Mega 7 SQRT

График показывает рост $10,000 инвестированных в Mega 7 SQRT и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждый год

Mega 7 SQRT на 15 апр. 2026 г. показал доходность в 1.13% с начала года и доходность в 40.39% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 21 мая 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.15%, а средняя месячная доходность — +3.01%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.9 лет.

Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2020 г. с доходностью +27.3%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -17.5%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении Mega 7 SQRT закрывался с повышением в 57% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +14.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -14.4%.

Mega 7 SQRT: годовая альфа составляет 20.48%, бета — 1.34, а R² — 0.69 относительно S&P 500 Index с 21.05.2012.

• Портфель участвовал в 203.93% роста S&P 500 Index, но только в 90.47% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
• Портфель показал годовую альфу 20.48% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.

Комиссия Mega 7 SQRT составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Mega 7 SQRT имеет ранг 32 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 32% портфелей на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Mega 7 SQRT имеет следующие коэффициенты Шарпа на 15 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 2.58
• За 5 лет: 1.00
• За 10 лет: 1.39
• За всё время: 1.45

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.14 до 2.98, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность Mega 7 SQRT за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.31%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Mega 7 SQRT показал максимальную просадку в 44.28%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Полное восстановление заняло 107 торговых сессий.

Текущая просадка Mega 7 SQRT составляет 4.94%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.