Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
IAU iShares Gold Trust | Gold, Precious Metals | 25% |
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF | Technology Equities | 25% |
OEF iShares S&P 100 ETF | Large Cap Growth Equities | 25% |
SVARX Spectrum Low Volatility Fund | Nontraditional Bonds | 5% |
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | Currency | 20% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 25/25/25/25 IGM OEF IGSB IAU и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 17 дек. 2013 г., начальной даты SVARX
Доходность по периодам
25/25/25/25 IGM OEF IGSB IAU на 3 апр. 2026 г. показал доходность в -0.24% с начала года и доходность в 14.31% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.11% | -3.43% | -3.84% | -1.98% | 16.08% | 16.86% | 10.37% | 12.29% |
Портфель 25/25/25/25 IGM OEF IGSB IAU | -0.21% | -3.17% | -0.24% | 4.10% | 25.38% | 22.50% | 14.50% | 14.31% |
| Активы портфеля: | ||||||||
IAU iShares Gold Trust | -1.94% | -8.32% | 8.34% | 21.05% | 49.18% | 32.68% | 21.72% | 14.14% |
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF | 0.73% | -1.47% | -6.15% | -4.99% | 31.65% | 29.30% | 14.88% | 21.24% |
OEF iShares S&P 100 ETF | 0.01% | -3.61% | -6.31% | -3.64% | 18.53% | 20.77% | 13.32% | 15.09% |
SVARX Spectrum Low Volatility Fund | 0.13% | -0.59% | 0.38% | 2.25% | 5.64% | 6.08% | 3.35% | 6.51% |
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | 0.47% | 1.46% | 3.07% | 4.62% | 1.27% | 4.90% | 5.26% | 3.13% |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 18 дек. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.04%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.6 лет.
Исторически 70% месяцев были с положительной доходностью, а 30% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +8.9%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -5.7%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении 25/25/25/25 IGM OEF IGSB IAU закрывался с повышением в 57% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +6.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -6.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.02% | 1.09% | -4.93% | 0.76% | -0.24% | ||||||||
| 2025 | 3.00% | -1.06% | -1.95% | 0.92% | 4.58% | 3.73% | 2.13% | 1.66% | 6.09% | 3.96% | 0.62% | 0.19% | 26.27% |
| 2024 | 1.89% | 3.68% | 3.66% | -1.02% | 3.26% | 3.54% | 0.57% | 1.19% | 2.74% | 1.45% | 2.56% | 0.40% | 26.56% |
| 2023 | 6.03% | -1.75% | 5.49% | 0.57% | 3.45% | 2.28% | 2.61% | -0.45% | -3.39% | 1.12% | 5.75% | 2.85% | 26.93% |
| 2022 | -3.75% | -0.61% | 2.28% | -5.68% | -1.53% | -3.97% | 5.21% | -2.90% | -5.41% | 2.24% | 4.05% | -3.33% | -13.28% |
| 2021 | -0.88% | -0.34% | 1.55% | 3.50% | 1.47% | 1.09% | 1.82% | 1.91% | -3.20% | 3.81% | 0.37% | 2.04% | 13.72% |
Метрики бенчмарка
25/25/25/25 IGM OEF IGSB IAU: годовая альфа составляет 6.16%, бета — 0.55, а R² — 0.81 относительно S&P 500 Index с 18.12.2013.
- Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (65.94%) было выше, чем в снижении (43.68%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Портфель показал годовую альфу 6.16% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
- Бета 0.55 указывает на то, что портфель обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.
- Альфа
- 6.16%
- Бета
- 0.55
- R²
- 0.81
- Участие в росте
- 65.94%
- Участие в снижении
- 43.68%
Комиссия
Комиссия 25/25/25/25 IGM OEF IGSB IAU составляет 0.49%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
25/25/25/25 IGM OEF IGSB IAU имеет ранг 82 по соотношению доходности и риска — в топ 82% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
| Портфель | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.84 | 0.88 | +0.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.60 | 1.37 | +1.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.21 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.63 | 1.39 | +1.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.60 | 6.43 | +4.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IAU iShares Gold Trust | 80 | 1.78 | 2.21 | 1.33 | 2.58 | 9.32 |
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF | 64 | 1.19 | 1.80 | 1.25 | 1.98 | 6.61 |
OEF iShares S&P 100 ETF | 53 | 0.96 | 1.50 | 1.22 | 1.61 | 6.30 |
SVARX Spectrum Low Volatility Fund | 84 | 2.13 | 2.81 | 1.46 | 2.25 | 7.51 |
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | 14 | 0.17 | 0.28 | 1.04 | 0.15 | 0.30 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 25/25/25/25 IGM OEF IGSB IAU за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.25%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.25% | 1.23% | 1.67% | 1.84% | 0.73% | 0.60% | 0.47% | 1.24% | 1.00% | 0.96% | 1.20% | 0.88% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF | 0.17% | 0.17% | 0.22% | 0.33% | 0.66% | 0.16% | 0.32% | 0.50% | 0.57% | 0.57% | 0.90% | 0.79% |
OEF iShares S&P 100 ETF | 0.98% | 0.81% | 1.03% | 1.19% | 1.55% | 1.06% | 1.43% | 1.87% | 2.09% | 1.81% | 2.07% | 2.11% |
SVARX Spectrum Low Volatility Fund | 5.92% | 5.95% | 9.35% | 3.35% | 0.00% | 5.85% | 0.71% | 4.91% | 2.41% | 6.90% | 9.07% | 3.02% |
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | 3.33% | 3.43% | 4.48% | 6.44% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 2.03% | 1.08% | 0.10% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
25/25/25/25 IGM OEF IGSB IAU показал максимальную просадку в 16.91%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 164 торговые сессии.
Текущая просадка 25/25/25/25 IGM OEF IGSB IAU составляет 6.59%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -16.91% | 19 нояб. 2021 г. | 227 | 14 окт. 2022 г. | 164 | 12 июн. 2023 г. | 391 |
| -16.8% | 20 февр. 2020 г. | 18 | 16 мар. 2020 г. | 53 | 1 июн. 2020 г. | 71 |
| -11.97% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | 28 | 19 мая 2025 г. | 62 |
| -9.78% | 29 янв. 2026 г. | 42 | 30 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -9.17% | 4 окт. 2018 г. | 56 | 24 дек. 2018 г. | 34 | 13 февр. 2019 г. | 90 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 5, при этом эффективное количество активов равно 4.35, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| Benchmark | IAU | UUP | SVARX | IGM | OEF | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | 1.00 | 0.00 | -0.13 | 0.40 | 0.90 | 0.98 | 0.87 |
| IAU | 0.00 | 1.00 | -0.46 | 0.14 | 0.01 | -0.01 | 0.32 |
| UUP | -0.13 | -0.46 | 1.00 | -0.21 | -0.10 | -0.11 | -0.14 |
| SVARX | 0.40 | 0.14 | -0.21 | 1.00 | 0.35 | 0.38 | 0.38 |
| IGM | 0.90 | 0.01 | -0.10 | 0.35 | 1.00 | 0.91 | 0.90 |
| OEF | 0.98 | -0.01 | -0.11 | 0.38 | 0.91 | 1.00 | 0.88 |
| Portfolio | 0.87 | 0.32 | -0.14 | 0.38 | 0.90 | 0.88 | 1.00 |