02% | -0.11% | -2.20% | 3.62% | -1.44% | 1.47% | 2.92% | 0.88% | 0.99% | 13.25% |
Комиссия
Комиссия Fat Penguin Endowment составляет 0.12%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Fat Penguin Endowment среди портфелей на нашем сайте составляет 79, что соответствует топ 21% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SPY SPDR S&P 500 ETF | 2.38 | 3.23 | 1.43 | 2.52 | 11.19 |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 20.72 | 340.68 | 241.90 | 491.43 | 5,551.22 |
SPTL SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF | 0.51 | 0.81 | 1.09 | 0.17 | 1.29 |
GLD SPDR Gold Trust | 2.20 | 3.07 | 1.39 | 2.43 | 12.74 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Fat Penguin Endowment за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.04%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fat Penguin Endowment | 2.04% | 2.06% | 1.61% | 0.97% | 1.21% | 1.72% | 1.88% | 1.56% | 1.61% | 1.63% | 1.51% | 1.54% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.22% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 5.23% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPTL SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF | 3.52% | 3.24% | 2.75% | 1.68% | 1.71% | 2.45% | 2.69% | 2.53% | 2.56% | 2.60% | 2.63% | 2.98% |
GLD SPDR Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Fat Penguin Endowment показал максимальную просадку в 33.26%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 401 торговую сессию.
Текущая просадка Fat Penguin Endowment составляет 0.06%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.26% | 1 нояб. 2007 г. | 339 | 9 мар. 2009 г. | 401 | 8 окт. 2010 г. | 740 |
| -20.37% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 301 | 27 дек. 2023 г. | 503 |
| -18.61% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 52 | 5 июн. 2020 г. | 75 |
| -10.37% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 41 | 25 февр. 2019 г. | 106 |
| -7.86% | 25 июл. 2011 г. | 11 | 8 авг. 2011 г. | 57 | 27 окт. 2011 г. | 68 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Fat Penguin Endowment составляет 3.54%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BIL | GLD | SPY | SPTL | |
|---|---|---|---|---|
| BIL | 1.00 | 0.00 | -0.02 | 0.02 |
| GLD | 0.00 | 1.00 | 0.05 | 0.20 |
| SPY | -0.02 | 0.05 | 1.00 | -0.29 |
| SPTL | 0.02 | 0.20 | -0.29 | 1.00 |