option B
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
GLD SPDR Gold Trust | Precious Metals, Gold | 7.50% |
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | Government Bonds | 15% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | Government Bonds | 35% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | Technology Equities | 7.50% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | Large Cap Growth Equities | 35% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в option B и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 янв. 2007 г., начальной даты IEI
Доходность по периодам
option B на 19 апр. 2025 г. показал доходность в -2.37% с начала года и доходность в 6.20% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -6.71% | -9.92% | 6.35% | 13.40% | 9.65% |
| option B | -7.29% | -5.27% | -7.47% | 8.39% | 7.02% | 7.67% |
| Активы портфеля: | ||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -10.40% | -6.85% | -9.83% | 6.93% | 14.69% | 10.90% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 1.27% | -3.72% | -4.78% | 2.28% | -10.00% | -1.21% |
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | 3.10% | 0.64% | 1.85% | 7.38% | -0.60% | 1.27% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | -18.60% | -10.05% | -16.03% | 5.91% | 17.84% | 17.86% |
GLD SPDR Gold Trust | 26.43% | 9.04% | 21.83% | 38.50% | 13.95% | 10.43% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью option B, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.85% | -0.58% | -4.38% | -4.24% | -7.29% | ||||||||
| 2024 | 0.48% | 3.07% | 2.60% | -4.33% | 4.74% | 3.65% | 1.60% | 1.81% | 2.25% | -1.21% | 4.89% | -2.56% | 17.88% |
| 2023 | 7.11% | -2.61% | 4.87% | 0.60% | 1.03% | 4.06% | 1.91% | -2.04% | -5.52% | -2.13% | 9.33% | 5.33% | 22.99% |
| 2022 | -5.31% | -1.98% | 0.48% | -8.77% | -1.12% | -5.81% | 6.92% | -4.15% | -8.57% | 3.31% | 5.62% | -4.55% | -22.67% |
| 2021 | -1.56% | -0.66% | 0.05% | 3.95% | 0.47% | 2.98% | 2.54% | 1.74% | -3.98% | 5.02% | 0.64% | 1.73% | 13.35% |
| 2020 | 3.34% | -1.86% | -3.86% | 7.01% | 2.47% | 2.13% | 5.21% | 2.42% | -2.15% | -2.56% | 6.41% | 2.82% | 22.74% |
| 2019 | 4.52% | 1.78% | 2.86% | 1.69% | -1.42% | 4.71% | 1.08% | 3.11% | -0.38% | 1.11% | 1.80% | 0.84% | 23.79% |
| 2018 | 1.90% | -2.61% | -0.19% | -0.65% | 2.54% | 0.15% | 1.00% | 2.85% | -0.87% | -4.92% | 1.26% | -2.45% | -2.26% |
| 2017 | 1.80% | 2.66% | 0.00% | 1.37% | 1.51% | 0.16% | 1.11% | 1.92% | -0.15% | 1.54% | 1.51% | 1.19% | 15.61% |
| 2016 | 0.18% | 1.99% | 2.94% | -0.09% | 0.81% | 3.41% | 2.92% | -0.46% | -0.21% | -2.75% | -2.41% | 0.54% | 6.85% |
| 2015 | 3.37% | -0.55% | -0.28% | -1.00% | -0.17% | -2.58% | 1.98% | -2.66% | -0.38% | 3.47% | -0.56% | -1.17% | -0.75% |
| 2014 | 1.30% | 2.82% | 0.02% | 0.79% | 1.86% | 1.61% | -0.81% | 3.61% | -2.20% | 1.99% | 2.41% | 1.11% | 15.35% |
Комиссия
Комиссия option B составляет 0.12%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг option B составляет 68, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 0.27 | 0.52 | 1.08 | 0.27 | 1.20 |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.23 | 0.41 | 1.05 | 0.07 | 0.44 |
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | 1.88 | 2.90 | 1.35 | 0.72 | 4.65 |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.02 | 0.23 | 1.03 | 0.02 | 0.08 |
GLD SPDR Gold Trust | 2.34 | 3.10 | 1.41 | 4.73 | 12.68 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность option B за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.54%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.54% | 2.47% | 2.09% | 1.79% | 1.11% | 1.25% | 1.80% | 2.02% | 1.75% | 1.88% | 1.91% | 1.82% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.45% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.30% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% | 2.67% |
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | 3.20% | 3.18% | 2.36% | 1.37% | 0.73% | 1.12% | 2.01% | 1.95% | 1.51% | 1.33% | 1.39% | 1.23% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.63% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% | 1.12% |
GLD SPDR Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
option B показал максимальную просадку в 27.26%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 360 торговых сессий.
Текущая просадка option B составляет 6.52%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -27.26% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 360 | 22 мар. 2024 г. | 562 |
| -16.76% | 21 февр. 2020 г. | 19 | 18 мар. 2020 г. | 50 | 29 мая 2020 г. | 69 |
| -15.47% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -15.28% | 21 мая 2008 г. | 123 | 12 нояб. 2008 г. | 254 | 16 нояб. 2009 г. | 377 |
| -10.14% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 55 | 15 мар. 2019 г. | 135 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность option B составляет 10.91%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| GLD | VGT | VTI | TLT | IEI | |
|---|---|---|---|---|---|
| GLD | 1.00 | 0.05 | 0.07 | 0.19 | 0.25 |
| VGT | 0.05 | 1.00 | 0.89 | -0.24 | -0.24 |
| VTI | 0.07 | 0.89 | 1.00 | -0.28 | -0.28 |
| TLT | 0.19 | -0.24 | -0.28 | 1.00 | 0.82 |
| IEI | 0.25 | -0.24 | -0.28 | 0.82 | 1.00 |