Unlevered Stock/Trend/BTC

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AQMIX AQR Managed Futures Strategy Fund	Systematic Trend	10%
BTC-USD Bitcoin		5%
MFTFX Arrow Managed Futures Stragegy Fund	Systematic Trend	10%
PQTAX PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Class A	Systematic Trend	10%
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	Large Cap Blend Equities	35%
VUG Vanguard Growth ETF	Large Cap Growth Equities	20%
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	Foreign Large Cap Equities	10%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Unlevered Stock/Trend/BTC и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 2 янв. 2014 г., начальной даты PQTAX

Доходность по периодам

Unlevered Stock/Trend/BTC на 3 апр. 2026 г. показал доходность в -1.45% с начала года и доходность в 16.33% в годовом выражении за последние 10 лет.

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-4.18%	-3.84%	-1.98%	21.98%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель Unlevered Stock/Trend/BTC	0.00%	-2.88%	-1.45%	-0.32%	22.30%	17.59%	11.67%	16.33%
Активы портфеля:
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	0.16%	-3.97%	-3.13%	-1.30%	24.10%	18.10%	10.66%	13.75%
VUG Vanguard Growth ETF	0.11%	-4.63%	-9.29%	-7.99%	24.85%	21.67%	11.69%	16.20%
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	-0.68%	-3.46%	2.81%	5.79%	30.65%	15.41%	7.43%	9.01%
MFTFX Arrow Managed Futures Stragegy Fund	1.22%	-2.35%	8.50%	15.88%	28.68%	8.48%	11.28%	5.44%
PQTAX PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Class A	0.93%	-0.28%	4.13%	8.61%	10.49%	1.82%	3.84%	3.63%
AQMIX AQR Managed Futures Strategy Fund	0.28%	2.33%	10.34%	13.58%	20.15%	13.71%	12.70%	4.47%
BTC-USD Bitcoin	0.01%	-7.96%	-23.54%	-45.31%	-19.57%	33.40%	2.82%	65.95%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 3 янв. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +1.16%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.0 лет.

Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +10.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -7.9%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении Unlevered Stock/Trend/BTC закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +6.7%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -7.8%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	1.85%	0.20%	-4.23%	0.84%									-1.45%
2025	2.77%	-2.48%	-4.37%	0.41%	4.52%	3.73%	2.18%	1.68%	4.71%	1.94%	-0.65%	0.98%	16.09%
2024	1.32%	8.72%	3.58%	-3.15%	2.63%	1.20%	-0.19%	0.20%	2.30%	-1.76%	6.84%	-0.88%	22.17%
2023	6.28%	-0.22%	1.64%	2.14%	1.73%	5.47%	1.59%	-2.20%	-1.99%	-0.55%	4.84%	4.20%	24.96%
2022	-3.57%	-0.07%	5.16%	-5.06%	-1.38%	-5.34%	5.70%	-1.99%	-4.69%	4.31%	1.07%	-3.82%	-10.08%
2021	0.20%	4.33%	4.43%	4.26%	-0.92%	1.16%	1.55%	2.67%	-2.83%	7.92%	-3.80%	1.52%	21.83%

Метрики бенчмарка

Unlevered Stock/Trend/BTC: годовая альфа составляет 5.14%, бета — 0.68, а R² — 0.81 относительно S&P 500 Index с 03.01.2014.

Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (82.61%) было выше, чем в снижении (67.20%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
Портфель показал годовую альфу 5.14% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
Бета 0.68 указывает на то, что портфель обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.

Альфа: 5.14%

Бета: 0.68

R²: 0.81

Участие в росте: 82.61%

Участие в снижении: 67.20%

Комиссия

Комиссия Unlevered Stock/Trend/BTC составляет 0.48%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

