25/25/25/25 IGM OEF IGSB IAU
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
IAU iShares Gold Trust | Precious Metals, Gold | 25% |
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF | Technology Equities | 25% |
OEF iShares S&P 100 ETF | Large Cap Growth Equities | 25% |
SVARX Spectrum Low Volatility Fund | Nontraditional Bonds | 5% |
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | Currency | 20% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 25/25/25/25 IGM OEF IGSB IAU и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 16 дек. 2013 г., начальной даты SVARX
Доходность по периодам
25/25/25/25 IGM OEF IGSB IAU на 20 апр. 2025 г. показал доходность в -2.50% с начала года и доходность в 11.68% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -6.71% | -9.92% | 6.35% | 13.40% | 9.65% |
| 25/25/25/25 IGM OEF IGSB IAU | -2.50% | -2.69% | -0.57% | 13.65% | 13.46% | 11.68% |
| Активы портфеля: | ||||||
IAU iShares Gold Trust | 26.50% | 9.04% | 21.92% | 38.75% | 14.10% | 10.59% |
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF | -16.67% | -9.61% | -13.17% | 6.52% | 17.23% | 17.68% |
OEF iShares S&P 100 ETF | -11.87% | -7.14% | -9.52% | 9.35% | 15.91% | 12.54% |
SVARX Spectrum Low Volatility Fund | 0.21% | -0.80% | -0.49% | 3.45% | 6.04% | 6.45% |
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | -7.21% | -3.91% | -1.72% | -1.27% | 2.48% | 2.05% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 25/25/25/25 IGM OEF IGSB IAU, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.00% | -1.06% | -1.95% | -2.42% | -2.50% | ||||||||
| 2024 | 1.89% | 3.68% | 3.66% | -1.02% | 3.26% | 3.54% | 0.57% | 1.19% | 2.74% | 1.45% | 2.56% | 0.40% | 26.56% |
| 2023 | 6.03% | -1.75% | 5.49% | 0.57% | 3.45% | 2.28% | 2.61% | -0.45% | -3.39% | 1.12% | 5.75% | 2.90% | 26.99% |
| 2022 | -3.75% | -0.61% | 2.28% | -5.68% | -1.53% | -3.97% | 5.21% | -2.90% | -5.41% | 2.24% | 4.05% | -3.36% | -13.30% |
| 2021 | -0.88% | -0.34% | 1.55% | 3.50% | 1.47% | 1.09% | 1.82% | 1.91% | -3.20% | 3.81% | 0.37% | 2.04% | 13.72% |
| 2020 | 2.54% | -3.59% | -4.59% | 8.93% | 3.78% | 2.82% | 5.29% | 4.47% | -3.47% | -1.60% | 3.84% | 3.40% | 22.99% |
| 2019 | 5.21% | 2.15% | 1.61% | 2.72% | -3.39% | 5.33% | 1.90% | 0.87% | -0.12% | 1.76% | 1.60% | 2.35% | 24.01% |
| 2018 | 4.01% | -1.03% | -1.66% | 0.52% | 2.58% | -0.50% | 0.93% | 2.52% | 0.03% | -3.24% | 0.37% | -2.83% | 1.43% |
| 2017 | 2.38% | 3.41% | 0.44% | 1.07% | 1.05% | -1.24% | 1.71% | 1.75% | -0.01% | 2.66% | 0.79% | 0.81% | 15.77% |
| 2016 | -1.33% | 2.40% | 2.54% | 0.37% | 0.77% | 1.65% | 3.31% | 0.00% | 0.72% | -0.61% | -0.60% | 0.76% | 10.33% |
| 2015 | 1.39% | 1.97% | -1.31% | 0.28% | 1.46% | -2.15% | 0.36% | -2.55% | -1.32% | 5.95% | -0.59% | -1.30% | 1.91% |
| 2014 | -0.42% | 3.49% | -0.70% | -0.13% | 0.92% | 2.48% | -0.50% | 2.25% | -1.28% | 0.18% | 2.06% | 0.23% | 8.79% |
Комиссия
Комиссия 25/25/25/25 IGM OEF IGSB IAU составляет 0.49%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг 25/25/25/25 IGM OEF IGSB IAU составляет 80, что ставит его в топ 20% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
IAU iShares Gold Trust | 2.37 | 3.14 | 1.41 | 4.75 | 12.80 |
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF | 0.06 | 0.28 | 1.04 | 0.06 | 0.23 |
OEF iShares S&P 100 ETF | 0.35 | 0.64 | 1.09 | 0.36 | 1.55 |
SVARX Spectrum Low Volatility Fund | 1.43 | 2.08 | 1.29 | 1.43 | 4.02 |
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | -0.19 | -0.20 | 0.97 | -0.16 | -0.53 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 25/25/25/25 IGM OEF IGSB IAU за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.71%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.71% | 1.67% | 1.88% | 0.70% | 0.60% | 0.66% | 1.24% | 1.00% | 0.96% | 1.20% | 0.88% | 0.82% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF | 0.28% | 0.22% | 0.52% | 0.53% | 0.16% | 0.32% | 0.50% | 0.57% | 0.57% | 0.90% | 0.79% | 0.88% |
OEF iShares S&P 100 ETF | 1.10% | 1.03% | 1.19% | 1.55% | 1.06% | 1.43% | 1.87% | 2.09% | 1.81% | 2.07% | 2.11% | 1.85% |
SVARX Spectrum Low Volatility Fund | 8.00% | 9.35% | 3.35% | 0.00% | 5.85% | 4.46% | 4.91% | 2.41% | 6.90% | 9.07% | 3.02% | 2.82% |
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | 4.82% | 4.48% | 6.45% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 2.03% | 1.08% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
25/25/25/25 IGM OEF IGSB IAU показал максимальную просадку в 16.91%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 164 торговые сессии.
Текущая просадка 25/25/25/25 IGM OEF IGSB IAU составляет 7.48%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -16.91% | 19 нояб. 2021 г. | 227 | 14 окт. 2022 г. | 164 | 12 июн. 2023 г. | 391 |
| -16.8% | 20 февр. 2020 г. | 18 | 16 мар. 2020 г. | 53 | 1 июн. 2020 г. | 71 |
| -11.97% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -9.17% | 4 окт. 2018 г. | 56 | 24 дек. 2018 г. | 34 | 13 февр. 2019 г. | 90 |
| -7.95% | 26 мая 2015 г. | 65 | 25 авг. 2015 г. | 42 | 23 окт. 2015 г. | 107 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 25/25/25/25 IGM OEF IGSB IAU составляет 8.75%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| IAU | UUP | SVARX | IGM | OEF | |
|---|---|---|---|---|---|
| IAU | 1.00 | -0.46 | 0.15 | 0.01 | -0.01 |
| UUP | -0.46 | 1.00 | -0.20 | -0.11 | -0.11 |
| SVARX | 0.15 | -0.20 | 1.00 | 0.36 | 0.38 |
| IGM | 0.01 | -0.11 | 0.36 | 1.00 | 0.91 |
| OEF | -0.01 | -0.11 | 0.38 | 0.91 | 1.00 |