option B
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в option B и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 янв. 2007 г., начальной даты IEI
Доходность по периодам
option B на 17 окт. 2024 г. показал доходность в 11.84% с начала года и доходность в 7.58% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 22.49% | 3.72% | 16.33% | 33.60% | 14.41% | 11.99% |
option B | 11.84% | -0.01% | 12.65% | 26.19% | 6.80% | 7.52% |
Активы портфеля: | ||||||
Vanguard Total Stock Market ETF | 22.57% | 3.83% | 17.22% | 37.03% | 15.53% | 13.36% |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -0.72% | -5.18% | 9.44% | 17.32% | -5.07% | 0.05% |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | 3.20% | -1.41% | 5.65% | 9.04% | 0.27% | 1.22% |
Vanguard Information Technology ETF | 24.44% | 6.09% | 21.88% | 43.56% | 23.71% | 21.67% |
SPDR Gold Trust | 29.28% | 4.13% | 12.17% | 36.65% | 12.01% | 7.53% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью option B, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | -0.30% | 1.31% | 2.28% | -4.23% | 3.58% | 2.43% | 2.54% | 1.90% | 2.13% | 11.84% | |||
2023 | 6.57% | -3.24% | 4.42% | 0.63% | -0.51% | 2.62% | 0.79% | -2.03% | -5.45% | -2.50% | 8.29% | 5.70% | 15.26% |
2022 | -4.41% | -1.34% | -0.96% | -7.82% | -1.13% | -4.21% | 5.16% | -3.96% | -7.72% | 1.09% | 5.64% | -3.54% | -21.72% |
2021 | -1.72% | -1.37% | -0.55% | 3.37% | 0.70% | 2.35% | 2.50% | 1.09% | -3.39% | 3.79% | 0.67% | 1.01% | 8.51% |
2020 | 3.55% | -0.64% | -2.27% | 6.62% | 2.27% | 1.71% | 4.88% | 1.58% | -1.83% | -2.29% | 5.29% | 2.29% | 22.74% |
2019 | 4.03% | 1.34% | 2.78% | 1.11% | -0.33% | 4.12% | 0.83% | 3.83% | -0.65% | 0.87% | 1.35% | 0.47% | 21.44% |
2018 | 1.31% | -2.59% | 0.11% | -0.76% | 2.22% | 0.16% | 0.65% | 2.31% | -1.03% | -4.09% | 1.36% | -0.92% | -1.45% |
2017 | 1.70% | 2.51% | -0.04% | 1.33% | 1.41% | 0.21% | 0.97% | 1.90% | -0.28% | 1.22% | 1.39% | 1.21% | 14.33% |
2016 | 0.27% | 2.02% | 2.79% | -0.02% | 0.75% | 3.29% | 2.86% | -0.44% | -0.17% | -2.65% | -2.12% | 0.60% | 7.22% |
2015 | 3.24% | -0.50% | -0.25% | -0.92% | -0.13% | -2.47% | 1.96% | -2.57% | -0.27% | 3.55% | -0.52% | -1.15% | -0.26% |
2014 | 1.35% | 2.68% | 0.09% | 0.80% | 1.93% | 1.49% | -0.77% | 3.60% | -2.10% | 2.01% | 2.36% | 1.07% | 15.35% |
2013 | 0.91% | 0.64% | 1.60% | 1.76% | -1.87% | -2.73% | 2.22% | -1.27% | 1.67% | 2.31% | -0.10% | 0.25% | 5.35% |
Комиссия
Комиссия option B составляет 0.12%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг option B среди портфелей на нашем сайте составляет 50, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
Vanguard Total Stock Market ETF | 2.75 | 3.66 | 1.50 | 2.50 | 16.71 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.97 | 1.46 | 1.17 | 0.31 | 2.69 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | 1.74 | 2.60 | 1.32 | 0.61 | 6.72 |
Vanguard Information Technology ETF | 1.96 | 2.54 | 1.34 | 2.69 | 9.58 |
SPDR Gold Trust | 2.76 | 3.71 | 1.48 | 4.83 | 17.63 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность option B за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.29%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
option B | 2.29% | 2.09% | 1.79% | 1.11% | 1.25% | 1.80% | 2.02% | 1.75% | 1.88% | 1.91% | 1.82% | 1.94% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
Vanguard Total Stock Market ETF | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 3.83% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% | 2.67% | 3.26% |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | 3.01% | 2.36% | 1.37% | 0.73% | 1.12% | 2.01% | 1.95% | 1.51% | 1.33% | 1.39% | 1.23% | 0.77% |
Vanguard Information Technology ETF | 0.62% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% | 1.12% | 1.05% |
SPDR Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
option B показал максимальную просадку в 25.90%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 476 торговых сессий.
Текущая просадка option B составляет 0.30%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-25.9% | 10 нояб. 2021 г. | 238 | 20 окт. 2022 г. | 476 | 13 сент. 2024 г. | 714 |
-18.79% | 20 мая 2008 г. | 202 | 9 мар. 2009 г. | 141 | 28 сент. 2009 г. | 343 |
-13.94% | 9 мар. 2020 г. | 8 | 18 мар. 2020 г. | 26 | 24 апр. 2020 г. | 34 |
-7.32% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 35 | 14 февр. 2019 г. | 115 |
-6.39% | 25 мар. 2015 г. | 107 | 25 авг. 2015 г. | 141 | 17 мар. 2016 г. | 248 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность option B составляет 1.73%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
GLD | VGT | VTI | TLT | IEI | |
---|---|---|---|---|---|
GLD | 1.00 | 0.04 | 0.07 | 0.19 | 0.26 |
VGT | 0.04 | 1.00 | 0.89 | -0.25 | -0.24 |
VTI | 0.07 | 0.89 | 1.00 | -0.30 | -0.28 |
TLT | 0.19 | -0.25 | -0.30 | 1.00 | 0.82 |
IEI | 0.26 | -0.24 | -0.28 | 0.82 | 1.00 |