PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Golden Butterfly Portfolio

Последнее обновление 2 мар. 2024 г.

The Golden Butterfly Portfolio is a variation of the Permanent Portfolio designed to provide a steady stream of returns in any market environment. Its assets are similar to the ones of the permanent portfolio but with the inclusion of small-cap value stocks.

Распределение активов


SHY 20%TLT 20%GLD 20%VTI 20%IJS 20%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
Government Bonds

20%

TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
Government Bonds

20%

GLD
SPDR Gold Trust
Precious Metals, Gold

20%

VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
Large Cap Growth Equities

20%

IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF
Small Cap Value Equities

20%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Golden Butterfly Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


240.00%260.00%280.00%300.00%320.00%340.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
284.60%
334.04%
Golden Butterfly Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 нояб. 2004 г., начальной даты GLD

Доходность по периодам

Golden Butterfly Portfolio на 2 мар. 2024 г. показал доходность в 0.36% с начала года и доходность в 5.95% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
7.70%6.01%13.76%29.03%12.89%10.63%
Golden Butterfly Portfolio0.36%1.44%6.11%7.61%7.00%5.94%
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
0.13%-0.02%2.61%4.42%1.12%0.91%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
-3.85%-1.36%1.54%-3.93%-2.48%1.23%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
7.45%3.96%14.35%27.20%14.06%11.98%
IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF
-2.90%2.25%4.14%-0.67%7.21%7.40%
GLD
SPDR Gold Trust
0.90%2.27%7.10%11.83%9.67%4.02%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-1.53%1.11%
2023-2.21%-4.74%-1.36%6.25%5.91%

Коэффициент Шарпа

Golden Butterfly Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.00. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

0.002.004.001.00

Коэффициент Шарпа Golden Butterfly Portfolio находится в нижней четверти, что указывает на то, что этот портфель не показывает хороших результатов в плане доходности с поправкой на риск по сравнению с другими. Это может быть связано с низкой доходностью, высокой волатильностью или с обоими факторами. Это может быть признаком того, что портфель нуждается в доработке.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1.00
2.44
Golden Butterfly Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Golden Butterfly Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.93%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Golden Butterfly Portfolio1.93%1.85%1.42%0.90%0.97%1.56%1.63%1.31%1.29%1.34%1.24%1.29%
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
3.21%2.99%1.30%0.26%0.94%2.12%1.72%0.98%0.71%0.54%0.36%0.26%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
3.62%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%2.67%3.26%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.34%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%
IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF
1.46%1.42%1.46%1.52%1.00%1.66%1.75%1.41%1.22%1.59%1.41%1.18%
GLD
SPDR Gold Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Комиссия

Комиссия Golden Butterfly Portfolio составляет 0.20%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.44
Golden Butterfly Portfolio
1.00
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
1.67
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
-0.14
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
2.31
IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF
0.04
GLD
SPDR Gold Trust
1.01

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

GLDSHYTLTIJSVTI
GLD1.000.240.180.050.06
SHY0.241.000.60-0.21-0.21
TLT0.180.601.00-0.29-0.29
IJS0.05-0.21-0.291.000.86
VTI0.06-0.21-0.290.861.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-4.18%
0
Golden Butterfly Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Golden Butterfly Portfolio показал максимальную просадку в 20.32%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 205 торговых сессий.

Текущая просадка Golden Butterfly Portfolio составляет 4.18%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-20.32%21 мая 2008 г.12920 нояб. 2008 г.20516 сент. 2009 г.334
-19.59%10 нояб. 2021 г.23820 окт. 2022 г.
-15.83%24 февр. 2020 г.1818 мар. 2020 г.533 июн. 2020 г.71
-8.35%11 мая 2006 г.2414 июн. 2006 г.1027 нояб. 2006 г.126
-8.28%23 янв. 2015 г.24919 янв. 2016 г.4829 мар. 2016 г.297

График волатильности

Текущая волатильность Golden Butterfly Portfolio составляет 3.12%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
3.12%
3.47%
Golden Butterfly Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев