PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
option B
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


TLT 35%IEI 15%GLD 7.5%VTI 35%VGT 7.5%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
GLD
SPDR Gold Trust
Precious Metals, Gold

7.50%

IEI
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
Government Bonds

15%

TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
Government Bonds

35%

VGT
Vanguard Information Technology ETF
Technology Equities

7.50%

VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
Large Cap Growth Equities

35%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в option B и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
12.72%
19.37%
option B
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 янв. 2007 г., начальной даты IEI

Доходность по периодам

option B на 24 апр. 2024 г. показал доходность в -0.31% с начала года и доходность в 6.83% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
6.30%-3.13%19.37%22.56%11.65%10.55%
option B-0.31%-2.96%12.71%6.87%5.94%6.83%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
6.01%-3.06%20.57%24.07%12.72%11.99%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
-9.08%-4.95%6.37%-12.42%-4.17%0.20%
IEI
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
-2.06%-1.42%2.87%-0.61%0.08%0.95%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
2.40%-6.40%20.03%32.34%19.45%20.04%
GLD
SPDR Gold Trust
12.49%7.33%17.54%16.36%12.30%5.55%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-0.30%1.31%2.28%
2023-5.45%-2.50%8.29%5.70%

Комиссия

Комиссия option B составляет 0.12%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии GLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
График комиссии TLT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
График комиссии IEI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
График комиссии VGT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
График комиссии VTI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


option B
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа option B, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.000.75
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино option B, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.14
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега option B, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.13
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара option B, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.000.33
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина option B, с текущим значением в 1.79, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.001.79
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.92
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.47
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.64, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.007.64

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.982.851.341.547.69
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
-0.67-0.860.91-0.24-1.10
IEI
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
-0.06-0.050.99-0.02-0.12
VGT
Vanguard Information Technology ETF
1.732.431.291.587.09
GLD
SPDR Gold Trust
1.362.071.251.293.69

Коэффициент Шарпа

option B на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.75. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

-1.000.001.002.003.004.005.000.75

Коэффициент Шарпа option B находится в нижней четверти, что указывает на то, что этот портфель не показывает хороших результатов в плане доходности с поправкой на риск по сравнению с другими. Это может быть связано с низкой доходностью, высокой волатильностью или с обоими факторами. Это может быть признаком того, что портфель нуждается в доработке.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
0.75
1.92
option B
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность option B за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.31%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
option B2.31%2.09%1.79%1.11%1.25%1.80%2.02%1.75%1.88%1.91%1.82%1.94%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.41%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
3.89%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%2.67%3.26%
IEI
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
2.68%2.36%1.37%0.73%1.12%2.01%1.95%1.51%1.33%1.39%1.23%0.77%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
0.73%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%1.05%
GLD
SPDR Gold Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-10.47%
-3.50%
option B
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

option B показал максимальную просадку в 25.90%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка option B составляет 10.47%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-25.9%10 нояб. 2021 г.23820 окт. 2022 г.
-18.79%20 мая 2008 г.2029 мар. 2009 г.14128 сент. 2009 г.343
-13.94%9 мар. 2020 г.818 мар. 2020 г.2624 апр. 2020 г.34
-7.32%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.3514 февр. 2019 г.115
-6.39%25 мар. 2015 г.10725 авг. 2015 г.14117 мар. 2016 г.248

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность option B составляет 2.38%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
2.38%
3.58%
option B
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

GLDVGTVTITLTIEI
GLD1.000.040.060.190.26
VGT0.041.000.89-0.26-0.25
VTI0.060.891.00-0.31-0.29
TLT0.19-0.26-0.311.000.82
IEI0.26-0.25-0.290.821.00