option B
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
GLD SPDR Gold Trust | Precious Metals, Gold | 7.50% |
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | Government Bonds | 15% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | Government Bonds | 35% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | Technology Equities | 7.50% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | Large Cap Growth Equities | 35% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в option B и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 янв. 2007 г., начальной даты IEI
Доходность по периодам
option B на 9 мая 2025 г. показал доходность в 0.88% с начала года и доходность в 6.85% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.70% | 13.67% | -5.18% | 9.18% | 14.14% | 10.43% |
| option B | 0.88% | 6.50% | -1.21% | 8.80% | 4.29% | 6.85% |
| Активы портфеля: | ||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.64% | 14.17% | -5.14% | 10.03% | 15.30% | 11.75% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.93% | -1.26% | -2.78% | 0.41% | -9.53% | -0.61% |
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | 3.01% | -0.13% | 2.83% | 6.31% | -0.64% | 1.33% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | -8.02% | 21.43% | -8.47% | 11.41% | 18.79% | 19.31% |
GLD SPDR Gold Trust | 25.81% | 10.69% | 22.02% | 42.63% | 13.73% | 10.40% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью option B, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.76% | 1.48% | -2.27% | -0.03% | -0.02% | 0.88% | |||||||
| 2024 | -0.30% | 1.31% | 2.28% | -4.23% | 3.58% | 2.43% | 2.54% | 1.90% | 2.13% | -2.22% | 3.43% | -3.46% | 9.37% |
| 2023 | 6.57% | -3.24% | 4.42% | 0.63% | -0.51% | 2.63% | 0.79% | -2.03% | -5.45% | -2.50% | 8.29% | 5.70% | 15.26% |
| 2022 | -4.41% | -1.34% | -0.96% | -7.82% | -1.13% | -4.21% | 5.16% | -3.96% | -7.72% | 1.09% | 5.64% | -3.54% | -21.72% |
| 2021 | -1.72% | -1.37% | -0.55% | 3.37% | 0.70% | 2.35% | 2.50% | 1.09% | -3.39% | 3.79% | 0.67% | 1.01% | 8.51% |
| 2020 | 3.55% | -0.64% | -2.27% | 6.62% | 2.27% | 1.71% | 4.88% | 1.58% | -1.83% | -2.29% | 5.29% | 2.29% | 22.74% |
| 2019 | 4.03% | 1.34% | 2.78% | 1.11% | -0.33% | 4.12% | 0.83% | 3.83% | -0.65% | 0.87% | 1.35% | 0.47% | 21.44% |
| 2018 | 1.31% | -2.59% | 0.11% | -0.76% | 2.22% | 0.16% | 0.65% | 2.31% | -1.03% | -4.09% | 1.36% | -0.92% | -1.45% |
| 2017 | 1.70% | 2.51% | -0.04% | 1.33% | 1.41% | 0.21% | 0.97% | 1.90% | -0.28% | 1.22% | 1.39% | 1.21% | 14.33% |
| 2016 | 0.27% | 2.02% | 2.79% | -0.02% | 0.75% | 3.29% | 2.86% | -0.44% | -0.17% | -2.65% | -2.12% | 0.60% | 7.22% |
| 2015 | 3.24% | -0.50% | -0.25% | -0.92% | -0.13% | -2.47% | 1.96% | -2.57% | -0.27% | 3.55% | -0.52% | -1.15% | -0.26% |
| 2014 | 1.35% | 2.68% | 0.09% | 0.80% | 1.93% | 1.49% | -0.77% | 3.60% | -2.10% | 2.01% | 2.36% | 1.07% | 15.35% |
Комиссия
Комиссия option B составляет 0.12%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг option B составляет 68, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 0.51 | 0.84 | 1.12 | 0.52 | 1.99 |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.03 | 0.14 | 1.02 | 0.01 | 0.05 |
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | 1.55 | 2.35 | 1.28 | 0.64 | 3.85 |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.39 | 0.71 | 1.10 | 0.41 | 1.34 |
GLD SPDR Gold Trust | 2.45 | 3.20 | 1.41 | 5.12 | 13.67 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность option B за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.52%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.52% | 2.47% | 2.09% | 1.79% | 1.11% | 1.25% | 1.80% | 2.02% | 1.75% | 1.88% | 1.91% | 1.82% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.35% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.36% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% | 2.67% |
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | 3.25% | 3.18% | 2.36% | 1.37% | 0.73% | 1.12% | 2.01% | 1.95% | 1.51% | 1.33% | 1.39% | 1.23% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.56% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% | 1.12% |
GLD SPDR Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
option B показал максимальную просадку в 25.90%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 476 торговых сессий.
Текущая просадка option B составляет 3.41%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -25.9% | 10 нояб. 2021 г. | 238 | 20 окт. 2022 г. | 476 | 13 сент. 2024 г. | 714 |
| -18.79% | 20 мая 2008 г. | 202 | 9 мар. 2009 г. | 141 | 28 сент. 2009 г. | 343 |
| -13.94% | 9 мар. 2020 г. | 8 | 18 мар. 2020 г. | 26 | 24 апр. 2020 г. | 34 |
| -9.3% | 9 дек. 2024 г. | 82 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -7.32% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 35 | 14 февр. 2019 г. | 115 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность option B составляет 6.07%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 5, при этом эффективное количество активов равно 3.59, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | GLD | IEI | TLT | VGT | VTI | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.06 | -0.28 | -0.28 | 0.89 | 0.99 | 0.66 |
| GLD | 0.06 | 1.00 | 0.25 | 0.19 | 0.04 | 0.07 | 0.33 |
| IEI | -0.28 | 0.25 | 1.00 | 0.82 | -0.24 | -0.28 | 0.33 |
| TLT | -0.28 | 0.19 | 0.82 | 1.00 | -0.24 | -0.28 | 0.41 |
| VGT | 0.89 | 0.04 | -0.24 | -0.24 | 1.00 | 0.89 | 0.65 |
| VTI | 0.99 | 0.07 | -0.28 | -0.28 | 0.89 | 1.00 | 0.67 |
| Portfolio | 0.66 | 0.33 | 0.33 | 0.41 | 0.65 | 0.67 | 1.00 |