Unlevered Stock/Trend/BTC
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Unlevered Stock/Trend/BTC и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 2 янв. 2014 г., начальной даты PQTAX
Доходность по периодам
Unlevered Stock/Trend/BTC на 21 сент. 2024 г. показал доходность в 16.58% с начала года и доходность в 15.03% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 19.55% | 1.45% | 8.95% | 31.70% | 13.79% | 11.17% |
Unlevered Stock/Trend/BTC | 16.58% | 1.98% | 3.38% | 26.36% | 16.43% | 14.97% |
Активы портфеля: | ||||||
Vanguard Total Stock Market ETF | 19.49% | 2.68% | 9.27% | 33.25% | 14.82% | 12.52% |
Vanguard Growth ETF | 22.83% | 1.98% | 10.13% | 40.34% | 18.60% | 15.31% |
Vanguard Total International Stock ETF | 10.59% | 1.62% | 6.36% | 19.88% | 7.02% | 4.90% |
Arrow Managed Futures Stragegy Fund | 9.73% | -0.69% | -15.19% | -10.38% | 6.90% | 5.12% |
PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Class A | -3.13% | 1.39% | -5.28% | -3.49% | 4.99% | 3.21% |
AQR Managed Futures Strategy Fund | 4.52% | 1.66% | -5.32% | 0.55% | 6.69% | 3.03% |
Bitcoin | 49.52% | 4.66% | -1.36% | 137.75% | 45.41% | 65.00% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Unlevered Stock/Trend/BTC, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1.35% | 8.72% | 3.58% | -3.15% | 2.69% | 1.14% | -0.19% | 0.20% | 16.58% | ||||
2023 | 6.28% | -0.23% | 1.64% | 2.14% | 1.73% | 5.48% | 1.59% | -2.20% | -1.99% | -0.55% | 4.84% | 4.18% | 24.93% |
2022 | -3.58% | -0.07% | 5.17% | -5.06% | -1.39% | -5.39% | 5.76% | -1.99% | -4.69% | 4.31% | 1.07% | -3.81% | -10.09% |
2021 | 0.20% | 4.32% | 4.48% | 4.24% | -0.90% | 1.16% | 1.57% | 2.66% | -2.84% | 7.92% | -3.79% | 1.53% | 21.87% |
2020 | 1.48% | -5.60% | -7.97% | 10.05% | 4.11% | 1.24% | 5.38% | 5.10% | -3.83% | 0.02% | 9.71% | 8.35% | 29.53% |
2019 | 4.30% | 2.92% | 3.20% | 4.64% | -0.39% | 8.11% | 1.47% | 0.53% | -1.76% | 1.08% | 1.47% | 2.04% | 30.94% |
2018 | 4.01% | -5.64% | -2.59% | 2.31% | -0.55% | -0.11% | 2.67% | 2.20% | -0.21% | -6.84% | -1.77% | -4.87% | -11.42% |
2017 | 1.63% | 4.15% | -0.37% | 2.14% | 5.57% | 0.82% | 2.29% | 4.06% | 0.13% | 6.09% | 6.32% | 4.68% | 44.29% |
2016 | -3.56% | 1.71% | 3.11% | 0.11% | 1.54% | 3.27% | 2.60% | -0.94% | 0.58% | -2.49% | 1.26% | 3.21% | 10.60% |
2015 | -1.67% | 3.77% | -0.68% | -0.10% | 0.30% | -1.30% | 2.40% | -5.12% | -1.06% | 5.69% | 2.05% | -1.35% | 2.53% |
2014 | -1.59% | 1.41% | -0.90% | 0.14% | 3.73% | 2.03% | -1.92% | 2.15% | -1.68% | 0.85% | 3.61% | -0.52% | 7.35% |
Комиссия
Комиссия Unlevered Stock/Trend/BTC составляет 0.49%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Unlevered Stock/Trend/BTC среди портфелей на нашем сайте составляет 26, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
Vanguard Total Stock Market ETF | 2.24 | 2.97 | 1.41 | 1.10 | 13.31 |
Vanguard Growth ETF | 1.85 | 2.47 | 1.33 | 0.87 | 8.89 |
Vanguard Total International Stock ETF | 1.36 | 1.88 | 1.24 | 0.47 | 8.54 |
Arrow Managed Futures Stragegy Fund | 0.28 | 0.53 | 1.06 | 0.04 | 0.53 |
PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Class A | -0.60 | -0.76 | 0.91 | -0.16 | -0.95 |
AQR Managed Futures Strategy Fund | 0.67 | 0.93 | 1.13 | 0.09 | 1.27 |
Bitcoin | 1.38 | 2.06 | 1.21 | 0.82 | 6.10 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Unlevered Stock/Trend/BTC за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.60%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unlevered Stock/Trend/BTC | 2.60% | 2.96% | 7.87% | 1.98% | 1.82% | 3.65% | 2.09% | 1.57% | 2.18% | 2.77% | 3.13% | 1.22% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
Vanguard Total Stock Market ETF | 1.02% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Vanguard Growth ETF | 0.40% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% | 1.21% | 1.19% |
Vanguard Total International Stock ETF | 2.90% | 3.24% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.18% | 2.73% | 2.93% | 2.83% | 3.40% | 2.70% |
Arrow Managed Futures Stragegy Fund | 10.71% | 11.75% | 41.04% | 2.30% | 0.00% | 20.00% | 7.84% | 2.12% | 9.36% | 1.21% | 0.00% | 0.00% |
PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Class A | 0.00% | 0.00% | 14.61% | 2.22% | 4.46% | 2.18% | 0.11% | 2.54% | 0.00% | 7.65% | 10.21% | 0.00% |
AQR Managed Futures Strategy Fund | 8.05% | 8.41% | 12.76% | 6.94% | 5.31% | 3.13% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 6.51% | 9.10% | 1.01% |
Bitcoin | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Unlevered Stock/Trend/BTC показал максимальную просадку в 22.98%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 121 торговую сессию.
Текущая просадка Unlevered Stock/Trend/BTC составляет 1.61%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-22.98% | 20 февр. 2020 г. | 33 | 23 мар. 2020 г. | 121 | 22 июл. 2020 г. | 154 |
-19.84% | 29 янв. 2018 г. | 331 | 25 дек. 2018 г. | 174 | 17 июн. 2019 г. | 505 |
-14.82% | 9 нояб. 2021 г. | 338 | 12 окт. 2022 г. | 245 | 14 июн. 2023 г. | 583 |
-9.62% | 17 июл. 2024 г. | 20 | 5 авг. 2024 г. | — | — | — |
-8.62% | 23 мар. 2015 г. | 156 | 25 авг. 2015 г. | 70 | 3 нояб. 2015 г. | 226 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Unlevered Stock/Trend/BTC составляет 3.88%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
BTC-USD | PQTAX | AQMIX | MFTFX | VXUS | VUG | VTI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BTC-USD | 1.00 | 0.02 | -0.01 | 0.02 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
PQTAX | 0.02 | 1.00 | 0.61 | 0.53 | 0.04 | 0.06 | 0.06 |
AQMIX | -0.01 | 0.61 | 1.00 | 0.66 | -0.02 | 0.02 | 0.02 |
MFTFX | 0.02 | 0.53 | 0.66 | 1.00 | 0.07 | 0.09 | 0.10 |
VXUS | 0.13 | 0.04 | -0.02 | 0.07 | 1.00 | 0.69 | 0.76 |
VUG | 0.13 | 0.06 | 0.02 | 0.09 | 0.69 | 1.00 | 0.89 |
VTI | 0.13 | 0.06 | 0.02 | 0.10 | 0.76 | 0.89 | 1.00 |