PQTAX

PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Class A

MFTFX

Arrow Managed Futures Stragegy Fund

AQMIX

AQR Managed Futures Strategy Fund

VXUS

Vanguard Total International Stock ETF

VTI

Vanguard Total Stock Market ETF

VUG

Vanguard Growth ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Unlevered Stock/Trend/BTC имеет ранг 35 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 35% портфелей на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.56	0.88	+0.68
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.29	1.37	+0.92
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.30	1.21	+0.10
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.13	1.39	-0.25
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	3.75	6.43	-2.69
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	52	0.94	1.47	1.22	1.53	7.16
VUG Vanguard Growth ETF	38	0.78	1.27	1.18	1.13	3.90
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	78	1.63	2.25	1.33	2.52	9.49
MFTFX Arrow Managed Futures Stragegy Fund	54	1.21	1.64	1.22	2.35	4.95
PQTAX PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Class A	47	1.32	1.80	1.23	1.40	3.35
AQMIX AQR Managed Futures Strategy Fund	92	2.23	2.79	1.42	3.89	11.45
BTC-USD Bitcoin	36	-0.44	-0.38	0.96	-1.12	-2.00

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Unlevered Stock/Trend/BTC имеет следующие коэффициенты Шарпа на 3 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.56
За 5 лет: 0.87
За 10 лет: 1.18
За всё время: 1.07

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.98 до 1.66, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Unlevered Stock/Trend/BTC за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.00%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	1.00%	1.02%	1.26%	2.96%	7.87%	1.98%	1.82%	3.66%	2.09%	1.57%	2.18%	2.77%
Активы портфеля:
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	1.16%	1.12%	1.27%	1.44%	1.66%	1.21%	1.42%	1.78%	2.04%	1.71%	1.92%	1.98%
VUG Vanguard Growth ETF	0.45%	0.41%	0.47%	0.58%	0.70%	0.48%	0.66%	0.95%	1.32%	1.14%	1.39%	1.30%
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	2.95%	3.18%	3.37%	3.24%	3.09%	3.10%	2.14%	3.06%	3.18%	2.73%	2.93%	2.83%
MFTFX Arrow Managed Futures Stragegy Fund	0.00%	0.00%	0.00%	11.75%	41.04%	2.30%	0.00%	20.00%	7.84%	2.12%	9.36%	1.21%
PQTAX PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Class A	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	14.61%	2.22%	4.46%	2.29%	0.10%	2.54%	0.00%	7.65%
AQMIX AQR Managed Futures Strategy Fund	2.05%	2.26%	3.83%	8.39%	12.76%	6.94%	5.31%	3.13%	0.00%	0.00%	0.02%	6.51%
BTC-USD Bitcoin	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Unlevered Stock/Trend/BTC показал максимальную просадку в 22.92%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 121 торговую сессию.

Текущая просадка Unlevered Stock/Trend/BTC составляет 5.34%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-22.92%	20 февр. 2020 г.	33	23 мар. 2020 г.	121	22 июл. 2020 г.	154
-19.8%	29 янв. 2018 г.	331	25 дек. 2018 г.	174	17 июн. 2019 г.	505
-16.33%	19 февр. 2025 г.	49	8 апр. 2025 г.	85	2 июл. 2025 г.	134
-14.82%	9 нояб. 2021 г.	338	12 окт. 2022 г.	245	14 июн. 2023 г.	583
-9.61%	17 июл. 2024 г.	20	5 авг. 2024 г.	74	18 окт. 2024 г.	94

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 7, при этом эффективное количество активов равно 4.88, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	BTC-USD	AQMIX	PQTAX	MFTFX	VXUS	VUG	VTI	Portfolio
Benchmark	1.00	0.18	0.01	0.03	0.12	0.80	0.94	0.99	0.88
BTC-USD	0.18	1.00	0.01	0.03	0.04	0.14	0.14	0.15	0.50
AQMIX	0.01	0.01	1.00	0.61	0.64	0.01	0.04	0.04	0.22
PQTAX	0.03	0.03	0.61	1.00	0.54	0.06	0.06	0.07	0.23
MFTFX	0.12	0.04	0.64	0.54	1.00	0.11	0.12	0.14	0.31
VXUS	0.80	0.14	0.01	0.06	0.11	1.00	0.68	0.75	0.69
VUG	0.94	0.14	0.04	0.06	0.12	0.68	1.00	0.89	0.79
VTI	0.99	0.15	0.04	0.07	0.14	0.75	0.89	1.00	0.82
Portfolio	0.88	0.50	0.22	0.23	0.31	0.69	0.79	0.82	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 3 янв. 2014 г.

Unlevered Stock/Trend/BTC

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов