25/25/25/25 IGM OEF IGSB IAU
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
IAU iShares Gold Trust | Precious Metals, Gold | 25% |
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF | Technology Equities | 25% |
IGSB iShares Short-Term Corporate Bond ETF | Corporate Bonds | 25% |
OEF iShares S&P 100 ETF | Large Cap Growth Equities | 25% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 25/25/25/25 IGM OEF IGSB IAU и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 янв. 2007 г., начальной даты IGSB
Доходность по периодам
25/25/25/25 IGM OEF IGSB IAU на 20 сент. 2024 г. показал доходность в 20.28% с начала года и доходность в 12.12% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 19.79% | 2.08% | 9.01% | 29.79% | 13.85% | 11.12% |
| 25/25/25/25 IGM OEF IGSB IAU | 20.28% | 1.68% | 11.01% | 31.52% | 14.06% | 12.12% |
| Активы портфеля: | ||||||
IGSB iShares Short-Term Corporate Bond ETF | 5.42% | 1.30% | 4.89% | 9.74% | 2.32% | 2.26% |
IAU iShares Gold Trust | 25.26% | 2.90% | 18.49% | 33.54% | 11.12% | 7.65% |
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF | 26.80% | 0.80% | 9.17% | 49.39% | 23.68% | 23.21% |
OEF iShares S&P 100 ETF | 23.77% | 1.62% | 11.43% | 34.67% | 17.42% | 13.86% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 25/25/25/25 IGM OEF IGSB IAU, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.45% | 3.40% | 3.61% | -1.57% | 3.75% | 3.32% | 1.15% | 1.79% | 20.28% | ||||
| 2023 | 6.49% | -2.51% | 6.40% | 0.83% | 2.76% | 2.48% | 2.82% | -0.89% | -3.97% | 0.90% | 6.65% | 3.62% | 27.98% |
| 2022 | -4.19% | -0.75% | 1.55% | -6.97% | -1.02% | -4.88% | 5.31% | -3.74% | -6.48% | 2.26% | 5.41% | -2.64% | -15.85% |
| 2021 | -1.10% | -0.52% | 1.08% | 3.97% | 1.79% | 0.66% | 1.93% | 1.79% | -3.54% | 3.73% | -0.04% | 2.16% | 12.34% |
| 2020 | 2.45% | -3.65% | -5.44% | 9.57% | 4.07% | 3.24% | 6.06% | 4.66% | -3.63% | -1.57% | 4.23% | 3.92% | 25.32% |
| 2019 | 5.41% | 1.97% | 1.75% | 2.60% | -3.27% | 5.99% | 1.32% | 1.05% | -0.11% | 2.26% | 1.39% | 2.83% | 25.42% |
| 2018 | 4.57% | -1.39% | -1.42% | 0.10% | 2.14% | -0.44% | 0.91% | 2.44% | 0.07% | -3.66% | 0.34% | -2.33% | 1.05% |
| 2017 | 2.91% | 3.08% | 0.80% | 1.38% | 1.39% | -0.73% | 2.27% | 1.78% | 0.04% | 2.31% | 1.05% | 1.13% | 18.79% |
| 2016 | -1.46% | 2.76% | 3.60% | 0.63% | 0.11% | 2.19% | 3.36% | -0.24% | 1.08% | -1.24% | -1.40% | 0.83% | 10.51% |
| 2015 | 0.43% | 1.85% | -1.59% | 1.03% | 1.03% | -1.52% | 0.03% | -2.25% | -1.05% | 5.86% | -1.18% | -0.72% | 1.66% |
| 2014 | -0.67% | 3.90% | -0.53% | 0.04% | 0.77% | 2.94% | -0.97% | 2.05% | -1.82% | 0.02% | 1.75% | 0.15% | 7.74% |
| 2013 | 2.12% | -0.66% | 2.01% | -1.18% | 0.41% | -3.10% | 4.28% | 0.32% | 0.71% | 2.23% | 0.41% | 1.23% | 8.91% |
Комиссия
Комиссия 25/25/25/25 IGM OEF IGSB IAU составляет 0.24%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг 25/25/25/25 IGM OEF IGSB IAU среди портфелей на нашем сайте составляет 93, что соответствует топ 7% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
IGSB iShares Short-Term Corporate Bond ETF | 3.54 | 5.90 | 1.76 | 1.86 | 28.40 |
IAU iShares Gold Trust | 2.32 | 3.25 | 1.41 | 2.73 | 13.99 |
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF | 2.20 | 2.84 | 1.38 | 3.16 | 11.27 |
OEF iShares S&P 100 ETF | 2.42 | 3.21 | 1.43 | 3.17 | 13.90 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 25/25/25/25 IGM OEF IGSB IAU за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.26%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/25/25/25 IGM OEF IGSB IAU | 1.26% | 1.21% | 1.03% | 0.76% | 1.03% | 1.36% | 1.28% | 1.01% | 1.10% | 1.02% | 0.91% | 0.98% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
IGSB iShares Short-Term Corporate Bond ETF | 3.73% | 3.26% | 2.06% | 1.82% | 2.36% | 3.06% | 2.46% | 1.65% | 1.45% | 1.18% | 0.94% | 1.17% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF | 0.30% | 0.39% | 0.53% | 0.16% | 0.32% | 0.50% | 0.57% | 0.57% | 0.90% | 0.78% | 0.87% | 0.78% |
OEF iShares S&P 100 ETF | 1.01% | 1.19% | 1.55% | 1.06% | 1.43% | 1.87% | 2.09% | 1.81% | 2.07% | 2.11% | 1.85% | 1.96% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
25/25/25/25 IGM OEF IGSB IAU показал максимальную просадку в 29.76%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 243 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -29.76% | 7 нояб. 2007 г. | 263 | 20 нояб. 2008 г. | 243 | 9 нояб. 2009 г. | 506 |
| -21.28% | 19 нояб. 2021 г. | 227 | 14 окт. 2022 г. | 187 | 17 июл. 2023 г. | 414 |
| -19.75% | 20 февр. 2020 г. | 22 | 20 мар. 2020 г. | 48 | 29 мая 2020 г. | 70 |
| -9.18% | 4 окт. 2018 г. | 56 | 24 дек. 2018 г. | 28 | 5 февр. 2019 г. | 84 |
| -7.56% | 27 июл. 2011 г. | 48 | 3 окт. 2011 г. | 18 | 27 окт. 2011 г. | 66 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 25/25/25/25 IGM OEF IGSB IAU составляет 3.52%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| IAU | IGSB | OEF | IGM | |
|---|---|---|---|---|
| IAU | 1.00 | 0.22 | 0.04 | 0.04 |
| IGSB | 0.22 | 1.00 | 0.03 | 0.06 |
| OEF | 0.04 | 0.03 | 1.00 | 0.88 |
| IGM | 0.04 | 0.06 | 0.88 | 1.00 |