Mix
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Mix и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD
Доходность по периодам
Mix на 31 авг. 2024 г. показал доходность в 15.96% с начала года и доходность в 12.29% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 18.42% | 2.28% | 9.95% | 25.31% | 14.08% | 10.95% |
| Mix | 15.96% | 4.52% | 10.09% | 23.17% | 14.34% | 12.28% |
| Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 19.40% | 5.74% | 10.76% | 26.76% | 15.84% | 12.96% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 13.08% | 4.62% | 9.82% | 17.53% | 13.48% | 11.57% |
QQQ Invesco QQQ | 16.64% | 6.13% | 7.58% | 27.00% | 21.27% | 17.92% |
GLD SPDR Gold Trust | 20.99% | 2.64% | 18.00% | 28.42% | 9.57% | 6.62% |
EDV Vanguard Extended Duration Treasury ETF | -2.05% | -2.50% | 4.39% | 4.66% | -8.87% | 0.19% |
BSV Vanguard Short-Term Bond ETF | 3.53% | 0.17% | 3.77% | 6.77% | 1.26% | 1.63% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Mix, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.71% | 3.42% | 3.42% | -3.57% | 4.03% | 2.88% | 2.19% | 15.96% | |||||
| 2023 | 6.21% | -2.63% | 4.46% | 0.69% | 0.60% | 4.77% | 2.97% | -1.59% | -4.79% | -1.71% | 8.07% | 5.03% | 23.40% |
| 2022 | -4.84% | -1.95% | 2.69% | -7.93% | 0.11% | -6.92% | 6.87% | -3.88% | -8.23% | 5.64% | 6.07% | -4.67% | -17.22% |
| 2021 | -1.10% | 1.29% | 3.73% | 4.26% | 1.42% | 1.46% | 2.20% | 2.42% | -4.28% | 5.55% | -0.18% | 3.66% | 22.00% |
| 2020 | 1.24% | -5.83% | -8.00% | 11.51% | 4.15% | 2.20% | 6.29% | 5.66% | -3.59% | -1.83% | 8.87% | 3.70% | 24.94% |
| 2019 | 6.51% | 2.60% | 2.13% | 3.15% | -5.10% | 6.61% | 1.41% | 0.30% | 1.14% | 2.20% | 2.53% | 2.59% | 28.81% |
| 2018 | 4.97% | -3.30% | -2.05% | -0.23% | 2.49% | 0.41% | 2.56% | 2.82% | 0.17% | -5.65% | 1.53% | -5.79% | -2.67% |
| 2017 | 2.26% | 3.54% | 0.41% | 1.30% | 1.86% | -0.40% | 2.16% | 1.21% | 0.78% | 2.51% | 2.56% | 1.40% | 21.34% |
| 2016 | -2.78% | 1.21% | 5.09% | -0.07% | 1.22% | 1.68% | 3.85% | -0.20% | 0.46% | -1.93% | 0.83% | 1.36% | 10.98% |
| 2015 | -0.55% | 3.42% | -1.69% | 0.63% | 0.94% | -2.39% | 1.63% | -4.64% | -1.57% | 7.65% | -0.35% | -1.29% | 1.27% |
| 2014 | -1.84% | 4.27% | -0.06% | 0.80% | 2.00% | 2.33% | -0.96% | 3.70% | -1.51% | 1.81% | 2.81% | -0.38% | 13.51% |
| 2013 | 3.43% | 0.63% | 3.11% | 1.57% | 0.85% | -2.36% | 4.89% | -1.53% | 2.31% | 3.85% | 1.70% | 1.60% | 21.71% |
Комиссия
Комиссия Mix составляет 0.11%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Mix среди портфелей на нашем сайте составляет 73, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 2.17 | 2.96 | 1.39 | 2.31 | 10.21 |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 1.51 | 2.21 | 1.26 | 1.34 | 5.67 |
QQQ Invesco QQQ | 1.59 | 2.17 | 1.28 | 1.97 | 7.42 |
GLD SPDR Gold Trust | 1.98 | 2.79 | 1.35 | 2.19 | 11.53 |
EDV Vanguard Extended Duration Treasury ETF | 0.13 | 0.35 | 1.04 | 0.05 | 0.31 |
BSV Vanguard Short-Term Bond ETF | 2.51 | 4.05 | 1.50 | 1.18 | 13.78 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Mix за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.64%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mix | 1.64% | 1.70% | 1.75% | 1.31% | 1.73% | 1.79% | 1.86% | 1.63% | 1.94% | 1.92% | 1.78% | 1.76% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.28% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.35% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
QQQ Invesco QQQ | 0.61% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
GLD SPDR Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EDV Vanguard Extended Duration Treasury ETF | 3.88% | 3.55% | 3.28% | 1.95% | 5.54% | 3.51% | 2.90% | 2.92% | 5.32% | 4.24% | 3.12% | 5.03% |
BSV Vanguard Short-Term Bond ETF | 2.80% | 2.46% | 1.50% | 1.45% | 1.79% | 2.29% | 1.99% | 1.65% | 1.48% | 1.40% | 1.45% | 1.48% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Mix показал максимальную просадку в 25.27%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 53 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -25.27% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 53 | 8 июн. 2020 г. | 76 |
| -23.08% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 292 | 13 дек. 2023 г. | 494 |
| -14.68% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 124 |
| -9.96% | 22 мая 2015 г. | 66 | 25 авг. 2015 г. | 45 | 28 окт. 2015 г. | 111 |
| -8.78% | 29 янв. 2018 г. | 9 | 8 февр. 2018 г. | 137 | 24 авг. 2018 г. | 146 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Mix составляет 4.38%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| GLD | BSV | EDV | QQQ | SCHD | VOO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GLD | 1.00 | 0.38 | 0.25 | 0.04 | 0.03 | 0.04 |
| BSV | 0.38 | 1.00 | 0.63 | -0.06 | -0.08 | -0.08 |
| EDV | 0.25 | 0.63 | 1.00 | -0.18 | -0.26 | -0.25 |
| QQQ | 0.04 | -0.06 | -0.18 | 1.00 | 0.68 | 0.90 |
| SCHD | 0.03 | -0.08 | -0.26 | 0.68 | 1.00 | 0.86 |
| VOO | 0.04 | -0.08 | -0.25 | 0.90 | 0.86 | 1.00 |