LT SuperAlphaGrowth

График показывает рост $10,000 инвестированных в LT SuperAlphaGrowth и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

На основе ежедневных данных с 14 дек. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.27%, а средняя месячная доходность — +5.37%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.1 лет.

Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2024 г. с доходностью +51.2%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -19.2%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении LT SuperAlphaGrowth закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +24.4%, в то время как худший день был 3 апр. 2025 г. с доходностью -13.8%.

LT SuperAlphaGrowth: годовая альфа составляет 27.44%, бета — 2.54, а R² — 0.67 относительно S&P 500 Index с 14.12.2022.

• Портфель участвовал в 445.42% роста S&P 500 Index и в 171.16% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
• Портфель показал годовую альфу 27.44% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
• Бета 2.54 означает, что портфель обычно колеблется сильнее, чем S&P 500 Index — в периоды рыночной волатильности это может приводить как к более сильному росту, так и к более глубоким просадкам.

Комиссия LT SuperAlphaGrowth составляет 0.60%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

LT SuperAlphaGrowth имеет ранг 28 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 28% портфелей на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

LT SuperAlphaGrowth имеет следующие коэффициенты Шарпа на 9 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 2.10
• За всё время: 1.62

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.13 до 2.99, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность LT SuperAlphaGrowth за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.90%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

LT SuperAlphaGrowth показал максимальную просадку в 50.02%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 122 торговые сессии.

Текущая просадка LT SuperAlphaGrowth составляет 13.35%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.