Unlevered Stock/Trend/BTC
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Unlevered Stock/Trend/BTC и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 2 янв. 2014 г., начальной даты PQTAX
Доходность по периодам
Unlevered Stock/Trend/BTC на 14 нояб. 2024 г. показал доходность в 21.87% с начала года и доходность в 15.17% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 24.72% | 2.30% | 12.31% | 32.12% | 13.81% | 11.31% |
| Unlevered Stock/Trend/BTC | 21.80% | 3.90% | 7.47% | 27.76% | 17.09% | 15.17% |
| Активы портфеля: | ||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 26.15% | 3.45% | 13.85% | 34.95% | 15.10% | 12.86% |
VUG Vanguard Growth ETF | 31.93% | 5.15% | 16.92% | 39.73% | 19.24% | 15.82% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 6.31% | -3.94% | -0.89% | 13.32% | 5.32% | 4.92% |
MFTFX Arrow Managed Futures Stragegy Fund | 5.73% | -0.00% | -13.44% | 0.00% | 7.26% | 4.50% |
PQTAX PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Class A | -4.73% | 3.29% | -5.00% | -0.59% | 4.40% | 2.24% |
AQMIX AQR Managed Futures Strategy Fund | 5.26% | 1.41% | -4.23% | 3.16% | 7.86% | 2.15% |
BTC-USD Bitcoin | 106.44% | 30.14% | 33.75% | 130.33% | 59.13% | 71.89% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Unlevered Stock/Trend/BTC, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.35% | 8.72% | 3.58% | -3.15% | 2.63% | 1.20% | -0.19% | 0.20% | 2.30% | -1.76% | 21.80% | ||
| 2023 | 6.28% | -0.23% | 1.64% | 2.14% | 1.73% | 5.48% | 1.59% | -2.20% | -1.99% | -0.55% | 4.84% | 4.18% | 24.93% |
| 2022 | -3.58% | -0.07% | 5.17% | -5.06% | -1.39% | -5.39% | 5.76% | -1.99% | -4.69% | 4.31% | 1.07% | -3.91% | -10.18% |
| 2021 | 0.20% | 4.32% | 4.48% | 4.24% | -0.90% | 1.16% | 1.57% | 2.66% | -2.84% | 7.92% | -3.79% | 1.42% | 21.74% |
| 2020 | 1.48% | -5.60% | -7.97% | 10.05% | 4.11% | 1.24% | 5.38% | 5.10% | -3.83% | 0.02% | 9.71% | 8.29% | 29.46% |
| 2019 | 4.30% | 2.92% | 3.20% | 4.64% | -0.39% | 8.11% | 1.47% | 0.53% | -1.76% | 1.08% | 1.47% | 2.04% | 30.94% |
| 2018 | 4.01% | -5.64% | -2.59% | 2.31% | -0.55% | -0.11% | 2.67% | 2.20% | -0.21% | -6.84% | -1.77% | -4.87% | -11.42% |
| 2017 | 1.63% | 4.15% | -0.37% | 2.14% | 5.57% | 0.82% | 2.29% | 4.06% | 0.13% | 6.09% | 6.32% | 4.68% | 44.29% |
| 2016 | -3.56% | 1.71% | 3.11% | 0.11% | 1.54% | 3.27% | 2.60% | -0.94% | 0.58% | -2.49% | 1.26% | 3.21% | 10.60% |
| 2015 | -1.67% | 3.77% | -0.68% | -0.10% | 0.30% | -1.30% | 2.40% | -5.12% | -1.06% | 5.69% | 2.05% | -1.58% | 2.28% |
| 2014 | -1.59% | 1.41% | -0.90% | 0.14% | 3.73% | 2.03% | -1.92% | 2.15% | -1.68% | 0.85% | 3.61% | -1.27% | 6.54% |
Комиссия
Комиссия Unlevered Stock/Trend/BTC составляет 0.49%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Unlevered Stock/Trend/BTC среди портфелей на нашем сайте составляет 8, что соответствует нижним 8% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.94 | 2.64 | 1.36 | 0.89 | 11.33 |
VUG Vanguard Growth ETF | 1.68 | 2.21 | 1.31 | 0.73 | 7.76 |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 0.25 | 0.44 | 1.05 | 0.05 | 1.28 |
MFTFX Arrow Managed Futures Stragegy Fund | -1.11 | -1.47 | 0.83 | -0.04 | -1.57 |
PQTAX PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Class A | -0.98 | -1.28 | 0.85 | -0.10 | -1.17 |
AQMIX AQR Managed Futures Strategy Fund | -0.23 | -0.23 | 0.97 | 0.22 | -0.33 |
BTC-USD Bitcoin | 0.86 | 1.55 | 1.15 | 0.68 | 3.55 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Unlevered Stock/Trend/BTC за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.64%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.64% | 2.96% | 7.74% | 1.86% | 1.77% | 3.65% | 2.09% | 1.57% | 2.18% | 2.49% | 2.37% | 1.12% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.26% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.48% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% | 1.21% | 1.19% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 3.01% | 3.25% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.17% | 2.73% | 2.93% | 2.83% | 3.40% | 2.70% |
MFTFX Arrow Managed Futures Stragegy Fund | 0.00% | 11.76% | 41.05% | 2.31% | 0.00% | 20.02% | 7.84% | 2.12% | 9.36% | 1.20% | 0.00% | 0.00% |
PQTAX PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Class A | 0.00% | 0.00% | 13.31% | 1.09% | 3.91% | 2.19% | 0.10% | 2.54% | 0.00% | 6.87% | 7.17% | 0.00% |
AQMIX AQR Managed Futures Strategy Fund | 7.99% | 8.41% | 12.76% | 6.94% | 5.31% | 3.13% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 4.49% | 4.50% | 0.00% |
BTC-USD Bitcoin | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Unlevered Stock/Trend/BTC показал максимальную просадку в 22.98%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 121 торговую сессию.
Текущая просадка Unlevered Stock/Trend/BTC составляет 0.03%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -22.98% | 20 февр. 2020 г. | 33 | 23 мар. 2020 г. | 121 | 22 июл. 2020 г. | 154 |
| -19.84% | 29 янв. 2018 г. | 331 | 25 дек. 2018 г. | 174 | 17 июн. 2019 г. | 505 |
| -14.91% | 9 нояб. 2021 г. | 338 | 12 окт. 2022 г. | 246 | 15 июн. 2023 г. | 584 |
| -9.62% | 17 июл. 2024 г. | 20 | 5 авг. 2024 г. | 74 | 18 окт. 2024 г. | 94 |
| -8.62% | 23 мар. 2015 г. | 156 | 25 авг. 2015 г. | 70 | 3 нояб. 2015 г. | 226 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Unlevered Stock/Trend/BTC составляет 3.90%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BTC-USD | AQMIX | PQTAX | MFTFX | VXUS | VUG | VTI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC-USD | 1.00 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
| AQMIX | 0.00 | 1.00 | 0.62 | 0.66 | -0.01 | 0.02 | 0.03 |
| PQTAX | 0.03 | 0.62 | 1.00 | 0.53 | 0.04 | 0.06 | 0.07 |
| MFTFX | 0.03 | 0.66 | 0.53 | 1.00 | 0.07 | 0.10 | 0.11 |
| VXUS | 0.13 | -0.01 | 0.04 | 0.07 | 1.00 | 0.69 | 0.76 |
| VUG | 0.13 | 0.02 | 0.06 | 0.10 | 0.69 | 1.00 | 0.89 |
| VTI | 0.13 | 0.03 | 0.07 | 0.11 | 0.76 | 0.89 | 1.00 |