option B
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
GLD SPDR Gold Trust | Precious Metals, Gold | 7.50% |
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | Government Bonds | 15% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | Government Bonds | 35% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | Technology Equities | 7.50% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | Large Cap Growth Equities | 35% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в option B и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 янв. 2007 г., начальной даты IEI
Доходность по периодам
option B на 25 июл. 2024 г. показал доходность в 5.18% с начала года и доходность в 6.90% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
| option B | 5.15% | -0.28% | 6.24% | 9.80% | 5.96% | 6.91% |
| Активы портфеля: | ||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 13.14% | -0.48% | 10.85% | 20.07% | 13.36% | 12.09% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -4.82% | -0.63% | 0.36% | -3.43% | -4.63% | 0.17% |
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | 1.00% | 1.16% | 1.55% | 4.51% | 0.17% | 1.19% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 15.09% | -3.59% | 10.66% | 25.31% | 21.09% | 20.21% |
GLD SPDR Gold Trust | 14.21% | 2.70% | 16.75% | 21.01% | 10.34% | 5.73% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью option B, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.30% | 1.31% | 2.28% | -4.23% | 3.58% | 2.43% | 5.15% | ||||||
| 2023 | 6.57% | -3.24% | 4.42% | 0.63% | -0.51% | 2.62% | 0.79% | -2.03% | -5.45% | -2.50% | 8.29% | 5.70% | 15.26% |
| 2022 | -4.41% | -1.34% | -0.96% | -7.82% | -1.13% | -4.21% | 5.16% | -3.96% | -7.72% | 1.09% | 5.64% | -3.54% | -21.72% |
| 2021 | -1.72% | -1.37% | -0.55% | 3.37% | 0.70% | 2.35% | 2.50% | 1.09% | -3.39% | 3.79% | 0.67% | 1.01% | 8.51% |
| 2020 | 3.55% | -0.64% | -2.27% | 6.62% | 2.27% | 1.71% | 4.88% | 1.58% | -1.83% | -2.29% | 5.29% | 2.29% | 22.74% |
| 2019 | 4.03% | 1.34% | 2.78% | 1.11% | -0.33% | 4.11% | 0.83% | 3.83% | -0.65% | 0.87% | 1.35% | 0.47% | 21.44% |
| 2018 | 1.31% | -2.59% | 0.11% | -0.76% | 2.22% | 0.16% | 0.65% | 2.31% | -1.03% | -4.09% | 1.36% | -0.92% | -1.45% |
| 2017 | 1.70% | 2.51% | -0.04% | 1.33% | 1.41% | 0.21% | 0.97% | 1.90% | -0.28% | 1.22% | 1.39% | 1.21% | 14.33% |
| 2016 | 0.27% | 2.02% | 2.79% | -0.02% | 0.75% | 3.29% | 2.86% | -0.44% | -0.17% | -2.65% | -2.12% | 0.60% | 7.22% |
| 2015 | 3.24% | -0.50% | -0.25% | -0.92% | -0.13% | -2.47% | 1.96% | -2.57% | -0.27% | 3.55% | -0.52% | -1.15% | -0.26% |
| 2014 | 1.35% | 2.68% | 0.09% | 0.80% | 1.93% | 1.49% | -0.77% | 3.60% | -2.10% | 2.01% | 2.36% | 1.07% | 15.35% |
| 2013 | 0.91% | 0.64% | 1.60% | 1.76% | -1.87% | -2.73% | 2.22% | -1.27% | 1.67% | 2.31% | -0.10% | 0.25% | 5.35% |
Комиссия
Комиссия option B составляет 0.12%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг option B среди портфелей на нашем сайте составляет 14, что соответствует нижним 14% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.62 | 2.29 | 1.28 | 1.37 | 5.98 |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -0.31 | -0.32 | 0.96 | -0.11 | -0.63 |
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | 0.89 | 1.35 | 1.16 | 0.31 | 3.01 |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 1.24 | 1.72 | 1.22 | 1.79 | 5.44 |
GLD SPDR Gold Trust | 1.43 | 2.05 | 1.26 | 1.52 | 6.97 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность option B за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.30%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| option B | 2.30% | 2.09% | 1.79% | 1.11% | 1.25% | 1.80% | 2.02% | 1.75% | 1.88% | 1.91% | 1.82% | 1.94% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.37% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 3.85% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% | 2.67% | 3.26% |
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | 2.84% | 2.36% | 1.37% | 0.73% | 1.12% | 2.01% | 1.95% | 1.51% | 1.33% | 1.39% | 1.23% | 0.77% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.67% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% | 1.12% | 1.05% |
GLD SPDR Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
option B показал максимальную просадку в 25.90%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка option B составляет 5.54%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -25.9% | 10 нояб. 2021 г. | 238 | 20 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -18.79% | 20 мая 2008 г. | 202 | 9 мар. 2009 г. | 141 | 28 сент. 2009 г. | 343 |
| -13.94% | 9 мар. 2020 г. | 8 | 18 мар. 2020 г. | 26 | 24 апр. 2020 г. | 34 |
| -7.32% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 35 | 14 февр. 2019 г. | 115 |
| -6.39% | 25 мар. 2015 г. | 107 | 25 авг. 2015 г. | 141 | 17 мар. 2016 г. | 248 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность option B составляет 2.96%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| GLD | VGT | VTI | TLT | IEI | |
|---|---|---|---|---|---|
| GLD | 1.00 | 0.04 | 0.06 | 0.19 | 0.26 |
| VGT | 0.04 | 1.00 | 0.88 | -0.25 | -0.24 |
| VTI | 0.06 | 0.88 | 1.00 | -0.30 | -0.29 |
| TLT | 0.19 | -0.25 | -0.30 | 1.00 | 0.82 |
| IEI | 0.26 | -0.24 | -0.29 | 0.82 | 1.00 |