Golden Butterfly Portfolio
The Golden Butterfly Portfolio is a variation of the Permanent Portfolio designed to provide a steady stream of returns in any market environment. Its assets are similar to the ones of the permanent portfolio but with the inclusion of small-cap value stocks.
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Golden Butterfly Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 нояб. 2004 г., начальной даты GLD
Доходность по периодам
Golden Butterfly Portfolio на 25 июл. 2024 г. показал доходность в 5.65% с начала года и доходность в 6.29% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
| Golden Butterfly Portfolio | 5.75% | 2.70% | 7.49% | 10.45% | 6.90% | 6.32% |
| Активы портфеля: | ||||||
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 1.89% | 0.87% | 1.79% | 4.96% | 1.08% | 1.08% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -4.82% | -0.63% | 0.36% | -3.43% | -4.63% | 0.17% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 13.14% | -0.48% | 10.85% | 20.07% | 13.36% | 12.09% |
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF | 4.05% | 11.03% | 7.23% | 9.04% | 8.93% | 8.32% |
GLD SPDR Gold Trust | 14.21% | 2.70% | 16.75% | 21.01% | 10.34% | 5.73% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Golden Butterfly Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -1.53% | 1.11% | 3.29% | -2.94% | 2.86% | 0.53% | 5.75% | ||||||
| 2023 | 6.60% | -3.04% | 2.00% | 0.02% | -1.58% | 2.54% | 1.94% | -2.21% | -4.74% | -1.36% | 6.25% | 5.91% | 12.16% |
| 2022 | -3.35% | 0.81% | -0.36% | -5.49% | -0.58% | -4.08% | 3.62% | -3.27% | -6.49% | 2.92% | 4.99% | -2.54% | -13.64% |
| 2021 | -0.18% | 0.59% | 0.92% | 2.57% | 2.44% | -0.36% | 0.75% | 0.83% | -2.45% | 2.62% | -0.41% | 1.77% | 9.36% |
| 2020 | 1.26% | -2.03% | -5.20% | 7.15% | 1.84% | 1.82% | 4.73% | 1.38% | -2.56% | -0.44% | 5.61% | 3.78% | 17.96% |
| 2019 | 4.87% | 1.26% | 0.28% | 1.16% | -1.58% | 4.76% | 0.59% | 2.45% | 0.09% | 1.17% | 0.59% | 1.27% | 18.06% |
| 2018 | 1.25% | -2.61% | 0.60% | -0.21% | 1.98% | -0.23% | 0.44% | 1.25% | -1.30% | -3.60% | 1.00% | -1.68% | -3.23% |
| 2017 | 1.39% | 1.99% | -0.32% | 1.01% | 0.12% | 0.48% | 0.89% | 1.05% | 0.93% | 0.38% | 1.55% | 0.94% | 10.90% |
| 2016 | 0.04% | 3.38% | 2.82% | 1.44% | -0.71% | 3.50% | 2.63% | -0.61% | 0.06% | -2.66% | 0.22% | 0.74% | 11.19% |
| 2015 | 2.22% | -0.46% | -0.19% | -0.96% | 0.07% | -1.35% | -0.60% | -1.62% | -1.13% | 3.27% | -0.89% | -1.69% | -3.40% |
| 2014 | 0.64% | 3.24% | -0.16% | 0.08% | 0.57% | 2.44% | -2.03% | 2.78% | -3.25% | 1.97% | 1.13% | 1.37% | 8.93% |
| 2013 | 1.46% | -0.15% | 1.81% | -0.21% | -1.22% | -2.81% | 3.54% | -0.48% | 1.17% | 1.78% | -0.17% | -0.24% | 4.41% |
Комиссия
Комиссия Golden Butterfly Portfolio составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Golden Butterfly Portfolio среди портфелей на нашем сайте составляет 20, что соответствует нижним 20% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 2.65 | 4.29 | 1.54 | 1.38 | 17.77 |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -0.31 | -0.32 | 0.96 | -0.11 | -0.63 |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.62 | 2.29 | 1.28 | 1.37 | 5.98 |
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF | 0.44 | 0.80 | 1.09 | 0.39 | 1.20 |
GLD SPDR Gold Trust | 1.43 | 2.05 | 1.26 | 1.52 | 6.97 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Golden Butterfly Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.05%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Golden Butterfly Portfolio | 2.05% | 1.85% | 1.42% | 0.90% | 0.97% | 1.56% | 1.63% | 1.31% | 1.29% | 1.34% | 1.24% | 1.29% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 3.55% | 2.99% | 1.30% | 0.26% | 0.94% | 2.12% | 1.72% | 0.98% | 0.71% | 0.54% | 0.36% | 0.26% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 3.85% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% | 2.67% | 3.26% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.37% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF | 1.48% | 1.42% | 1.46% | 1.52% | 1.00% | 1.66% | 1.75% | 1.41% | 1.22% | 1.59% | 1.41% | 1.18% |
GLD SPDR Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Golden Butterfly Portfolio показал максимальную просадку в 20.32%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 205 торговых сессий.
Текущая просадка Golden Butterfly Portfolio составляет 2.29%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -20.32% | 21 мая 2008 г. | 129 | 20 нояб. 2008 г. | 205 | 16 сент. 2009 г. | 334 |
| -19.59% | 10 нояб. 2021 г. | 238 | 20 окт. 2022 г. | 431 | 11 июл. 2024 г. | 669 |
| -15.83% | 24 февр. 2020 г. | 18 | 18 мар. 2020 г. | 53 | 3 июн. 2020 г. | 71 |
| -8.35% | 11 мая 2006 г. | 24 | 14 июн. 2006 г. | 102 | 7 нояб. 2006 г. | 126 |
| -8.27% | 23 янв. 2015 г. | 249 | 19 янв. 2016 г. | 48 | 29 мар. 2016 г. | 297 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Golden Butterfly Portfolio составляет 3.00%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| GLD | SHY | TLT | IJS | VTI | |
|---|---|---|---|---|---|
| GLD | 1.00 | 0.24 | 0.18 | 0.06 | 0.07 |
| SHY | 0.24 | 1.00 | 0.60 | -0.19 | -0.20 |
| TLT | 0.18 | 0.60 | 1.00 | -0.28 | -0.27 |
| IJS | 0.06 | -0.19 | -0.28 | 1.00 | 0.86 |
| VTI | 0.07 | -0.20 | -0.27 | 0.86 | 1.00 |