25/25/25/25 IGM OEF IGSB IAU

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
IAU iShares Gold Trust	Gold, Precious Metals	25%
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF	Technology Equities	25%
OEF iShares S&P 100 ETF	Large Cap Blend Equities	25%
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund	Currency	20%
SVARX Spectrum Low Volatility Fund	Nontraditional Bonds	5%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 25/25/25/25 IGM OEF IGSB IAU и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

25/25/25/25 IGM OEF IGSB IAU на 16 июн. 2026 г. показал доходность в 11.35% с начала года и доходность в 15.36% в годовом выражении за последние 10 лет.

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	1.65%	1.97%	10.35%	10.82%	26.39%	19.66%	12.33%	13.81%
Портфель 25/25/25/25 IGM OEF IGSB IAU	2.21%	1.34%	11.35%	11.95%	30.59%	24.49%	16.13%	15.36%
Активы портфеля:
IAU iShares Gold Trust	2.61%	-4.97%	0.11%	0.22%	25.52%	29.91%	18.47%	12.49%
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF	3.64%	7.10%	27.92%	29.29%	56.16%	36.48%	20.96%	25.12%
OEF iShares S&P 100 ETF	2.03%	0.66%	8.71%	9.60%	28.24%	23.02%	15.42%	16.78%
SVARX Spectrum Low Volatility Fund	0.17%	0.46%	1.14%	1.70%	5.86%	6.63%	3.10%	6.01%
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund	0.07%	0.72%	3.48%	3.56%	6.46%	4.54%	5.73%	3.22%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 17 дек. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.10%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.3 лет.

Исторически 70% месяцев были с положительной доходностью, а 30% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +8.9%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -5.7%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении 25/25/25/25 IGM OEF IGSB IAU закрывался с повышением в 57% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +6.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -6.6%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	3.02%	1.09%	-4.93%	7.51%	6.08%	-1.39%							11.35%
2025	3.00%	-1.06%	-1.95%	0.92%	4.58%	3.73%	2.13%	1.66%	6.09%	3.96%	0.62%	0.19%	26.27%
2024	1.89%	3.68%	3.66%	-1.02%	3.26%	3.54%	0.57%	1.19%	2.74%	1.45%	2.56%	0.40%	26.56%
2023	6.03%	-1.75%	5.49%	0.57%	3.45%	2.28%	2.61%	-0.45%	-3.39%	1.12%	5.75%	2.85%	26.93%
2022	-3.75%	-0.61%	2.28%	-5.68%	-1.53%	-3.97%	5.21%	-2.90%	-5.41%	2.24%	4.05%	-3.33%	-13.28%
2021	-0.88%	-0.34%	1.55%	3.50%	1.47%	1.09%	1.82%	1.91%	-3.20%	3.81%	0.37%	2.04%	13.72%

Метрики бенчмарка

25/25/25/25 IGM OEF IGSB IAU has an annualized alpha of 6.28%, beta of 0.56, and R2 of 0.81 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 17, 2013.

This portfolio participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (66.62%) than losses (44.32%) - typical of diversified or defensive assets.
This portfolio generated an annualized alpha of 6.28% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
Beta of 0.56 indicates this portfolio moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.

Альфа: 6.28%

Бета: 0.56

R²: 0.81

Участие в росте: 66.62%

Участие в снижении: 44.32%

Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия 25/25/25/25 IGM OEF IGSB IAU составляет 0.48%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

SVARX

Spectrum Low Volatility Fund

UUP

Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund

IGM

iShares Expanded Tech Sector ETF

IAU

iShares Gold Trust

OEF

iShares S&P 100 ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

25/25/25/25 IGM OEF IGSB IAU имеет ранг 71 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 71% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для 25/25/25/25 IGM OEF IGSB IAU и их сравнение с S&P 500 Index.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	2.45	2.14	+0.31
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	3.17	2.89	+0.28
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.47	1.39	+0.09
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	3.14	2.91	+0.23
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	12.31	13.08	-0.78

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
IAU iShares Gold Trust	27	0.94	1.31	1.19	1.05	3.00
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF	78	2.54	3.13	1.42	3.43	11.62
OEF iShares S&P 100 ETF	68	2.14	2.87	1.39	2.57	10.52
SVARX Spectrum Low Volatility Fund	56	2.09	2.77	1.44	2.22	5.07
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund	34	1.08	1.55	1.19	1.78	4.74

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска. Узнайте, как интерпретировать коэффициент Шарпа.

Текущий коэффициент Шарпа 25/25/25/25 IGM OEF IGSB IAU на 16 июн. 2026 г. составляет 2.45 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.72 до 2.63, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 25/25/25/25 IGM OEF IGSB IAU за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.26%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	1.26%	1.23%	1.67%	1.84%	0.73%	0.60%	0.47%	1.24%	1.00%	0.96%	1.20%	0.88%
Активы портфеля:
IAU iShares Gold Trust	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF	0.17%	0.17%	0.22%	0.33%	0.66%	0.16%	0.32%	0.50%	0.57%	0.57%	0.90%	0.79%
OEF iShares S&P 100 ETF	1.04%	0.81%	1.03%	1.19%	1.55%	1.06%	1.43%	1.87%	2.09%	1.81%	2.07%	2.11%
SVARX Spectrum Low Volatility Fund	5.88%	5.95%	9.35%	3.35%	0.00%	5.85%	0.71%	4.91%	2.41%	6.90%	9.07%	3.02%
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund	3.31%	3.43%	4.48%	6.44%	0.89%	0.00%	0.00%	2.03%	1.08%	0.10%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

25/25/25/25 IGM OEF IGSB IAU показал максимальную просадку в 16.91%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 164 торговые сессии.

Текущая просадка 25/25/25/25 IGM OEF IGSB IAU составляет 2.18%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Медвежий рынок2022	-16.91%окт. 2022 г.	10mo 29d	8mo 1d	1y 6moнояб. 2021 г. - июнь 2023 г.
Обвал COVID2020	-16.80%март 2020 г.	25d	2mo 17d	3mo 12dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г.
Распродажа 2025 года2025	-11.97%апр. 2025 г.	1mo 17d	1mo 11d	2mo 28dфевр. 2025 г. - май 2025 г.
Откат 2026 года2026	-9.78%март 2026 г.	2mo	25d	2mo 25dянв. 2026 г. - апр. 2026 г.
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018	-9.17%дек. 2018 г.	2mo 21d	1mo 21d	4mo 12dокт. 2018 г. - февр. 2019 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 5, при этом эффективное количество активов равно 4.35, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал хорошо распределён между большинством позиций, с лишь незначительной концентрацией в отдельных активах. Реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.

Коэффициент диверсификации

	1 год	3 года	5 лет	10 лет	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.41	1.43	1.44	1.42	1.45

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.45, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.

Корреляция 25/25/25/25 IGM OEF IGSB IAU с S&P 500 Index

Корреляция 25/25/25/25 IGM OEF IGSB IAU с S&P 500 Index составляет 0.80 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.80
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.85
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.88
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.88
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2013 г.	0.87

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у OEF: 0.98, а самая низкая у UUP: -0.13.

-0.13

0.02

0.40

0.89

0.98

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. 25/25/25/25 IGM OEF IGSB IAU. Самая высокая корреляция с портфелем у IGM: 0.90, а самая низкая у UUP: -0.15.

-0.15

0.33

0.39

0.88

0.90

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	IAU	UUP	SVARX	IGM	OEF
IAU	1.00	-0.46	0.16	0.02	0.01
UUP	-0.46	1.00	-0.22	-0.11	-0.12
SVARX	0.16	-0.22	1.00	0.36	0.38
IGM	0.02	-0.11	0.36	1.00	0.91
OEF	0.01	-0.12	0.38	0.91	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 17 дек. 2013 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю 25/25/25/25 IGM OEF IGSB IAU

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в 25/25/25/25 IGM OEF IGSB IAU есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации