PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Fat Penguin Endowment

Последнее обновление 2 мар. 2024 г.

Распределение активов


BRK-B 20%AMZN 20%V 11%WM 9%UBER 9%BABA 9%GOOG 8%COST 8%SHOP 6%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
Financial Services

20%

AMZN
Amazon.com, Inc.
Consumer Cyclical

20%

V
Visa Inc.
Financial Services

11%

WM
Waste Management, Inc.
Industrials

9%

UBER
Uber Technologies, Inc.
Technology

9%

BABA
Alibaba Group Holding Limited
Consumer Cyclical

9%

GOOG
Alphabet Inc.
Communication Services

8%

COST
Costco Wholesale Corporation
Consumer Defensive

8%

SHOP
Shopify Inc.
Technology

6%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Fat Penguin Endowment и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
113.45%
78.95%
Fat Penguin Endowment
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 мая 2019 г., начальной даты UBER

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
7.70%6.01%13.76%29.03%12.89%10.63%
Fat Penguin Endowment 11.88%8.23%21.16%55.28%N/AN/A
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
14.15%6.09%12.32%32.29%14.93%13.15%
V
Visa Inc.
8.96%3.82%14.58%30.28%14.42%18.37%
GOOG
Alphabet Inc.
-2.02%-2.62%0.94%49.58%19.35%N/A
AMZN
Amazon.com, Inc.
17.30%14.83%29.03%93.44%16.36%25.68%
COST
Costco Wholesale Corporation
13.70%8.01%41.30%58.97%30.12%23.10%
WM
Waste Management, Inc.
14.90%10.86%32.20%39.64%17.34%20.05%
UBER
Uber Technologies, Inc.
31.61%24.15%72.26%140.52%N/AN/A
BABA
Alibaba Group Holding Limited
-3.73%3.39%-20.41%-15.74%-16.29%N/A
SHOP
Shopify Inc.
-1.68%-4.35%14.81%85.99%31.97%N/A

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20243.37%7.90%
2023-0.24%-5.02%-1.00%10.46%4.62%

Коэффициент Шарпа

Fat Penguin Endowment на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.64. Коэффициент Шарпа 3,0 или выше считается отличным.

0.002.004.003.64

Коэффициент Шарпа Fat Penguin Endowment находится в верхней четверти, что указывает на превосходную риск-корректированную доходность. Это означает, что при принятом уровне риска портфель генерирует впечатляющую доходность по сравнению с большинством других портфелей.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
3.64
2.44
Fat Penguin Endowment
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Fat Penguin Endowment за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.52%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Fat Penguin Endowment 0.52%0.57%0.29%0.24%0.50%0.29%0.35%0.63%0.38%0.66%0.41%0.44%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
V
Visa Inc.
0.69%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%0.64%0.62%
GOOG
Alphabet Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AMZN
Amazon.com, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
COST
Costco Wholesale Corporation
2.55%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%0.97%1.01%
WM
Waste Management, Inc.
1.36%1.56%1.66%1.38%1.85%1.80%2.09%1.97%2.31%2.89%2.92%3.25%
UBER
Uber Technologies, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BABA
Alibaba Group Holding Limited
1.34%1.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SHOP
Shopify Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Комиссия

Комиссия Fat Penguin Endowment составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.44
Fat Penguin Endowment
3.64
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
2.50
V
Visa Inc.
2.03
GOOG
Alphabet Inc.
1.88
AMZN
Amazon.com, Inc.
3.07
COST
Costco Wholesale Corporation
3.66
WM
Waste Management, Inc.
2.54
UBER
Uber Technologies, Inc.
3.91
BABA
Alibaba Group Holding Limited
-0.41
SHOP
Shopify Inc.
1.63

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

WMBABAUBERBRK-BCOSTSHOPVAMZNGOOG
WM1.000.060.130.480.410.130.430.200.28
BABA0.061.000.350.260.210.410.330.410.40
UBER0.130.351.000.310.230.490.410.440.43
BRK-B0.480.260.311.000.400.200.550.330.46
COST0.410.210.230.401.000.340.450.480.48
SHOP0.130.410.490.200.341.000.400.590.50
V0.430.330.410.550.450.401.000.470.57
AMZN0.200.410.440.330.480.590.471.000.69
GOOG0.280.400.430.460.480.500.570.691.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-0.27%
0
Fat Penguin Endowment
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Fat Penguin Endowment показал максимальную просадку в 31.60%, зарегистрированную 9 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 254 торговые сессии.

Текущая просадка Fat Penguin Endowment составляет 0.27%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-31.6%17 нояб. 2021 г.2479 нояб. 2022 г.25414 нояб. 2023 г.501
-26.73%20 февр. 2020 г.1816 мар. 2020 г.6923 июн. 2020 г.87
-9.12%3 сент. 2020 г.1524 сент. 2020 г.316 нояб. 2020 г.46
-8.6%29 июл. 2019 г.472 окт. 2019 г.5216 дек. 2019 г.99
-8%26 июл. 2021 г.504 окт. 2021 г.2912 нояб. 2021 г.79

График волатильности

Текущая волатильность Fat Penguin Endowment составляет 4.58%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
4.58%
3.47%
Fat Penguin Endowment
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев