M1(LONG)

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

M1(LONG)

Последнее обновление 20 сент. 2024 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
DIVB iShares U.S. Dividend and Buyback ETF	Large Cap Blend Equities, Dividend	17%
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust	Blockchain	3%
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF	Technology Equities	17%
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF	Large Cap Growth Equities	6%
IYW iShares U.S. Technology ETF	Technology Equities	17%
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	Technology Equities	11%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	Large Cap Growth Equities	7%
XHB SPDR S&P Homebuilders ETF	Building & Construction	11%
XNTK SPDR NYSE Technology ETF	Technology Equities	11%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в M1(LONG) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

M1(LONG)

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 янв. 2024 г., начальной даты FBTC

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	19.79%	2.08%	9.01%	29.79%	13.85%	11.12%
M1(LONG)	N/A	1.40%	9.59%	N/A	N/A	N/A
Активы портфеля:
IYW iShares U.S. Technology ETF	22.25%	-0.33%	9.80%	41.33%	24.56%	20.39%
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF	26.80%	0.18%	8.79%	49.39%	23.68%	23.21%
DIVB iShares U.S. Dividend and Buyback ETF	18.90%	2.86%	10.91%	29.01%	13.83%	N/A
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	37.87%	-3.81%	5.91%	68.87%	35.46%	28.51%
XNTK SPDR NYSE Technology ETF	17.68%	-0.44%	4.95%	39.41%	21.74%	18.67%
XHB SPDR S&P Homebuilders ETF	31.06%	8.89%	13.54%	61.03%	24.85%	16.23%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	20.99%	1.86%	9.93%	31.67%	15.70%	13.16%
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF	23.45%	1.09%	10.26%	37.89%	19.22%	16.19%
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust	N/A	2.69%	-1.04%	N/A	N/A	N/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью M1(LONG), с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	2.26%	8.15%	4.16%	-5.53%	6.55%	4.69%	1.13%	0.67%					26.00%

Комиссия

Комиссия M1(LONG) составляет 0.33%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

IGM

iShares Expanded Tech Sector ETF

IYW

iShares U.S. Technology ETF

SMH

VanEck Vectors Semiconductor ETF

XNTK

SPDR NYSE Technology ETF

XHB

SPDR S&P Homebuilders ETF

DIVB

iShares U.S. Dividend and Buyback ETF

FBTC

Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust

IWF

iShares Russell 1000 Growth ETF

VOO

Vanguard S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

M1(LONG)

Нет данных

Нет данных

Нет данных

Нет данных

Нет данных

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
IYW iShares U.S. Technology ETF	1.82	2.38	1.31	2.42	8.49
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF	2.20	2.84	1.38	3.16	11.27
DIVB iShares U.S. Dividend and Buyback ETF	2.44	3.42	1.42	1.96	13.35
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	1.94	2.47	1.33	2.66	8.24
XNTK SPDR NYSE Technology ETF	1.64	2.17	1.29	1.49	7.69
XHB SPDR S&P Homebuilders ETF	2.29	3.13	1.38	3.24	11.88
VOO Vanguard S&P 500 ETF	2.39	3.20	1.43	2.62	14.27
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF	2.10	2.74	1.37	2.27	10.36
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust	—	—	—	—	—

Коэффициент Шарпа

Недостаточно данных для расчета коэффициента Шарпа для M1(LONG). Для расчета этой метрики необходимы данные за последние 12 месяцев торговли. Пожалуйста, вернитесь позже для обновленной информации.

Недостаточно данных для анализа

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность M1(LONG) за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.80%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
M1(LONG)	0.80%	1.01%	1.16%	0.68%	0.92%	1.57%	4.71%	1.02%	0.91%	1.18%	0.99%	1.01%
Активы портфеля:
IYW iShares U.S. Technology ETF	0.32%	0.40%	0.50%	0.31%	0.56%	0.72%	0.91%	0.82%	1.13%	1.12%	1.13%	1.06%
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF	0.30%	0.39%	0.53%	0.16%	0.32%	0.50%	0.57%	0.57%	0.90%	0.78%	0.87%	0.78%
DIVB iShares U.S. Dividend and Buyback ETF	2.61%	3.18%	2.02%	1.63%	2.08%	2.07%	2.52%	0.37%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	0.43%	0.60%	2.37%	1.02%	1.38%	6.00%	3.75%	2.85%	1.61%	4.28%	2.31%	3.11%
XNTK SPDR NYSE Technology ETF	0.32%	0.34%	0.85%	0.34%	0.30%	0.61%	29.64%	1.29%	0.81%	0.93%	0.87%	1.05%
XHB SPDR S&P Homebuilders ETF	0.40%	0.77%	1.06%	0.51%	0.73%	0.89%	1.25%	0.72%	0.67%	0.50%	0.78%	0.29%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	1.26%	1.46%	1.69%	1.25%	1.54%	1.88%	2.06%	1.78%	2.02%	2.10%	1.85%	1.84%
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF	0.53%	0.67%	0.91%	0.49%	0.66%	0.99%	1.27%	1.10%	1.43%	1.37%	1.32%	1.29%
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

M1(LONG)

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

M1(LONG) показал максимальную просадку в 12.25%, зарегистрированную 7 авг. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка M1(LONG) составляет 1.27%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-12.25%	17 июл. 2024 г.	16	7 авг. 2024 г.	—	—	—
-7.7%	2 апр. 2024 г.	14	19 апр. 2024 г.	18	15 мая 2024 г.	32
-2.75%	20 июн. 2024 г.	3	24 июн. 2024 г.	9	8 июл. 2024 г.	12
-2.51%	8 мар. 2024 г.	6	15 мар. 2024 г.	4	21 мар. 2024 г.	10
-2.42%	30 янв. 2024 г.	2	31 янв. 2024 г.	2	2 февр. 2024 г.	4

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность M1(LONG) составляет 6.63%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

M1(LONG)

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	FBTC	DIVB	XHB	SMH	IYW	IWF	XNTK	IGM	VOO
FBTC	1.00	0.31	0.33	0.29	0.27	0.28	0.30	0.30	0.32
DIVB	0.31	1.00	0.75	0.42	0.43	0.47	0.49	0.46	0.67
XHB	0.33	0.75	1.00	0.50	0.51	0.55	0.55	0.53	0.67
SMH	0.29	0.42	0.50	1.00	0.91	0.85	0.92	0.91	0.79
IYW	0.27	0.43	0.51	0.91	1.00	0.97	0.95	0.98	0.90
IWF	0.28	0.47	0.55	0.85	0.97	1.00	0.93	0.96	0.95
XNTK	0.30	0.49	0.55	0.92	0.95	0.93	1.00	0.97	0.89
IGM	0.30	0.46	0.53	0.91	0.98	0.96	0.97	1.00	0.90
VOO	0.32	0.67	0.67	0.79	0.90	0.95	0.89	0.90	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 12 янв. 2024 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

M1(LONG)

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество